识别有用信号的最佳历史深度是什么？ - 页 17 1...101112131415161718192021 新评论 [删除] 2015.01.31 11:57 #161 azfaraon: 我没有想到受人尊敬的人有这样的反应......好吧......说价格是一个人，他站在某个地方......所以我问他站在哪里，为什么......回答他们就可以描绘出市场的情况。有什么好惊讶的呢？好吧，价格在哪里的问题，似乎是在屏幕上。但为什么会有这个问题，实际上是绝对的蛊惑人心。此外，对它的回答--因为某某以前在那里，现在在这里--是这种蛊惑人心的例子。而这并不是一个答案，而是从第一个问题出发的事实陈述。如果能听到关于其原因的答案，那将会很有趣。 Юсуфходжа 2015.01.31 15:37 #162 ZaPutina:印象是骗人的，我尝过。尽管如此，我们能否回到我们开始的地方？所以我在问，如果我们以分钟为单位进行日内交易，而交易应该平均保持半天，那么你的最佳正确历史深度是多少条（即时间）？一切都取决于TS和它的条件。通常在达到TP或SL时，以及在指标的反向信号时，交易就会结束。我没有尝试在一定时间后关闭交易。例如，我使用的TS，在2014年1月1日至今的H1数据上表现最好，最佳历史条数=240条，也就是2周的交易。为什么正好是2周--我不知道。历史上有6014条。 11027次模拟测试 建模质量 不适用 图表不匹配错误 0 首次存款1000.00 扩散电流 (51) 净利润 10864.18 总利润 21090.43 总损失 -10226.25 盈利能力 2.06 预期回报率 4.32 绝对缩水 941.41 最大降幅 1789.48 (20.23%) 相对缩减率为94.14%（941.41）。 交易总额 2516 空头头寸（胜率） 1873 (87.72%) 多头头寸（胜率） 643 (51.01%) 盈利的交易（占所有交易的百分比）1971年 (78.34%) 亏损交易（占全部的百分比） 545 (21.66%) 最大的 获利的交易 11.00 亏损交易 -21.43 平均值 盈利的交易 10.70 亏损交易 -18.76 最大数量 连续赢利 335 (3663.71) 连续损失（亏损） 48 (-965.65) 最大 连续盈利（胜场数） 3663.71 (335) 连续损失（损失数量） -965.65 (48) 平均值 连续赢利 23 连续损失 6 What is the optimum 如何找到交易员和分析员在办公室工作 [档案]学习如何赚钱的村民! [删除] 2015.01.31 17:54 #163 yosuf:为什么正好是2周，我不知道。 空头头寸（占赢家百分比） 1873 (87.72%) 多头头寸（占赢家的百分比） 643 (51.01%) 你看起来像一个努力工作的父亲))))，有时看图说话 [删除] 2015.01.31 17:57 #164 ZaPutina:我很想听听你的看法，为什么？我一定是进错了论坛......价格在哪里，答案是技术分析（趋势、通道、阻力位 等），我研究价格图表。要回答为什么，我看的是市场参与者考虑的基本因素（即我看到了市场情绪和它的利益）。 AlexeyFX 2015.01.31 19:48 #165 ZaPutina: 所以我在问，如果我们以分钟为单位进行日内交易，而交易应该平均保持半天的时间，那么你最正确的历史深度是多少条（也就是时间）？ 半天是720分钟。我不能理解为什么我们需要一分钟的图表，有这么长的交易。在这样的采样率下，使用MT工具不可能进行信号处理，除了非常原始的，如标准指标，其无用性是显而易见的。 [删除] 2015.01.31 20:32 #166 azfaraon:我一定是进错了论坛......价格在哪里这个问题的答案是技术分析（趋势、通道、阻力位等），我的意思是我研究价格图表。为了回答这个问题，我研究了市场参与者所考虑的基本面（即我看到了市场情绪和它的利益）。但基本面不会对价格的原因给出一个明确的答案。如果是这样，它就不会在你所说的时间范围内回答。其实没有什么好讨论的，你没有想回答，也就是说，你要么给一个关于历史深度的答案。但你没有谈及相应的历史深度，或者说如果你给出了历史深度，你也没有回答关于历史的深度... [删除] 2015.01.31 20:38 #167 AlexeyFX: 半天是720分钟。我无法理解为什么这么长的交易需要一分钟的图表。在这样的采样率下，使用MT工具不可能进行任何信号处理，除了最原始的，如标准指标，这些指标的无用性早已为大家所知。这个问题是针对一个具体的人，关于他在分析中的倾向性。至于你，你已经做了几分钟和几周的分析，在https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868，你没有问这样的问题。而现在，这是不可能的。 AlexeyFX 2015.01.31 20:57 #168 ZaPutina:这个问题是针对一个具体的人，关于他在分析中的倾向性。至于你，你已经做了几分钟和几周的分析，在https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868，你没有问这样的问题。 在那个帖子中，字面上说的是以下内容。改变时间框架意味着改变采样率，而不是其他。我 在这里也写了同样的东西。这些图片只是显示了通过过滤器将价格分解成几个组成部分。这不是最复杂的事情，但即使这样也需要大量的计算资源。而现在我正在做一个推断器。在一台中等水平的计算机上计算32条需要50毫秒，而计算64条需要500毫秒。光是想到720条就觉得恶心......。 原则上，你可能是对的，我们应该使用比交易时间长得多的历史。但我的理解是，我应该取几十条，用它们来计算下一个1-2-3条。在下一个小节，我们可以重复它。 [删除] 2015.01.31 21:17 #169 AlexeyFX:那篇帖子的字面意思是说："以下是我的看法。改变时间框架意味着改变采样率，而不是其他。我 在这里也写了同样的东西。在这些图片中，它只是将价格分解成几个组成部分的过滤器。这不是最复杂的事情，但即使这样也需要大量的计算资源。而现在我正在做一个推断器。在一台中等水平的计算机上计算32条需要50毫秒，而计算64条需要500毫秒。光是想到720条就觉得恶心......。原则上，你可能是对的，我们应该使用比交易时间长得多的历史。但我的理解是，我应该取几十条，用它们来计算下一个1-2-3条。在下一个小节，我们可以重复它。我不知道还能怎么辩解......我把链接发给你，也许它能更好地告诉你。https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394图片所在的地方。到目前为止我坚持同样的观点，只是在这种情况下11500条的深度是否有必要（链接中的内容），这就是我的意思。或者关于这些图片https://forum.mql4.com/ru/24013/page52或者关于你自己的https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868，例如在这张图片中的M1，你采取什么样的历史，64条，如果最慢的蓝线的周期远远超过数百条...这就是我的意思。而且我不相信基于32或64条的预测...... AlexeyFX 2015.01.31 22:02 #170 ZaPutina: 我不知道还能怎么辩解......我给你发个链接，也许她能告诉你更多。 https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394 图片所在的地方。 到目前为止我坚持同样的观点，只是在这种情况下你是否需要11500条的深度（这在链接中），这就是我的意思。 或者关于这些图片 https://forum.mql4.com/ru/24013/page52 或者关于你自己的https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868，例如在这张图片中的M1，你采取什么样的历史，64条，如果最慢的蓝线的周期远远超过数百条...这就是我的意思。而且我不相信基于32或64条的预测...。 对我来说，评论自己的照片比评论别人的照片更容易，尤其是那些别人的照片看起来很吓人。我采取了长篇大论的方式来描绘这个故事。我甚至从未想过用所有这些数据来进行预测。 相反，我不相信基于成千上万条的预测。我的意思是我做的，但这是一种毫无意义的计算能力的浪费。 我可以向你展示价格的一阶导数的光谱。 而这里是预测的样子。 白线是预测，绿线是实际结果。预测是在虚线左边的64个柱子上进行的。只有最近的几个酒吧可以信任。低频的外推效果不是很好，高频的外推效果很好。 高频外推的准确性与采样率有很大的关系。 1...101112131415161718192021 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我没有想到受人尊敬的人有这样的反应......好吧......说价格是一个人，他站在某个地方......所以我问他站在哪里，为什么......回答他们就可以描绘出市场的情况。
有什么好惊讶的呢？好吧，价格在哪里的问题，似乎是在屏幕上。但为什么会有这个问题，实际上是绝对的蛊惑人心。此外，对它的回答--因为某某以前在那里，现在在这里--是这种蛊惑人心的例子。而这并不是一个答案，而是从第一个问题出发的事实陈述。
如果能听到关于其原因的答案，那将会很有趣。
印象是骗人的，我尝过。
尽管如此，我们能否回到我们开始的地方？
所以我在问，如果我们以分钟为单位进行日内交易，而交易应该平均保持半天，那么你的最佳正确历史深度是多少条（即时间）？
一切都取决于TS和它的条件。通常在达到TP或SL时，以及在指标的反向信号时，交易就会结束。我没有尝试在一定时间后关闭交易。例如，我使用的TS，在2014年1月1日至今的H1数据上表现最好，最佳历史条数=240条，也就是2周的交易。为什么正好是2周--我不知道。
历史上有6014条。
11027次模拟测试
建模质量 不适用
图表不匹配错误 0
首次存款1000.00
扩散电流 (51)
净利润 10864.18
总利润 21090.43
总损失 -10226.25
盈利能力 2.06
预期回报率 4.32
绝对缩水 941.41
最大降幅 1789.48 (20.23%)
相对缩减率为94.14%（941.41）。
交易总额 2516
空头头寸（胜率） 1873 (87.72%)
多头头寸（胜率） 643 (51.01%)
盈利的交易（占所有交易的百分比）1971年 (78.34%)
亏损交易（占全部的百分比） 545 (21.66%)
最大的
获利的交易 11.00
亏损交易 -21.43
平均值
盈利的交易 10.70
亏损交易 -18.76
最大数量
连续赢利 335 (3663.71)
连续损失（亏损） 48 (-965.65)
最大
连续盈利（胜场数） 3663.71 (335)
连续损失（损失数量） -965.65 (48)
平均值
连续赢利 23
连续损失 6
yosuf:
为什么正好是2周，我不知道。
空头头寸（占赢家百分比） 1873 (87.72%)
多头头寸（占赢家的百分比） 643 (51.01%)
你看起来像一个努力工作的父亲))))，有时看图说话
我很想听听你的看法，为什么？
我一定是进错了论坛......价格在哪里，答案是技术分析（趋势、通道、阻力位 等），我研究价格图表。
要回答为什么，我看的是市场参与者考虑的基本因素（即我看到了市场情绪和它的利益）。
所以我在问，如果我们以分钟为单位进行日内交易，而交易应该平均保持半天的时间，那么你最正确的历史深度是多少条（也就是时间）？
我一定是进错了论坛......价格在哪里这个问题的答案是技术分析（趋势、通道、阻力位等），我的意思是我研究价格图表。
为了回答这个问题，我研究了市场参与者所考虑的基本面（即我看到了市场情绪和它的利益）。
但基本面不会对价格的原因给出一个明确的答案。
如果是这样，它就不会在你所说的时间范围内回答。
其实没有什么好讨论的，你没有想回答，也就是说，你要么给一个关于历史深度的答案。
半天是720分钟。我无法理解为什么这么长的交易需要一分钟的图表。在这样的采样率下，使用MT工具不可能进行任何信号处理，除了最原始的，如标准指标，这些指标的无用性早已为大家所知。
这个问题是针对一个具体的人，关于他在分析中的倾向性。
至于你，你已经做了几分钟和几周的分析，在https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868，你没有问这样的问题。
而现在，这是不可能的。
这个问题是针对一个具体的人，关于他在分析中的倾向性。
至于你，你已经做了几分钟和几周的分析，在https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868，你没有问这样的问题。
在那个帖子中，字面上说的是以下内容。改变时间框架意味着改变采样率，而不是其他。我 在这里也写了同样的东西。这些图片只是显示了通过过滤器将价格分解成几个组成部分。这不是最复杂的事情，但即使这样也需要大量的计算资源。而现在我正在做一个推断器。在一台中等水平的计算机上计算32条需要50毫秒，而计算64条需要500毫秒。光是想到720条就觉得恶心......。
原则上，你可能是对的，我们应该使用比交易时间长得多的历史。但我的理解是，我应该取几十条，用它们来计算下一个1-2-3条。在下一个小节，我们可以重复它。
那篇帖子的字面意思是说："以下是我的看法。改变时间框架意味着改变采样率，而不是其他。我 在这里也写了同样的东西。在这些图片中，它只是将价格分解成几个组成部分的过滤器。这不是最复杂的事情，但即使这样也需要大量的计算资源。而现在我正在做一个推断器。在一台中等水平的计算机上计算32条需要50毫秒，而计算64条需要500毫秒。光是想到720条就觉得恶心......。
原则上，你可能是对的，我们应该使用比交易时间长得多的历史。但我的理解是，我应该取几十条，用它们来计算下一个1-2-3条。在下一个小节，我们可以重复它。
我不知道还能怎么辩解......我把链接发给你，也许它能更好地告诉你。
https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394
图片所在的地方。
到目前为止我坚持同样的观点，只是在这种情况下11500条的深度是否有必要（链接中的内容），这就是我的意思。
或者关于这些图片
https://forum.mql4.com/ru/24013/page52
或者关于你自己的https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868，例如在这张图片中的M1，你采取什么样的历史，64条，如果最慢的蓝线的周期远远超过数百条...这就是我的意思。而且我不相信基于32或64条的预测......
我不知道还能怎么辩解......我给你发个链接，也许她能告诉你更多。
https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394
图片所在的地方。
到目前为止我坚持同样的观点，只是在这种情况下你是否需要11500条的深度（这在链接中），这就是我的意思。
或者关于这些图片
https://forum.mql4.com/ru/24013/page52
或者关于你自己的https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868，例如在这张图片中的M1，你采取什么样的历史，64条，如果最慢的蓝线的周期远远超过数百条...这就是我的意思。而且我不相信基于32或64条的预测...。
对我来说，评论自己的照片比评论别人的照片更容易，尤其是那些别人的照片看起来很吓人。我采取了长篇大论的方式来描绘这个故事。我甚至从未想过用所有这些数据来进行预测。
相反，我不相信基于成千上万条的预测。我的意思是我做的，但这是一种毫无意义的计算能力的浪费。
我可以向你展示价格的一阶导数的光谱。
而这里是预测的样子。
白线是预测，绿线是实际结果。预测是在虚线左边的64个柱子上进行的。只有最近的几个酒吧可以信任。低频的外推效果不是很好，高频的外推效果很好。 高频外推的准确性与采样率有很大的关系。