Т.е., согласно вышеуказанной теореме он минимизирует убыток - просадку по портфелю на заданном участке истории (любой другой портфель даст меньшее значение МиниМакса, а следовательно и большую просадку).
В перспективе есть желание изменить алгоритм оптимизации: поиск комбинаций направлений для инструментов портфеля, чтобы получить абсолютное минимальное значение профита и минимальную просадку, т.е. вариант хеджирования инструментов портфеля на выбранном временном интервале.
1. Портфели R-Portfolio относятся к отдельному множеству портфелей, состоящих из ценных бумаг, и представляют из себя синтетические финансовые инструменты, которые выгодно отличаются от остальных финансовых инструментов строго восходящим ступенчатым трендом без провалов (просадок). Если временной ряд котировок отдельных ценных бумаг, входящих в портфель, представляет из себя случайное блуждание по схеме Бернулли, т.е. состоит из множества японских свечей различных цветов, с различными максимумами и минимумами, исходящими из этих самых тел, то R-Portfolio - это синтетический инструмент, который состоит только из свечей тела которых всегда окрашены в белый цвет - растущие. Минимумы свечей в R-Portfolio отсутствуют. Случайное блуждание Бернулли этого самого портфеля применимо только к максимумам доходности, т.к. они непредсказуемы и ничем не ограничены. Тело свечи для R-Portfolio не может быть меньше некоего определенного значения. 2. Потенциальный риск для любого R-Portfolio, всегда отрицателен, даже когда в этих самых портфелях отсутствуют безрисковые ценные бумаги. 3. Понятие потенциального риска для R-Portfolio отсутствует, поскольку этот самый риск всегда отрицателен...
你通过什么特征来优化你的指标？盈利、缩水还是偏差？你使用遗传算法吗？
通过优化指标，我们指的是确定投资组合中每个工具在时间间隔结束时的收盘烛光价格与时间间隔开始时的开盘 烛光价格 之间的正差。
在未来，人们希望改变优化算法：寻找组合工具的方向组合，以获得绝对最小的利润值和最小的跌幅，即组合工具在选定时间间隔内的对冲变量。
实现时需要枚举所有的变体。变体的总数是N的2次方，其中N--组合中的工具数量。也许有人可以帮忙--一个现成的代码。我将非常感激。
kharko:
通过优化指标，我们指的是确定投资组合中每个工具在时间间隔结束时的收盘烛光价格与时间间隔开始时的开盘烛光价格之间的正差。
那么有什么可以优化的呢？我们重视价值。
double profit = Close[0] - Open[i];
如果（利润>0.0）{
// 摆出长长的姿势。
} else {
//矮小的姿势。
}
让我们看看那些有较高利润值的工具，并把它们加入投资组合。
由于这种方法忽略了缩减，我们只能通过一种方式获得最大的利润：我们可以在投资组合中只保留具有最高利润值的工具。
在未来，人们希望改变优化算法：寻找组合工具的方向组合，以获得绝对最小的利润值和最小的下降，即在选定的时间间隔内组合工具的对冲变量。
实现时需要枚举所有的变体。变体的总数是N的2次方，其中N是组合中的工具数量。也许有人可以帮忙--准备好代码。我将非常感激。
当有现成的性能更高的算法时，尝试所有的变体是故意做的一件蠢事。轮子是很久以前发明的，而且它是在开放源码，因为该项目是开源的。
http://r-portfolio.sourceforge.net/
你用报价来喂养算法，你会得到一个没有杠杆的最佳多元化投资组合。
使用的算法是布朗-罗宾逊算法，该算法基于冯-诺伊曼-摩根斯坦最小值定理。也就是说，根据上述定理，它能使投资组合在某段历史上的损失--缩水最小（任何其他投资组合都会给出一个较小的MiniMax值，因此缩水也较大）。也可以从数学上证明，布朗-罗宾逊算法找到了最佳的套利情况，这发生在算法所处理的历史时期的历史。
Т.е., согласно вышеуказанной теореме он минимизирует убыток - просадку по портфелю на заданном участке истории (любой другой портфель даст меньшее значение МиниМакса, а следовательно и большую просадку).
这一点并不完全清楚。E-V理论是指获利最少的投资组合，或方差最小的投资组合，将有最小的损失。当然，它不会是多样化的。在这种背景下，寻找风险最小的投资组合的想法至少是很奇怪的。此外，对r-portfolio本身也有不小的问题。
1."最佳多元化 "投资组合的概念是什么意思？
2.相对于有效的E-V战线，R组合将位于何处？
3. r组合在OOS上的表现如何，它对尾部风险的稳健性如何？
4.实际上，它怎么会比经典的E-V组合更好呢？
而只是因为它是开放的而使用一些东西，同时不了解它是如何工作的，正常人不会这样做。
В перспективе есть желание изменить алгоритм оптимизации: поиск комбинаций направлений для инструментов портфеля, чтобы получить абсолютное минимальное значение профита и минимальную просадку, т.е. вариант хеджирования инструментов портфеля на выбранном временном интервале.
有什么可寻找的？以美元指数和欧元区为例，向一个方向开盘，你会很幸运--它们的相关性接近于-1，这意味着你既没有利润也没有损失，这是你需要的。而你将处于天平的哪一边，将取决于这些工具之间的价差走向。
3. r组合在OOS上的表现如何，对尾部风险的抵御能力如何？
在一个繁荣的案例中，它可能是这样的。
这是一个向前推进的高压锅（优化之间的三天周期）。 每次优化的周期为3x88=264天。
但这不是一种多货币。在这里，我们优化了一个864个专家顾问的组合，在一个符号上进行交易（在这种情况下，欧元兑美元，M30）。
说实话，图片并不令人印象深刻。总的来说，它并不比基于投掷飞镖的投资组合好。在这种背景下，作者的说法似乎很荒唐，他声称，我引用一下。
1. Портфели R-Portfolio относятся к отдельному множеству портфелей, состоящих из ценных бумаг, и представляют из себя синтетические финансовые инструменты, которые выгодно отличаются от остальных финансовых инструментов строго восходящим ступенчатым трендом без провалов (просадок). Если временной ряд котировок отдельных ценных бумаг, входящих в портфель, представляет из себя случайное блуждание по схеме Бернулли, т.е. состоит из множества японских свечей различных цветов, с различными максимумами и минимумами, исходящими из этих самых тел, то R-Portfolio - это синтетический инструмент, который состоит только из свечей тела которых всегда окрашены в белый цвет - растущие. Минимумы свечей в R-Portfolio отсутствуют. Случайное блуждание Бернулли этого самого портфеля применимо только к максимумам доходности, т.к. они непредсказуемы и ничем не ограничены. Тело свечи для R-Portfolio не может быть меньше некоего определенного значения.
2. Потенциальный риск для любого R-Portfolio, всегда отрицателен, даже когда в этих самых портфелях отсутствуют безрисковые ценные бумаги.
3. Понятие потенциального риска для R-Portfolio отсутствует, поскольку этот самый риск всегда отрицателен...
(接下来是另一部分荒谬的内容)
显然，作者没有意识到差异本身就是风险这一事实。因此，"任何R-投资组合的潜在风险总是负面的， 即使这些 投资组合中 没有无风险证券"的说法至少是不真实的，并表明作者有蛊惑人心 的倾向。
此外，r型投资组合或任何其他投镖式的 "天才投资组合理论 "将始终 处于VaR平面上，因此遵守其规律，包括非线性风险-收益关系。
Z.I. Reshetov，在MetaDriver显示的图表上，哪里是 "严格意义上的无凹陷的阶梯式上升趋势"！！在图表上哪里是 "只涂成白色的蜡烛"？
P.S. Reshetov，MetaDriver显示的图表上哪里有 "严格意义上的无凹陷的阶梯式上升趋势"！！图表上哪里有 "只用白色颜色的蜡烛"？
它们在历史上是存在的。(真的是全白的，与广告完全一致，我确认。)而且图片上显示的是粘在前面的...:)
严格来说，雷舍托夫不应该受到指责。他尽力了。 在这里，对行政部门的投诉额度。为什么他们不看分析，这些混蛋？我反对!
有什么可以优化的？
很容易证明，因为这种方法不考虑缩减，只有一种方法可以使利润最大化：在投资组合中只保留具有最高利润值的工具。
http://r-portfolio.sourceforge.net/
你向算法提供报价，并得到一个不包括杠杆的最佳多元化投资组合。
我们使用布朗-罗宾逊算法，该算法是基于冯-诺伊曼-摩根斯坦的小-大定理。也就是说，根据上述定理，在给定的历史阶段，它能使损失最小化--投资组合的缩水（任何其他投资组合都会给出一个较小的最小值，因此缩水也较大）。也可以从数学上证明，布朗-罗宾逊算法找到了最佳的套利情况，这发生在算法所处理的历史时期的历史。
再一次。目标是不同的。不是为投资组合选择工具，而是为投资组合中的所有工具找到一个方向，使它们相互对冲。这种对冲的一个例子是T101系统的工具组合。
14种工具。在过去的一周里，投资组合平衡曲线在118p范围内变化。
我再说一遍。目标是不同的。不是为投资组合选择工具，而是为投资组合中的所有工具找到方向，使它们相互对冲。
R-Portfolio就是这样做的，也就是说，它选择了被对冲的工具（在整个历史数据期间有最好的套利）+这些工具的投资量 的百分比+工具的方向。
但不是对所有的工具，就像你设定的任务一样，而是只对那些最好的对冲工具。其余的工具被R-Portfolio切断，因为它们的相关关系很可能是不稳定的--不是很对冲。也就是说，R-Portfolio需要提供将被放入投资组合的工具的报价。而它会自己做剩下的事情。
只是要马上警告，少量的工具，和少量的历史数据点（柱状）会明知故犯，导致拟合。