我提出一个新的波动率指标的公式 - 页 8

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jelizavettka:


他在第五区的表现如何，没有发髻吗？
 
Peter_Zabriski:
这有什么不对。波动性是静止的。嗯，或者说几乎是这样。伪装也可以。
如果有人不知道如何利用一个女孩的困境，那是他们的道德问题。我没有任何道德上的禁忌。
我能否详细说明（在你允许的范围内）这意味着什么？
波动性应该是固有的统计学上的有效模式吗？
 

这里有一个来自R的牛的选择。

波动性 (CLOSE)

使用 CLOSE价格计算历史波动率

- OHLC的波动性：Garman和Klass（garman.klass）。

加曼和克拉斯的波动性。在计算历史上的波动率时，它假定布朗运动的偏差为零，没有跳跃（即 开盘 = 收盘） 。这种估计功能比 CLOSE估计的效果要好7.4倍

-高-低 波动性：帕金森

帕金森公式估计了历史上 高低价格的波动性 。

- OHLC的波动性：罗杰斯和萨切尔

Roger 和 Satchell 计算历史波动率的函数考虑到了非零的漂移，但没有假设跳跃。

- OHLC波动性：Garman和Klass - Jan和Zang (gk.yz)

这个特征是Garman和Klass特征的修改版，它考虑到了开口间隙。

-OHLC波动率：Yang and Zang (yang.zhang)Yang and Zang函数计算历史上的波动率，估计误差最小，而且不受漂移和开盘缺口 的影响。它可以被解释为罗杰斯和萨切尔函数的加权平均，开放-关闭波动率

"在我们面前全部被盗"

 
faa1947:

这里有一个来自R的牛的选择。

波动性 (CLOSE)

使用 CLOSE价格计算历史波动率

- OHLC的波动性：Garman和Klass（garman.klass）。

加曼和克拉斯的波动性。在计算历史上的波动率时，它假定布朗运动的偏差为零，没有跳跃（即 开盘 = 收盘） 。这种估计功能比 CLOSE估计的效果要好7.4倍

-高-低 波动性：帕金森

帕金森公式估计了历史上 高低价格的波动性 。

- OHLC的波动性：罗杰斯和萨切尔

Roger 和 Satchell 计算历史波动率的函数考虑到了非零的漂移，但没有假设跳跃。

- OHLC波动性：Garman和Klass - Jan和Zang (gk.yz)

这个特征是Garman和Klass特征的修改版，它考虑到了开口间隙。

-OHLC波动率：Yang and Zang (yang.zhang)Yang and Zang函数计算历史上的波动率，估计误差最小，而且不受漂移和开盘缺口 的影响。它可以被解释为罗杰斯和萨切尔函数的加权平均， 开放-关闭波动率

"在我们面前全部被盗"


就像他们会在我们之后 "偷"。难道我们没有理由去尝试吗？
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