这使顾问无法赚钱。 - 页 18

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Mathemat:

我不知道，你最清楚。我认为它应该与存款的根数成比例地减少。这将逐渐增加开仓量--但不会多到复制最小的存款所能接受的风险。

在1/x的风险下，头寸的数量根本不会增长。你需要这个吗？

我会考虑的。
 
valenok2003:

又一次泄密？

为什么 :)??

你误解了我的帖子）。

 
fozi:

为什么 :)??

你误解了我的帖子 ))


我同意，可能是错的。
 

Eh "冲洗 "是一个痛苦的熟悉词。

每个人都有一次同花顺的机会。

冲水是一件非常亲密的事情。

同花顺是一个非常个人的事情。

同花顺就像失去了你的童贞？

冲洗就像第一次做爱一样。

 
李子是一种生长在Darv上的水果 :)
 
对了，大家去花园吧。或者去吸烟室。
 
Mathemat:

我不知道，你告诉我。我认为它应该与存款的根数成比例地减少。这将逐渐增加开仓量--但不会多到复制最小的存款所能接受的风险。

在1/x的风险下，头寸的数量根本不会增长。你需要这个吗？


也就是说，风险的下降速度应该比存款的增长速度慢。而后，在风险相对降低的情况下，持仓量 会增加。
 

让f(D)为你计划在存款规模为D时进入市场 的交易规模。

p - 每单位时间内每单位手数的利润（这是TS的一个属性）。

那么每一个时间单位的条件都应该得到满足。

p * f(D) / D > c，其中c是某个渐近的利润率，这是你所期望的。

从这个不等式我们可以得到。

f(D) > D * (c /p)。

任何形式的函数f(D)=a+b*D，其中b>c/p（b=c/p和a>0的极限情况）都可以作为f(D)。

那么在这种情况下，你是如何考虑风险的呢？

  
f(D) = AccountFreeMargin()*Us_Risk/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);

然后

Us_Risk =   f(D)/( AccountFreeMargin()/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED));
然而，我想我是走错了路，直到我能够弄清楚鸡在哪里，蛋在哪里。让我想一想。
 

那么，按照我的理解，对于上述边际情况，你的风险是按照公式计算的

我们的风险 = r + s/D

一般来说，你的风险被计算为

Us_Risk = r + u(D)，其中r是一个常数，u(D)是一个由你决定的任意函数，单调下降并趋向于零。

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