新人对MQL4和MQL5的任何问题，对算法和代码的帮助和讨论 - 页 485

新评论
 
Artyom Trishkin:

难道不会有重新报价吗？ 我想关于测试器中的重新报价问题的第一个答案（！！！）是开盘价 混在一起。

还是我已经忘记了一切？

弗拉基米尔-祖博夫。

测试器中也会有重新报价。

在测试器中运行它

void OnTick()
  {
   if(OrdersTotal() == 0)
    {
     Print("Bid = ", Bid);
     int ticket = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.1, Bid, 50, 0, 0);
     if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET))
      Print("OrderOpenPrice ", OrderOpenPrice());
    }
  }

并看到结果。

2018.03.03 09:36:58.521 2017.01.02 00:00:00  Test button click EURUSD,H1: OrderOpenPrice 1.05119
2018.03.03 09:36:58.521 2017.01.02 00:00:00  Test button click EURUSD,H1: open #1  buy 0.10 EURUSD at 1.05119 ok
2018.03.03 09:36:58.521 2017.01.02 00:00:00  Test button click EURUSD,H1: Bid = 1.051
 
Vladislav Andruschenko:

我同意你的观点。

这个话题非常老套，仍然没有100%解决错误停车的问题。

  1. 2*范围
  2. 3个*散布
  3. 0-1分

所有这些选择都有一个地方。

如果你能在符号信息中拉出一个浮动点差，为什么你不能拉出一个浮动的止损水平，我不清楚。

所以，这就是我们的想法。毕竟，止损水平是由经纪人监管的。

他们可以随心所欲地改变它，甚至在新闻发布时再改变10次。

为什么不呢？SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL为零表示浮动的（不等于零，但是浮动的）停止。然后你必须猜测--一次或两次你可以抓住130个错误，根据价差逐渐增加止损的大小。

 
Alexey Viktorov:

在测试器中运行它

并看到结果。


这是因为滑移量被设定为50

 
Artyom Trishkin:

为什么不可能呢？零的SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL表示一个浮动的（不等于零，但是浮动的）止损。然后你必须猜测--一次或两次你可以抓住一个130的错误，根据价差逐渐增加止损规模。

没错，这就是猜测。:-)

止损比例也会因经纪商的不同而改变，从新闻发布、交易主管的DR等。

即使是经纪公司的规定也是这样说的。

 
Alexey Viktorov:

在测试器中运行它

并看到结果。

很奇怪。也许这些终端的构建已经被纠正了很久了......

我在很久以前（大约10年前）就犯了这些 "幼稚 "的错误--然后在测试器里有重新报价。我不明白为什么。但后来我发现我是用Bid买的:)从那时起，我记得这种行为，但我自己再也没有抓到过--通常一次就足以让我不再继续这样写代码。

 
Vladislav Andruschenko:


你对这种说法有100%的把握吗？

弗拉德，关于这个问题的进一步讨论正陷入对经纪人的讨论中。所以你最好把价格、价差打印出来，自己进行比较和分析。

至于正好是两个价差，这可以追溯到浮动价差 的引入之初。这时我读到它，使用它，并不想记住我在哪里读到的，谁写的和其他细节。

 
Vladislav Andruschenko:

没错，这就是猜测。:-)

止损比例也会因经纪人的不同而变化，因新闻发布、交易主管的生日等而变化。

我们可以使用止损因素作为指标，我们将看看这样做会发生什么。

嗯，这是水。

我写了该怎么做。不幸的是，没有其他办法。

 

这种方式已经使用了很长时间，也被所有人使用。

论坛上有几十个主题。

但从来没有人证明它应该乘以2（而不是3）。

Alexey Viktorov:

弗拉德，对这个问题的进一步讨论沦为对经纪人的讨论。所以你最好把价格、价差打印出来，自己进行比较和分析。

至于正好是两个价差，这可以追溯到浮动价差 的引入之初。这时我读到它，使用它，并不想记住我在哪里读到的，谁写的和其他细节。

我不需要它。我问你，你是否确信这一点，或者你是否这样认为，因为它很有效。(但你没有在100多个经纪人身上测试过这个理论)

它对你有用吗？ 很好。我只是在暗示--你不必对它如此肯定。

你可能会被抓...


如果止损点太小--就更容易虚拟关闭。

 

所以你可以摆脱这种情况--如果出现错误，那么每次你试图修改订单时，止损都要增加1点。直到订单被正常修改。

结果是这样的。

 
Vladislav Andruschenko:

这种方式已经使用了很长时间，也被所有人使用。

论坛上有几十个主题。

但从来没有人证明它应该乘以2（而不是3）。

我不需要它。我问你是否确定，或者你是否这样认为，因为这很有效。(但你没有在100多个经纪人身上测试过这一理论）。

弗拉德，除了讨论其他计划有风险之外，还有发送订单和执行订单之间的自然价格变化。在一种情况下，价格偏差可能会增加从当前价格到设定的止损点的距离，而在另一种情况下，它可能会减少它。而在这种情况下，与价格的距离，恰恰是与当前价格的距离，而不是与订单开盘价 的距离，将小于两个价差。正是在这种情况下，你会得到一个错误。
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