学习如何赚取村民的钱 [第2集] ! - 页 27

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YOUNGA:
有一句话我想不出来--如何在M1上从一小时的开始赶上15分钟？

你也可以这样做

TimeBar_t = Minute();
 
BeerGod:

你也可以这样做。

你的版本更优雅，结果也是如此

那么扫兴的是--非常小的MO（0.77）不吓人？

所有谎言 - 仓促（你有很多艺术上的设置）正常的MO=7.43

恭喜你

 
olyakish:

还是在mt5下写了一个马丁（ilan）的双方向（可以同时进行两边的交易）。

下面是一次对两对的测试

仍然有故障 - 我正在修复它们。

专家顾问。 尹恩惠
符号。 欧元兑美元
期间。 M1 (2012.01.01 - 2012.07.08)
输入参数。
经纪人。 Alpari FS
货币。 美元
首次存款。 10 000.00
杠杆。 1:100

结果。
故事的质量。 99%
酒吧。 189115 提基。 753399 角色。 2
净利润。 7 030.94 资产负债表上的绝对缩水。 23.53 资金的绝对缩减。 2 896.27
总利润。 9 798.48 余额的最大提取量。 221.95 (1.74%) 资金的最大提取量。 3 015.16 (29.80%)
全部损失。 -2 767.54 平衡时的相对缩减。 1.74% (221.95) 资金的相对缩减。 29.80% (3 015.16)

盈利能力。 3.54 预期回报。 1.27 保证金水平。 169.30%
恢复因子。 2.33 夏普比率。 0.10 Z-score。 -28.82 (99.74%)
AHPR。 1.00 (0.01%) LR 相关性。 1.00 OnTester结果。 0
GHPR。 1.00 (0.01%) LR标准误差。 129.48


总交易量。 5547 空头交易（占赢家的百分比）。 2576 (68.28%) 多头交易（胜率）。 2971 (67.79%)
总交易量。 13151 盈利的交易（占所有交易的百分比）。 3773 (68.02%) 亏损交易（占所有交易的百分比） 1774 (31.98%)

最大的赢利交易 474.29 最大的亏损交易。 -7.26

平均盈利的交易。 2.60 平均亏损交易。 -1.56

最大的连续胜利次数（利润）。 51 (54.34) 连续损失的最大数量（损失）。 41 (-119.35)

连续获利的最大数量（赢的数量）。 538.78 (4) 最大的连续损失（损失的数量）。 -119.35 (41)

平均连续赢利。 5 平均连续损失。 2



酷!

 
YOUNGA:

你的版本更优雅，结果也是如此

那么一勺焦油--一个非常小的MO（0.77）并没有吓到你？

所有谎言--仓促（你有很多艺术性的设置）正常的MO=7.43

恭喜你

我们需要想出一些巧妙的动态止损 计算方法，在这个方向上有什么想法或进展吗？
 
BeerGod:
我还应该想出一个巧妙的动态计算止损的方法，在这个方向上有什么想法或进展？

是的，有--例如，根据ATR的值与优化的可能性...我可以列出一段代码...

在传奇人物约翰-卡塔纳本人的推荐下，从一个分支雪崩中得到了它 ...:-)

 

日元、黄金、白银、欧元英镑等货币对对APR的依赖性不同，所以用不同的公式来计算（你必须去查）。

这里的变量名称止损是有条件的，因为这是我对NETTING Avalanche的变体，即每次市场上有一个订单，当止损被触发时，才会在交易量增加时逆转头寸。

这就是我的代码中的实现方式。

// Внешние переменные (оптимизируются)
...
extern double StopLoss = 0;       // Стоплосс в пипсах - для пятизнака для йены, золота, серебра...
int TakeProfitPips = 0;           // Тейкпрофит в пипсах 

extern int Period_ATR = 30;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern int Mul_TP = 4.0;          // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8;       // защитная остановка с последующим переворотом при ее сработке уже 
                                  // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)
...
double channel;
double  StopLossPips;
...
  
int start()    // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
 ...
    
    //-----------------------------------------------------считаем динамический канал----------------------------
    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY" ||
        Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "XAGUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss; // т.к. зависимость по АТР другая (НАДО СМОТРЕТЬ!!!)
              else
               {                 
                  channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
                  StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
                  //Print ("StopLossPips = ", StopLossPips);
               }               
    TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов       
...
 
而D1的平均烛光大小是如何影响目标利润的？
 
YOUNGA:
那么D1上的蜡烛的平均尺寸对目标利润有什么影响？

因为如果日线上的波动率很高，那么你可以获得更多的利润。如果波动性低，那么少...因为如果你现在不采取较小的（在优化这些参数后），那么以后的手数可能会在价格转向时变得更大...

 
一切都取决于点差和佣金
 
YOUNGA:
一切都取决于点差和佣金

让我们也来看看他们，把他们考虑进去......谁在阻止我们？

最初--我从《Fortrader》杂志第35期第48页的ATR中提取TR计算。48:



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