交易货币对组合 - 页 10

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Reshetov:

我也一直在为这个问题挠头。事实证明，地块越小，拟合的概率就越高。


场地越少，计算就越粗糙。

这种计算的一个例子是寻找投资组合工具的正方向。我们有2个时间点。投资组合平衡曲线在这两点之间如何表现我们不知道。需要更多信息。如果我们采取，例如，10个时间点，那么极端点之间的情况将被细化，即我们将得到新的极值。这样的时间点越多，情况就会越明朗。有一点是不需要进一步完善数据的，而且计算中的误差也不大。

 
kharko:

站点的数量越少，计算就越粗略。

这种计算的一个例子是寻找投资组合工具的正方向。我们有2个时间点。在这两点之间，投资组合平衡曲线的表现如何，我们不得而知。需要更多信息。如果我们采取，例如，10个时间点，那么极端点之间的情况将被细化，即我们将得到新的极值。这样的时间点越多，情况就会越明朗。有一个时刻，对数据的进一步细化是没有必要的，而且计算的误差也不明显。

我的观点是，如果不采取极端的数据，我们会得到一些平均的东西。例如，在小横盘中几乎没有用于投资组合分析的信息，而这些横盘有大量的信息。
 
TS正在慢慢被拉出来。
指标Portfolio Currency v2 的任务是固定投资组合的交易工具的团体运动。
问题仍然是，在哪里设定参考点，以什么为基础？我相信原因是它与平衡曲线的峰值相差了规定的数值。例如，该投资组合有10个工具。我们为每个工具选择100点，极值与零水平的总距离超过1000点。 在优化模式下--为投资组合中的每个工具寻找积极的运动方向--我们找到起点。



起点是29.06.11 18:00。如果我们切换到一个较低的时间框架，可以指定时间。平衡曲线的峰值等于1092点。 当前值等于1057点。 最大移动量等于283点，最小移动量等于4点。

我们在指标的指定方向上建仓。TP水平是相等的，例如60分。网格间隔等于，例如，200点。 最大的网格宽度等于1057点。现在我们有了计算每个工具的持仓量所需的所有数据：我们的风险金额，最大网格宽度为105点，网格间隔为20点。

如果在交易过程中，指标改变了交易方向，那么该头寸就会被锁定。例如，美元指数的卖出头寸--4个点的移动是锁定的第一个候选。

模拟账户。
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kharko:
我已经为T101交易系统改编了组合货币指标。
原始的TShttp://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119



这个指标有原始的计算器，用于确定14种货币对的单一组合的大方向。


在T101上做了我自己版本的指标

Id是一种集合，每一个下一个必须有一个。

然后，第一个指标为第二个指标计算基点，第二个指标为第三个指标，等等。

多于三个的意义不大。

附加的文件：
portfolio4.mq4  6 kb
 

什么是 "基点"？从哪里开始优化？当我们达到允许的最大缩减量时，我们是否翻身？

是有利可图，还是过度优化后总是流失？

 
我在Portfolio Currency v2 指标中加入了另一个参数。
Pips- 在时间间隔的终点处，平衡曲线与零水平的最小正向距离，单位是点。这个参数可以在优化过程中找到平衡曲线的起始点。
附加的文件：
portfoliohcurrencybv2.zip  17 kb
 

检查了一下。

事实证明，你越是经常过度优化，结果就越差。

你可以用它来玩。从默认设置开始。

专家顾问。创业者_投资组合 (2.1)
符号。欧元兑美元
期间。每周 (2010.07.01 - 2011.07.28)
输入参数。文件名=符号.csv
风险=50
OnlyOpenBar=true
MagicNumber=363111459
长度=150
下一个优化条=200
经纪人。MetaQuotes软件公司。
货币。美元
首次存款。10 000.00
杠杆。1:100
结果。
故事质量。99%
酒吧。56提基。1575425
净利润。2 680.10总利润。9 103.39全部损失。-6 423.29
盈利能力。1.42对胜利的期望。36.71
恢复系数。2.16夏普比率。0.10
余额缩减。
绝对的资产负债表缩减。63.74资产负债表上的最大提款额。3 221.45 (20.28%)按资产负债表的相对缩减。20.28% (3 221.45)
提取资金。
资金的绝对缩减。222.45资金的最大提取量。1 239.75 (10.33%)资金的相对缩减。10.33% (1 239.75)
总交易量。73空头交易（占赢家的百分比）。26 (80.77%)多头交易（胜率）。47 (59.57%)
总交易量。168盈利的交易（占所有交易的百分比）。49 (67.12%)亏损交易（占全部的百分比）。24 (32.88%)
最大的赢利交易。2 403.57最大的亏损交易。-3 221.45
平均盈利的交易。185.78平均亏损交易。-267.64
最大的连续胜利次数（利润）。8 (629.18)连续损失的最大数量（损失）。3 (-55.57)
连续获利的最大数量（赢的数量）。2 862.27 (2)最大的连续损失（损失的数量）。-3 221.45 (1)
平均连续赢利。3平均连续损失。1


附加的文件：
evgetrofi_portfolio_v2.1.zip  26 kb
 

同时，MT4的指标显示如下图。

我提醒你，在2010.07.01之前，对100个W1烛台进行了优化。

 

你现在可以测试优化的想法。在我的指标的新版本中，彩色黄色的时期已经被优化了。后面是一个不受优化影响的图表。

指标参数。

extern int Lengh=100; //Length of analysis

Extern int Shift=0; //哪一个烛台需要优化？

外部字符串 FileName="Symbols.csv"; //文件中包含符号和方向（-1卖出，1买入）。

extern bool ConsiderSwap = false; //计算交换次数

外部 bool OptimizeProfit = true; //通过利润进行优化（快速优化）。

外部 bool OptimizeDrowDown = false; //通过缩减进行优化

外部颜色 ColorOptimize = Yellow; //矩形的颜色，为优化的区间着色。

附加的文件：
evgetrofi_portfolio_v2.01.zip  15 kb
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