从理论到实践 - 页 1265

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Alexander_K:

这都是同一件事，巴斯。这都是一样的。所有配对都是同样的周期性。最有可能的是，你用你可耻的自相关系数看到了这种周期性，但由于你吃了过多的土豆，甚至不能理解它。

那是什么？）所有patsaks的数量和欢呼声))))))))你为什么不欢欣鼓舞？)))))))

 
Yuriy Asaulenko:
A_K会有答案吗？还是什么鬼？

Uh....尤拉，你仍然相信圣杯，对吗？和你在一起很容易--3个月后我把真实的结果发给你，我把VisSim上的模型发给你。我的敬意。

 
vladevgeniy:

这是什么？）所有patsaks的数量和欢呼声))))))))你为什么不高兴？)))))))

巴斯和我有一段很长的'友谊'，这对你完全不适用，菲利克斯。

 
Alexander_K:

Uh....尤拉，你仍然相信圣杯，对吗？和你在一起很容易--3个月后我把真实的结果发给你，我把VisSim上的模型发给你。我的敬意。

伙计，你的测试被要求提供具体数字，而不是圣杯。可能还没有全部到位。不过，随你便吧。
 
Alexander_K:

巴斯和我有长期的'友谊'，这一点对你完全不适用，菲利克斯。

我已经感觉到，如果我是一个硅藻土-辐射..... Felix，当我至少展示柚子时)))但我从2月份就开始做测试了...市场是奇怪的）））但我们有什么，自2月以来，价格已经从270美分到5390 ...开仓不开心，但在all))))))) 的策略中，没有增加手数，等等。好吧，重点是要输入超过一百英镑......在那里，我将努力监测，而不是在cents....... Let Felix))

 
vladevgeniy:

当我至少展示柚子的时候，我已经觉得自己是一个硅藻泥--irradiated..... Felix))但我从2月份开始就有测试...市场真的很艰难))))，但我们有什么，自2月以来，价格已经从270美分上升到5390......开仓不开心，但在all))))))) 的策略中，没有增加手数，等等。好吧，重点是要输入超过一百英镑......在那里，我将努力监测不在centovik ....... 让Felix))

我为你感到高兴。但这个话题不是关于钱的，是关于圣杯的。关于市场的结构，它与SB的区别，等等。

因此，具体到你来说--市场有结构。但是，这不是价格本身的结构，而是时间结构。这些周期由一个交易时段、一天、一个星期等组成。它就像一个周期中的一个周期，嗯，我甚至不知道如何解释...这种结构是隐性的，即被市场自身的时间所模糊，刻度之间的时间间隔，在横向上形成一种非线性的时间尺度。计算的不是蜱虫的数量，而是这个或那个蜱虫样本到达的确切时间。而在这个空间里，来自随机过程理论的方程已经在发挥作用。

所以，不管谁说什么，但老甘当初调查市场的时间结构是对的。

 

А!当然，你也不能用所有的刻度线来工作，有很多来自DT的噪音--你需要小心翼翼地稀释它们，以免失去有价值的信息。

但是，我重申--这是我的理论，有结果支持。如果有人有不同的观点--请说出来，我们会讨论。

 
Alexander_K:

我为你感到高兴。但这不是钱的问题，而是圣杯的问题。关于市场的结构，它与SB有什么不同，等等。

嗯，只是为了你--市场有一个结构。但是，这不是价格本身的结构，而是时间结构。这些周期由一个交易时段、一天、一个星期等组成。它就像一个周期中的一个周期，嗯，我甚至不知道如何解释...这种结构是隐性的，即被市场自身的时间所模糊，刻度之间的时间间隔，在横向上形成一种非线性的时间尺度。计算的不是蜱虫的数量，而是这个或那个蜱虫样本到达的确切时间。而在这个空间里，来自随机过程理论的方程已经在发挥作用。

这就是为什么不管他们怎么说，老甘是对的，首先要考察市场的时间结构。

你说得部分正确，萨什。确实如此，而且打勾的数量也证明了这一点。
问题不在于结构，而是如果这种结构存在于tick数据上，就意味着它存在于更大的尺度上。因此，它可以很容易地被推广并用于更高的TFs。
 
Alexander_K:

我为你感到高兴。但这不是钱的问题，而是圣杯的问题。关于市场的结构，它与SB有什么不同，等等。

嗯，只是为了你--市场有一个结构。但是，这不是价格本身的结构，而是时间结构。这些周期由一个交易时段、一天、一个星期等组成。它就像一个周期中的一个周期，嗯，我甚至不知道如何解释...这种结构是隐性的，即被市场自身的时间，即刻度之间的时间间隔所模糊，在水平方向上形成一种非线性的时间尺度。计算的不是蜱虫的数量，而是这个或那个蜱虫样本到达的确切时间。而在这个空间里，来自随机过程理论的方程已经在发挥作用。

所以，不管谁说什么，但老甘当初考察市场的时间结构是对的。

有趣的是，刻度线来自于交易服务器...)
而交易服务器不是交易所。
你基本上是在寻找那些间隔时间最小或最大的时刻。也许，我让你知道一个秘密，但它下降的速度越强，价格变化越频繁，我向你展示了它发生的时间)。
如果你仔细阅读，我甚至告诉你如何在变异系数的帮助下确定这些波动）。
问题是，在这些时刻，价格可能不会回调，而是向上或向下反弹。
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
你有一部分是对的，莎士比亚。我是这样的，嘀嗒声卷证明了这一点。
问题不在于结构，而在于如果这种结构存在于tick数据上，那么它也存在于更大的尺度上。相应地，它可以很容易地被泛化并用于更高的TFs。

这可能是。唉，我没有时间继续我的研究--我还必须为真正的比赛做准备。只剩下一天了。

但是，正是在时间结构上，市场与SB有了根本性的不同，我对此没有丝毫怀疑。

顺便说一下，我的朋友，你也不用担心--3个月后我将把我的真实交易报告寄给你。如果我喜欢它--我会把WisCime上的模型发给你。我知道你在做什么工作了。我尊重这一点。也许你是博士的转世。这家伙以其疯狂的效率和发散性思维使我感到惊讶。

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