从理论到实践 - 页 1455

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Martin_Apis_Bot Cheguevara:

六个月前，我给你发了一个2014年的机器人工作版本。

不要混淆了，是你给我发的。乱七八糟的，我记得它就像现在这样。

 
Олег avtomat:

你不明白，在我们的领域，数量不是独立的。把他们当作独立的人，是完全错误的！这是对的。

肥皂

我无法访问这本书。

如果你有机会，把它钉在这里，这样你就能读到它。

这条线所涉及的正是具有独立增量的模型--否则对其真实分布的任何近似样本都是不可能的。

Shiryaev的书（第十章）论述了用具有可变漂移的布朗运动来逼近价格--即价格增量被假定为是独立的。虽然，公平地说，在那本书中，他只谈到了股票和股票期权。

我只能贴出该书的介绍性摘录 的链接（有参考文献清单）。

 
Олег avtomat:

你没有注意到Shiryaev在一开始就规定的条款。

这些条件立即将我们的领域（外汇、CFD、期货等）排除在本文所进行的进一步考虑之外。

Shiryaev很清楚他在说什么。

而你，显然是误解了他。

多加注意。

薛定谔的猫等人赖以生存的类似数学文章中，也写了大致相同的内容

完全同意

而W-shin与公式基本相同，不是一件坏事。
 
Макс:

不要混淆了，是你给我发的。那是一派胡言，我记得就像我现在记得一样。

你在做什么？"你疯了吗？）

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

六个月前，我给你发了一个2014年的机器人工作版本。

我不记得

 
Макс:

不要混淆了，是你给我发的。这是一个混乱的局面，我记得它就像我现在记得的那样。

马克斯，我已经开始使用配方了。

但我还在努力，所以不要扔任何西红柿。

;)

 
Renat Akhtyamov:

我不记得了。

对不起，那是2007年到2008年的事...

但它会比2014年更酷））。
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

对不起，那是2007年到2008年的事...

但它会比2014年更酷））。
所以这不是一个随机的测试，是一个连续的测试。
 
Aleksey Nikolayev:

本主题考虑的是具有独立增量的模型--否则通过抽样对其真实分布进行近似是不可能的。

在这里，在这个主题中，没有考虑到什么。）


在Shiryaev的书中（第十章），我们谈到了用具有可变漂移的布朗运动来逼近价格--即价格增量被假定为是独立的。虽然，公平地说，在那本书中，他只谈到了股票和股票期权。

这是一个糟糕的近似值。无论是股票，还是股票期权，都不符合这个近似值。他们的价格增量是不独立的。


我只能贴出该书的介绍性摘录 的链接（有参考文献清单）。

谢谢你。我将阅读它。但要想了解全貌，这肯定是不够的。

 
Олег avtomat:

事实上，我同意具有价格增量独立性的模型对外汇来说并不十分充分。例如，它们可能适合于描述尖锐的趋势变化，而不适合于描述平坦。但是。

1）它们相对简单。

2）具有增量依赖关系的模型也相当适用于不连续的概念，我们可以通过稍微修改现有的模型（具有独立性）来尝试为它们建立模型

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