向专业人士提问：稳定盈利的EA是一个神话吗？ - 页 7

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lea:
如果是这样描述的话，我会非常惊讶。

Ganapathy Vidyamurthy "Pairs Trading"http://forex.kbpauk.ru/userfiles/135096-Vidyamurthy_.rar

我不知道它是一个商人还是只是路过的人 ))

[Evgeniy Logunov]

sanyooooook:
是的，任何种类的马汀。

顺便说一下，关于马丁格尔的问题。

有一天，我决定根据几个初始条件，计算一个马丁格尔型MM的亏损-亏损-亏损-盈利系列的概率及其相应的利润。

1.第一个赌注的大小（一般来说，可以忽略它，把它当作等于1）。

2. 在输掉的情况下，赌注增加的系数（2，<2，>2）

3. 最大的步骤数（因为存款不是无限的）。

4. 盈利交易的概率（0.5，<0.5，>0.5）

结果。

当盈利交易的概率为0.5（ 不考虑点差的随机进场），任何增加赌注的系数，系统的MO都不会改变。

当有利可图的交易概率小于0.5（随机投入减去点差）时，系统的MO突然变成负数，并随着投注增加系数的增加而减少。

最后，当盈利交易的概率超过0.5（圣杯）时，系统的MO是正的，并随着投注系数的增长而增加。

结论：如果该系统与随机条目相比没有优势--这个MM是无用的，甚至是有害的，因为它急剧增加了风险，而没有增加系统的MO。

p.s. 对于那些想玩参数/检查我的结论的人来说，附件中的mathcad文件是。

[Evgeniy Logunov]

Abzasc:

我不知道它是一个商人还是只是路过的人 ))

我认为，"著名的交易者 "通常指的是稍微不同的特遣队。

[Yuri]

例如，冈恩也写书，难道他不是一个交易员吗？

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lea:
我认为，"著名的交易者 "通常指的是稍微不同的特遣队。

不--重要--但是。如果Vidyamurthy靠他的书而不是靠交易发了财，他的书不会变得更少或更有价值。这本书仍然会解释配对交易，它仍然会对一些人有利可图，而对另一些人则没有。这就是全部。

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Abzasc:

不--重要--但是。如果Vidyamurthy靠他的书而不是靠交易发了财，他的书不会变得更少或更有价值。这本书仍然会包含夫妻交易，而且仍然会对一些人有利可图，对另一些人则没有。这就是全部。

该书概述了配对交易的方法之一。Vidyamurthy是一位数学家，因此他的书值得一读。数学家的自然天性是计算和写作，如果一个数学家印刷了一本书，这是对他成功的认可。

一个 "著名交易员 "的书不值得一读。交易员的本质是交易，如果他去写书，那么作为一个交易员他是不成功的，那么你为什么要相信他写的东西呢？

这就是全部。

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yuripk:
例如，冈恩也写书，难道他不是一个交易员？

冈恩只是一个完全靠书本赚钱的 "著名交易员 "的例子。他没有从交易中获得任何收益。你是否需要他的建议由你决定。

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lea:

结论：如果系统不能比随机输入更有优势，那么这个MM就没有用，甚至是有害的，因为它极大地增加了风险，而没有增加系统的MO。

毫不含糊地说。但也有微妙之处。

你考虑过独立交易，但在现实生活中并不总是执行。例如，如果在一次或两次亏损的交易后，盈利交易的概率增加，那么即使盈利交易的总概率等于或小于0.5--也就是说，在一次盈利的交易中，有两次亏损的交易，其止损点都相同，MM系统将通过增加赌注来拉动其盈利。可能是一个重要的优点。

[Alexander Sevastyanov]

timbo:

一个 "著名交易员 "的书不值得一读。交易员的本质是交易，如果他去写书，那么作为一个交易员他是不成功的，那么我们为什么要相信他写的东西呢？

拉里-威廉姆斯呢？还是你也不认为他是个交易员？他也教会了他的女儿很多东西。而他的书是我能够得到实际用途的少数几本。也许，当一个人受够了物质财富，被其他东西打动的时候，就会出现一个点......。

[Sergey Fionin]

timbo:

这是毫不含糊的。但也有微妙之处。

你考虑过独立交易，但在现实生活中，情况并非总是如此。例如，如果在一次或两次亏损的交易后，盈利交易的概率增加，那么即使盈利交易的总概率等于或小于0.5 - 即，例如，一个盈利的交易有两个亏损的交易都有相等的止损/亏损，MM系统与增加的赌注将把它拉到盈利。可能是一个重要的优点。

还是马汀？