概率，你如何把它变成一个模式......？ - 页 60

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moskitman >>:

стр. 57 ответ был, но в тумане

顺便说一下，这里可能是一个愚蠢的假设，但也许内维坦的基本假设是，如果一个货币对，虽然是一个值，当然是随机的，但容易返回 "在期间"（c）:)- 因此不可能是一个纯粹的自由放任的例子；那么，我们采取的这种配对越多（不一定完全独立，但重要的是也不是100%相关），这个合成量的平均回报期就越小。

而在这个意义上，很简单直白的说，事实证明，该策略是在过度炒作，用加权的多货币进行对冲。

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还有几个想法和一个主意。
1.显然，"第二周期 "根本不是离散的，而是串行的（在不同时间有不同对的一系列行动）。
2.从提高我们在成功完成第二个周期的积极性的角度来看，关闭阳线以增加新职位的基础似乎是合理的。
意思是：有了时间（达到给定的平衡负值所需的时间）和每一对对这一结果的贡献，我们可以注意到某一对在总篮子中的作用的变化，这一变化越大，这一对对我们来说就越 "决定性"。

诶，我继续研究统计数字......。

[Mikhail Dovbakh]

这是一个奇怪的分支。
一个未成型的意识流。
只有那些与埃格雷戈尔有关的人才能理解!
---
好运!
;)

[Mikhail Dovbakh]

moskitman >>:


на рисунке мое вИдение, сильно не бить...
оси: горизонтальная - время, вертикальная прибыль/убыток
зеленым - профитные ордера
красным - убыточные
красные (пунктирные) равнобедренные треугольники - диапазоны возможного нахождения цены инструмента
серый треугольник - место наиболее благоприятного нахождения цен инструментов во втором временном интервале

只要侵权人的 权利被侵犯。下载。

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moskitman >>:


на рисунке мое вИдение, сильно не бить...
оси: горизонтальная - время, вертикальная прибыль/убыток
зеленым - профитные ордера
красным - убыточные
красные (пунктирные) равнобедренные треугольники - диапазоны возможного нахождения цены инструмента
серый треугольник - место наиболее благоприятного нахождения цен инструментов во втором временном интервале

是的，这也是我的观点。也就是说，在理论上不能排除大面积亏损的情况。事实证明，如果你想清楚了配对选择和资金管理的逻辑，那么你就可以工作。看来Nevetran把他的部分运气误认为是他的巨型系统的一部分 :)

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你还在沸腾吗？:)

[Владимир]

Turka писал(а)>>
你还在沸腾吗？:)

.. ..............?:)

[moskitman]

不，我们已经是Kodim了

[neveteran]

从分支........... 交易概率...........

SProgrammer 31.03.2010 18:12
要理解概率的含义--你必须想象--这里是雪如何从--风中扫过这样的 "滑落"，这里是 "分布 "和非均匀性--概率论是 "内在的"--"时间的统计"。


金句，但主要的症结，我的逻辑是时间间隔的曲率比。作为计算的导数，第二个周期的持续时间，来自第一个周期的结果（统计）。移动第二个周期的轴线，在负数位置的方向，它们将以50/50的比例再次交叉。而第一个周期的部分头寸已经持有(+)，这使总数达到平衡利润。

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顺便说一下，有机会在历史上测试多货币EA--事实证明，没有这样的事情？
如果有的话，我将实验选择第一个周期的最佳边界...

没有老兵，你不觉得你的全部存款有可能在第二个周期被耗尽吗？