浮动市场参数 - 页 3

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Rorschach:


你可以说我已经找到了一个模式--在 "公平价格 "附近波动，现在我正在挑选一个合适的方法。

是的......除了它相对于实际价格滞后，而且没有办法在商数的右边可靠地确定它。你不能从过去预测它，因为在滞后规模上有不可避免的预测误差。
 
Neutron:
是的......除了它相对于实际价格是滞后的，而且没有办法在商数的右边可靠地确定它。没有办法从过去预测它，因为滞后规模的预测误差是不可避免的。

所有静止性的证据你都轻易地忽略了
 
Rorschach: IgorM，你能分享一下这个库吗？
我晚上把它贴出来，我是为MT5做的，但似乎它也应该适用于MT4。
 
Rorschach:

有一张照片是这样的。

什么方法可以推断出这样的系列？

有谁能把这个放到神经网络里做个实验？


你是如何得到这个功能的？
 
Rorschach: IgorM，你能分享一下这个库吗？

那是很久以前的事了，我不记得我在小波中寻找什么了。

附加的文件：
mql5.zip  37 kb
delphi.zip  100 kb
 
911:

你是如何得到这个功能的？


MathSin(2*Pi/(15+0.05*i)*i)
附加的文件：
iiikkgfhdgd-zj.zip  2 kb
 
IgorM:

那是很久以前的事了，我真的不记得我在寻找什么小波，我只是附上了我的东西



谢谢你
 
Neutron:
现在，同事们，请批评我。
我认为，任何推断都意味着时间序列（TP）具有 "跟随 "所选方向的特性。事实上，通过用n次方的多项式向前推算一步，我们假设NEED为第一导数，第二...原系列的n-1，至少在这一步...你知道我在说什么吗？第一导数的准连续性无非是BP在选定的时间框架（TF）的正自相关系数（AC）。众所周知，将外推法应用于布朗型BPs是毫无意义的。为什么？因为这种系列的CA是完全等于零的!但是，有的GR有负面的QA...对它们进行推断是根本不正确的（如果我是正确的）--价格很可能会向预测的方向相反的方向发展。
而对于初学者来说：几乎所有的外汇VR都有一个负的自相关函数（这是一个由所有可能的TF的KA构建的函数）--这是一个医学事实!例外的是一些小时间段的货币工具，还有就是Sberbank和欧盟RAO股票的周线。这特别解释了基于利用移动平均线的TS在现代市场上的不适宜性--同样是试图推断。
除非我弄错了，否则小波，先验地，发现自己处于一个它们将无法正确执行其功能的区域。


据我所知，你坚持认为市场是布朗运动的 "世界观"？

但你可以试着从人的角度来看待它。有大的参与者--他们推动市场，有流动性限制（你不能在瞬间提取大笔资金），有周期：财政年度、季度报告、交易所开业、新闻背景，等等。

顺便说一下，很想知道你对这些事情的看法。

http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=c04e226e5521ed472b8d31770b40832b&showtopic=47&view=findpost&p=5267

http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/mikhailovsky_biol_vremya/mikhailovsky_biol_vremya.htm

 

中子。

而且，作为一个小吃：外汇中几乎所有的BP都有一个负的自 相关函数（这是一个由所有各种TF的CA构建的函数）--这是一个医学上的事实。

这不是我第一次看到你的这种说法，但我从来没有看到过证据。我所看到的所有ACF都是正常的ACF。负ACF是什么意思，它比正ACF差在哪里？你能不能给我一个例子，让我在一些小木屋上进行复制。

 
faa1947:

你能不能给我一个关于某种报价器的例子，以便我可以复制

我们可以。

我们将寻找时间序列中相邻样本之间的成对相关系数。对于选定的时间框架，我们有一个在-1到+1范围内的系数。系数值小于零表示样本之间存在反持久性，大于零--在这个TF中的持久性，接近于零--离开这里!反过来，持久性作为选定的TF上的符号的趋势性/崩溃的指标。BP的最后一个属性允许使用TA的适当指标。

相关系数是在一个n-样本的窗口中。在这种情况下，我们使用了2010年的会议记录，通过稀释它们，我们建立了从1分钟到100分钟的人工TF。对于每个TF，我们找到了相关系数，并绘制了该值对TF的依赖性。我在上面的引文中正是指这种依赖性。

图显示了不同仪器在不同TF下发现的配对相关系数的依赖性。你可以看到，几乎所有的地方的系数都是负的，表明价格在扰动后倾向于返回到它的初始值。这一特性或多或少是所有符号的特点，在小TF上体现得最为明显（见图）。我使用了Alpari的2010年的数据。

问题是如何看待 "接近零"。为了估计，你可以用选定的TF的相关系数乘以该TF的工具波动率（点），并将得到的值与经纪公司的佣金（也是点）进行比较。如果它大于点差，那么无论如何你都不会成功，因为市场不是一个二律背反的系统，只要你开仓，一切都会变坏（只对你）。

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