图片1。 如果您仔细查看直方图，您会注意到该分布与二项式分布非常相似，因为 N 趋于无穷大。 N 等于无穷大的离散随机变量的二项分布的极限情况是连续随机变量的指数分布。由于我们不知道原则上每小时柱的大小可以取多少最大值，我们有权假设该值不受任何限制并使用指数分布规律。这样的替换是很合理的，因为。描述二项式和指数分布的公式在复杂性上有所不同，例如“自行车的机车”。指数分布 -
现在我们可以将得到的公式代入系统期望的公式（1）中，为了找到解，对 T 和 L 取偏导数。将得到的两个方程等式为零，我们发现由此产生的方程组没有解析形式的解。她根本没有办法！这是很自然的，因为。对于指数分布，从系统最大利润的角度来看，最有利可图的解决方案在于等于无穷大的止损区域。但我们不需要它！ 然后我们知道真实的统计分布是有限的并且不会扩展到无穷大 - 因此存在解决方案，但必须通过数值方法寻求。好了，现在我们可以认为证明完成了。我不给出结果图，根据提炼的公式，因为订单触发的概率曲线的性质没有改变，只是曲线的具体数字表达发生了变化，我们不需要，因为解决方案仍需用数值方法求。是的，而且这个图像看起来并不那么漂亮，因为它应该由空间中的表面来描绘。
在SB的结果...(它不能正确地粘贴，最好像这样把它放在地址栏里
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=kbpauk%20%20%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%91&url=http%3A%2F%2Fforum.fxclub.org%2Farchive%2Findex.php%2Ft-40563.html&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=1d8d0285e4161612d3a3b3d3f9e0dc83&keyno=0
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在forexclub论坛上，UP公布了他的数学证明，即在外汇上进行盈利交易是可能的，该链接指向该帖子。而且（！）不是因为违反马尔科夫过程的结果，而只是基于它是一个完全随机的，即马尔科夫过程的假设。
实际链接是http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3。
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我在这里也贴上米莲娜的作品，不是作为例子，她有另一个，但也是一个变体，虽然不是很标准。
顺便说一下，这里有人说到了几个账户。
这是米拉娜与帕雷伊的合影作文http://forum.alpari.ru/showthread.php?s=e944af6227b3c0fb832523a6bec5d765&t=37629&page=26
NeColla给了我一个快速的运行......你是所有红黑......。但如果你已经玩了很久，你应该知道，只有输家才会为了机会而玩，而正常的庄家下注时，会精确到他的邻居。
就像一个有经验的球员必须通过射门的力度来猜测他的邻居。
市场移动，你必须猜测5个中的3个......用200的杠杆做5个相同的账户，3个翻倍，2个亏损 ....把钱分组，再去....
这是对战略的一种预测
不需要任何的引文档案...你应该从图表中看到
你必须去证券交易所，在那里他们向你展示一切。我不在乎，我不找他们，这就是为什么我很少展示他们。这里有很多仇恨者，特别是阿尔帕里不给200个杠杆。
你要求的，你决定你是否能做到。
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基于艾略特波浪理论的交易策略
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驯服风险或关于MM的一切
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=brokers&Number=157793&page=0&fpart=all
有什么办法可以在谷歌上找到一个被删除的分支页面的副本吗？
有副本，但我需要的确切页数却没有。
一个帖子的链接，UP 在 forexclub 论坛上发布了它的数学证明，证明外汇交易是可能的。此外（！）不是由于违反过程的马尔可夫性质，而是精确地基于它是完全随机的假设，即马尔科夫过程。
其实链接http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
向高层大会致以热烈的问候！
正如对帖子作者所承诺的那样，我正在发布一个关于外汇交易盈利可能性的数学证明。
然而，自从上一篇文章以来，这种证明已经存在很长时间的想法已经浮现在脑海中。是鞅！游戏的系统，很久以前就在数学上得到了严格的证明，钻研庄家或赌场老板限制上下注，剥夺玩家的机会，这不是数学的事。充分利用鞅。即使他们有足够的钱玩马丁格尔...
但既然我答应了，我将不得不这样做，特别是因为系统仍然考虑到外汇的特殊性。
首先，考虑一小时内汇率变动的性质。为了使命令起作用，最大偏差值不小于设定的命令是必要的。因此，我们对汇率的最大小时值的概率分布感兴趣。如果我们在足够长的时间段内取每小时汇率柱形图，计算所有相同高度的柱形图，并根据柱形图的值排列得到的退出频率，则很容易以直方图的形式获得这种分布。这样的直方图如图 1 所示。横坐标显示柱的大小（高 - 开盘），纵坐标显示研究期间此类柱的数量。不幸的是，我不记得直方图是为哪种货币计算的以及在什么时期计算的。欧元最有可能是从 1998 年 12 月 16 日到大约今年 4 月。虽然最后，这对于证明并不重要，因为对于所有货币对，这种分布的性质几乎相同，仅在特定的数值参数上有所不同。
图片1。
如果您仔细查看直方图，您会注意到该分布与二项式分布非常相似，因为 N 趋于无穷大。 N 等于无穷大的离散随机变量的二项分布的极限情况是连续随机变量的指数分布。由于我们不知道原则上每小时柱的大小可以取多少最大值，我们有权假设该值不受任何限制并使用指数分布规律。这样的替换是很合理的，因为。描述二项式和指数分布的公式在复杂性上有所不同，例如“自行车的机车”。指数分布 -
p(x) = λ*exp(-λ*x)
它只是一个指数，在积分和微分之后，它仍然是相同的指数。好用的小东西。
此外，这两条定律都是从随机变量与历史无关的假设推导出来的。换句话说，它们表征了绝对不可预测的过程。而且，如果我们逼近现有的统计分布——指数分布，那么，我们已经考虑了一个无法预测的过程，即马尔科夫斯基。
图 2 显示：货币对（可能是 EUR/USD）的标准化统计分布以棕色显示，而指数分布以蓝色显示。
图 2。
从图中可以看出，统计分布与指数分布的最大偏差集中在数值较小的区域，最高可达 13 个点左右。在较大值的区域，符合几乎完全，而在“非常大的值”区域，分布密度再次发散，因为统计的简单结束，而指数“永远”持续。
由于统计分布偏离“不可预测”指数的程度和面积表征了汇率的可预测性程度，因此可以得出结论，无论采用哪种预测方法，汇率的可预测性都非常非常低，几乎没有。除了非常小的值（让pipsers高兴）和非常大的值。那些。我们可以自信地预测，在距当前价格八位数的距离下的止损单，在接下来的一个小时内，价格将不会达到...
“可怜的”交易者应该去哪里？预测是不可能的，但我想要一个denyushka！
让我们考虑交易系统盈利能力的数学期望方程：
M(sys) = M(T) – M(L)，
其中 M(T)——利润预期；
M(L) – 损失预期。
众所周知，随机变量的数学期望可以计算为该值与其概率的乘积，即
M(x) = x * p(x)，那么
M(sys) = (T - S) * p(T) - (L + S) * p(L),
其中 T 是获利订单的价值；
L 是止损单的大小；
S——点差值；
p(T) – 触发止盈订单的概率；
p(L) – 触发侧损单的概率。
对原方程稍作变换：
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))
并考虑到 p(T) + p(L) 是一组完整的事件，即等于 1，因为我们将坚持“直到脸色发青”，直到止损或获利起作用。最后：
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S 或
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S(1)
剩下的只是计算 p(T)，我们的口袋里有一个双赢的系统......
现在是时候再次查看指数分布了。
图 3
图 3 显示订单：获利 - 点 A，止损 - 点 B。这些点在横坐标轴上的投影等于所下订单的值，在纵坐标轴上 - 其触发的概率。按照数学期望的计算公式，形成的矩形的面积等于对应阶数的数学期望。红色 - 利润，蓝色 - 止损，绿色 - 点差。剩下的只是决定这些矩形是否有最大值并在那里冒泡获利。
我已经说过，有一个普遍的观点，即止损单和获利单的大小无关紧要，因为。订单规模越大，触发的可能性越小，反之亦然，因此，我们不会从改变订单规模中获得收益或损失。
甚至在一个地方的线程的作者也这样说：
引用：来自 M. Jobbaryannik 的消息
确实，如果利润短于止损，那么它开始更频繁地起作用，但同时有必要将头寸朝向运动概率最高的方向，否则会出现一个大止损在一系列小利润，这将摧毁所有利润......
，在另一个中，像这样：
引用：来自 M. Jobbaryannik 的消息
在我看来，关于存在大于损失的目标的陈述是不够的。
您可以通过以下方式检查它 - 使用随机条目测试系统，其中预期利润的大小是预期损失大小的 2-3 倍。
然而，对这样一个系统的测试显示肯定是负数，因为如果损失比利润短，那么根据统计数据，它会比利润更频繁地工作。
最后，您将决定“昨天五个 - 但大，还是今天三个 - 但小”更好。 (c) M. Zhvanetsky
然而现实并没有他们想象的那么可怕，因为如果内接矩形（图3）的面积是恒定的
x * y = Const - 那么这是双曲线方程。
并且不存在双曲线分布，因为随机变量的概率密度图，虽然它可以是任何形状，但命运的安排，有一个必不可少的条件：该图的积分必须等于 1。双曲线的积分等于无穷大。此外，所有曲率大于双曲线的平滑曲线的中间内接矩形面积最小，其边缘增加，曲率更小 - 中心最大，边缘减少。
好吧，实际上，可以认为证明几乎是完整的。剩下的只是微分指数规律的分布密度，将其归零，解方程，得到自然期望值：
T(opt) = 1/ λ 。
但是，这个决定不适合我们，因为。我们同意将订单“直到脸色发青”，直到它们起作用，我们计算了一个小时内工作的概率。这行不通！要获得正确的解决方案，您需要在不考虑时间的情况下查看触发订单的概率——直到它们起作用。
在我的工作簿中，这些公式的推导用了三页多的“玩弄象形文字”，所以这里就不给出推导了。但是，我会告诉你方法，对于那些想自己做的人。有必要对订单触发的概率做一个递归表达式，假设它在前一个小时内没有工作。结果，我们得到一个几何级数，计算其总和。计算该金额后，应得到以下订单触发概率公式：
p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l))；
在哪里
q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l)；
最后
p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L)。
现在我们可以将得到的公式代入系统期望的公式（1）中，为了找到解，对 T 和 L 取偏导数。将得到的两个方程等式为零，我们发现由此产生的方程组没有解析形式的解。她根本没有办法！这是很自然的，因为。对于指数分布，从系统最大利润的角度来看，最有利可图的解决方案在于等于无穷大的止损区域。但我们不需要它！
然后我们知道真实的统计分布是有限的并且不会扩展到无穷大 - 因此存在解决方案，但必须通过数值方法寻求。好了，现在我们可以认为证明完成了。我不给出结果图，根据提炼的公式，因为订单触发的概率曲线的性质没有改变，只是曲线的具体数字表达发生了变化，我们不需要，因为解决方案仍需用数值方法求。是的，而且这个图像看起来并不那么漂亮，因为它应该由空间中的表面来描绘。
M(sys) = f(T, S)。
发现：
1. 不使用预测方法的外汇交易盈利的可能性已被证明。为此，有必要在所用货币对和止损的概率分布规律的数学期望区域或足够大的值区域中设置止盈，其中统计货币对的分布结束，或在小值区域。在这种情况下，开仓的方向无关紧要。系统的第二个版本（有一个短暂的停止）可能更有趣，因为。系统的方差非常高，我认为没有人会有足够的存款来度过她的动荡。然而，对于那些“对利润不感兴趣”的人来说，这并不重要......
2. 图 3 在小额止盈值区域的分析表明，pipsing 系统具有“强烈负”的利润预期（对于pipsers 来说是山上）。事实上，如果我们观察红色矩形并将点 A 指向原点，我们将看到红色和绿色矩形的面积之差趋于零，即利润趋于零。但是，无论我们止损多小，损失都不会趋于零，因为。它等于蓝色和绿色矩形的面积之和。现在很清楚关于pipsing高盈利能力的神话是基于什么：小价值区域汇率的可预测性。但总而言之，我们可以说，pipser 需要：强大的头脑（用于预测）、灵活的手（更快地进入和退出），以及非常友好的经销商，因为。即使不小心在显示器后面打了个喷嚏，经销商也可以从市场上刷掉一大群吹嘘者......
3.我要立即警告那些喜欢骂指标和TA的人，不要指望我涉嫌证明汇率的不可预测性。汇率确实是不可预测的，即使使用神经网络，即使使用数字过滤器，甚至使用卡特彼勒，甚至使用占星术，也无法预测，但是（！）仅在当前价格的 15-150 点范围内.在超过100-150点的区域，统计分布和指数分布再次发散，速率可预测性增加。如果我们采用非每小时的统计分布，比如说每天和更多柱，那么那里的分布与指数分布完全不同，并且更准确地近似为柯西分布。并告诉我一个能在一天内绘制趋势的称职分析师？如果“某人”正在寻找三到五个小时柱的差异；建议在十分钟 MACD 上平仓；是的，同时，他还建议在计算差距时不要设置止损（！），当他被暗示与 Vasya Pupkin 相似时，他不明白这种比较直截了当；毫不奇怪，随后出现的分支名称如下：“某某是骗子！”。
我都忘了，它被拆掉了，关于这个项目的帖子也没有了。
所以这里的程序（附后），没有博彩游戏，即不像维基里的那个硬币。只有+和-。
你按下加号或减号，如果程序猜中了，你就减一分，如果没有，你就加一分。
那么你能赢得这样的游戏吗？要诚实。有一些变通办法。但你一试就做了，你不懂，我很想看看。如果你输了，也没必要感到尴尬，只是这不是真正的硬币，所以输了也没关系。
如果你赢了，又有多少步。在使用前要拆开包装。当你在坦克里时，你可能有时间使用它。
玩了猜拳游戏:-)高呼 "斯巴达克斯冠军"，我第一次在48步内得到25分......到目前为止，没有更多的东西了 :-)
我希望我能从盘口报价中检查出+-的情况:-)想得到一份TP=SL=10......50分的欧盟总分列表--看看结果是什么......但我太懒了 :-)
你想让我送你一只猫头鹰吗？- 是随机的还是总是在自行车上--用stop=teak，而你在猜测游戏中按下按键？:-)
有副本，但缺少你需要的确切页数。
我不知道如何按顺序检索这些页面。我通过直接用单词组合搜索找到了我需要的东西。
以下是我在该主题中能够找到的内容。
1.谷歌输入主题的标题，点击显示设置--完全匹配
2.yandex.
ZS.天哪，这个论坛的马虎的引擎使链接出现偏差
最近，在思考序列分解时，人们常常想到收集一个频谱，其中不同频率的频谱会出现，其行为是确定的，而每个频率都会有随机/噪声成分在上面。
但这个想法的实现将引导我们进入类似的https://www.mql5.com/ru/code/8237，其中抛物线回归系统将作为一个过滤器。这就是抛物线回归通道，在这个通道内也有指定步长的抛物线，类似一个网格。因此，我们可以画出通道的中间点，实际上可能与通道的真实中间点不一致。
也就是说，我们放弃了对不同抛物线振幅之间距离的分析，而留下了对相位变化的成就及其比率的分析。
而在尘封的链接中，从线性回归抛物线的分析方法刚刚公布www.metatrader4.com/ru/forum/6839/page72
https://championship.mql5.com/2012/en/2006
我不知道如何按顺序拉动页面。我通过直接搜索单词的组合找到了我需要的东西。
以下是我在该主题中能够找到的内容。
1.谷歌输入主题的标题，点击显示设置 - 完全匹配
2.yandex.
ZS.该死的，这个论坛的歪曲引擎扭曲了链接
我在谷歌中找到了这些链接（在缓存中的副本），它打开了，但正确的页面却没有。
玩了猜拳游戏:-)高呼'斯巴达克斯冠军'，我第一次在48步内得到25分......没有了 :-)
我希望我能从盘口报价中检查出+-的情况:-)想得到一份TP=SL=10......50分的欧盟总分列表--看看结果是什么......但我太懒了 :-)
你想让我把猫头鹰寄给你吗？- 其中随机或只是一直在自行车上做 - 与停止=采取，和你对结果将按下键在一个猜谜游戏？:-)
顺便说一下，我也在写东西，该死...我很生气，一切都被抹去了....现在，这一切都过去了.....
即在零点附近的波罗的海，从零点开始的两个方向的边界逐渐扩大。即长趋势被粉碎成更频繁的小趋势的变化。而hnach一杯弗兰马提尼就足以让depo成为woomat好。但这就是问题所在，你必须检查报价。
那你是怎么做到48招的呢，这也太快了吧，很难让人相信，如果你每次出去都是稳稳当当的，那几百个也不可能一招一式都做到的大概，还是说你这样纯属偶然呢？
你在这里写的都是低级的扯皮--我没有看到你没有一个字说你的系统可以产生这样的利润--只是不连贯的话语和无礼的流。而如果你想让别人相信你的幻想--把账户的密码给他们，或者把账户连接到监控同。
你见过作者在破旧的摇头丸上爬行，乞求大家相信吗？
我想在论坛的历史上，没有一个说自己可以交易获利的人打开过所有的牌，更不用说使用实战状态了，你为什么不去找他们？
我受够了右翼分子。如果他们没有任何关于真实交易机器人和客户的信息，他们就无法弄清盈利交易系统或其他算法的本质。