从理论到实践 - 页 1626

新评论
 
Renat Akhtyamov:

但上面我只显示了外部迹象，TC不需要这些迹象。

;)

这不是那么简单。

 
Martin Cheguevara:

是概率的乘法，即实际联合事件的发生。

p = 0.8*0.8...滢(P(p))-> 0

是没有用的。

帖子由 .... 带来

什么，你喜欢统计吗？

前几天，我试图研究地球上最成功的交易者 之一的第一个策略。

但是你知道，我并没有真正理解。

也许你可以做到这一点。(鲍姆-韦尔奇算法)

附加的文件：
notes-09-hmm.zip  156 kb
 
Martin Cheguevara:

是概率的乘法，即实际联合事件的发生。

p = 0.8*0.8...lim[A(0...1)](P(p))-> 0

是没有用的。

在图形下-

1.概率
2.跨过门槛。例如，如果是0.78，则超过0.75-1，否则为0。
3.累积，等等。

平均数、中位概率或图下滑动窗口...

 
Renat Akhtyamov:

该帖子的灵感来自于.....

你喜欢统计数据，是吗？

有一天，我尝试了地球上最成功的交易者 之一的第一个策略

但是你知道，我并没有真正理解这个系统。

也许你可以做到这一点。(鲍姆-韦尔奇算法)

询问阿莱莎。使用HMM并不容易。
第三个数字是一个更好的光...

 
Renat Akhtyamov:

....

什么，你喜欢统计吗？

有一天，我尝试了地球上最成功的交易者 之一的第一个策略

但你知道，我并不真正了解整个系统。

也许你可以做到这一点。(鲍姆-韦尔奇算法)

这没有那么复杂。

但底线是，lambda模型是一个马尔科夫模型，其限制条件是 "未来值取决于当前值或当前值只取决于一个先前值"，它从一开始就是根本性的错误......

他们只是拉着电视的耳朵，正如伊戈尔-马卡努喜欢说的那样））。

我甚至懒得再看下去，一切都够清楚了。


他们是这样说的)。

200个硬币或更少，结果仍然是完全随机的）））。

他们试图用拉格朗日乘法器来确定两个分布函数的极端值)

总之，废话......）尽管你可以采取例如正态分布模型和当前的市场分布，在概率模型上运行无效假设，用皮尔逊准则打磨一切，然后用拉普拉斯函数，用皮尔逊拟合度来了解分布是什么......。

那是胡说八道...

但只是为了在你的同事面前炫耀，就像你是一个很酷的数学家一样，是可以的))

 
Martin Cheguevara:

这都是废话...

但只是为了在你的同事面前炫耀，就像你是一个很酷的数学家一样，是可以的))

我也是这么想的

预测的数量有问题。

第二只大狗假人把所有这些战略都吹出了市场

如果市场上出现了一个哑巴系统，或者他已经达到了他的目标，并开始发展他原则上的生活，那么这个木偶就会这样。

 
Renat Akhtyamov:

我也是这么想的。

有一个问题，就是可预测的选项的数量。

第二只顶天立地的假狗正在将所有这类策略轰出市场。

如果你在市场上有一个愚蠢的系统，或者他已经达到了他的目标，木偶就会这样做。

这有点简单，但你说对了)

整个图表上的变体和点数一样多，而且组合--------无限多)

不过，我对假人的运气不好)


但到目前为止，我的系统保证一年能给出30%的收益，而且几乎没有缩水，同时能维持30000点的无负荷移动。

我让你做他想做的事--这是他的问题)

 
Martin Cheguevara:

这有点简单，但你说对了)

整个图表上有多少个点，就有多少个选项，而且组合->无穷大）））。

但我这里的假人就没那么幸运了)


如果我有一个系统，可以保证每年给我带来30%的收益，而且几乎没有缩水，30000点的移动。

我不是一个傀儡，所以让他做他想做的事--这是他的问题)

所以你放弃了你开始的东西...

如你所愿，由你决定。

 
Renat Akhtyamov:

所以我已经放弃了我所开始的...

随你便吧，这取决于你。

我需要的风险是什么？

在500万的时候，每年30%就已经很不错了)

我需要你在矩阵中的1000万美元做什么？)

 
Martin Cheguevara:

我需要的风险是什么？

5百万美元和每年30%的收入将是相当不错的）。

为什么我需要你在矩阵中的1000万美元？）

不，不。

没有风险，你是对的。

;)

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