从理论到实践 - 页 1138

[Alexander_K]

Martin Cheguevara:

如果你记得所有的信息，那么分布视图

这有点像

- 埃尔朗。

- 物流。

- 拉普拉斯。

但我记不清楚了...

我现在需要它...

和公式，如果你能做到的话)

好吧，如果你对等比分布感兴趣--类似于中心的Logistic分布的东西。

https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_distribution

但要修剪好尾巴:)))

它可以用一个三角形分布来近似。

[Alexander_K]

Unicornis:

我们迟早会接触到余弦、正弦（又称费歇尔）和对数。问题是，什么时候？

虱子的流动已经是一个自然的初级非线性，用每分钟平均数的2/3(200-300)的固定周期平滑它的smma(例如)，按分钟固定结果并享受(分析)。这里的Tics是有人收集的，而mt5已经包含Tics。

我对蜱虫不感兴趣。原因很简单：他们的数量因经纪商而异。与OPEN M1, M5,...相同。因为在市场上统一 抽样是不合适的。

我对事件感兴趣，即不同经纪公司之间同步的报价流。这可以在第二个TF上观察到。

[Alexander_K]

Unicornis:

我们迟早会接触到余弦、正弦（又称费歇尔）和对数。问题是，什么时候？

虱子的流动已经是一个自然的初级非线性，用每分钟平均数的2/3(200-300)的固定周期平滑它的smma(例如)，按分钟固定结果并享受(分析)。有人在这里也收集了ticks，而mt5已经包含ticks。

我想这样说--事件的流动 已经是一种自然的初级非线性。然而，我不同意进一步的文本。这正是你不需要平均什么，而只是直接使用这种非线性。我在计算一个过程的方差时就是这样做的。

[Unicornis]

Alexander_K:

我对抽搐不感兴趣。原因很简单：不同的经纪商有不同的数量。以及开放的M1，M5，...因为在市场上统一抽样是不合适的。

我对事件感兴趣，即不同经纪公司之间同步的报价流。这一点可以在秒针TF上观察到。

从tick流中你将得到每分钟1个平滑值，比m1好。在白天与~8 gmt大多数（从）大+/-相同。在不同的DC之间，由于信号传输 延迟（光速，设备的延迟），你无法同步，从莫斯科到欧洲的50-100ms的顺序+服务器和终端的延迟。小时后的M5对我来说已经足够了。

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Alexander_K:

我想这样说--事件的流动 已经是一种自然的初级非线性。然而，我不同意以下文字。这时，你不需要平均什么，而只是直接使用这种非线性。我是在计算过程的方差时这样做的。

你有内核本身--MA--线性，正如你所说的滑动窗口。

所以你找到一个非随机事件的概率等于用滑动窗口索引非线性过程的概率，即50/50。

[Alexander_K]

Martin Cheguevara:

你的内核--MA--是线性的，正如你所说的滑动窗口。

所以你找到一个非随机事件的概率等于用滑动窗口索引非线性过程的概率，即50/50。

不，我的滑动窗口现在在时间上是非线性的--等于一定数量的事件（但不是滴答！！）。然而，与刻度数一起，正常的线性时间也参与了方差计算。而我们将在未来一周 结束时看到结果。

实际上，在某个时间点上，我想知道--这究竟是什么（正如巴斯喜欢说的）将真实的VR与SB、布朗运动等人工随机过程区分开来。

是的，事件之间的时间间隔！！。如果在SB中，这些甚至是单一的参考点N，N+1，...。即一个有条件的步骤数，而维纳过程是一个连续过程的模型，对应于混沌布朗运动，当粒子之间的碰撞发生在无限小的时间间隔内，在这种情况下，均匀离散化是有效的，那么事件之间的时间间隔在市场上有自己的神奇意义。

而不考虑时间上的这种非线性，是所有计算中最严重的错误。

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Alexander_K:

不，我的滑动窗口现在在时间上是非线性的--等于一定数量的事件（但不是滴答！！）。然而，与刻度数一起，正常的线性时间也参与了方差计算。而我们将在未来一周 结束时看到结果。

实际上，在某个时间点上，我想知道--这究竟是什么（正如巴斯喜欢说的）将真实的VR与SB、布朗运动等人工随机过程区分开来。

是的，事件之间的时间间隔！！。如果在SB中，这些甚至是单一的参考点N，N+1，...。即一个有条件的步骤数，而维纳过程是一个连续过程的模型，对应于混沌布朗运动，当粒子之间的碰撞发生在无限小的时间间隔内，在这种情况下，均匀离散化是有效的，那么事件之间的时间间隔在市场上有自己的神奇意义。

而不考虑时间上的这种非线性，是所有计算中最严重的错误。

彻底摆脱推拉窗。

当然，除非你想获得成果。

[Uladzimir Izerski]

你不知道如果没有机器人在市场上工作，分析市场会有多难。

现在，分析起来比20年前要容易100500倍。

我给你看一个例子，有几个TF的标准EURJPY设置。有人指责我为了漂亮的照片而选择变体。但事实并非如此。

这里是由机器人排列的H4级别。

如果我们仔细看一下H1

M30有自己的机器人行为顺序

为了有信心与市场同行，我们需要了解市场机器人的行为。然后你就会有一个圣杯。

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K:

实际上，在某个时间点上，我想知道--这究竟是什么（正如巴斯喜欢说的那样）将真正的BP与SB、布朗运动等人工随机过程区分开来。

是的，事件之间的时间间隔！！。如果在SB中，这些甚至是单一的参考点N，N+1，...。即一个有条件的步骤数，而维纳过程是一个连续过程的模型，对应于混沌布朗运动，当粒子之间的碰撞发生在无限小的时间间隔内，在这种情况下，均匀离散化是有效的，那么事件之间的时间间隔在市场上有自己的神奇意义。

而不考虑时间上的这种非线性是所有计算中的一个可怕错误。

原则上说，没有什么。SB存在于一个封闭的系统中--一切都是平衡的、同质的和体面的。在一个开放的（非封闭的）或非平衡的系统中，经典的SB不可能存在。我们的原状SB根据定义是在一个开放系统中。

至于连续性，用离散观测取代过程，SB仍然存在，维纳模型中没有任何变化。顺便说一下，在一个不连续的环境中，SB事件不会以相等的时间间隔发生，没有什么会是无限小的。会有一些类似于射击噪声的东西，维纳也研究过，它与SB的性质相同。

[Uladzimir Izerski]

在我看来，与维纳模型 相比，找到价格与一群球员行为之间的关联性更容易。