Использование GARCH модели для исследования динамики курса валют моделировании: учеб. пособие. Липецк, 2006. УДК 336.761 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЯСИ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ КУРСА ВАЛЮТ А.А. Молчанов В статье рассматривается использование GARCH-модели для исследования курсов валют на основе данных РБК, ставится проблема учета серий случайных...
下面是我计算的一个具体例子。
对于货币对EURJPY来说，价格增量的分布是一个非标准化的学生t分布，有2个自由度，规模系数（sigma）=1.43点（原谅我在数学上太细致了）。95%的价格增量都在+-6.19西格玛的公差范围内。这是否意味着，如果价格超过了这个范围，就可以执行某个样本的交易？我的计算精度低至千分之一，有意义吗？
第一个答案是否定的，这并不意味着你可以交易。平均数是移动平均数，因为该系列不是静止的，所以事实证明，从当前时刻到平均数的距离与之前的价格波动相比是悲惨的，也就是说，风险没有可比性。而事实上是的，加切夫派多年来一直在做这些无稽之谈，却没有成功 :)
我很不好意思地问，谁是宽容的 人？这就像你通常采取3个sigmas...
理解和欣赏的幽默感 :)
公差区间就像置信区间，但适用于数值样本，而不是期望值估计。也就是说，对于正态分布来说，几乎所有的值都在+-3西格玛之内，但对于有2个自由度的T分布来说，情况就有点不同了......
公差区间与置信区间一样，但适用于数值样本，而不是期望值估计。也就是说，对于正态分布来说，几乎所有的值都在+-3西格玛之内，但对于有2个自由度的t分布来说，情况略有不同......
好吧，一张分布图就足以让人明白所讲的内容。通常情况下，它被显示为一个参数 :-)
第一个答案是否定的，这并不意味着你可以进行交易。平均数是移动平均数，因为系列不是静止的，所以从当前时刻到平均数的距离与以前的价格范围相比将可以忽略不计，也就是说，风险将不具有可比性。而事实上，GARCH的工程师们多年来一直在处理这种无稽之谈 :)
我必须要读一下这个GARCH模型。当然，即使从数学的角度来看，外汇也是一件有趣的事情--但我不会在不确定结果的情况下投资我的钱。
好吧，一张分布图就足以让人明白所讲的内容。通常情况下，它被显示为一个参数 :-)
我明天把它附上！在这个阶段，我只想了解价格增量的分布，和实际价格分布之间的联系。毕竟，必须要有一个!
你要明白，每个人的进场和出场都是不同的，比如那些在一个位置上最多进10手的人和那些先进场的人吃出10000手以上的玻璃。对于如何退出10000手以上的头寸，有企业的规则/算法。有时会发生 "从一个具有所有权限的按钮"，或者零点是错误的，或者权限不受新经理的限制，其结果就像 "突然 "的备忘录。或者，如果看图表很有趣，寻找一个信号，其中有许多百万美元的签名，看看交易的时间，因为价格对这个位置的反应 - 你看到了，这意味着有智力和计算资源 的人看到它。如果你看了很久的图表，有时似乎钱的按钮被em和随机指标按住了，或者只是按住了，剩下的都是精神上的自慰。
全球营业额、报告期（财政年度对每个人来说都是不同的）、税收、证券分配、股息支付迫使资金发生变化。例如，日元可以从铝、回收的深度、日本智能公司的财务结构等方面着手，而非洲的美元则根本不应该接触。
为了顺利换钱（损失较小），即拥有流动性，一个由低资格投资者/交易商组成的零售市场应运而生。由于大量的散户（总头寸）对价格来说变得很重要，但与经济形势相比并不符合逻辑，所以会出现突然的价格变动来纠正这种情况。在报告期、税收等之间，你可以追逐散户交易者/投资者，资本不平衡发生在投机行为一边，损害了一些货币的保守积累--到了承诺期，有一个 "午餐前卖掉一切 "的时刻。
如果我们看一下美元浮动的时间，我们可以看到，价格不允许上涨，也就是说，目前唯一可行的分配方式--拿贵的钱，然后给便宜的，也就是说，如果浮动的汇率为1.25，那么投资者将按1.5或2.0的汇率给。这是同样的原则--你投资廉价的钱，并以昂贵的钱获得回报。所有这些时刻都是由拥有大量计算资源的真正聪明的群体计算出来的，他们在显微镜下研究世界经济中的每一个新因素或现有因素的变化。
在所有这些之间的是散户交易者/投资者，只要他们的头寸不大，他们就会从市场上为自己咬一口--市场愿意以这种方式为流动性买单，否则他们就会被震出。如果有人认为，凭借一台上网本的力量和他的智力，他已经找到了一些分布（而这个世界上其他人甚至没有上网本），他将击败所有人 - 这是一个个人意见，它有生命权和适用的限制（在早上，在星期一，在月初/月底），当其他人不感兴趣，没有更多。
寻找分配的成功在于承认自己作为交易员在智力/计算上的完全虚无，找到自己与市场合作的便利虚无，并在没有与市场的虚无共同合作的情况下亲自工作。
我需要阅读一下这个GARCH模型。当然，即使从数学的角度来看，外汇也是很有趣的--但在还不确定结果的情况下，我不会把钱投进去。
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
事实上，我的计算结果是一个所谓的非标准化的学生t分布，自由度数=2。规模系数不等于标准差，对每个货币对单独计算。
你的计算是针对哪种情况进行的（什么数据，什么来源，引文的维度）？请允许他们对这两张图片进行评论，这两张图片刚刚从两家外汇公司的真实报价中获得。
日安!
因此，正如承诺的那样，我发布了欧元兑日元 的价格增量分布。
数据来自随机选择的经纪人的模拟NDD账户。该样本是超过一百万次的数据。
让我重复一下，你所看到的是一个非标准化的t分布，正好有2个自由度。这对组合与其他组合的唯一区别是比例系数。对于这个人来说，它是1.43。
我可以告诉怀疑论者，我不认为自己是一个天才（即使凭借我的年龄），要单枪匹马地打开外汇的所有秘密。此外，我认为我所写的一切都已经知道，只是各组织没有分享这些信息。我设法在业余时间与这个分布工作，我只是与人们分享这些信息。
如果是考奇分布，我会说这是不可能做到的事情。但是有很多事情需要考虑...事实上，价格增量的分布是动态系列中价格本身分布的基础。
目前市场上有很多外汇经纪商，他们之间有很多争夺客户的竞争。它们提供不同的交易条件，要了解它们的所有功能，即使对有经验的交易者来说也很困难，更不用说初学者了。此 外，你应该时刻注意价格变化https://brokers.ru/foreks-kotirovki，否则你将无法成功交易。