价格增量的分配 - 页 3 12345678910...18 新评论 Vitalii Ananev 2017.11.01 06:10 #21 Maxim Romanov: 由于几个原因，推断法不能用于预测。首先，采样率必须是正确的。 如果你用随机的时间对正弦波进行采样，即使是正弦波也不能被预测。其次，如果不知道，如何能预测每个参与者何时关闭订单？众所周知，所有已开启交易的参与者都将关闭交易，但何时关闭，目前还不清楚。还是你不同意所有公开交易将被关闭的事实？为什么不呢？当然我同意，交易会在某个时候结束。我告诉你，我不是在争论你的观点。我只是表达了我对这个问题的看法。 fxsaber 2017.11.01 07:13 #22 Alexander_K:该样本是超过一百万次的数据。拿出一百万只虱子，但只有早上的虱子。 Dmitriy Skub 2017.11.01 07:20 #23 更好的是，采取股票市场的报价。 Alexander_K 2017.11.01 07:43 #24 例如，我也在发布Excel格式的欧元兑美元的tick数据。在所附表格中。1.EURUSD "标签，A栏--询问价格的刻度数据2.EURUSD "标签，B栏--买入价的刻度数据3.欧 元兑美元"标签，C栏--价格增量询问4.EURUSD "标签，D栏--买入价增量5.标签 "询问"--货币对报价的柱状图Tab"Returns_Ask" - 货币对价格增量的柱状图对于投标价格，每个人都可以自己 绘制直方图我们再次看到价格变动的非标准化学生t分布（例如见https://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution#Non-standardized非 标准化学生t分布 一章），有2个自由度，比例系数s=1.647我想，如果我说利亚普诺夫的TSP没有得到满足， 我就不会泄露秘密，"询问 "标签 中的直方图很好地证明了这一点。事实上，我，也许是天真地，对这个主题的期望。未标准化的学生分布是概率论和数理统计中一个相对较新的部分。突然间，一些非常聪明的人就会出现在这个论坛上，并说一些类似的话："好吧，先生们，即使对一个小学生来说也很清楚，随着随机数据样本的增加，其时间增量服从t2分布，总人口的分布趋向于xy-square分布，或Gumbel分布" :):):)这样一个人，确实可以在他的一生中得到一座纪念碑。 Student's t-distribution - Wikipedia en.wikipedia.org Student's t Parameters Support PDF Γ ( ν + 1 2 ) ν π Γ ( ν 2 ) ( 1 + x 2 ν ) − ν + 1 2 {\displaystyle \textstyle {\frac {\Gamma \left({\frac {\nu +1}{2}}\right)}{{\sqrt {\nu \pi }}\,\Gamma \left({\frac {\nu }{2}}\right)}}\left(1+{\frac {x^{2}}{\nu }}\right)^{-{\frac... 附加的文件： EURUSD_Distribution.zip 1523 kb Alexander_K 2017.11.01 09:20 #25 Maxim Dmitrievsky: https://cyberleninka.ru/search?q=garch谢谢你的链接!足够有趣。 看来，这些GARCH模型的创造者非常接近于解决方案。 使用GARCH模型的人有不好的结果吗？我们在哪里可以读到这些交易结果呢？我可以假设他们的情况很糟糕--他们不知道到底对哪种货币对必须使用t分布，因为尽管对所有货币对必须使用t2分布，但每一种货币对都有自己的比例系数，与1不同，这增加了计算的复杂性。真诚的。亚历山大_K Vladimir 2017.11.01 09:27 #26 Alexander_K:我还以Excel格式发布了欧元兑美元的tick数据，作为一个例子。...3.标签 "欧元兑美元 "C列--价格询问 增量...Tab "Returns_Ask" - 货币对价格增量的柱状图...谢谢你的表格，它消除了许多疑问。然而，其他的人也出现了。我想知道你对问率的零增量赋予了什么物理意义。到目前为止，从提出的表格中，我得出结论，不存在的Ask增量是在另一行出现增量时放进去的，在Bid。这是真的吗？ secret 2017.11.01 09:33 #27 Alexander_K:知道这个分布实际上有什么作用？它对外汇交易有什么帮助？它可以帮助进行期权交易或风险管理。对于方向性交易来说，分布没有提供任何东西。为什么每个人都在讨论它们，我也想知道）。为了获利，你需要找到模式，即价格运动对某些东西的依赖性，如之前的运动。用你的数学术语来说：）这些似乎是条件分布。但 "运动 "不一定是增量。这并不像你在交易增量。p.s. 在这里你不需要成为一个天才，这只是一篇关于数据分析的研究论文。最主要的是要看清现象的本质，不要试图无意识地借鉴你以前的背景。 Alexander_K 2017.11.01 09:37 #28 Vladimir:谢谢你的表格，它消除了很多问题。然而，其他的人也出现了。我想知道你对零问的增量赋予了什么物理意义。到目前为止，从提供的表格中，我得出结论，不存在的Ask增量是在另一行出现增量时放进去的，在Bid中。情况是这样吗？不客气。我可以提供许多这样的表格--针对任何货币对，其报价由经纪人提供。我从世俗的角度来理解零增量--就好像货币兑换商会提高买入价，而让卖出价与前一天一样。 СанСаныч Фоменко 2017.11.01 09:43 #29 Alexander_K: 这些GARCH模型的创造者们似乎非常接近解决方案。不知何故，你没有注意到，他们应该以递增的方式建立三种类型的信息模型。趋势--使用ARIMA，它使用整数微分，或AFRIMA，它使用分数微分（对于长记忆的系列）。波动性 - 这些是各种GARCN模型，考虑到了偏离平均值的细微差别。例如，如上所述：长线后面是长线，短线后面是短线分发。出于某种原因，你只讨论实际使用的模型的后半部分。使用GARCH模型的人真的有不好的结果吗？我在哪里可以读到这些交易结果？在这里 搜索GARCH外汇或货币兑换，你会得到很多信息，包括比较所用的不同分布的真实交易结果。 EconPapers econpapers.repec.org EconPapers provides access to RePEc, the world's largest collection of on-line Economics working papers, journal articles and software. We have: for a total of 2,430,512... Alexander_K 2017.11.01 09:47 #30 СанСаныч Фоменко:这些GARCH模型的创造者们似乎非常接近解决方案。不知何故，你没有注意到，他们应该以递增的方式建立三种类型的信息模型。趋势--使用ARIMA，它使用整数微分，或AFRIMA，它使用分数微分（对于长记忆的系列）。波动性 - 这些是各种GARCN模型，考虑到了偏离平均值的细微差别。例如，如上所述：长线后面是长线，短线后面是短线分发。出于某种原因，你只讨论实际使用的模型的后半部分。使用GARCH模型的人真的有不好的结果吗？我在哪里可以读到这些交易结果？在这里 搜索GARCH外汇或货币交易，你会得到很多信息，包括比较所用的不同分布的真实交易结果。谢谢你!我将暂时离开论坛，直到我了解所提供的信息，但我一定会回来。真诚的。亚历山大_K 12345678910...18 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
由于几个原因，推断法不能用于预测。首先，采样率必须是正确的。 如果你用随机的时间对正弦波进行采样，即使是正弦波也不能被预测。其次，如果不知道，如何能预测每个参与者何时关闭订单？众所周知，所有已开启交易的参与者都将关闭交易，但何时关闭，目前还不清楚。还是你不同意所有公开交易将被关闭的事实？
为什么不呢？当然我同意，交易会在某个时候结束。我告诉你，我不是在争论你的观点。我只是表达了我对这个问题的看法。
该样本是超过一百万次的数据。
拿出一百万只虱子，但只有早上的虱子。
更好的是，采取股票市场的报价。
例如，我也在发布Excel格式的欧元兑美元的tick数据。
在所附表格中。
1.EURUSD "标签，A栏--询问价格的刻度数据
2.EURUSD "标签，B栏--买入价的刻度数据
3.欧 元兑美元"标签，C栏--价格增量询问
4.EURUSD "标签，D栏--买入价增量
5.标签 "询问"--货币对报价的柱状图
Tab"Returns_Ask" - 货币对价格增量的柱状图
对于投标价格，每个人都可以自己 绘制直方图
我们再次看到价格变动的非标准化学生t分布（例如见https://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution#Non-standardized非 标准化学生t分布 一章），有2个自由度，比例系数s=1.647
我想，如果我说利亚普诺夫的TSP没有得到满足， 我就不会泄露秘密，"询问 "标签 中的直方图很好地证明了这一点。
事实上，我，也许是天真地，对这个主题的期望。
未标准化的学生分布是概率论和数理统计中一个相对较新的部分。突然间，一些非常聪明的人就会出现在这个论坛上，并说一些类似的话："好吧，先生们，即使对一个小学生来说也很清楚，随着随机数据样本的增加，其时间增量服从t2分布，总人口的分布趋向于xy-square分布，或Gumbel分布" :):):)
这样一个人，确实可以在他的一生中得到一座纪念碑。
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
谢谢你的链接!足够有趣。
看来，这些GARCH模型的创造者非常接近于解决方案。
使用GARCH模型的人有不好的结果吗？我们在哪里可以读到这些交易结果呢？我可以假设他们的情况很糟糕--他们不知道到底对哪种货币对必须使用t分布，因为尽管对所有货币对必须使用t2分布，但每一种货币对都有自己的比例系数，与1不同，这增加了计算的复杂性。
真诚的。
亚历山大_K
我还以Excel格式发布了欧元兑美元的tick数据，作为一个例子。
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3.标签 "欧元兑美元 "C列--价格询问 增量
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Tab "Returns_Ask" - 货币对价格增量的柱状图
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谢谢你的表格，它消除了许多疑问。然而，其他的人也出现了。
我想知道你对问率的零增量赋予了什么物理意义。到目前为止，从提出的表格中，我得出结论，不存在的Ask增量是在另一行出现增量时放进去的，在Bid。这是真的吗？
知道这个分布实际上有什么作用？它对外汇交易有什么帮助？
它可以帮助进行期权交易或风险管理。对于方向性交易来说，分布没有提供任何东西。为什么每个人都在讨论它们，我也想知道）。
为了获利，你需要找到模式，即价格运动对某些东西的依赖性，如之前的运动。用你的数学术语来说：）这些似乎是条件分布。但 "运动 "不一定是增量。这并不像你在交易增量。
p.s. 在这里你不需要成为一个天才，这只是一篇关于数据分析的研究论文。最主要的是要看清现象的本质，不要试图无意识地借鉴你以前的背景。
谢谢你的表格，它消除了很多问题。然而，其他的人也出现了。
我想知道你对零问的增量赋予了什么物理意义。到目前为止，从提供的表格中，我得出结论，不存在的Ask增量是在另一行出现增量时放进去的，在Bid中。情况是这样吗？
不客气。我可以提供许多这样的表格--针对任何货币对，其报价由经纪人提供。
我从世俗的角度来理解零增量--就好像货币兑换商会提高买入价，而让卖出价与前一天一样。
这些GARCH模型的创造者们似乎非常接近解决方案。
不知何故，你没有注意到，他们应该以递增的方式建立三种类型的信息模型。
出于某种原因，你只讨论实际使用的模型的后半部分。
使用GARCH模型的人真的有不好的结果吗？我在哪里可以读到这些交易结果？
在这里 搜索GARCH外汇或货币兑换，你会得到很多信息，包括比较所用的不同分布的真实交易结果。
这些GARCH模型的创造者们似乎非常接近解决方案。
不知何故，你没有注意到，他们应该以递增的方式建立三种类型的信息模型。
出于某种原因，你只讨论实际使用的模型的后半部分。
使用GARCH模型的人真的有不好的结果吗？我在哪里可以读到这些交易结果？
在这里 搜索GARCH外汇或货币交易，你会得到很多信息，包括比较所用的不同分布的真实交易结果。
谢谢你!
我将暂时离开论坛，直到我了解所提供的信息，但我一定会回来。
真诚的。
亚历山大_K