对随机性的思考 - 页 16

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alsu:

为什么呢，这是一个非常真实的模型（只是简化了），它将市场描述为真实外部环境中的一个物理系统，而不是一个未知的......alya ...nything。你不会否认市场是一个具有传递功能的系统，对吗？或者说，市场不仅受到内部影响（交易者情绪的波动），而且还受到外部因素的影响？我只是给出了（同样是最简单和最自然的）这种系统的例子。(如果你想更复杂一些，你可以构建一个不是由一个而是由两个振荡单元组成的系统，那么在它们的参数的某些比率下，输出将是真空中的艾略特球形理论，波数为5-3

，等等。

一般来说，"逆向 "问题总是与 "正向 "问题密不可分：如果不考虑其特征的物理意义，构建一个自适应滤波器是没有意义的

。

这至少源于这样一个事实，即AF（在最广泛的意义上）本质上模拟了系统的行为，试图获得类似于真实的输出，也就是说，它事实上是一个市场模型。如果我们没有做一个模型假设，那么我们也不能建立一个适应性设备。

你有你的这个 "一样真实的模型 "的结果 吗？你有吗？给我看看。

而我有我的模型的结果，在你看来是 "不知道的......啊"。

而且你对 "向前 "和 "向后 "任务之间的关系认识错误。

[Alexey Subbotin]

avtomat:

你有你的 "如同真实的模型 "的结果吗？你有吗？给我看看。

有，我给你看（图中是那些非常脉冲冲击的检测器，基于一个模型的...呃......。与脉冲冲击。这很简单）。

我有我的模型的结果，对你来说，这似乎是 "未知的......啊......任何东西"

因此，毕竟有一个模型？因此，它是。

而且你对 "前进 "和 "后退 "任务之间的关系认识错误。

taki不是一个事实））至少我看不出我们的立场有什么不同。虽然...我上面描述的模型作为一个差分方程是相当可写的（和可写：），也就是说，实际上非常适合建立一个像任何准线性模型一样的自适应滤波器。在这种情况下，反过来的问题就是把一个自适应滤波器搞坏，然后思考如何解释它的系数。或者不去想，把它当作一个黑洞，希望它能在没有失败的情况下工作。但我不喜欢这种方式，我更喜欢知道赚钱机器的意义，以及因此而可能失败的地方。

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alsu:

有，我给你看（图中是那些非常脉冲冲击的检测器，基于一个模型的...呃......。与脉冲冲击。足够简单)

你又是如何使用它的呢？这些冲动的作用是什么？是否有积极的结果？

实践作为真理的标准

[Alexey Subbotin]

avtomat:

那么我如何使用它呢？这些冲动的作用是什么？有什么积极的结果吗？

好吧，我怎么能告诉你，如果这一切在现实生活中已经成功，我几乎不会在这里讨论它)))但它会发挥作用。

而讨论则是我获得新的想法并将自己的想法表达出来的地方。顺便说一下，最近几天的想法更进一步了））））。

如果是关于脉冲的作用，那么请看上面我对数学家阿列克谢的问题和他的回答。

[TheXpert]

alsu:

有，我给你看（图中是那些非常脉冲冲击的检测器，基于一个模型的...呃......。与脉冲冲击。足够简单)

哦，我有一个类似的。我有疑虑。

[Alexey Subbotin]

TheXpert:

疑问

我现在每30分钟就有一个新版本，所以我会给你补上的。而怀疑是好的））））。

[Alexey Subbotin]

TheXpert:

哦，我有一个类似的。我有疑虑。

第一个圆圈--价格撞上了1.30000的强支撑，去掉了止损，所以这里的冲动是可能的（但它必须是来自内部的，尽管对这个模型来说这并不重要）。

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但我的情况是这样的

[Alexey Subbotin]

avtomat:

但我的情况是这样的

也好）））

[Alexey Burnakov]

这些策略是否经过历史数据的测试？还是系统参数会随着你的交易而改变？或者只是信仰 :)?