摩尔斯电码 - 页 8

[Renat Akhtyamov]

User_mt5:

这一点是可以认同的。只是在这些术语中--'也许'和'在事后'。

甚至在这之前，你必须定义这个非常 "每个模式"。而且，这并不赚钱。这个方法不是关于利润和一般的交易。这是 关于重复类似的模式。即右边的图案与他们左边的相似。长度、形状、振幅、周期性、其他参数都有待研究。

是的，如果你在烛台的基础上做同样的事情，也会是一样的，但更弱，更参差不齐。而且模式较少--仅仅是根据蜡烛的定义。

只是现在告诉我字母表 已经太晚了，我抽到了。

[...]

Rafael Sahibgareev: 至于想法，我想看看由交易量的三角洲形成的蜡烛，Karputov和Saiber在这个问题上有很好的指标。

你能给我一个链接或更多的细节，什么是交易量的delta？

[Rafael Sahibgareev]

https://www.mql5.com/ru/code/17427

https://www.mql5.com/ru/code/17426

https://www.mql5.com/ru/forum/96537/2852515#comment_2852515

每个蜡烛都是由买入和卖出交易的数量形成的。

即买入-卖出=delta；如果delta[1]>0 delta[1]=1

否则如果delta[1]<0 delta[1]=0

不正确，但我认为有道理....

[...]

Rafael Sahibgareev:

https://www.mql5.com/ru/code/17427

https://www.mql5.com/ru/code/17426

https://www.mql5.com/ru/forum/96537/2852515#comment_2852515

每个蜡烛是由买入和卖出交易的数量形成的。

即买入-卖出=delta；如果delta[1]>0 delta[1]=1

否则如果delta[1]<0 delta[1]=0

不正确，但我认为这很清楚....

对于Saiber来说，点数是用来计算的，Karputov的是当前柱子上的最后一个值；对于他们的指标，我们无法获得过去24小时的历史，这就是为什么我使用分钟；在每小时的柱子上，我们采取所有的分钟，上升一分钟 - 买入量，下降一分钟 - 卖出量，以此类推，每个组合中的所有柱子。

/*
        int getChain(int &codes[], const int order)
        {
            ArraySetAsSeries(codes, true);

            for (int k = 0; k < order; k++) 
            {
                if (codes[k] == 0)
                {
                    codes[k] = 1;
                    return 1;
                }
                else
                {
                    codes[k] = 0;
                }
            }
        
            return 0;
        }

        int getPairs(SSets& series[], const string names, const bool validate = true)
        {
            string syms[];
            int index = 0, count = StringSplit(names, ',', syms);
        
            for (int k = 0; k < count; k++)
            {
                string inverse = StringSubstr(syms[k], 3, 3) + StringSubstr(syms[k], 0, 3) + StringSubstr(syms[k], 6);
                bool A = SymbolSelect(syms[k], true) && SymbolInfoInteger(syms[k], SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_MODE_FULL;
                bool B = SymbolSelect(inverse, true) && SymbolInfoInteger(inverse, SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_MODE_FULL;
        
                if (A || validate == false)
                {
                    ArrayResize(series, index + 1); 
                    series[index].mSymbol.mName = syms[k];
                    series[index].mSymbol.mOrder = 0;
                    index++;
                }
                else if (B || validate == false)
                {
                    ArrayResize(series, index + 1); 
                    series[index].mSymbol.mName = inverse;
                    series[index].mSymbol.mOrder = 1;
                    index++;
                }
            }
            
            return index;
        }

        int getSourceSets(SSets& series[], const ENUM_TIMEFRAMES period, const int order, const int depth, const int position)
        {
            int bars = MathMin(getSetsBars(series, period, order, depth), depth);
        
            for (int k = 0; k < order; k++)
            {
                MqlRates rates[];
                int count = CopyRates(series[k].mSymbol.mName, period, position, bars, rates);

                if (count < 1)
                {
                    Print(
                        "Synchronization : " + series[k].mSymbol.mName + ", " + 
                        "Position : " + IntegerToString(position) + ", " + 
                        "Depth : " + IntegerToString(depth) + ", " + 
                        "Bars : " + IntegerToString(bars));
        
                    return 0;
                }

                int index = count - 1;

                setupSet(series[k], count);

                for (int n = count - 1; n > -1; n--)
                {
                    series[k].mLow[index] = rates[n].low;
                    series[k].mHigh[index] = rates[n].high;
                    series[k].mOpen[index] = rates[n].open;
                    series[k].mClose[index] = rates[n].close;
                    series[k].mPoint[index] = rates[n].close;
                    series[k].mSpread[index] = rates[n].spread;
                    series[k].mVolume[index] = rates[n].real_volume ? rates[n].real_volume : rates[n].tick_volume;
                    series[k].mTime[index] = rates[n].time;

                    index--;
                }
            }

            return bars;
        }
*/

在代码的注释部分，上次没有发布，这次想的人可以把它放在一起，看图表上的统计数据，你只需要把iSets和iHelpers去掉，用注释中的内容来代替就行了

[Rafael Sahibgareev]

谢谢你的指标，我以后会把它放在一起。

所以我认为这个地方并没有什么猫腻......

[Aleksey Vyazmikin]

如果我们把统计数字分成两部分--针对MA之上和MA之下的烛台，会怎么样？也许我们不仅应该考虑到蜡烛本身，还应该考虑到整体的动态变化？

[Vladimir Karputov]

-Aleks-:
如果我们把统计数据分为两部分--针对MA之上和MA之下的烛台，会怎么样？也许我们不仅应该考虑烛台本身，还应该考虑总体动态？

这甚至可以作为一个指标（作为一个直方图）来做。

[Aleksey Vyazmikin]

Vladimir Karputov:

这甚至可以作为一个指标（作为一个条形图）。

你可以这样做，但一个指标不允许你收集统计数据...

[Vladimir Karputov]

-Aleks-:

可以这样做，但该指标不允许收集统计数据...

请澄清统计数据是什么？

[Aleksey Vyazmikin]

Vladimir Karputov:

请澄清统计数据是什么？

烛台形态形成后关于价格走势的统计。