从理论到实践 - 页 300

[Renat Akhtyamov]

Novaja:
我根据亚历山大的说法，做了一个滞后增量的不对称表（按频率以+ - -）。

你的文件对我来说无法打开

只要给我看一张截图就可以了。

我已经习惯了PM，只是昨天我看到了发送消息的按钮，写了答案，但无法发送。

无罪

[Violetta Novak]

Renat Akhtyamov:

你的文件对我来说无法打开

只要给我看一张截图就可以了。

我正在适应它，只是昨天我看到了发送消息的按钮，我试图写我的回复，但无法发送。

无意冒犯

[Renat Akhtyamov]

Novaja:

什么是滞后，增量？

[Violetta Novak]

Renat Akhtyamov:
什么是滞后？

滞后增量按Bid(TF 1秒)，数据来自亚历山大的文件，A列。只是增量按频率划分，按频率取+-数的比例，反之亦然，因为某处-多，某处+也多。 中间一列只是这些按模块的偏差，所以不对称性本身更好看。如果我们采取非套利的市场模式，就不会有任何偏差，"+"的动作数等于"-"的动作数。这都是相对的，因为一切都取决于样本量和大的滞后期，这些滞后期也可能在样本的一个方向上出现，并高估结果。这种单一巨大滞后的 "尾巴 "扭曲了统计数据。作为一个一般的例子。图中0.178是该列的平均值。根据公式，文件中的一切都很清楚，图片中的难度更大））。

[Renat Akhtyamov]

Novaja:

滞后增量按Bid(TF 1秒)，数据来自亚历山大的文件，A列。只是增量按频率划分，按频率取+-数的比例，反之亦然，因为某处-多，某处+也多。 中间一列只是这些按模块的偏差，所以不对称性本身更好看。如果我们采取非套利的市场模式，就不会有任何偏差，"+"的动作数等于"-"的动作数。这都是相对的，因为这一切都取决于样本的大小和大的滞后，在一个方向的样本中也可能发生。一般来说，作为一个例子。 数字0.178是列平均数。

我明白了。

我也试过这样做。

我对这个结果不满意。

[Renat Akhtyamov]

也许有人需要它。

在预告片中。

也有这样一本书，但它不适合在这里。

我把它放在这里只是因为如果我使用这本书中的推论，得到的交易信号在不同的TF上是模糊不清的。

因此，我继续对增量进行分析。

[Mykola Demko]

Renat Akhtyamov:

也许有人需要它。

预告片。

也有这样一本书，但它不适合在这里。

我把它放在这里只是因为如果我使用这本书中的推论，得到的交易信号在不同的TF上是模糊不清的。

因此，我继续对增量进行分析。

如果我不能把它放在这里，我可以把它上传到Yandex或谷歌磁盘，并通过链接给我访问。

我在这里只使用该链接。

ZZY我这么说是为了机会本身，我不会读。

[Andrei01]

Renat Akhtyamov:

我发这个帖子只是因为如果你使用这个文献，所产生的交易信号在不同的TF中是模糊的。

这应该是这样的--只有一个最佳的TF，其波动率远远高于价差。在大型的TF上，风险会增加，使用它们的意义也会消失。

[Andrei01]

Renat Akhtyamov:

我也试过。

机器人的交易结果并不令人满意

如果你把结果贴出来，也许有人会给你一些好的改进建议......。了解问题是解决方案的90%...

[Alexander_K2]

Andrei:

应该是这样的--只有一个最佳的TF，波动率远远高于价差。在更大的TF上，风险会增加，使用它们的意义也会消失。

我可以这样说--为某一货币对提供一个最佳的TF（BP样本量）。