Не отчаиватесь. Чего нибудь прикумекаем. Сейчас попробую вставить трал удавку, а потом нужно попробовать адаптировать параметры ордеров в зависимости от ширины и длины канала или что-то в этом роде. Короче, нужно определить чего общего между участками истории где лавина сливает и их избегать вместо геометрического наращивания убыточных ордеров.
А вот теперь главный вопрос всем: сторонникам, противникам, сочувствующим и просто сидящим на заборе.
- Допустим есть некая ТС которая в среднем на тысячу сделок дает отношение профитных/убыточных = 50/50.
- ТС работает на постоянном лоте.
- Средняя прибыльная сделка в этой ТС равна средней убыточной.
Очевидно что данная ТС будет убыточна по спреду, т. е. мат. ожидание ТС будет равно "минус спред в денежном эквиваленте" . ОК?
Другими словами отношение профитных/убыточных этой ТС сместится примерно к отношению ~ 49/51.
========================
Вопрос ко всем:
У кого нибудь есть реальный пример (демо, реал, скриншоты, ексель, все что угодно, только доказательно) использования подобной ТС, только с использованием МАРТИНА (в любом его проявлении) и положительным результатом (при статистически достоверном объеме сделок) ???
ИМХО. Нет у ТС положительного мат. ожидания на пост. лоте --- НИКАКОЙ МАРТИН НЕ ПОМОЖЕТ.
Во-первых, и это не только я заметил, смущает утро 28 апреля, когда масса ордеров была отменена ДЦ с формулировкой "cancelled by dealer" или "deleted [no money]". Видимо, это из-за искусственного ограничения в советнике MaxLot = 2.56?
Во-вторых, ордер № 75018402 от 19 мая в 12:51 также был отменен с формулировкой "cancelled by dealer", в результате чего советник не смог выставить ордер нужного объема (2.56) и благополучно слил весь депозит. Утром 19 мая на счету было 55.000 рублей.
При этом советник иногда умудрялся открывать (судя по отчету) ордера объемом 0.00!
Поэтому еще раз повторю: торговать по "Лавине" нужно только вручную.
Да, это ордер, который при СloseBy поглощён ордером противоположного направления с большим лотом.
好的。嗯，这有点像一个非问题，不是吗？这不是什么大问题。
真正的问题是如何确保该地段不达到极限。就是说，如何让EA在少量的轮回中工作？简单地增加交易之间的距离并不能解决这个问题，我们只能推迟其发生。
我还在思考这个问题。但是，坦率地说，我陷入了僵局。
好的。嗯，这有点像一个非问题，不是吗？这不是什么大问题。
真正的问题是如何确保该地段不达到极限。就是说，如何让EA在少量的轮回中工作？简单地增加交易之间的距离并不能解决这个问题，我们只能推迟其发生。
我还在思考这个问题。但坦率地说，这是个死胡同。
这真的是一个死胡同...
很明显，对俄罗斯人来说，没有什么比别人的失败更让人高兴的了，但有教养的人至少会努力掩饰它。如果他们自己对这个问题毫无头绪，那就更应该如此了。这是给E_mc2 的。))
那么，为什么呢？
同志，如果你使用Laboucher（与马丁一样，"同样的鸡蛋，只有侧视图"），它保证了每个人的利润。
也许我们应该在他的旗帜下进行。他还会告诉我们拉布歇的秘密吗？
........
但严重的是....
请允许你们所有人（Rumata1984、galina、khorosh和约翰本人））向我表示敬意，只因为你们公开为所有人和反对所有人进行了这个实验，可以说。探索精神，这才是这里最重要的....
尽管这个结果对我来说并不意外，.......
是的，如果没有新的想法，我准备把我在这个主题上的所有工作，包括全新的东西，放在这里作为结论。也许会有更有能力的人把它变成现实。
不要绝望。我们会想出办法的。我现在将尝试插入一个拖网的trudge，然后尝试使订单的参数适应通道的宽度和长度或类似的东西。简而言之，我们需要确定历史上雪崩放水的地区之间的共同点，并避开它们，而不是以几何级数增加亏损订单的数量。
Не отчаиватесь. Чего нибудь прикумекаем. Сейчас попробую вставить трал удавку, а потом нужно попробовать адаптировать параметры ордеров в зависимости от ширины и длины канала или что-то в этом роде. Короче, нужно определить чего общего между участками истории где лавина сливает и их избегать вместо геометрического наращивания убыточных ордеров.
На Альпари микро максимальный лот для всех открытых позиций равен 3. Видимо на демо столько-же. Поэтому и слив.
При определенных настройках советника в течение 10 лет можно торговать без слива (см. вложение)
首次存款1000.00
最大缩水5781.93
请注意，这是个损失
我还在思考这个问题。但坦率地说，我被难住了。
现在是对所有人的主要问题：支持者、反对者、同情者和只是坐在围栏上的人。
- 假设有某个TS，平均每千次交易的盈亏比例=50/50。
- 这个TS在固定地段工作。
- 这个TS的平均利润交易等于平均损失交易。
很明显，这个TS将输在点差上，即TS的数学期望值将等于 "减去点差的货币等值"。好吗？
换句话说，这个TS的利润/亏损比率将转变为大约49/51的比率。
========================
给大家的问题。
谁有一个真实的例子（演示，真实，截图，excel，任何东西，只要证明），使用类似的TS，只使用MARTIN（在其任何表现形式）和积极的结果（有统计学上可靠的交易量）？
IMHO。
说服我的是.... 非常请.........
А вот теперь главный вопрос всем: сторонникам, противникам, сочувствующим и просто сидящим на заборе.
- Допустим есть некая ТС которая в среднем на тысячу сделок дает отношение профитных/убыточных = 50/50.
- ТС работает на постоянном лоте.
- Средняя прибыльная сделка в этой ТС равна средней убыточной.
Очевидно что данная ТС будет убыточна по спреду, т. е. мат. ожидание ТС будет равно "минус спред в денежном эквиваленте" . ОК?
Другими словами отношение профитных/убыточных этой ТС сместится примерно к отношению ~ 49/51.
========================
Вопрос ко всем:
У кого нибудь есть реальный пример (демо, реал, скриншоты, ексель, все что угодно, только доказательно) использования подобной ТС, только с использованием МАРТИНА (в любом его проявлении) и положительным результатом (при статистически достоверном объеме сделок) ???
ИМХО. Нет у ТС положительного мат. ожидания на пост. лоте --- НИКАКОЙ МАРТИН НЕ ПОМОЖЕТ.
让我们假设我们的策略产生了以下一系列的交易。
- - - - - - + - - + +，即连续7次亏损的交易，2次盈利的交易，3次亏损的交易和3次盈利的交易......。
序列
1,1,2,3,4,5,6,1+6=7.
第8笔交易是有利可图的...划掉1,6,7...下一个序列
1,2,3,4,5,1+5=6
第9笔交易是有利可图的...序列
2,3,4,2+4=6
第10,11,12笔交易都在亏损...序列
2,3,4,6,8,10,2+10=12
第13笔交易是有利可图的...序列
3,4,6,8,3+8=11
第14次交易是有利可图的...序列
4,6,4+6=10
第15笔交易是有利可图的...该系列结束了...
这是在SL=TP的情况下的一个例子...。
如果TP大于SL，那么这一系列的15笔交易将提前结束。
假设TP=2*SL。我们有一系列的7次亏损交易，2次盈利，3次亏损，3次盈利。
在第8笔交易之前，我们的损失是（-1-1-2-3-4-5-6）*SL=-22*SL
第8笔交易，交易量为1+6=7 ，有利可图。损失=-22*SL+7*2*SL=-8SL。
第9笔交易，成交量为1+5=6 ，盈利。-8*sl + 6*2*sl = 4*sl
这个系列已经结束了...我们有一个4*SL的利润...
用两笔交易我们抵消了7的损失...
一直想让有思想的人加入进来，已经很久了。这将是非常好的。如果有的话，请亲自写。
我也加入进来，也接受我的感谢。
在主题上（在不传播40个走廊的情况下计算）。
以摘录的形式，我向你展示了在3次翻转之后，没有什么能增加任何利润的excel Dimitri
即我们只从雪崩的系统中提取到第三个膝盖的0.01-0.02-0.03。
我们对第一和第三订单的损失为0，即2个订单的实际损失为0.02*40。
如果我们关闭1和3，结果将与我们保留它们相同，但如果我们在2号订单打开的那一刻拖动了
在走廊的一半内有3个挂单，然后在链条的起点（根据问题的定义，价格已经到达那里（我们正在考虑这个问题）。
我们会有的。
1-0
2-0,02*400=-8
3+0,03*200=+6，即我们将在10个点 内按以前的移动方向（100-5日）移动到无损失区。
前面没有描述这个转变，没有提到何时和如何使用它。
至于其他的，我们已经写过了。
Для второй версии советника (6.3):
Во-первых, и это не только я заметил, смущает утро 28 апреля, когда масса ордеров была отменена ДЦ с формулировкой "cancelled by dealer" или "deleted [no money]". Видимо, это из-за искусственного ограничения в советнике MaxLot = 2.56?
Во-вторых, ордер № 75018402 от 19 мая в 12:51 также был отменен с формулировкой "cancelled by dealer", в результате чего советник не смог выставить ордер нужного объема (2.56) и благополучно слил весь депозит. Утром 19 мая на счету было 55.000 рублей.
При этом советник иногда умудрялся открывать (судя по отчету) ордера объемом 0.00!
Поэтому еще раз повторю: торговать по "Лавине" нужно только вручную.
如果你，Zhenya，有任何真实的交易经验，你就不会写这些无稽之谈。