开发一个稳定的交易机器人
大约一年前，我把臭名昭著的fxclon（一个类似的逆转器，在论坛上引起了很多人的****，在具体解释他们被欺骗后，有很多人的batshit），并简单地开始切断一切不必要的东西，这些东西是为了增加EA的所有者的佣金而故意添加到它。例如，向两个方向开放是没有意义的，最好是向一个方向开放，而且哪个方向完全没有区别，使用这种方法，我们可以在2和1步内赚取（这取决于哪个方向），而不是像作者那样2和2。我已经尝试了这么多的截断，也尝试了这么多的方法。这一切都进入了一个非常简单的技术。我们在1个方向开仓（随机的（通过指标或伪随机数）），并在价格后拉动止损+反转指标；如果我们达到利润或止损（如果止损），我们删除反转指标，并将初始手数代替。这就是全部。没有别的东西可以切断和发明。后来还有一个人的订单，也是用同样的方法，但分阶段吃亏，根本就没有用。
总的来说，类似的方法与轮盘游戏出奇的一致，当你投注黑/红时，如果止损小于止盈，那么投注到1/3的场地或只是用筹码覆盖部分场地，所以我建议你用模拟资金玩在线赌场，并迅速检查所有理论。所以，这就是为什么我记得赌场，你知道在所有的赌场游戏中，在正常的游戏玩家有一个负的数学期望，而赌场是积极的，即无论玩家不会做，他将永远是在黑色与无限的游戏，和nadyatsya赢得在短时间内类似于彩票（不采取广告彩票的基金更多的贡献球员，这样不参加只有傻瓜，但它是极其罕见的）。为什么是负数？因为黑/红的机会总是小于50%，而且新的一卷球并不取决于过去（你过去输掉的交易并没有说如果你转身或继续朝同一方向走，赢的机会大于50%）（与其他游戏比较，自己看吧）。但有一种黑杰克游戏，在这种游戏中，当前的抽奖取决于过去，由于玩的是有限的牌，长时间不混合，一个或另一个简单的技术可以计算出甲板上还剩下什么，你得到一个特定的牌的机会是什么。顺便说一下，他们甚至根据这个方法论拍了一部电影，关于麻省理工学院的学生，叫做 "二十一"，是一部好电影，请看。但我的观点是，只有当你计算出下一步行动的赔率时，你才能赢得/赚到钱（下划线=））。这样的策略不允许这样做，因此没有生命权。
一句话：你需要找到一种策略或情况，客观上有机会赚取超过60-65%的利润（支付点差和佣金），然后你可以尝试捡起MM，但不是殉道者，对于这种目的，拉尔夫-文斯的书非常有用--《资金管理的数学》。是的，他说在胜率低于50%的情况下，你总能赢，但我们说的是止损比利润少几倍的情况。
把没有马丁的报告（例如，马丁的乘法系数=1）。
春天，春天。我不是一个人在受苦。
这个想法是这样的。为了摆脱经典的马丁，你可以用翻转水平和利润水平来玩。来访https://www.mql5.com/ru/forum/138220 A马丁描述了在翻转1,2,2,4,4,8,8,16,16等位置的建立，通过转移翻转水平。值得注意的是，如果你把价格变化的模式当作随机漫步，那么在不考虑价差的情况下，没有任何马汀会给出一个正的数学预期。
老实说，这是一个糟糕的结果（顺便说一下，为什么要设立检查站）。
大约一年前，我把臭名昭著的fxclon（一个类似的逆转器，在论坛上引起了很多人的****，在具体解释他们被欺骗后，有很多人的batshit），并简单地开始切断一切不必要的东西，这些东西是为了增加EA的所有者的佣金而故意添加到它。例如，向两个方向开放是没有意义的，最好是向一个方向开放，而且哪个方向完全没有区别，使用这种方法，我们可以在2和1步内赚取（这取决于哪个方向），而不是像作者那样2和2。我已经尝试了这么多的截断，也尝试了这么多的方法。这一切都进入了一个非常简单的技术。我们在1个方向开仓（随机的（通过指标或伪随机数）），并在价格后拉动止损+反转指标；如果我们达到利润或止损（如果止损），我们删除反转指标，并将初始手数代替。这就是全部。没有别的东西可以切断和发明。后来还有一个人的订单，也是用同样的方法，但分阶段吃亏，根本就没有用。
总的来说，类似的方法与轮盘游戏出奇的一致，当你投注黑/红时，如果止损小于止盈，那么投注到1/3的场地或只是用筹码覆盖部分场地，所以我建议你用模拟资金玩在线赌场，并迅速检查所有理论。所以，这就是为什么我想起了赌场，你知道在所有的赌场游戏中，在正常的游戏中玩家有一个负的数学期望值，而赌场是正的，即无论玩家不会做什么，他将永远是在黑色的无限的游戏，并希望在短期内赢得类似于彩票（不采取广告彩票的基金更多的贡献球员，这样不参与只有傻瓜，但它是极其罕见的）。为什么是负数？因为黑/红的机会总是小于50%，而且新的一卷球并不取决于过去（你过去输掉的交易并没有说如果你转身或继续朝同一方向走，赢的机会大于50%）（与其他游戏比较，自己看吧）。但有一种黑杰克游戏，在这种游戏中，当前的抽奖取决于过去，由于玩的是有限的牌，长时间不混合，一个或另一个简单的技术可以计算出甲板上还剩下什么，你得到一个特定的牌的机会是什么。顺便说一下，他们甚至根据这个方法论拍了一部电影，关于麻省理工学院的学生，叫做 "二十一"，是一部好电影，请看。但我的观点是，只有当你计算出下一步行动的赔率时，你才能赢得/赚到钱（下划线=））。这样的策略不允许这样做，因此没有生命权。
一句话：你需要找到一种策略或情况，客观上有机会赚取超过60-65%的利润（支付点差和佣金），然后你可以尝试捡起MM，但不是殉道者，对于这种目的，拉尔夫-文斯的书非常有用--《资金管理的数学》。是的，他说在胜率低于50%的情况下，你总能赢，但我们说的是止损比利润少几倍的情况。
为什么不呢？这是关于追踪一种市场趋势，比如说波动的幅度和这些波动的周期，它们取决于过去，据我所知，它们的变化相当平稳，也就是说，它们往往在短时间内持续存在。但感谢你的书，我会读的，无论如何，我都会学到一些有用的东西。在这种情况下，猴子不被认为是收支平衡的交易工具，而是作为积累利润的工具。毕竟，五次抓到趋势的机会要比一次高得多，而且手数的增长有可能让利润按比例增长。我想赌一赌，盈利最终会比亏损更频繁地发生。你只需跟踪趋势何时结束，何时关闭利润。与轮盘相比，市场有更多的工具性可能性，我们不仅要选择投注红色，还要选择何时、以何种间隔增加或删除一部分头寸，以及投注多少。此外，市场上还有一些不断工作的规律。同样的趋势也可以看作是一种情况，当一个很长的时期内落红....。
顺便说一句，保持提出了一个很好的观点。我的意思是，为什么进入点只被赋予次要的作用？ 我明白，任务是建立一个良好的保证金，但我们不要忘记，保证金是管理资本的一种方式。而这一切的核心是一个系统。但这并不是重点。我将在晚上--我将概述这种方法的一些想法。我有一些想法。
其目的不是预测价格走势，而是要抓住它。换句话说，我们应该等待运动并从中获利。
作者，你认为有一个17页的系统会使它更有价值吗？)
老实说，这是一个糟糕的结果（顺便说一下，为什么要设立检查站）。
对检查站没有影响，对所有蜱虫也没有影响。只是检查站的工作速度更快，蜱虫需要1个月和1.5小时来测试。
我正在开发一个稳定的交易系统，将稳定的利润与偶尔的亏损交易相结合。该系统是基于翻转马丁格尔的。我应该立即提到，我理解经典马丁格尔的无用性，但在这个系统中，它的使用形式略有不同，即把亏损交易的数量降到最低。在这一点上，我已经取得了一些成功，但现在我需要新的想法和方法。事实上，我建议沿着几条路线最终确定该系统，结果是，每个参与开发并贡献了非常有建设性和有效方法的人都会得到一个有利可图的机器人。
我现在将描述已经做的事情。
会议决定将轮流次数限制在5次。如果我们在第五轮出现亏损，我们就简单地修复它。
我们建立了一个简单的机器人，其工作原理如下：我们设置一个通道宽度（让我们以30点为例），下一个买入订单，如果价格与我们相反，30点后这个位置将被关闭，并以双倍手数在相反方向开仓（手数倍数在设置中改变）。结果是一次性盈利（如果你以第一手0.1进入）=30美元，同时，一次性亏损=870美元。
为了减少非经常性损失，每一个偶数S/l除以2。事实证明。
(-0,1*30)-(0,2*15)-(0,4*30)-(0,8*15)-(1,6*30)=-780$ Убытка.因此，一次性损失已经减少了11%。
下面是一个图形化的工作原理。
以下是我们在没有优化的情况下得到的第一个月测试这个原则的结果，限制为5次翻转。2012年1月
如我们所见，损失为634美元。结果远非理想，但这个版本是为一个起点而建立的。
接下来做了什么....
为了减少翻转的次数，有必要调整波动范围（买入和卖出之间的价差）。具体做法如下。在过去24小时内，我们确定货币对的平均波动幅度。这样做：我们寻找市场上存在的所有波动幅度（如何计算这些幅度说来话长），然后我们取平均值，也就是现在的价差（开始时是30点的数值）。我们确定同一时期的趋势和趋势的强度。在趋势强度的基础上，我们决定将初始点差划分多少（以获得偶数仓位的止损）。这个止损从等于第一个止损，到一个较小的止损不等。如果市场处于平缓状态，偶数头寸的止损=其余的1/2，如果有趋势，其数值接近1，取决于力度。
因此，如果有一个平坦的，系统就会变成有方向的（如图），如果有一个趋势，它就会变成一个普通的。
下面是它在第一次测试的同一个月里的表现。
只得到了2个排水口，损失只有102美元。初始批量0.01，最大0.16。
正如我们在脸上看到的结果。
这个系统的缺点是什么？ 经常由于市场的剧烈波动而积累逆转，它们本来是可以避免的。这就是为什么发明了过滤法。
这种方法的实质是确定干扰波动的周期，在此基础上调整过滤这些波动的滤波器的周期。现在止损不是在价格达到时关闭，而是在达到止损过滤器时关闭。它看起来如下。
图中显示了没有过滤器+过滤器的交易，你可以看到过滤器没有达到止损，让你避免不必要的翻转。
我们成功地取得了什么？ 我们已经成功地减少了亏损头寸的数量，现在我们平均每月可能看到0到2个亏损系列（按分钟计算）。如果我们分析2011年的15分钟仓位，每年只有3次缩水。为什么15分钟会更好？因为波动的平均振幅在它们身上得到了更好的保存。
下面是结果。
正如我们看到的那样，在这2张图的同一个月里，我们得到了51美元的利润，最大的损失是0.18，开始的时候是0.01，同样是5次翻牌。
这似乎是一个很好的结果，但在一些月份的梅花仍然有，和ohin在这个地段，正如我写的=78美元，这是相称的利润，那么在一般情况下，该系统仍然是梅花。我再次想说，这是在没有优化的情况下（虽然没有什么可优化的，所有的参数都是自己计算的）。
因此，进一步的工作归结为3个方面。
1）增加每个头寸的利润，即不是通过止盈来平仓，而是通过某种条件来平仓（也许有人在跟踪趋势结束时有一些经验）。目前，头寸有时会在趋势下方关闭。如果有人提议在一个指标上收盘，我们必须根据市场情况想出一个重新计算这个指标的周期的算法。
2）增加最大的、一次性的利润。使用一些工作算法，你需要使最大的一次性损失大于或等于，或略小于一次性损失。
3）减少一次性的损失。我现在想出了一个部分开仓的算法，可以让我们在不影响利润的情况下减少17%的非经常性损失。但17%是不够的，也许有人有办法将损失至少减少30%。
另外，进入市场几乎是随机进行的（通过跨越2个波段）。但现在我不打算入市，因为如果我们不提高盈利能力，不减少缩水，入市也没有用。
现在，盈利头寸的百分比=56%。
当然，我有一个详细的算法描述，但在这里没有用，因为它需要17张，如果有人愿意合作，提供真正的想法，我会把它们全部发送。