交易货币对组合 - 页 7 12345678910 新评论 Alexei Kharchenko 2011.06.23 14:52 #61 EvgeTrofi: 告诉我，在你的指标中，你买入和卖出符号的量是一样的吗？净点？ 是的，这些是净积分。平衡曲线可以用平均点来绘制（参数Mid.Points= true）。 Evgeniy Trofimov 2011.06.24 06:39 #62 kharko: 我读过你所有的帖子。你已经想出了一个很好的主意!剩下要做的就是写一份顾问。你还想从公众那里得到什么？一个资金管理系统？ 是的，请--拉直股权线，在下跌时入市，在顶部出市！这就是我们的目标。 Evgeniy Trofimov 2011.06.24 06:41 #63 0%和100%之间的数值是插值的，在通往SL的路上保持不变。而不是100%，只能使用30%，例如：...... Yury Reshetov 2011.06.24 07:04 #64 kharko: 雷舍托夫计算一个工具的头寸量的公式。 持仓量=风险*权益/（工具数量*手数）-未平仓的总数量 其中0<风险<=1-系数。 如果持仓量是正数，并且 超过了允许的最小量，我们就会增加一个相应量的新仓位。如果持仓量为负数，我们就关闭相应数量的仓位。 这个公式为每个工具分配了相等的基金部分。我认为我们应该用以下方式重写这个公式。 持仓量=风险*（净值/工具数量+利润）/手数-未平仓合约的总数量 其中，Profit - 从一个工具中获得的利润。 因此，新的头寸将被添加到有趋势开仓的工具中，反之亦然。 思考是一回事，而数学证明是另一回事。 1.在你的公式中，利润被计算了两次，即第一次是作为股本的一部分，第二次是单独计算。这种复式记账可能会产生不好的后果，即可能导致有利可图的工具根本没有足够的保证金，需要额外的跳舞来避免过多的保证金要求。 2）在研究各种基于以前实际利润的充值的MM时，我得出的结论是，它们并不有效，因为趋势不是线性的，而是指震荡运动，即冲动和修正相互替代的。由于这个原因，MM们在以前的利润基础上直截了当地增加，有很多缺点。 - 它们在侧向运动中失效 - 它们在趋势修正中下降 - 在趋势开始时的修正后，他们减少了手数，结果是系统以较小的量进入趋势（即欠买），只有在最初的趋势冲动结束后，才开始存入以前的利润。也就是说，实际上是在趋势运动已经减弱（在极点）并准备修正的时候。 - 由于在趋势修正之前（甚至更糟糕的是，在趋势逆转之前），未结头寸的数量达到了最大，因此在这些修正期间的后续损失也是最大的。 诸如此类，不一而足。 出于这个原因，我开始在公式的分母中加入计算手数的工具的GER值（指标iStdDev()）。这在横盘和趋势反转中都改善了结果，但在趋势反转中却恶化了结果。 Alexei Kharchenko 2011.06.24 09:15 #65 Reshetov: 思考是一回事，数学上的论证是另一回事。1.在你的公式中，利润被计算了两次，即第一次是作为股权的一部分，第二次是单独计算。这种复式记账可能会产生不好的后果，即可能导致有利可图的工具根本没有足够的保证金，需要额外的跳舞来避免过多的保证金要求。2）在研究各种基于以前实际利润的充值的MM时，我得出的结论是，它们并不有效，因为趋势不是线性的，而是指震荡运动，即冲动和修正相互替代的。由于这个原因，MM们在以前的利润基础上直截了当地增加，有很多缺点。- 它们在侧向运动中失效- 它们在趋势修正中下降- 在趋势开始时的修正后，他们减少了手数，结果是系统以较小的量进入趋势（即欠买），只有在最初的趋势冲动结束后，才开始存入以前的利润。也就是说，实际上到了趋势运动减弱（极点）并准备修正的时候。- 由于在趋势修正之前（甚至更糟糕的是，在趋势逆转之前），未结头寸的数量达到了最大，因此在这些修正期间的后续损失也是最大的。诸如此类，不一而足。由于这个原因，我在公式的分母中加入了计算手数的符号的SPE值（指标iStdDev()）。它在横盘和趋势反转中都改善了结果，但在趋势反转中却恶化了结果。斯博的答复内容丰富。 1.我想了一件事，但在公式中写了别的东西。:) 为了在投资组合的一个工具上进行交易，分配了一部分余额。 持仓量=风险*（余额/工具数量+利润）/手数-未结头寸 的总数量 其中，Profit-- 来自一个工具的利润，Balance-- 用于风险的资金（Balance、Balance的一部分、Balance的百分比）。 工具的余额/金额+利润 是特定工具的权益。每个乐器的总位置音量将根据和值Profit 的符号而改变。 我想再一次强调杠杆大小的重要性。杠杆率应该在1:10和1:50之间。 2.在我的变体中，我建议同时为投资组合中的所有工具在指标的水平上开立额外的头寸，即投资组合的平均头寸。我们指定最大的网格宽度或最大的修正点，网格间距或指标水平之间的距离（点），风险资金的价值。有所有的数据来计算投资组合中每个工具的持仓量。 这个选项很危险，因为有可能超过最大修正设定点。 Yury Reshetov 2011.06.24 10:41 #66 kharko: 余额/工具数量+利润 是某一工具的权益。这更正确，因为它真正反映了乐器的当前状态。为了避免术语上的误解，唯一需要澄清的是，余额 是初始存款+所有工具的所有平仓头寸的总利润，而利润 是该工具的所有未平仓头寸 的当前利润，对其进行计算。 至少不存在双重利润计算形式的会计不准确。也就是说，不应该出现保证金要求超标的情况，而且保证金水平固定在一个水平。 谢谢你!我们将尝试。 Alexei Kharchenko 2011.06.24 10:56 #67 Reshetov: 这是更正确的，因为它真正反映了乐器的当前状态。余额 是初始存款+所有工具的所有平仓头寸的总利润，而利润 是该工具所有未平仓头寸的当前利润，对其进行计算，以避免术语上的误解。 至少，不存在双重利润计算形式的会计不准确。 谢谢你!我们将试一试。 在上面的括号里，我具体说明了 "平衡 "一词的含义。 平衡是指资产负债表的当前状态。 平衡的一部分是我们分配给交易的资金的恒定价值。 余额的百分比 - 当前余额的百分比。 Yury Reshetov 2011.06.24 15:08 #68 kharko: 在上面的括号里，我已经澄清了 "平衡 "一词的含义。 平衡是指资产负债表的当前状态。 余额部分是我们分配给交易的资金的不变价值。 余额的百分比 - 当前余额的百分比。 原则上，很明显，余额是AccountBalance()的值。只是，我总是尽量精确地表述问题，因为正确的表述几乎就是问题的解决方案。特别是我们正在谈论一个多货币系统，没有什么是可以通过骑兵冲锋来解决的。你需要准确了解资金的流向和来源，以及它们发挥的作用。这样，如果在实践中出了问题，就像理论上所说的那样，你就能找到原因。 到目前为止，根据初步测试，你的合理化建议到目前为止没有任何改进。也就是说，与修改后的公式相比，采用以前公式的EA更稳定。原因正是因为趋势是非线性的，因此最 "成功 "的工具的手数回补会有明显的滞后性，而且回补会在回调后发生。因此，我们还没有看到任何合理化的观点。修改过的EA在平价时的表现比以前未修改过的EA更差，即它们的交易完全没有反应：它们买的贵，卖的也只是钱。 Alexei Kharchenko 2011.06.24 15:18 #69 Reshetov: 原则上，很明显，余额是AccountBalance()的值。只是我总是试图尽可能精确地表述问题，因为正确的表述几乎就是解决方案。特别是我们正在谈论一个多货币系统，没有什么是可以通过骑兵冲锋来解决的。你需要准确了解资金的流向和来源，以及它们发挥的作用。因此，如果在实践中出了问题，就像在理论上应该做的那样，就有可能找出原因。 目前，根据初步测试，你的合理化建议到目前为止没有任何改进。也就是说，与修改后的公式相比，采用以前公式的EA更稳定。原因正是因为趋势是非线性的，因此最 "成功 "的工具的手数回补会有明显的滞后性，而且回补会在回调后发生。因此，我们还没有看到任何合理化的观点。修改过的EA在平价时的表现比以前未修改过的EA更差，也就是说，它们的交易完全没有反应：它们买得贵，卖得少。 你使用的杠杆尺寸 是多少？ 你如何为投资组合的每个工具选择交易方向？ 我给出了平衡一词的3种使用方法。如果你把一个常量值作为平衡，原则上应该有一个结果。 Alexei Kharchenko 2011.06.25 06:42 #70 Reshetov: 到目前为止，根据初步测试，你的合理化建议到目前为止没有任何改进。也就是说，与修改后的公式相比，采用以前公式的EA更稳定。原因正是因为趋势是非线性的，因此最 "成功 "的工具的手数回补会有明显的滞后性，而且回补会在回调后发生。因 此，我们还没有看到任何合理化的前景。 原因是计算投资组合中每个工具的持仓量的公式没有考虑到价差的影响。因此，它需要重写。 持仓量=风险*（余额/工具数量+利润+点差）/手数-未平仓 的总数量 其中利润 - 从一个工具中获得的利润。 余额 - 有风险的资金（余额、余额的一部分、余额的百分比）。 点差值=未结头寸的总数量*点差*点值。 因此，我们人为地平衡了开仓/平仓的机会。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
告诉我，在你的指标中，你买入和卖出符号的量是一样的吗？净点？
我读过你所有的帖子。你已经想出了一个很好的主意!剩下要做的就是写一份顾问。你还想从公众那里得到什么？一个资金管理系统？
是的，请--拉直股权线，在下跌时入市，在顶部出市！这就是我们的目标。
kharko:
雷舍托夫计算一个工具的头寸量的公式。
持仓量=风险*权益/（工具数量*手数）-未平仓的总数量
其中0<风险<=1-系数。
如果持仓量是正数，并且 超过了允许的最小量，我们就会增加一个相应量的新仓位。如果持仓量为负数，我们就关闭相应数量的仓位。
这个公式为每个工具分配了相等的基金部分。我认为我们应该用以下方式重写这个公式。
持仓量=风险*（净值/工具数量+利润）/手数-未平仓合约的总数量
其中，Profit - 从一个工具中获得的利润。
因此，新的头寸将被添加到有趋势开仓的工具中，反之亦然。
思考是一回事，而数学证明是另一回事。
1.在你的公式中，利润被计算了两次，即第一次是作为股本的一部分，第二次是单独计算。这种复式记账可能会产生不好的后果，即可能导致有利可图的工具根本没有足够的保证金，需要额外的跳舞来避免过多的保证金要求。
2）在研究各种基于以前实际利润的充值的MM时，我得出的结论是，它们并不有效，因为趋势不是线性的，而是指震荡运动，即冲动和修正相互替代的。由于这个原因，MM们在以前的利润基础上直截了当地增加，有很多缺点。
- 它们在侧向运动中失效
- 它们在趋势修正中下降
- 在趋势开始时的修正后，他们减少了手数，结果是系统以较小的量进入趋势（即欠买），只有在最初的趋势冲动结束后，才开始存入以前的利润。也就是说，实际上是在趋势运动已经减弱（在极点）并准备修正的时候。
- 由于在趋势修正之前（甚至更糟糕的是，在趋势逆转之前），未结头寸的数量达到了最大，因此在这些修正期间的后续损失也是最大的。
诸如此类，不一而足。
出于这个原因，我开始在公式的分母中加入计算手数的工具的GER值（指标iStdDev()）。这在横盘和趋势反转中都改善了结果，但在趋势反转中却恶化了结果。
思考是一回事，数学上的论证是另一回事。
1.在你的公式中，利润被计算了两次，即第一次是作为股权的一部分，第二次是单独计算。这种复式记账可能会产生不好的后果，即可能导致有利可图的工具根本没有足够的保证金，需要额外的跳舞来避免过多的保证金要求。
2）在研究各种基于以前实际利润的充值的MM时，我得出的结论是，它们并不有效，因为趋势不是线性的，而是指震荡运动，即冲动和修正相互替代的。由于这个原因，MM们在以前的利润基础上直截了当地增加，有很多缺点。
- 它们在侧向运动中失效
- 它们在趋势修正中下降
- 在趋势开始时的修正后，他们减少了手数，结果是系统以较小的量进入趋势（即欠买），只有在最初的趋势冲动结束后，才开始存入以前的利润。也就是说，实际上到了趋势运动减弱（极点）并准备修正的时候。
- 由于在趋势修正之前（甚至更糟糕的是，在趋势逆转之前），未结头寸的数量达到了最大，因此在这些修正期间的后续损失也是最大的。
诸如此类，不一而足。
由于这个原因，我在公式的分母中加入了计算手数的符号的SPE值（指标iStdDev()）。它在横盘和趋势反转中都改善了结果，但在趋势反转中却恶化了结果。
斯博的答复内容丰富。
1.我想了一件事，但在公式中写了别的东西。:)
为了在投资组合的一个工具上进行交易，分配了一部分余额。
持仓量=风险*（余额/工具数量+利润）/手数-未结头寸 的总数量
其中，Profit-- 来自一个工具的利润，Balance-- 用于风险的资金（Balance、Balance的一部分、Balance的百分比）。
工具的余额/金额+利润 是特定工具的权益。每个乐器的总位置音量将根据和值Profit 的符号而改变。
我想再一次强调杠杆大小的重要性。杠杆率应该在1:10和1:50之间。
2.在我的变体中，我建议同时为投资组合中的所有工具在指标的水平上开立额外的头寸，即投资组合的平均头寸。我们指定最大的网格宽度或最大的修正点，网格间距或指标水平之间的距离（点），风险资金的价值。有所有的数据来计算投资组合中每个工具的持仓量。
这个选项很危险，因为有可能超过最大修正设定点。
余额/工具数量+利润 是某一工具的权益。
这更正确，因为它真正反映了乐器的当前状态。为了避免术语上的误解，唯一需要澄清的是，余额 是初始存款+所有工具的所有平仓头寸的总利润，而利润 是该工具的所有未平仓头寸 的当前利润，对其进行计算。
至少不存在双重利润计算形式的会计不准确。也就是说，不应该出现保证金要求超标的情况，而且保证金水平固定在一个水平。
谢谢你!我们将尝试。
这是更正确的，因为它真正反映了乐器的当前状态。余额 是初始存款+所有工具的所有平仓头寸的总利润，而利润 是该工具所有未平仓头寸的当前利润，对其进行计算，以避免术语上的误解。
至少，不存在双重利润计算形式的会计不准确。
谢谢你!我们将试一试。
在上面的括号里，我具体说明了 "平衡 "一词的含义。
平衡是指资产负债表的当前状态。
平衡的一部分是我们分配给交易的资金的恒定价值。
余额的百分比 - 当前余额的百分比。
在上面的括号里，我已经澄清了 "平衡 "一词的含义。
平衡是指资产负债表的当前状态。
余额部分是我们分配给交易的资金的不变价值。
余额的百分比 - 当前余额的百分比。
原则上，很明显，余额是AccountBalance()的值。只是，我总是尽量精确地表述问题，因为正确的表述几乎就是问题的解决方案。特别是我们正在谈论一个多货币系统，没有什么是可以通过骑兵冲锋来解决的。你需要准确了解资金的流向和来源，以及它们发挥的作用。这样，如果在实践中出了问题，就像理论上所说的那样，你就能找到原因。
到目前为止，根据初步测试，你的合理化建议到目前为止没有任何改进。也就是说，与修改后的公式相比，采用以前公式的EA更稳定。原因正是因为趋势是非线性的，因此最 "成功 "的工具的手数回补会有明显的滞后性，而且回补会在回调后发生。因此，我们还没有看到任何合理化的观点。修改过的EA在平价时的表现比以前未修改过的EA更差，即它们的交易完全没有反应：它们买的贵，卖的也只是钱。
原则上，很明显，余额是AccountBalance()的值。只是我总是试图尽可能精确地表述问题，因为正确的表述几乎就是解决方案。特别是我们正在谈论一个多货币系统，没有什么是可以通过骑兵冲锋来解决的。你需要准确了解资金的流向和来源，以及它们发挥的作用。因此，如果在实践中出了问题，就像在理论上应该做的那样，就有可能找出原因。
目前，根据初步测试，你的合理化建议到目前为止没有任何改进。也就是说，与修改后的公式相比，采用以前公式的EA更稳定。原因正是因为趋势是非线性的，因此最 "成功 "的工具的手数回补会有明显的滞后性，而且回补会在回调后发生。因此，我们还没有看到任何合理化的观点。修改过的EA在平价时的表现比以前未修改过的EA更差，也就是说，它们的交易完全没有反应：它们买得贵，卖得少。
你使用的杠杆尺寸 是多少？
你如何为投资组合的每个工具选择交易方向？
我给出了平衡一词的3种使用方法。如果你把一个常量值作为平衡，原则上应该有一个结果。
Reshetov:
到目前为止，根据初步测试，你的合理化建议到目前为止没有任何改进。也就是说，与修改后的公式相比，采用以前公式的EA更稳定。原因正是因为趋势是非线性的，因此最 "成功 "的工具的手数回补会有明显的滞后性，而且回补会在回调后发生。因 此，我们还没有看到任何合理化的前景。
原因是计算投资组合中每个工具的持仓量的公式没有考虑到价差的影响。因此，它需要重写。
持仓量=风险*（余额/工具数量+利润+点差）/手数-未平仓 的总数量
其中利润 - 从一个工具中获得的利润。
余额 - 有风险的资金（余额、余额的一部分、余额的百分比）。
点差值=未结头寸的总数量*点差*点值。
因此，我们人为地平衡了开仓/平仓的机会。