寻找市场模式 - 页 145 1...138139140141142143144145146 新评论 khorosh 2014.01.20 09:29 #1441 vah: 顺便问一下，有谁能在Renko图表中除了价格外还加上时间，也就是说，如果价格 "站 "在某个时间段内，然后用这个价格建立另一个条形图？ 我知道在互联网的某个地方有这样一个指标。条形图的高度是相同的，宽度等于价格经过的时间，距离等于条形图的高度。 [删除] 2014.01.24 11:59 #1442 所以你要的是价格变化的速度，如果是平坦的，就没有速度，如果有趋势，指标显示的是速度或加速度？ vah 2014.01.25 05:21 #1443 Profitov: 所以你要的是价格变化的速度，如果是平坦的，就没有速度，如果有趋势，指标显示的是速度或加速度？ 并非如此，我没有太多的知识，我的推理如下：普通的图表有时间，但价格会跳得很厉害，所以我们无法抓住我所说的尖峰，有一个Renko考虑到了这一点，但Renko没有时间因素，所以我想得到一个价格和时间都离散的图片，我不能说这是否会有帮助，但我很好奇地看了看它。 [删除] 2014.03.22 19:57 #1444 vah: 并非如此，我没有太多的知识，我的推理如下：普通的图表有时间，但价格可以跳动很多，所以我们无法捕捉到尖峰，所以被我称为Renko，但在Renko中没有时间因素，所以我想得到一个价格和时间都是离散的图片，我不能说，但我很好奇地看着它。 以及为什么要使用Renko，如果你用蜡烛图做市场分析，或者你更习惯于使用Renko？ Vlad777 2014.03.24 10:00 #1445 AlexeyFX: 首先，我们把一个参考点放在任何地方，并确定它所处的接近[到]栏的价格。所有的价格都是用公式（close[i]/close[to]-1.0）*100.0计算的。利用这些数值，画出绿线，它完全重复了价格图，但表示为相对于参考点的百分比值。数值-4.98和1.93正好显示了这些百分比。绿线的进一步数值通过低通滤波器，例如МА，然后画出一条蓝线。红线是绿色减去蓝色。 重新安排每个条上的参考点是没有意义的。它的位置只影响蓝线和绿线相对于零的位置，它们的形状并没有改变。所有其他线路对参考点的变化没有反应。 我想把红线称为高通滤波器，但不幸的是，它并非如此，它通过了一些不应该被LPF通过的东西。目前还没有完美的滤波器，它们都会引入振幅和相位失真。相位比振幅要可怕得多，所以我想尽可能地消除它。 这就是一个 "正常 "的过滤器的样子。 也许有可能以某种方式进行交易，但我真的不喜欢这样做。 这里有一个 "不寻常 "的过滤器。 你也可以这样做。 我不知道你在这里怎么会输，尽管不是所有的坏影响都被消除了。 怎么可能玩?????，不要胡说八道。这是很容易做到的。 你的照片来自这里 https://forum.mql4.com/ru/41475/page106#edit_form 和你的正弦预测（替代方案）从这里https://forum.mql4.com/ru/12030/page50#604973-это，当然是好的，但是。你的周期要么是一个常数，要么是由一个周期函数变化，振幅也是如此。 鉴于这一切，我想知道（几乎是反问句）。 1-如果振幅变化的非稳态和周期变化的非稳态，你的预测将如何表现。(我希望看到一个周期性变化的正弦波的图表和预测）。 2-如果我们采取市场，那么振幅可以以某种方式被驱动到某些极限，我们可以寻找这些极限变化的惯性，以及周期性（例如，从塔拉的切线）。但 让我们假设存在非平稳性，但有时这种非平稳性存在惯性时刻，我同意你已经确定了它，但在市场上，信号/噪声水平>1并不总是这样，当这种惯性可以被识别和使用时，你的预测将确定只有一个信号/噪声水平，在货币对内，但要回答哪个新出现的惯性 - 不，它将是如下 有些惯性将是有利可图的，因为你可以抓住一些运动，而有些则不会。你会发现市场的惯性，和周期性的一对--不，你想知道惯性和其周期性的发生频率????。因此，周期性，一种第二层次的信号/噪声确定，只能从多货币中检测出来。而你从一张图上讲，怎么可能在这里排水。 如果你只拿一个货币对--我想你还没有进行5年的统计，你无法看到哪些惯性允许获利，哪些不允许，你需要大量的交易进行MM分析。 Юсуфходжа 2014.03.24 11:14 #1446 我认为，像正弦波一样的图案，应该出现在一些直线周围，这就是 "主要 "图案。例如，根据一个TS，从市场上的时间（以周为单位）的利润模式原来是这样的。 利润=10701-76t 缺席。= 1187 - 5,98t [删除] 2014.03.24 12:49 #1447 yosuf: 我认为，像正弦波一样的图案，应该出现在一些直线周围，这就是 "主要 "图案。例如，根据一个TS，市场上的时间（以周为单位）的利润模式原来是这样的。 利润=10701-76t 绝对利润。= 1187 - 5,98t 这是个死胡同，优素福。正弦振荡是存在的，但其发生和维持的性质与无线电有根本的不同。既然我们都是这里的同事，特别是和你，我可以为你和这里的每个人在过去的一些节日（克里米亚，拉夫罗夫部长的生日，等等）送上一份礼物。 前言：由于在银行业及其自动化方面有丰富的经验，我个人对外汇市场的随机性的性质并不特别关注。毕竟，如果每个人都已经知道了外汇市场的随机性（不可发现，不可知），那还能有什么价值认识呢？找到一个计算市场内部结构的软件以预测它是必要的，而且更重要。难道不是这样吗？或者或多或少像这样？只是，在顾问的工作得到越来越好的结果（测试结果，但真正的测试结果）的同时，最近我的顾问和他们的参数已经开始显示货币行为的明显月度变化。我说的不是每月的周期，而是每月对其整个运动范围的彻底改变。在每个月的第一天。对我个人来说，这并不是一个大的惊喜--我把它归结为银行做市商的货币部门的月度报告。你知道，他们每个月都会调整他们的总货币头寸的预测，并得到管理层的 "许可 "进行大量的小调整。但这种流动的数量显然与货币流动的条件 "光谱 "的变化量不相称。就我个人而言，这曾经让我感到困惑--因为银行不做任何突然的改变，他们并不真正关心汇率是什么--一切都由银行客户支付，银行总是为客户（进口商-出口商）削减利差。而就在最近，在最新一期的《环球金融》杂志上--我只在其中看到了线索--解释了大家（也包括我）似乎都知道的事情：跨国公司如何对冲其货币风险，以及有多少次。 所以：银行几乎与此无关--就货币流动量而言，它们只是孩子。今天 外汇市场的主要运动是由跨国公司进行的， 这些公司为了保险起见，对其在不同国家的分支机构的货币头寸进行对冲。只是之前没有人（我也没有）知道有多少事情正在进行。全球金融》杂志给出了关于他们操纵的真实数字。今天的这些全球主义者已经建立了大量的对冲（比银行的银行需求还要多），他们的对冲部门在每个月的第一天都会进行校正。明白吗？在每个月的第一天，外汇开始以一种新的方式跳舞，不是因为银行，而是因为跨国公司将货币对冲转移到他们希望的地方，不是基于货币的供求关系，而是基于他们自己对其巨大对冲头寸的风险评估。 外汇的变动不是基于银行的供求关系（否则外汇的变动将是 "正弦 "和可预测的），而是基于全球企业的风险部门的 "愿景 "和他们在每个月1日开始的调整。那里没有 "正弦波"，对冲位置的变化本身是突然的和多矢量的（不同方向）。这就是为什么外汇市场经常向不同的方向移动，直到它达到 "通道 "的某个无形的极限，之后，无形的全球公司的风险管理在其对冲的货币头寸中看到负面，并命令其银行相应地纠正其头寸，以减少货币损失。 事实上，这正是对冲基金被称为对冲基金的原因--他们不预测外汇的价格，他们移动配对的头寸，以便在任何情况下不损失。只不过，现在全球的跨国公司本身已经成为最大的对冲基金，正是它们 对配对头寸的调整，加上基本面的趋势，推动了外汇市场的发展。 以下是一位来自对冲行业的有识之士就专业工作（关于对冲交易）所写的内容。 ====================================================================== http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?t=240396&page=9 DeeDeeTwo 加入日期: 2007年12月 地点：多伦多 帖子: 623 Ninjatrader甚至不能做基本的货币对传播... 只有白痴才会剥下单一乐器的头皮...... 相对于由50或100个位置组成的篮子。 IB点差交易员对股票来说完全是个笑话... 也可能是为了其他一切。 http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=36101 这就是为什么任何严肃的商店都会建立定制系统... 一个拥有API、C#、Excel、SQL数据库的平台... 几千小时的熟练编程和5年的交易经验... 而你已经准备好经营贸易业务... 相对于在妈妈的地下室里做一个自给自足的赌徒。 那么你正好有零的限制......。 而整个Mook Fleecing行业都在兜售图表、蜱虫、ez-shit-on-toast...。 可以自己去做。 ====================================================================== Юсуфходжа 2014.03.24 13:33 #1448 AlexEro: 这是个死胡同，优素福。正弦振荡是存在的，但其发生和维持的性质与无线电工程有根本的不同。既然我们都是这里的同事，特别是和你，我可以给你和这里的每个人送一份过去几个假期的礼物。 谢谢你，亚历克斯，我读了并注意到了。但是，一个好的TS应该对市场的所有变化无常做出充分的反应，包括大公司的行动。在上面的例子中，TS在140周内，可能受到对冲基金的攻击，因此缩水达到2.5K。尽管如此，平均利润与平均缩水的比率（恢复系数）=约9。这意味着，通过设置3K的存款，每周，以很高的概率，得到每个76美元，为下一次存款积累。所说的TS也输了，但总的来说它赢了。 [删除] 2014.03.24 14:38 #1449 yosuf: 嗯，是的，这就是我所说的。但是，这里有一个问题（这导致零售外汇经纪商绝对相信，对于大众培训师来说，不可能在外汇市场上获胜）。当你（不是指你，优素福，而是指一般的交易员）在进行计算的时候，比如说500个点的价格条，市场正在进行下一个转折，比如说50个条之前开始。而你的预测（你的数字算法）是基于过去500条的市场整体走势，并没有考虑到这最后50条的扭曲。在市场基本面变化的速度（只是50个柱子前，但它定义了未来450个柱子的市场）和你的市场分析 算法的解决能力之间产生了深刻的矛盾。例如，Quinn-Fernandes光谱算法至少需要800个点（在M15上）才能正常工作，而自相关算法则需要大约2200个点（在M15上）。在这段时间内，算法做出的判决已经过时，这使得零售外汇经纪商可以自信地认为大规模的价格预测和赚钱是不可能的。 顺便问一下，你的计算基础是什么--你的算法需要多少个点？ Vladimir Paukas 2014.03.24 15:21 #1450 AlexEro: ....算法Quinn-Fernandes需要至少800点（在M15上）才能正常工作，自相关算法需要大约2200点（在M15上）。在这段时间内，算法做出的判决已经过时，这使得零售外汇经纪商可以自信地考虑大规模的价格预测和赚取不可能.....。 四个点就够了。当然，如果你去掉了棘手的算法 1...138139140141142143144145146 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
顺便问一下，有谁能在Renko图表中除了价格外还加上时间，也就是说，如果价格 "站 "在某个时间段内，然后用这个价格建立另一个条形图？
我知道在互联网的某个地方有这样一个指标。条形图的高度是相同的，宽度等于价格经过的时间，距离等于条形图的高度。
所以你要的是价格变化的速度，如果是平坦的，就没有速度，如果有趋势，指标显示的是速度或加速度？
并非如此，我没有太多的知识，我的推理如下：普通的图表有时间，但价格会跳得很厉害，所以我们无法抓住我所说的尖峰，有一个Renko考虑到了这一点，但Renko没有时间因素，所以我想得到一个价格和时间都离散的图片，我不能说这是否会有帮助，但我很好奇地看了看它。
并非如此，我没有太多的知识，我的推理如下：普通的图表有时间，但价格可以跳动很多，所以我们无法捕捉到尖峰，所以被我称为Renko，但在Renko中没有时间因素，所以我想得到一个价格和时间都是离散的图片，我不能说，但我很好奇地看着它。
以及为什么要使用Renko，如果你用蜡烛图做市场分析，或者你更习惯于使用Renko？
首先，我们把一个参考点放在任何地方，并确定它所处的接近[到]栏的价格。所有的价格都是用公式（close[i]/close[to]-1.0）*100.0计算的。利用这些数值，画出绿线，它完全重复了价格图，但表示为相对于参考点的百分比值。数值-4.98和1.93正好显示了这些百分比。绿线的进一步数值通过低通滤波器，例如МА，然后画出一条蓝线。红线是绿色减去蓝色。
重新安排每个条上的参考点是没有意义的。它的位置只影响蓝线和绿线相对于零的位置，它们的形状并没有改变。所有其他线路对参考点的变化没有反应。
我想把红线称为高通滤波器，但不幸的是，它并非如此，它通过了一些不应该被LPF通过的东西。目前还没有完美的滤波器，它们都会引入振幅和相位失真。相位比振幅要可怕得多，所以我想尽可能地消除它。
这就是一个 "正常 "的过滤器的样子。
也许有可能以某种方式进行交易，但我真的不喜欢这样做。
这里有一个 "不寻常 "的过滤器。
你也可以这样做。
我不知道你在这里怎么会输，尽管不是所有的坏影响都被消除了。
怎么可能玩?????，不要胡说八道。这是很容易做到的。
你的照片来自这里 https://forum.mql4.com/ru/41475/page106#edit_form
和你的正弦预测（替代方案）从这里https://forum.mql4.com/ru/12030/page50#604973-это，当然是好的，但是。你的周期要么是一个常数，要么是由一个周期函数变化，振幅也是如此。
鉴于这一切，我想知道（几乎是反问句）。
1-如果振幅变化的非稳态和周期变化的非稳态，你的预测将如何表现。(我希望看到一个周期性变化的正弦波的图表和预测）。
2-如果我们采取市场，那么振幅可以以某种方式被驱动到某些极限，我们可以寻找这些极限变化的惯性，以及周期性（例如，从塔拉的切线）。但
让我们假设存在非平稳性，但有时这种非平稳性存在惯性时刻，我同意你已经确定了它，但在市场上，信号/噪声水平>1并不总是这样，当这种惯性可以被识别和使用时，你的预测将确定只有一个信号/噪声水平，在货币对内，但要回答哪个新出现的惯性 - 不，它将是如下
有些惯性将是有利可图的，因为你可以抓住一些运动，而有些则不会。你会发现市场的惯性，和周期性的一对--不，你想知道惯性和其周期性的发生频率????。因此，周期性，一种第二层次的信号/噪声确定，只能从多货币中检测出来。而你从一张图上讲，怎么可能在这里排水。
如果你只拿一个货币对--我想你还没有进行5年的统计，你无法看到哪些惯性允许获利，哪些不允许，你需要大量的交易进行MM分析。
我认为，像正弦波一样的图案，应该出现在一些直线周围，这就是 "主要 "图案。例如，根据一个TS，从市场上的时间（以周为单位）的利润模式原来是这样的。
利润=10701-76t
缺席。= 1187 - 5,98t
我认为，像正弦波一样的图案，应该出现在一些直线周围，这就是 "主要 "图案。例如，根据一个TS，市场上的时间（以周为单位）的利润模式原来是这样的。
利润=10701-76t
绝对利润。= 1187 - 5,98t
这是个死胡同，优素福。正弦振荡是存在的，但其发生和维持的性质与无线电有根本的不同。既然我们都是这里的同事，特别是和你，我可以为你和这里的每个人在过去的一些节日（克里米亚，拉夫罗夫部长的生日，等等）送上一份礼物。
前言：由于在银行业及其自动化方面有丰富的经验，我个人对外汇市场的随机性的性质并不特别关注。毕竟，如果每个人都已经知道了外汇市场的随机性（不可发现，不可知），那还能有什么价值认识呢？找到一个计算市场内部结构的软件以预测它是必要的，而且更重要。难道不是这样吗？或者或多或少像这样？只是，在顾问的工作得到越来越好的结果（测试结果，但真正的测试结果）的同时，最近我的顾问和他们的参数已经开始显示货币行为的明显月度变化。我说的不是每月的周期，而是每月对其整个运动范围的彻底改变。在每个月的第一天。对我个人来说，这并不是一个大的惊喜--我把它归结为银行做市商的货币部门的月度报告。你知道，他们每个月都会调整他们的总货币头寸的预测，并得到管理层的 "许可 "进行大量的小调整。但这种流动的数量显然与货币流动的条件 "光谱 "的变化量不相称。就我个人而言，这曾经让我感到困惑--因为银行不做任何突然的改变，他们并不真正关心汇率是什么--一切都由银行客户支付，银行总是为客户（进口商-出口商）削减利差。而就在最近，在最新一期的《环球金融》杂志上--我只在其中看到了线索--解释了大家（也包括我）似乎都知道的事情：跨国公司如何对冲其货币风险，以及有多少次。
所以：银行几乎与此无关--就货币流动量而言，它们只是孩子。今天 外汇市场的主要运动是由跨国公司进行的， 这些公司为了保险起见，对其在不同国家的分支机构的货币头寸进行对冲。只是之前没有人（我也没有）知道有多少事情正在进行。全球金融》杂志给出了关于他们操纵的真实数字。今天的这些全球主义者已经建立了大量的对冲（比银行的银行需求还要多），他们的对冲部门在每个月的第一天都会进行校正。明白吗？在每个月的第一天，外汇开始以一种新的方式跳舞，不是因为银行，而是因为跨国公司将货币对冲转移到他们希望的地方，不是基于货币的供求关系，而是基于他们自己对其巨大对冲头寸的风险评估。
外汇的变动不是基于银行的供求关系（否则外汇的变动将是 "正弦 "和可预测的），而是基于全球企业的风险部门的 "愿景 "和他们在每个月1日开始的调整。那里没有 "正弦波"，对冲位置的变化本身是突然的和多矢量的（不同方向）。这就是为什么外汇市场经常向不同的方向移动，直到它达到 "通道 "的某个无形的极限，之后，无形的全球公司的风险管理在其对冲的货币头寸中看到负面，并命令其银行相应地纠正其头寸，以减少货币损失。
事实上，这正是对冲基金被称为对冲基金的原因--他们不预测外汇的价格，他们移动配对的头寸，以便在任何情况下不损失。只不过，现在全球的跨国公司本身已经成为最大的对冲基金，正是它们 对配对头寸的调整，加上基本面的趋势，推动了外汇市场的发展。
以下是一位来自对冲行业的有识之士就专业工作（关于对冲交易）所写的内容。
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DeeDeeTwo
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Ninjatrader甚至不能做基本的货币对传播...
只有白痴才会剥下单一乐器的头皮......
相对于由50或100个位置组成的篮子。
IB点差交易员对股票来说完全是个笑话...
也可能是为了其他一切。
http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=36101
这就是为什么任何严肃的商店都会建立定制系统...
一个拥有API、C#、Excel、SQL数据库的平台...
几千小时的熟练编程和5年的交易经验...
而你已经准备好经营贸易业务...
相对于在妈妈的地下室里做一个自给自足的赌徒。
那么你正好有零的限制......。
而整个Mook Fleecing行业都在兜售图表、蜱虫、ez-shit-on-toast...。
可以自己去做。
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这是个死胡同，优素福。正弦振荡是存在的，但其发生和维持的性质与无线电工程有根本的不同。既然我们都是这里的同事，特别是和你，我可以给你和这里的每个人送一份过去几个假期的礼物。
谢谢你，亚历克斯，我读了并注意到了。但是，一个好的TS应该对市场的所有变化无常做出充分的反应，包括大公司的行动。在上面的例子中，TS在140周内，可能受到对冲基金的攻击，因此缩水达到2.5K。尽管如此，平均利润与平均缩水的比率（恢复系数）=约9。这意味着，通过设置3K的存款，每周，以很高的概率，得到每个76美元，为下一次存款积累。所说的TS也输了，但总的来说它赢了。
嗯，是的，这就是我所说的。但是，这里有一个问题（这导致零售外汇经纪商绝对相信，对于大众培训师来说，不可能在外汇市场上获胜）。
当你（不是指你，优素福，而是指一般的交易员）在进行计算的时候，比如说500个点的价格条，市场正在进行下一个转折，比如说50个条之前开始。而你的预测（你的数字算法）是基于过去500条的市场整体走势，并没有考虑到这最后50条的扭曲。在市场基本面变化的速度（只是50个柱子前，但它定义了未来450个柱子的市场）和你的市场分析 算法的解决能力之间产生了深刻的矛盾。例如，Quinn-Fernandes光谱算法至少需要800个点（在M15上）才能正常工作，而自相关算法则需要大约2200个点（在M15上）。在这段时间内，算法做出的判决已经过时，这使得零售外汇经纪商可以自信地认为大规模的价格预测和赚钱是不可能的。
顺便问一下，你的计算基础是什么--你的算法需要多少个点？....算法Quinn-Fernandes需要至少800点（在M15上）才能正常工作，自相关算法需要大约2200点（在M15上）。在这段时间内，算法做出的判决已经过时，这使得零售外汇经纪商可以自信地考虑大规模的价格预测和赚取不可能.....。
四个点就够了。当然，如果你去掉了棘手的算法