从理论到实践 - 页 1575

 
sibirqk:

但在分钟级别上--OPN、CLS、HG、LW--几乎没有差别。在这个意义上,在我看来,对某一特定经纪公司的tick flow的研究是一项吃力不讨好的任务--事实上,它是对其报价过滤器的特殊性的研究。

会有差异,特别是关于高位和低位蜡烛图。这些 "尾巴 "的不同长度将反映在TP和SL触发的概率上。一般的技术情况可能被扭曲,这就是为什么我个人试图只依靠收盘价。但同时经纪公司也会犯一些错误,例如,服务器时间相对于真实时间偏移了约20秒。结果,连蜡烛的身体都出现了扭曲的景象。所以有必要对经纪公司的报价进行调整。唯一的问题是,经纪公司可能在任何时候改变平滑算法。

 

恰恰是市场运动的结构方式

 
sibirqk:

我没有调查过,但从互联网和常识来看,如果我们在一个显示器上显示来自数百个供应商的打勾报价,它们会形成类似于几个价位宽度的条状。 显然,经纪公司从不同的来源获取报价,然后根据他们的优先次序进行过滤,并将其分发给交易者。但在分钟级别上--OPN、CLS、HG、LW--几乎没有差异。在这个意义上,我认为对某一经纪公司的tick-flow的调查是一项吃力不讨好的任务--事实上,这是对其报价过滤器的特殊性的研究。

我今天从外汇大亨https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/,读到了一些关于这方面的有趣的实用信息。 特别是关于5秒的时间滞后。

"同时,在高波动性的情况下,五秒钟几乎是一个永恒的过程,期间任何事情都可能发生。例如,在欧盟公投结果公布后,英镑/美元跳涨300点,然后下跌2000点。价格在五秒钟内发生剧烈变化,只用了几秒钟--而不是几分钟,但俄罗斯银行认为,经纪人在这种情况下不应该改变报价。

因此,经纪人被迫故意放慢报价的流动,扭曲价格。由于经纪人无法在这五秒钟内向客户提供更好的价格,因此,事实证明,交易者事实上得到的是虚假信息。

市场会对关键的宏观经济出版物做出即时反应,5秒钟的延迟是不可接受的。请注意,宏观经济统计数据是以毫秒级的精度发布的。

Регулируемый Форекс в России: Нет преимуществ, недостатков масса | Forex Magnates
Регулируемый Форекс в России: Нет преимуществ, недостатков масса | Forex Magnates
  • Таня Чепкова
  • ru.forexmagnates.com
За последний год Центробанк Российской Федерации, финансовый мегарегулятор, подал в прокуратуру более 200 исков против так называемых «форексеров». «Конечно, мы приветствуем эту инициативу: необходимо отделить зерна от плевел, так как мошенники, прячущиеся за маской форекс-брокеров, наносят ущерб репутации рынка Форекс. Но проблема глубже: с...
 
Vladimir:
所以我写了哪一条:"朝着避免极端的方向发展"。而且我对这个问题不适用 "坏 "或 "好 "的字眼。任何特区通过各种手段打击客户的空间套利,使之成为自己的工具,这是否是好事,是否是坏事,我不能说。

争取最大限度地自由选择下一步的方向。你好 )

 
Vladimir:

我今天从外汇大亨https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/,读到了一些关于这方面的有趣的实用信息。 特别是关于5秒的时间滞后。

"同时,在高波动性的情况下,五秒钟几乎是一个永恒的过程,期间任何事情都可能发生。例如,在欧盟公投结果公布后,英镑/美元跳涨300点,然后下跌2000点。价格在五秒钟内发生剧烈变化,只用了几秒钟--而不是几分钟--但俄罗斯银行认为,经纪人在这种情况下不应该改变报价。

因此,经纪人被迫故意放慢报价的流动,扭曲价格。由于经纪人无法在这五秒钟内向客户提供更好的价格,因此,事实证明,交易者事实上得到的是虚假信息。

市场对关键的宏观经济出版物的反应是即时的,5秒钟的延迟是不可接受的。请注意,宏观经济统计数据是以毫秒级的精度发布的"。

所有这些都是从点子的角度出发,对双方来说都是最可笑的策略。

然而,如果你把你的仲裁排除在外,这就有点像

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关于这篇文章--显然,国防部也不知道价格会在哪里

相当不幸,因为这对他们来说并不是一个强劲的业务......

他们又怎么会知道呢,因为他们只有客户的内幕信息,其他的,你都不知道。
 
Alexander_K:

问候,弗拉基米尔!结果是令人难以置信的,当然,但你有完全的信心。所以,真的可能是这样。

在我这里,我对TFs和滑动窗口值越走越远,希望能证明 "时间根的规律 "在市场上确实有效。我在其中一个主题中概述了这个问题。

也就是说,原则上,~sqrt(T)定律在市场上是有效的,但在每一种情况下,它都有自己的修正系数,甚至在实验中也很难计算。我需要找到一个过程的图像,在这个过程中,这一规律得到了充分的满足。

因此,我不会说再见。

我讨厌纯粹依靠信任。你可以从https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691,可以看到账户历史,而且还在继续。该账户的投资密码是437427 "kuz2slz"。

От теории к практике
От теории к практике
  • 2019.09.13
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Vladimir:


就我而言,任何直流电作为一种商业风险的利润,主要是由我们所说的天真的交易者的交易构成的。他们中的绝大多数,我认为超过了90%。它们的开仓方向可以用硬币来模拟,即大约一半是向上开,一半是向下开。他们的价差加上滑点的总和就是经纪公司的净利润。不平衡的余额由BC转移到外部某处以对冲风险,例如转移到另一家经纪公司。

此外,还有一小部分交易者利用他们发现的市场的一些低效率。他们的交易速度并不快--日内及以上,经纪公司没有特别的利润,除了滑点,但如果没有他们,就不会有一群天真的交易者。他们的立场与第一组的不平衡平衡一起被BC向外吸收。

第三类是高频剥头皮者,他们使经纪公司迅速而频繁地重组不平衡的头寸,一般来说,他们像小白鼠一样令人不安,但他们不太容易处理,如果有必要,加强滑点,他们就会消失。

最后还有一小群交易员,他们利用软件和交易中心运作的低效率,例如在提供报价流方面,正如弗拉基米尔 所显示的。

这群人的利润是经纪公司的净损失,在我看来,期望它同意支付给交易者是天真的。这就是为什么经纪公司在插件上花了很多钱来买断他们软件中的这种低效率。

 
Vladimir:

不希望纯粹依靠信任。你可以从https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691, 它仍然在进行中的账户历史。该账户的投资密码是437427 "kuz2slz"。

为什么你在模拟交易3年后没有继续在真实账户上交易?

 
作者已经很久没有写东西了。 没有理论,很无聊。
 
EgorKim:

为什么你在模拟交易3年后没有继续在真实账户上交易?

因为这将是一个失败。我是。但该演示是温暖的))))

我希望我有更活泼的东西)。