对开发者的帮助。 - 页 5

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Alexandr Andreev:

把战略转化为线性方程组呢？

那是什么？
 
Yuriy Asaulenko:
它是什么？
y(x)=k*x可能，但我非常怀疑。
 
Renat Akhtyamov:
y(x)=k*x

这不像是一个系统。这似乎是一个一般的功能。

顺便说一下，y(x)=a*x^2+b*x+c，高阶也是线性的。至少，回归被认为是线性的。

 
Renat Akhtyamov:

停止！

先生们，这是一个严肃的话题，要有一点良知!

佩特罗斯想创建一个专业的俱乐部，在我看来，没有比在algotrading论坛上的这个主题更好的选择。

而且我是很认真的，虽然我不是专业的。当然，圣杯 是一个传统的名字。在这种情况下。
 
Yuriy Asaulenko:
这不像是一个系统。这是一种功能，我想。

但我们有两个坐标x和y，而且x是已知的。

所以没有方程组，也不可能有方程组。

 
Renat Akhtyamov:

但我们有两个坐标x和y，而且x是已知的

所以不存在方程组，也不可能有。

x、x^2、x^3等似乎以前都是正交的（在学校）。也就是说，该系统在原则上是可能的，但不是一个事实）。
 
Yuriy Asaulenko:
它是什么？

这是理论....

任何图形都可以显示为线性方程，从逻辑上讲，将策略的定义区域映射到当前数据就足够了--以便立即计算出策略的必要参数。- 绕过优化的事实本身。- 这当然是理想状态。


尽管我认为我们应该从小的步骤开始--比如这些系统的简单建设。而且一般来说，它只解决了金融市场问题的一个狭窄部分（即只解决了技术市场分析 这样一个狭窄领域的一部分）--事实上，这往往会毁掉任何在这个方向上思考的愿望.....。可能是白费力气。

 
Alexandr Andreev:

这是理论....

任何图形都可以绘制成线性方程，从逻辑上讲，只要将策略的定义区域映射到当前数据就足够了--以便立即计算出策略的必要参数。- 绕过优化的事实本身。- 尽管我认为有必要从小的步骤开始--比如这些系统的简单建设。而且一般来说，它只解决了金融市场问题的一个狭窄部分（即只解决了技术市场分析 这样一个狭窄领域的一部分）--事实上，这往往会破坏任何在这个方向上思考的愿望.....。也许是白费

一个非常聪明的人说--不要涉及额外的实体。到目前为止，这只是一个幻想，就像在池塘上建一座桥，在桥上放上商店和商人。
 

市场是对不同事件的反映。因此，考虑一种策略而不过滤另一种策略，至少是很愚蠢的。例如，天然气舞会每年11月都会上涨（顺便说一下，我是10月25日买的）.....但你不应该盲目购买，而应该把它分解成若干不同的子系统。

1种理论--如果Gazprom上涨，对天然气的需求就会增加，从而增加收入....。这意味着西部的冬天越冷，生长就应该越稳定。

但是，即使情况相反，有连续三年或四年的亏损，也并不意味着什么，非常强劲的增长并不能证明一种策略的纯粹形式。

理论2--超买/超卖市场....符合逻辑的是，如果Gasprom一直反弹到11月，那么你不应该买它。

3理论--新闻，例如有一些制裁和其他负面新闻....在生产上，例如

第四种理论 - Gasprom在11月的季节性运动，通常没有第2点和第3点的影响因素（因为它们只是重叠了所有的季节性，甚至可以给出一个错误的方向。）

5,6 - 让我们在所有这些中加入水平或其他专利

7 - 通过策略进入交易--例如，通过信号（....，换句话说，在回撤上），以污损输入的方式进入交易。


现在我们只考虑了一个交易

 
Renat Akhtyamov:

个人请求--不要直呼我的名字（我认为你不是故意的）。就叫我彼得吧。

也不要试图替我想，我想在这个主题中创造什么。第一个帖子非常清楚。

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