向专业人士提问:稳定盈利的EA是一个神话吗? - 页 7 12345678 新评论 [删除] 2010.06.19 18:08 #61 lea: 如果是这样描述的话,我会非常惊讶。 Ganapathy Vidyamurthy "Pairs Trading"http://forex.kbpauk.ru/userfiles/135096-Vidyamurthy_.rar 我不知道它是一个商人还是只是路过的人 )) Evgeniy Logunov 2010.06.19 18:13 #62 sanyooooook: 是的,任何种类的马汀。 顺便说一下,关于马丁格尔的问题。 有一天,我决定根据几个初始条件,计算一个马丁格尔型MM的亏损-亏损-亏损-盈利系列的概率及其相应的利润。 1.第一个赌注的大小(一般来说,可以忽略它,把它当作等于1)。 2. 在输掉的情况下,赌注增加的系数(2,<2,>2) 3. 最大的步骤数(因为存款不是无限的)。 4. 盈利交易的概率(0.5,<0.5,>0.5) 结果。 当盈利交易的概率为0.5( 不考虑点差的随机进场),任何增加赌注的系数,系统的MO都不会改变。 当有利可图的交易概率小于0.5(随机投入减去点差)时,系统的MO突然变成负数,并随着投注增加系数的增加而减少。 最后,当盈利交易的概率超过0.5(圣杯)时,系统的MO是正的,并随着投注系数的增长而增加。 结论:如果该系统与随机条目相比没有优势--这个MM是无用的,甚至是有害的,因为它急剧增加了风险,而没有增加系统的MO。 p.s. 对于那些想玩参数/检查我的结论的人来说,附件中的mathcad文件是。 附加的文件: mm_analysis.rar 6 kb Evgeniy Logunov 2010.06.19 18:15 #63 Abzasc: 我不知道它是一个商人还是只是路过的人 )) 我认为,"著名的交易者 "通常指的是稍微不同的特遣队。 Yuri 2010.06.19 18:21 #64 例如,冈恩也写书,难道他不是一个交易员吗? [删除] 2010.06.19 18:27 #65 lea: 我认为,"著名的交易者 "通常指的是稍微不同的特遣队。 不--重要--但是。如果Vidyamurthy靠他的书而不是靠交易发了财,他的书不会变得更少或更有价值。这本书仍然会解释配对交易,它仍然会对一些人有利可图,而对另一些人则没有。这就是全部。 [删除] 2010.06.20 04:36 #66 Abzasc: 不--重要--但是。如果Vidyamurthy靠他的书而不是靠交易发了财,他的书不会变得更少或更有价值。这本书仍然会包含夫妻交易,而且仍然会对一些人有利可图,对另一些人则没有。这就是全部。该书概述了配对交易的方法之一。Vidyamurthy是一位数学家,因此他的书值得一读。数学家的自然天性是计算和写作,如果一个数学家印刷了一本书,这是对他成功的认可。 一个 "著名交易员 "的书不值得一读。交易员的本质是交易,如果他去写书,那么作为一个交易员他是不成功的,那么你为什么要相信他写的东西呢? 这就是全部。 [删除] 2010.06.20 04:38 #67 yuripk: 例如,冈恩也写书,难道他不是一个交易员? 冈恩只是一个完全靠书本赚钱的 "著名交易员 "的例子。他没有从交易中获得任何收益。你是否需要他的建议由你决定。 [删除] 2010.06.20 04:47 #68 lea: 结论:如果系统不能比随机输入更有优势,那么这个MM就没有用,甚至是有害的,因为它极大地增加了风险,而没有增加系统的MO。 毫不含糊地说。但也有微妙之处。 你考虑过独立交易,但在现实生活中并不总是执行。例如,如果在一次或两次亏损的交易后,盈利交易的概率增加,那么即使盈利交易的总概率等于或小于0.5--也就是说,在一次盈利的交易中,有两次亏损的交易,其止损点都相同,MM系统将通过增加赌注来拉动其盈利。可能是一个重要的优点。 Alexander Sevastyanov 2010.06.20 08:49 #69 timbo: 一个 "著名交易员 "的书不值得一读。交易员的本质是交易,如果他去写书,那么作为一个交易员他是不成功的,那么我们为什么要相信他写的东西呢? 拉里-威廉姆斯呢?还是你也不认为他是个交易员?他也教会了他的女儿很多东西。而他的书是我能够得到实际用途的少数几本。也许,当一个人受够了物质财富,被其他东西打动的时候,就会出现一个点......。 Sergey Fionin 2010.06.20 09:51 #70 timbo: 这是毫不含糊的。但也有微妙之处。 你考虑过独立交易,但在现实生活中,情况并非总是如此。例如,如果在一次或两次亏损的交易后,盈利交易的概率增加,那么即使盈利交易的总概率等于或小于0.5 - 即,例如,一个盈利的交易有两个亏损的交易都有相等的止损/亏损,MM系统与增加的赌注将把它拉到盈利。可能是一个重要的优点。 还是马汀? 12345678 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
如果是这样描述的话,我会非常惊讶。
Ganapathy Vidyamurthy "Pairs Trading"http://forex.kbpauk.ru/userfiles/135096-Vidyamurthy_.rar
我不知道它是一个商人还是只是路过的人 ))
是的,任何种类的马汀。
顺便说一下,关于马丁格尔的问题。
有一天,我决定根据几个初始条件,计算一个马丁格尔型MM的亏损-亏损-亏损-盈利系列的概率及其相应的利润。
1.第一个赌注的大小(一般来说,可以忽略它,把它当作等于1)。
2. 在输掉的情况下,赌注增加的系数(2,<2,>2)
3. 最大的步骤数(因为存款不是无限的)。
4. 盈利交易的概率(0.5,<0.5,>0.5)
结果。
当盈利交易的概率为0.5( 不考虑点差的随机进场),任何增加赌注的系数,系统的MO都不会改变。
当有利可图的交易概率小于0.5(随机投入减去点差)时,系统的MO突然变成负数,并随着投注增加系数的增加而减少。
最后,当盈利交易的概率超过0.5(圣杯)时,系统的MO是正的,并随着投注系数的增长而增加。
结论:如果该系统与随机条目相比没有优势--这个MM是无用的,甚至是有害的,因为它急剧增加了风险,而没有增加系统的MO。
p.s. 对于那些想玩参数/检查我的结论的人来说,附件中的mathcad文件是。
我不知道它是一个商人还是只是路过的人 ))
我认为,"著名的交易者 "通常指的是稍微不同的特遣队。
不--重要--但是。如果Vidyamurthy靠他的书而不是靠交易发了财,他的书不会变得更少或更有价值。这本书仍然会解释配对交易,它仍然会对一些人有利可图,而对另一些人则没有。这就是全部。
不--重要--但是。如果Vidyamurthy靠他的书而不是靠交易发了财,他的书不会变得更少或更有价值。这本书仍然会包含夫妻交易,而且仍然会对一些人有利可图,对另一些人则没有。这就是全部。
该书概述了配对交易的方法之一。Vidyamurthy是一位数学家,因此他的书值得一读。数学家的自然天性是计算和写作,如果一个数学家印刷了一本书,这是对他成功的认可。
一个 "著名交易员 "的书不值得一读。交易员的本质是交易,如果他去写书,那么作为一个交易员他是不成功的,那么你为什么要相信他写的东西呢?
这就是全部。
例如,冈恩也写书,难道他不是一个交易员?
结论:如果系统不能比随机输入更有优势,那么这个MM就没有用,甚至是有害的,因为它极大地增加了风险,而没有增加系统的MO。
毫不含糊地说。但也有微妙之处。
你考虑过独立交易,但在现实生活中并不总是执行。例如,如果在一次或两次亏损的交易后,盈利交易的概率增加,那么即使盈利交易的总概率等于或小于0.5--也就是说,在一次盈利的交易中,有两次亏损的交易,其止损点都相同,MM系统将通过增加赌注来拉动其盈利。可能是一个重要的优点。
一个 "著名交易员 "的书不值得一读。交易员的本质是交易,如果他去写书,那么作为一个交易员他是不成功的,那么我们为什么要相信他写的东西呢?
这是毫不含糊的。但也有微妙之处。
你考虑过独立交易,但在现实生活中,情况并非总是如此。例如,如果在一次或两次亏损的交易后,盈利交易的概率增加,那么即使盈利交易的总概率等于或小于0.5 - 即,例如,一个盈利的交易有两个亏损的交易都有相等的止损/亏损,MM系统与增加的赌注将把它拉到盈利。可能是一个重要的优点。