也许我们会走运 "的咨询师 - 页 7 123456789101112 新评论 Юсуфходжа 2011.12.24 23:51 #61 143alex: 请原谅我，但请这样做--将终端从1号到6号设置，并在测试器中找到参数的最佳变量。并从6日到今天运行这些参数。 工作室里的图片。我不坚持什么，尤其是这个EA中的订单不是随机下的，就像我希望的那样，而是严格按照原则：买入后是卖出，反之亦然，但无论如何我已经满足了你的要求。从2011年1月1日至30日的测试。06. 2011, forward from 01. 06. 2011 to 24.12.2011年TF H4，批号0.1。 Юсуфходжа 2011.12.24 23:57 #62 Mathemat: 再一次。 有一个系统在700次交易中产生大致相同频率的利润和损失--无论其参数如何变化。对吗？ 你想知道，在检查了所有可能的参数变体（共10000个变体）后，我们不会遇到 "640乘以60和更坏 "的情况的可能性有多大？ 我可以估计概率，但你需要它做什么？ 2 yosuf: 说句不好听的，你非常执着。最后一个数字中的SL/TP比率是多少？ 我想满足你的要求，但由于某些原因，这个DC的历史记录只有去年的，SL/TR=7150/820=8.72 Sceptic Philozoff 2011.12.25 05:23 #63 yosuf: Sl/R = 7150/820 = 8.72 优素福，好吧，这越来越像小孩子的游戏了。你只是通过盈利和亏损交易的数量比例来愚弄自己，而没有考虑到它们的规模。 好的，pf=81/（3*8.72）=3.1。如果有10笔亏损的交易而不是3笔（很简单！），系统将变得无利可图。 Avals 2011.12.25 05:36 #64 yosuf: 然后让我们稍微修改一下任务，即我们需要找到一个专家顾问，根据TP=SL+spread+commission+N点的方向，按照 "鹰击长空 "的原则随机下单。 比方说，在图表的某个部分只有一个方向的趋势。上升或下降，但我们事先不知道在哪里，但我们知道该部分不会有趋势变化。趋势的最简单的数学模型是一个带有漂移的随机行走。为了利用这些知识，你可以用固定的TP和SL来交易一个系统。止盈应该高于止损，交易可以在一个硬币上开启。但最好的解决办法是改变--第一次买，第二次卖，第三次买等。这就够了。 第二种情况--我们知道，市场处于平淡状态。最简单的平坦模型是随机行走，其中RMS的增长速度慢于时间的根。像正弦波那样的水平飞行是特殊情况（有效值根本不随时间增加）。在这种情况下，理想的做法是均值回归--从超买超卖区域向均值交易。比如说，布林线的系统。但是，如果不理想，可以在任何时间和任何方向进入。进场的随机性可以通过止盈和止损值来补偿。在 "错误 "进场时，应设置较小的止盈和较大的止损。但我们可以假设最坏的情况，采取固定TP<<SL的系统，即使是随机进场，我们在这样的区域也会有利润。 一般来说，进入的方向和/或进入的时刻并不重要的系统。但只是在图表中具有某些属性的部分。也就是说，有必要事先知道价格将在一段时间内具有这些属性。期待它将是一个长达数年的时间，这是愚蠢的。当然，这可能纯粹是偶然发生的。你需要一个过滤器--何时期待市场上有所需的房产。 Юсуфходжа 2011.12.25 06:04 #65 Avals: 比方说，在图表的某个部分只有一个方向的趋势。上升或下降，但我们事先不知道在哪里，但我们知道该部分不会有趋势变化。趋势的最简单的数学模型是一个带有漂移的随机行走。为了利用这些知识，你可以用固定的TP和SL来交易一个系统。止盈应该高于止损，交易可以在一个硬币上开启。但最好的解决办法是改变--第一次买，第二次卖，第三次买等。这就够了。 第二种情况--我们知道，市场处于平淡状态。最简单的平坦模型是随机行走，其中RMS的增长速度慢于时间的根。正弦波类型的水平飞翔是特殊情况。在这种情况下，理想的做法是均值回归--从超买超卖区域向均值交易。比如说，布林线的系统。但是，如果不理想，可以在任何时间和任何方向进入。进场的随机性可以通过止盈和止损值来补偿。错误的 "入场"，应该是较小的获利和较大的止损。一般来说，具有进入方向和/或进入时刻的系统并不重要。但只是在图表中具有某些属性的部分。也就是说，有必要事先知道，在一段时间内，价格将具有这些属性。 你提到的第一个变体是由这个专家顾问实现的，但第二个变体应该在这里添加，并在市场的不同部分进行尝试。深信市场的随机性大于规律性，所以显然方法应该是随机的，我们应该接受成功的随机性，我想。让我们看看市场在时间和方向上对随机进入 的反应。积极结果的概率将是多少。当然，这将与需要优化的TP和SL的大小和比例有关。最主要的是，如果某件事被证明是成功的，我们将不必 "猜测"、计算、假设进入的时刻和方向。在未来，也有可能尝试随机TP和SL设置的变体，但我不知道如何实际实现它。 Юсуфходжа 2011.12.25 06:10 #66 Mathemat: 优素福，这是一个幼儿园的情况。你只是通过盈利和亏损交易的数量比例来愚弄自己，而没有考虑到它们的规模。 好的，pf=81/（3*8.72）=3.1。如果有10笔亏损的交易而不是3笔（很容易！），系统将变得无利可图。 完全正确，但我已经展示了一个优化的案例，有许多变体可以得到几乎相同的结果，我选择了其中的一个。总的来说，我认为需要优化的系统从一开始就注定要失败，因此我将尝试随机设置所有参数，我认为这个系统应该有更多的稳定性，尽管成功会是随机的。市场让我们别无选择。在这些规律性的东西中，只有趋势是可能的。 Avals 2011.12.25 06:13 #67 yosuf: 你提到的第一个选项，本EA实现了，但第二个选项需要在这里加入，并在市场的不同部分进行尝试。深信市场的随机性大于规律性，所以显然方法应该是随机的，我们应该接受成功的随机性，我想。让我们看看市场在时间和方向上对随机进入的反应。积极结果的概率将是多少。当然，这将与需要优化的TP和SL的大小和比例有关。最主要的是，如果某件事被证明是成功的，我们将不必 "猜测"、计算、假设进入的时刻和方向。在未来，有可能尝试随机TP和SL设置的变体，但我不知道如何实际执行。 我们肯定会需要一个过滤器--何时从市场上等待必要的财产。在最原始的变体中，它是一个趋势/浮动指标。平均而言，市场以持平来补偿趋势。也就是说，如果我们只交易平盘或趋势系统，而不过滤何时交易，在一个部分获得的利润将被另一个部分的损失所补偿，股权将随着漂移（点差、佣金等）随机徘徊。最简单的过滤器是一天中的时间--什么时候有趋势，什么时候平淡。也有其他的过滤器。没有他们，一切都只是个小插曲 :) Vasiliy Orlov 2011.12.25 06:33 #68 yosuf: 非常正确，但我已经展示了优化后的情况，有许多变体可以得到几乎相同的结果，我选择了其中的一个。一般来说，我认为需要优化的系统从一开始就注定要失败，所以我将尝试随机设置 所有参数，我认为这个系统应该有更多的稳定性，尽管成功会是随机的。市场让我们别无选择。在这些规律性的东西中，只有趋势是可能的。 无论你是优化系统还是随机设置参数，这都不重要。(你不能通过 "夹克的颜色 "来预测市场行为) 最初的错误是，你没有尝试建立假设和价格变化与你的信号之间的逻辑关系。 如果交易者不考虑信号和价格变化之间的因果关系，他或她将经历以下情况。 他或她将搜索各种带来利润的算法。 首先，它将明白它需要向前测试，然后它可能需要在模拟账户上进行初步测试。 而专家顾问显示的效率不会比随机进行的交易更好。 那么它将使选择最佳战略的标准复杂化。 而每次他或她都会确信这些标准不起作用，然后程序员就会进入一个 "无尽的循环"，使算法和选择标准复杂化，直到资格足以评估他或她自己的创作。 他的活动的一个副作用是在其他寻求者中的公关，这在原则上可以吸引投资者，但这不再是一门科学--这是销售的艺术。 artikul 2011.12.25 06:39 #69 yosuf: 市场让我们别无选择。在这些模式中，只有趋势是可能的。 当然，如果你只为一组报价做代数，你最终还是会得到一个报价。这就像从过去拉出一个柱子，然后问--过去这个柱子之后市场向哪个方向移动？)))同样的事情也会发生在零杆上。你只是从来没有得到超过大量的数量报价来获得市场的质量图片。而趋势的概念本身也将土崩瓦解。因为即使是那些已经被拉进耳朵的定义（如低点和高点的交替）也是局部性的。因此，利润也将是当地的。因此，对金钱的渴望会一次又一次地让你去寻找特定TS的最高预期回报，这样你的 "avssoy "就会更频繁地发生。))) Юсуфходжа 2011.12.25 06:55 #70 artikul: 当然，如果你只为一组报价做代数，你最终还是会得到一份报价。这就像从过去拉出一个柱子，然后问--过去这个柱子之后市场向哪个方向移动？)))同样的事情也会发生在零杆上。你只是从来没有得到过大量高质量的报价，以获得高质量的市场图片。而趋势的概念本身也将土崩瓦解。因为即使是那些已经被拉进耳朵的定义（如低点和高点的交替）也是局部性的。因此，利润也将是当地的。因此，对金钱的渴望会一次又一次地让你去寻找特定TS的最高预期回报，这样你的 "avssoy "就会更频繁地发生。))) 对了，此外，让我印象深刻的是，每一个刻度线 都能拉动整个回归线（18），如此巧妙而准确地描述了事后，即过去的价格中所奠定的历史，除了在市场中，其他地方都不会发生。因此，回归线不能预测，因为它甚至不能处理一个刻度。理想情况下，这条线路不应该对每一次打勾作出如此热心的反应。它没有。每一次打勾的力量确实很强大!这一现象显示了一个修正的指标，即我们面对的是一个怪物，它的每个部分都不比整个身体弱。 123456789101112 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
请原谅我，但请这样做--将终端从1号到6号设置，并在测试器中找到参数的最佳变量。并从6日到今天运行这些参数。 工作室里的图片。
我不坚持什么，尤其是这个EA中的订单不是随机下的，就像我希望的那样，而是严格按照原则：买入后是卖出，反之亦然，但无论如何我已经满足了你的要求。从2011年1月1日至30日的测试。06. 2011, forward from 01. 06. 2011 to 24.12.2011年TF H4，批号0.1。
再一次。
有一个系统在700次交易中产生大致相同频率的利润和损失--无论其参数如何变化。对吗？
你想知道，在检查了所有可能的参数变体（共10000个变体）后，我们不会遇到 "640乘以60和更坏 "的情况的可能性有多大？
我可以估计概率，但你需要它做什么？
2 yosuf: 说句不好听的，你非常执着。最后一个数字中的SL/TP比率是多少？
优素福，好吧，这越来越像小孩子的游戏了。你只是通过盈利和亏损交易的数量比例来愚弄自己，而没有考虑到它们的规模。
好的，pf=81/（3*8.72）=3.1。如果有10笔亏损的交易而不是3笔（很简单！），系统将变得无利可图。
然后让我们稍微修改一下任务，即我们需要找到一个专家顾问，根据TP=SL+spread+commission+N点的方向，按照 "鹰击长空 "的原则随机下单。
比方说，在图表的某个部分只有一个方向的趋势。上升或下降，但我们事先不知道在哪里，但我们知道该部分不会有趋势变化。趋势的最简单的数学模型是一个带有漂移的随机行走。为了利用这些知识，你可以用固定的TP和SL来交易一个系统。止盈应该高于止损，交易可以在一个硬币上开启。但最好的解决办法是改变--第一次买，第二次卖，第三次买等。这就够了。
第二种情况--我们知道，市场处于平淡状态。最简单的平坦模型是随机行走，其中RMS的增长速度慢于时间的根。像正弦波那样的水平飞行是特殊情况（有效值根本不随时间增加）。在这种情况下，理想的做法是均值回归--从超买超卖区域向均值交易。比如说，布林线的系统。但是，如果不理想，可以在任何时间和任何方向进入。进场的随机性可以通过止盈和止损值来补偿。在 "错误 "进场时，应设置较小的止盈和较大的止损。但我们可以假设最坏的情况，采取固定TP<<SL的系统，即使是随机进场，我们在这样的区域也会有利润。
一般来说，进入的方向和/或进入的时刻并不重要的系统。但只是在图表中具有某些属性的部分。也就是说，有必要事先知道价格将在一段时间内具有这些属性。期待它将是一个长达数年的时间，这是愚蠢的。当然，这可能纯粹是偶然发生的。你需要一个过滤器--何时期待市场上有所需的房产。
比方说，在图表的某个部分只有一个方向的趋势。上升或下降，但我们事先不知道在哪里，但我们知道该部分不会有趋势变化。趋势的最简单的数学模型是一个带有漂移的随机行走。为了利用这些知识，你可以用固定的TP和SL来交易一个系统。止盈应该高于止损，交易可以在一个硬币上开启。但最好的解决办法是改变--第一次买，第二次卖，第三次买等。这就够了。
第二种情况--我们知道，市场处于平淡状态。最简单的平坦模型是随机行走，其中RMS的增长速度慢于时间的根。正弦波类型的水平飞翔是特殊情况。在这种情况下，理想的做法是均值回归--从超买超卖区域向均值交易。比如说，布林线的系统。但是，如果不理想，可以在任何时间和任何方向进入。进场的随机性可以通过止盈和止损值来补偿。错误的 "入场"，应该是较小的获利和较大的止损。
一般来说，具有进入方向和/或进入时刻的系统并不重要。但只是在图表中具有某些属性的部分。也就是说，有必要事先知道，在一段时间内，价格将具有这些属性。
优素福，这是一个幼儿园的情况。你只是通过盈利和亏损交易的数量比例来愚弄自己，而没有考虑到它们的规模。
好的，pf=81/（3*8.72）=3.1。如果有10笔亏损的交易而不是3笔（很容易！），系统将变得无利可图。
你提到的第一个选项，本EA实现了，但第二个选项需要在这里加入，并在市场的不同部分进行尝试。深信市场的随机性大于规律性，所以显然方法应该是随机的，我们应该接受成功的随机性，我想。让我们看看市场在时间和方向上对随机进入的反应。积极结果的概率将是多少。当然，这将与需要优化的TP和SL的大小和比例有关。最主要的是，如果某件事被证明是成功的，我们将不必 "猜测"、计算、假设进入的时刻和方向。在未来，有可能尝试随机TP和SL设置的变体，但我不知道如何实际执行。
我们肯定会需要一个过滤器--何时从市场上等待必要的财产。在最原始的变体中，它是一个趋势/浮动指标。平均而言，市场以持平来补偿趋势。也就是说，如果我们只交易平盘或趋势系统，而不过滤何时交易，在一个部分获得的利润将被另一个部分的损失所补偿，股权将随着漂移（点差、佣金等）随机徘徊。最简单的过滤器是一天中的时间--什么时候有趋势，什么时候平淡。也有其他的过滤器。没有他们，一切都只是个小插曲 :)
非常正确，但我已经展示了优化后的情况，有许多变体可以得到几乎相同的结果，我选择了其中的一个。一般来说，我认为需要优化的系统从一开始就注定要失败，所以我将尝试随机设置 所有参数，我认为这个系统应该有更多的稳定性，尽管成功会是随机的。市场让我们别无选择。在这些规律性的东西中，只有趋势是可能的。
无论你是优化系统还是随机设置参数，这都不重要。(你不能通过 "夹克的颜色 "来预测市场行为)
最初的错误是，你没有尝试建立假设和价格变化与你的信号之间的逻辑关系。
如果交易者不考虑信号和价格变化之间的因果关系，他或她将经历以下情况。
他或她将搜索各种带来利润的算法。
首先，它将明白它需要向前测试，然后它可能需要在模拟账户上进行初步测试。
而专家顾问显示的效率不会比随机进行的交易更好。
那么它将使选择最佳战略的标准复杂化。
而每次他或她都会确信这些标准不起作用，然后程序员就会进入一个 "无尽的循环"，使算法和选择标准复杂化，直到资格足以评估他或她自己的创作。
他的活动的一个副作用是在其他寻求者中的公关，这在原则上可以吸引投资者，但这不再是一门科学--这是销售的艺术。
市场让我们别无选择。在这些模式中，只有趋势是可能的。
当然，如果你只为一组报价做代数，你最终还是会得到一份报价。这就像从过去拉出一个柱子，然后问--过去这个柱子之后市场向哪个方向移动？)))同样的事情也会发生在零杆上。你只是从来没有得到过大量高质量的报价，以获得高质量的市场图片。而趋势的概念本身也将土崩瓦解。因为即使是那些已经被拉进耳朵的定义（如低点和高点的交替）也是局部性的。因此，利润也将是当地的。因此，对金钱的渴望会一次又一次地让你去寻找特定TS的最高预期回报，这样你的 "avssoy "就会更频繁地发生。)))