kharko>>: Пример... Первый цикл. 10 пар. Лот 0.1. Средний спред 3 п. Средняя стоимость пункта 10 долларов. Уровень завершения цикла +/- 500 долларов. Подсчитаем вероятность достижения уровня с учетом спреда. Спред равен 10 пар * 0.1 лот * 3 п * 10 долларов = 30 долларов. Итого: Р(прибыли)=470/1000=0.47, Р(убытка)=530/1000=0.53. Второй цикл. Получили соотношение (+2)/(-8). Общий -500 долларов. Усредняемся по убыточным позициям и увеличиваем лот, например, в 5 раз. Спред = 8 пар * 0.5 лот * 3п *10 долларов = 120 долларов.Итого: Р(прибыли)=380/1000=0.38, Р(убытка)=620/1000=0.62. Получаем, что вероятность достижения уровня безубытка меньше вероятности достижения уровня -1000 долларов. Значит, что для увеличения вероятности достижения безубытка, включаем временной фактор. Имеем 2 критерия окончания 2 -го цикла: уровень профита и время, которое меньше или равно продолжительности 1-го цикла. Если уровень достижения -1000 долларов не учитываем, т.к. слишком велика вероятность его достижения, то система даст просадки по эквити. Если учитываем уровень достижения убытка, то вероятность получения просадки по балансу увеличивается с каждым новым циклом. Каким образом вы увеличиваете вероятность достижения профита? Получается, что вы выделяете из общего портфеля валют убыточный кластер и работаете только с ним, т.е. открываете новые позиции против тренда в расчете на коррекцию, которая может наступить не так скоро, как хотелось бы. Каковы методы защиты депозита в случае движения без коррекции?
1. Я только привел пример ........... и ответил на поставленный вопрос.
2. Подкину идею: Если я могу распределить время исполнения (профита) и (стопа) и реально могу управлять этими значениями, зная заранее усредненное время циклов и вероятность исполнения ордеров.
3. Почему бы мне пока я не получил стоп (... скажем условно) в это время не сидеть сложа руки, а получать по той же схеме профиты? Наверное работа на опережение, да еще имея такое колличество исходных и управляемых значений, принесет устойчивый положительный результат? :-)))
Andrei01>>: 1. Но ведь Вы наверно имели ввиду "управление временем" для достижения какого-то общего позитивного результата, а не по отдельным профитным сделкам? А иначе кому такое "управление временем" нужно, себе в убыток? :)
2. Согласно вышесказаного выходит, что само по себе нет смысла "ускорять время" появления отдельных небольших профитных ордеров приводящих к общему убытку из-за большей просадки остальных сильно-убыточных сделок. Правильно?
3. Если Вы контролируете куда идет цена (к стопу или профиту), то тогда вы приходите к обычной схеме слежения за трендом, о которой Вы не упомянули ни словом. Может это и есть та "половина логики", о которой Вы благоразумно умолчали и которая является сутью ТС? ;)
Работа против движения цены (тренда нет, его придумали те, кто его там увидел, - есть движение цены вверх и вниз), это чистое самоубийство мартин хоть перевернутый, хоть прямой, хоть косой, рано или поздно даст о себе знать и мало непокажется.
Как можно извлчь прибыль из 100% лока?
из 50% лока?
из 30% лока?
Заставить их взаимодействовать в различных промежутках времени, опережать, отставать. это и есть (примитивный) ответ на все ваши вопросы............
...А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это...
... То вы увидите, что профит закрывался с прежней скоростью, а времени на получение стопа уходит в 2 раза больше.
Пример...
Первый цикл. 10 пар. Лот 0.1. Средний спред 3 п. Средняя стоимость пункта 10 долларов. Уровень завершения цикла +/- 500 долларов. Подсчитаем вероятность достижения уровня с учетом спреда.
Спред равен 10 пар * 0.1 лот * 3 п * 10 долларов = 30 долларов. Итого: Р(прибыли)=470/1000=0.47, Р(убытка)=530/1000=0.53.
Второй цикл. Получили соотношение (+2)/(-8). Общий -500 долларов. Усредняемся по убыточным позициям и увеличиваем лот, например, в 5 раз.
Спред = 8 пар * 0.5 лот * 3п *10 долларов = 120 долларов.Итого: Р(прибыли)=380/1000=0.38, Р(убытка)=620/1000=0.62.
Получаем, что вероятность достижения уровня безубытка меньше вероятности достижения уровня -1000 долларов.
Значит, что для увеличения вероятности достижения безубытка, включаем временной фактор.
Имеем 2 критерия окончания 2 -го цикла: уровень профита и время, которое меньше или равно продолжительности 1-го цикла. Если уровень достижения -1000 долларов не учитываем, т.к. слишком велика вероятность его достижения, то система даст просадки по эквити. Если учитываем уровень достижения убытка, то вероятность получения просадки по балансу увеличивается с каждым новым циклом.
Каким образом вы увеличиваете вероятность достижения профита?
Получается, что вы выделяете из общего портфеля валют убыточный кластер и работаете только с ним, т.е. открываете новые позиции против тренда в расчете на коррекцию, которая может наступить не так скоро, как хотелось бы.
Каковы методы защиты депозита в случае движения без коррекции?
Neveteran,请你回答我的问题....。
1. Я только привел пример ........... и ответил на поставленный вопрос.
2. Подкину идею: Если я могу распределить время исполнения (профита) и (стопа) и реально могу управлять этими значениями, зная заранее усредненное время циклов и вероятность исполнения ордеров.
3. Почему бы мне пока я не получил стоп (... скажем условно) в это время не сидеть сложа руки, а получать по той же схеме профиты? Наверное работа на опережение, да еще имея такое колличество исходных и управляемых значений, принесет устойчивый положительный результат? :-)))
2.根据上述情况,"加快 "单独的小规模盈利订单的时间,导致整体亏损,因为其他大额亏损交易的缩减幅度较大,这本身是没有意义的。对吗?
如果你控制了价格方向(止损或盈利),那么你就来到了你一个字都没提到的趋势跟踪的通常方案。也许这就是你明智地省略的 "半逻辑",而这正是TS的核心?;)
1. Но ведь Вы наверно имели ввиду "управление временем" для достижения какого-то общего позитивного результата, а не по отдельным профитным сделкам? А иначе кому такое "управление временем" нужно, себе в убыток? :)
2. Согласно вышесказаного выходит, что само по себе нет смысла "ускорять время" появления отдельных небольших профитных ордеров приводящих к общему убытку из-за большей просадки остальных сильно-убыточных сделок. Правильно?
3. Если Вы контролируете куда идет цена (к стопу или профиту), то тогда вы приходите к обычной схеме слежения за трендом, о которой Вы не упомянули ни словом. Может это и есть та "половина логики", о которой Вы благоразумно умолчали и которая является сутью ТС? ;)
3.如果你控制了价格的走向(停止或获利),那么你就来到了通常的趋势跟踪计划--完全是一派胡言!Yooooooooooo .........
你如何控制价格变动。相反,我试图摆脱这种乌托邦,我通过把未达到的SL(我的系统没有SL或TP)作为获得更多(名义利润)的释放时间来管理周期的时间。结果是我领先了,而我有(有条件的静态)悬空的负数,由于短的(有利可图的)周期,我增加了对我有利的平衡。而我在某一水平上获得了平衡优势。(我知道在达到临界不平衡之前分配给我的平均时间)
我已经学会将数量转化为质量。
先生们,我现在写的东西,这是重复这里已经写过的东西,请阅读支部警报的plyyiz。
Neveteran, будьте добры, ответьте на мои вопросы....
与价格运动相反的工作(没有趋势,它是那些看到它的人发明的--有一个向上和向下的价格运动),这纯粹是自杀,无论马汀是颠倒的,直的还是斜的,迟早会让自己感觉到,它不会显示。
你如何能从100%的锁定中获利?
从50%的锁定?
从一个30%的机车?
让他们在不同的时间段进行互动,走在前面,走在后面。
这是对你所有问题的(原始)答案............
Как можно извлчь прибыль из 100% лока?
из 50% лока?
из 30% лока?
Заставить их взаимодействовать в различных промежутках времени, опережать, отставать.
это и есть (примитивный) ответ на все ваши вопросы............
马戏团走了--小丑留下了:)
А можете ссылочку дать? Пожалуйста
https://forum.mql4.com/ru/29890Работа против движения цены (тренда нет, его придумали те, кто его там увидел, - есть движение цены вверх и вниз), это чистое самоубийство мартин хоть перевернутый, хоть прямой, хоть косой, рано или поздно даст о себе знать и мало непокажется.
Как можно извлчь прибыль из 100% лока?
из 50% лока?
из 30% лока?
Заставить их взаимодействовать в различных промежутках времени, опережать, отставать.
это и есть (примитивный) ответ на все ваши вопросы............
这实在是太神奇了,你的想法很精彩,你只需要抛开陈规陋习,用新的思维来看待它!!!。...А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это...
好吧,有一个交易,让我们说,(+10)/(-10)...市场并不关心我是否以额外的(+5)进入,拿着它,计算剩余的对子为(+5)/(-10),然后继续。只是最后的总数略有不同......。
它不起作用吗? 还是只是研究?