平均化？
< 0.5
那么《内蒙》告诉我们什么呢？:)
在这里，我们走了。就要开始了....
广告。
我们公司可以用多达93种工具来宰割你。而且他们会以这样的方式亲手做，让你对耗费你的钱感到内疚。你可以在我们的培训中心参加为期2周的培训课程，并收取费用:))
SProgrammer писал(а)>>
如果TS（交易策略）在1000个工具中的任何一个上输了，如果它同时在所有这些工具上工作，同一个TS的总结果能否不输？
也就是说，如果概率Pi=在某一时期在某一工具上获得利润的概率<0.5，那么什么将等于所有i上的 "总和 "的概率？
有趣的是，论坛上已经有很多关于基于两个竞争对的套利的TC的讨论。例如，一个澳大利亚人和一个新西兰人。它们大致上是一起的。然后在它们的强势背离中卖出一个并买入另一个，可以在反向移动中获得利润。这种TS的利润率不大，但风险很小。
这种做法的意义大家都清楚，我想作者也明白。没有人在头脑和思想正常的情况下会说这样的TS可能很容易被MC卡住。那么，为什么在理解Nevetran所做的事情方面有如此大的困难？
而他也在做同样的事情。唯一的区别是，他用一个大篮子取代了一对已知的相关关系。如果该篮子有一些相关的平衡，那么它极有可能围绕其平衡点进行与相关对相同的震荡运动。尽管这样做时，平衡位置本身可能会向某些方向漂移。当然，非资深人士并没有处理好篮子里的关联性和它的平衡问题。但他有理由说，篮子里的配对越多，就越不可能有明显的偏差。无论哪种方式，随机性的规则。
奇怪的是，即使是这个论坛上有经验的人也没有看到这一点，而不是想一想，而是立即急于给女巫贴上标签和放逐。
这就是为什么脑子里的想法很混乱，有意义的问题很少。
Yurixx >>:
Интересно, тут на форуме не раз подымалось обсуждение ТС основанных на арбитраже двух корелирующих пар. Например, австралиец и новозеландец. Они ходят примерно вместе. Тогда на сильном их расхождении продавая одну и покупая другую можно получить профит на обратном ходе. Дохдность такой ТС невелика, но и риск минимален.
Смысл такого подхода доходит до всех, думаю что и до топикстартера. Утверждать, что такая ТС легко может нарваться на МК в здравом уме и твердой памяти вряд ли кто-нибудь станет. Так почему такие трудности с пониманием того, что делает Неветеран ?
А он примерно то же самое и делает. С той только разницей, что пару с известной кореляцией он заменил на большую корзину. Если в этой корзине имеется некоторый кореляционный баланс, то она с высокой вероятностью будет совершать такое же колебательное движение вокруг своего равновесия, как и корелирующая пара. Хотя само положение равновесия может дрейфовать при этом в некотором направлении. Неветеран, конечно, с кореляциями в корзине и с ее балансом не разбирался. Но его оправдывает то, что чем больше в корзине пар, тем меньше вероятность существенного перекоса. Так или иначе стохастичность рулит.
Странно, что даже опытные люди на этом форуме не увидели сути дела, а вместо того, чтобы немного подумать, сразу кинулись лепить ярлыки и изгонять ведьм.
Поэтому и возникают мутные мысли в голове и мало осмысленные вопросы.
Интересно, тут на форуме не раз подымалось обсуждение ТС основанных на арбитраже двух корелирующих пар. Например, австралиец и новозеландец. Они ходят примерно вместе. Тогда на сильном их расхождении продавая одну и покупая другую можно получить профит на обратном ходе. Дохдность такой ТС невелика, но и риск минимален.
Смысл такого подхода доходит до всех, думаю что и до топикстартера. Утверждать, что такая ТС легко может нарваться на МК в здравом уме и твердой памяти вряд ли кто-нибудь станет. Так почему такие трудности с пониманием того, что делает Неветеран ?
А он примерно то же самое и делает. С той только разницей, что пару с известной кореляцией он заменил на большую корзину. Если в этой корзине имеется некоторый кореляционный баланс, то она с высокой вероятностью будет совершать такое же колебательное движение вокруг своего равновесия, как и корелирующая пара. Хотя само положение равновесия может дрейфовать при этом в некотором направлении. Неветеран, конечно, с кореляциями в корзине и с ее балансом не разбирался. Но его оправдывает то, что чем больше в корзине пар, тем меньше вероятность существенного перекоса. Так или иначе стохастичность рулит.
Странно, что даже опытные люди на этом форуме не увидели сути дела, а вместо того, чтобы немного подумать, сразу кинулись лепить ярлыки и изгонять ведьм.
Поэтому и возникают мутные мысли в голове и мало осмысленные вопросы.
那么你应该从分析相关性和选择配对开始，而不是像内韦特人所主张的那样，一头扎进去。
如果TS（交易策略）在1000个工具中的任何一个上输了，如果它同时在所有这些工具上工作，同一个TS的总结果能否不输？
也就是说，如果概率Pi=在某一时期在某一工具上获得利润的概率<0.5，那么什么将等于所有i上的 "总和 "的概率？