从理论到实践 - 页 299

新评论
 
Алексей Тарабанов:

好吧，我不得不不同意在哪里。

我从来没有对这个问题感兴趣过。这是她，价格，她自己的事。它去哪里，这很好。我们所拥有的就是我们的工作。

 
Yuriy Asaulenko:

我从来没有对这个问题感兴趣。这是她，价格，她自己的事。它去哪里，这很好。我们所拥有的就是我们的工作。

这适用于分钟图，在较长的时间段内，你可以在一定程度上预测它将走向何处。

 
Yuriy Asaulenko:

我从来没有对这个问题感兴趣。这是她，价格，她自己的事。它去哪里，这很好。我们所拥有的就是我们的工作。

我不知道，不过，这取决于什么，她会去哪里？
 
Renat Akhtyamov:

找到了一些数字--0.0018，都没有计算就出来了。

这有什么意义？

我已经绞尽脑汁两天了，我不知道在哪里或如何应用它......

如果你遇到过这样的事情，请给我一个提示。
我记得在2017年11月，亚历山大正在谈论一些不变量，结果往往是0.0018。我想他当时指的是t2参数--学生分布、尺度参数，我想还有漂移。不知道为什么，我记得这个号码。
 
Vladimir:
我记得在2017年11月，亚历山大谈到了一些不变量，结果往往是0.0018。我想他当时指的是t2参数--学生分布、尺度参数，我想还有漂移。出于某种原因，这个数字让我印象深刻。

谢谢你!

我将检查这个数字的可行性。

等着看是否会恢复到某种平均值，到目前为止，图表几乎是不动的。

 
Vladimir:
我记得在2017年11月，亚历山大正在谈论某种不变量，结果往往是0.0018。我想他指的是学生分布的t2参数，尺度参数，我想还有漂移。不知道为什么，我记得这个号码。

0.18

是的，我仍然使用这个不变量。

它是价格概率分布 的非参数倾斜的不对称性系数的平均值。

再一次--如果我们采取一定量的tick采样（例如=10.000）并计算这个量在每个新tick到来时的方差和偏度，它们总是不同的--从零到无穷大。但是，如果在每一步，你计算这些数值的平均值，你会发现它们实际上是常数。

我已经看了6个月了。在此之前，这个平均值，例如一个月的平均值，在32个货币对中的任何一个都是>0.2或<0.16。

结论是，平均价格概率分布是稳定的。我们试图通过我们的行动来破坏这个结构，但我们失败了。价格系列通过趋势恢复其结构。这就是我所说的过程中的 "记忆 "效应。

 
Alexander_K2:

0.18

是的，我仍然使用这个不变量。

它是价格概率分布的非参数倾斜的不对称性系数的平均值。

再一次--如果我们采取一定量的tick采样（例如=10.000）并计算这个量在每个新tick到来时的方差和偏度，它们总是不同的--从零到无穷大。但是，如果在每一步，你计算这些数值的平均值，你会发现它们实际上是常数。

我已经看了6个月了。在此之前，这个平均值，例如一个月的平均值，在32个货币对中的任何一个都是>0.2或<0.16。

结论是，平均价格概率分布是稳定的。我们试图用我们的行动来破坏这个结构，但我们不能。价格系列通过趋势恢复其结构。这就是我所说的过程中的 "记忆 "效应。

当你取最大值的指数时，它比一系列的增量下降得更快。 如果你改变系数，它变成了1.6，但这是一个粗略的值。

 
根据亚历山大的数据，做了这个按滞后增量（按频率为+-）的不对称性表格。
附加的文件：
ye1j7.zip  18 kb
 
Alexander_K2:

0.18

是的，我仍然使用这个不变量。

它是价格概率分布的非参数倾斜的不对称性系数的平均值。

再一次--如果我们采取一定量的tick采样（例如=10.000）并计算这个量在每个新tick到来时的方差和偏度，它们总是不同的--从零到无穷大。但是，如果在每一步，你计算这些数值的平均值，你会发现它们实际上是常数。

我已经看了6个月了。在此之前，这个平均值，例如一个月的平均值，在32个货币对中的任何一个都是>0.2或<0.16。

结论是，平均价格概率分布是稳定的。我们试图通过我们的行动来破坏这个结构，但我们失败了。价格系列通过趋势恢复其结构。这就是我所说的过程中的 "记忆 "效应。

好吧，我只是在除以一个点，以便以某种方式比较对......得到0.0018

是的，的确，这是一个平均值。

然而，这个想法也还没有什么效果。

 
Alexander_K2:

1.再一次--如果我们采取一定体积的tick样本（例如=10.000），并计算这个体积在每个新tick到来时的方差和不对称性，它们总是不同的--从零到无穷大。但如果你计算每一步的这些数值的平均值，你会发现它们实际上是常数。

2.结论--价格的概率分布平均来说是稳定的。我们试图用我们的行动来破坏这个结构，但我们做不到。价格系列通过趋势恢复其结构。这就是我所说的过程中的 "记忆 "效应。

1.它被称为大数法则或医院的平均温度）。

2.只要价格在必要的范围内波动，监管机构就任由其摇摆，否则就按趋势的要求纠正其方向。监管机构 "记得 "应该是什么价格))

寻找神秘主义和一些神秘的随机价格形成过程当然是天真的，但很有可能遇到一些聪明的数学公式，在不考虑趋势的情况下，以某种方式分析和预测这一点，这最初是非偶然的......

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