[档案]学习如何赚钱的村民! - 页 679

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OnGoing: 也就是说，你是如何得出这个结论的--投资组合的缩水幅度远远小于总利润的增加。

似乎两者（缩减和利润）应该是一样的，只受限于存款的大小）。

不，他们没有。这就是多样化效应的强度。如果投资组合中的系统在统计上是独立的，就会像伊戈尔 写的那样。数值模型帮助我们从质量上理解它。我找到后会贴出照片。
 
Mathemat:

没有什么太极端的。然而，我们需要澄清的是，在已知的年度RF（可能还有缩减）的情况下，Igor 是如何计算7年的恢复因子（RF）的。如果将FS计算为每年的FS之和（非常粗略），每年约为4.3。而这是令人望而却步的？

不太清楚最低限度提及交易历史的要求从何而来。


在这里--让我们澄清一下计算的顺序，尤其是他曾经在这里写道，他经常阅读论坛，但很少发帖......:-)
 
Mathemat:
不，你不必如此。这就是多样化效应的强度。如果投资组合中的系统在统计上是独立的，就会像伊戈尔 写的那样。数值模型有助于我们从质量上理解这一点。我找到后会贴出照片。

而统计学上的独立--那是什么意思？也就是说，如果是这样，那么可以得出这样的结论：即使我把一个亏损的专家顾问放在尽可能多的非相关货币对上，它也会自动成为石花）。
 
OnGoing:
而统计学上的独立就是这个意思。也就是说，如果是这样，那么我们可以得出结论，即使把一个亏损的系统放在尽可能多的不相关的配对上--这里就是--石花自动）。

当然，投资组合中的每个系统都必须有一个积极的交易m.o.s。但它的缩减可能是显著的。

P.S. 我还没有找到照片。我正在寻找。

 
Mathemat:

当然，投资组合中的每个系统都必须有积极的交易m.o.s。但它的缩减可能是显著的。

P.S. 我还没有找到照片。寻找。


好了，我要去睡觉了，我以后会饶有兴趣地看照片的)

这--而不是两面伊兰，这是不有效的，作为增加FS的手段，你可以完全使用多样化（同样的伊兰）)

 
Mathemat:

没有什么太极端的。然而，我们需要澄清的是，在已知的年度RF（可能还有缩减）的情况下，Igor 是如何计算7年的恢复因子（RF）的。如果将FS计算为每年的FS之和（非常粗略），每年约为4.3。而这是令人望而却步的？

不太清楚最低限度获取贸易历史的要求从何而来。


其次，我们要问的是FS的计算方法--如果像你写的那样按年计算，然后再加总，那么就是一个数字，也就是说，测试期越长，FS越高。如果是直接计算整个测试期，即净利润/最大缩减量=回收系数，那么就是一个不同的数字......

例如，我，对于我自己来说，现实世界的TS标准甚至更高，对于现实世界的战斗猫头鹰来说，FS>35，显然，否则TS就是一种浪费......

例子，从我自己的研究和发展--测试战斗猫头鹰到仪器历史的全部可用深度。

tc恢复系数=36...:-)

P.S. 而事实上，这一点很有意思："1。我正在写一个专家顾问，对交易历史的访问量最少...- 我应该如何解释它？

 
是的，我得自己画。我想我可以在互联网上找到一张图片--但是没有，没有用。好了，画画。
 
Mathemat:

这个问题并不那么特别。诚然，我们需要澄清伊戈尔 是如何计算已知年度RF（可能还有缩减）的7年的恢复因子（RF）的。如果将FS计算为每年的FS之和（非常粗略），每年约为4.3。而这是令人望而却步的？

从他计算交易系统总FC的方法来看，似乎单个TS的FS他也考虑了这个TS一年的FS值的总和......。

"好吧...这里有一个现实生活中的例子...

系统1在10.01.2001-27.12.2007的区间内有EF=42.88，工具EURCHF。
系统2在2001年1月10日至2007年12月27日期间的FB=60,32，工具为欧元兑英镑。
在10.01.2001-27.12.2007的区间内同时使用这两个系统，FS=102.95"。

这个2号系统的FS=60--IMHO，一般来说是一个开始的数字！......！如果我们通过直接计算整个测试期间的FS得到它......。

虽然，如果我们采取一个纯粹的优化期，并在那里计算，那么，例如，净利润=125 000，最大缩水2，FS=62.5 - 那么它是像一个赤裸裸的适合的故事...我的意思是，在现实世界中，这个TS，不可能不赚钱......。我只是说，系统有可能会实时失效。

 

好吧，我已经看了这个圣杯，并测试了它。弄清了它的工作原理。让我说这是胡说八道。

我也有类似的圣杯，正如我所想的，只是实施方式不同，但原理是一样的。

这个圣杯逐渐积累了一个错误，补偿了银行。它能赚取利润，但一个月中大约有一次，错误变得很严重，没有更多的钱。一个全面的灾难发生了。

在测试这个圣杯时，它们出现在11月17日、12月17日和1月17日。我不知道这是一种自我清算的机制还是只是一种巧合))))。虽然据我所知，自我清算的机制我还没有看到。

最重要的是，我注意到他带来的prbl不是你，而是经纪人，即使是0.01手的经纪人prbl也能达到每月25000美元，这是在M1上测试的。

崩溃没有发生在H1上，它更适应H1，但这并不意味着它迟早不会发生。毕竟，在M1上是这样，所以一切皆有可能。

我在欧元/美元上测试了它。

 

这里是图片。


薄薄的图表（5张）是组合中系统的平衡。每个系统的交易量始终为1。一共有330个交易。

蓝色细线是多样化的结果，即在每个时间点对所有5笔交易进行平均。这是所有细线的总和除以5。这里的每笔交易量也是1。

余额有条件地显示为0，尽管它可能会有一个非零值更好。

我们可以看到，与投资组合的每个 "基本 "系统的缩减相比，粗线的相对缩减显然是平滑的。

交易的结果 被模拟为1+（rand()-0.5）*50。这里rand()是一个从0到1均匀分布的随机变量。

我没有做更多的线条，但线条越多，效果越好。

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