Vita, нормально в принципе. Предотсеивание - по числу сделок, м.о. и PF, а окончательное отсеивание - по вполне приличному интегральному критерию вместе с "облачностью". Т.е. фактически вся процедура предполагает фильтрацию примерно по пяти разным критериям.
Сами цифры предотсеивания (м.о., надеюсь, в старых полноценных пунктах, т.е. на четырехзнаке?) вполне логичны. Я бы, наверно, увеличил минимальное количество сделок (скажем, до 200), чтобы увеличить статдостоверность результатов.
Не вижу перспективы в затее со сложными интегральными показателями. Максимальная просадка - это худшая реальность, и поэтому это достаточный для меня показатель "худшести". Также считаю, что усреднения, нормализации и различные углубления в детали - иллюзия того, что проблема под контролем, до тех пор, пока вы не докажете, что ваш результат не случаен.
Раньше я также думал пока не научился исправлять максимальную просадку на дополнительную прибыль. Звучит конечно из разряда фантастики, но как ни странно это реальность.
Для этого потребуется стратегия внутри основной стратегии. Разрабатываются следующие сигналы:
- сигнал определения начала отклонения (сигнал начала просадки, т.е. закрытие позиции для ее последующего переоткрытия со старым TP)
- сигнал на отмену переоткрытия (сброс ожидания переоткрытия, т.е. отклонение оказалось - разворотом без возврата)
Vita, нормально в принципе. Предотсеивание - по числу сделок, м.о. и PF, а окончательное отсеивание - по вполне приличному интегральному критерию вместе с "облачностью". Т.е. фактически вся процедура предполагает фильтрацию примерно по пяти разным критериям.
Сами цифры предотсеивания (м.о., надеюсь, в старых полноценных пунктах, т.е. на четырехзнаке?) вполне логичны. Я бы, наверно, увеличил минимальное количество сделок (скажем, до 200), чтобы увеличить статдостоверность результатов.
是的，MO是50个四位数的点。我也会增加最低交易量，但一年200次交易，即每天50点，只是我目前的梦想 :)。虽然我必须承认我实际上是这样做的--我在更多的交易中检查我选择的参数，可能是为了娱乐我的自我--结果太惊人了。:)
而且我完全同意，有不止一个标准，不管我怎么把这个问题用积分标准来转。然而，我理解主题的作者--嗯，优化器得到了很多彩虹般的结果。那么谁来告诉我选择哪一个呢？这就是我想要的，把结果扔进表格，拉出公式，就可以了！这就是我想要的。我也是这么做的，但我更愿意使用预选法。它杀死了>99%的所有优化器的结果。不幸的是，基于盈利能力或预期回报的优化很快就会变成寻找一个超级盈利的交易，而基于平衡的优化则会变成一百万个盈利能力接近于1而预期回报接近于0的交易。设置最低余额可以治病，但不能治本。
如果遗传算法匆匆忙忙地寻找PF>2 & EP>50 & N>50，会好吗？或者类似的东西，这取决于你的口味？
Прибыль * Прибыльность / Просадка в %. это хорошо, но чтоб период тестирования не влиял на показатель прибыль
只有当优化器给我不同时期的结果时，才会出现时期的影响，也就是说，当我自己亲手做的时候--首先我优化一个时期，然后是另一个时期，然后我再对这个问题进行拼图。不，我没有让自己的生活变得那么困难。
据我了解，主题的作者会喜欢我喜欢的东西（否则我就不明白了：）。- 在策略测试器获得的优化结果上叠加一个积分指标。所以我这样做了，我没有看到测试时期影响的问题，因为结果显示的是同一时期，但指数是绝对的，即它既不适用于与其他时期的比较，也不适用于与其他工具的比较等等。
我没有看到复数积分度量的前景。最大缩水是最糟糕的现实，因此对我来说，它是 "最糟糕 "的充分指标。我还认为，平均化、规范化和各种对细节的钻研是一种错觉，认为问题得到了控制，直到你证明你的结果并非随机。
然而，我曾经做过一个 "积分指标"，表明交易结果偏离随机分布的程度。我想请Matemat谈谈他对这个想法的看法。假设我们有一个真空中的球形MTS，即它有固定的停止水平。假设TP=75，SL=25。 因此，信号是这样的：在50%的情况下，TP被关闭，而止损也是50%。很明显，我们挤出了25%的随机交易，而选择了一个有利可图的交易。有没有可能从交易的结果中挤出一些科学上有效的可靠性系数，即这非常的25%？
顺便说一下，这是一个优秀的系统，即使它在真空中是球形的。一个球形的圣杯。
很明显，我们从一个随机的布局中挤出了25%，而选择了一个有利可图的布局。
如果你计算一下PF，它是非常好的，等于3。公积金越高，我们的利润率就越大，与随机进入相比。对于这个系统，在相同的TP和SL的情况下，我们将不会进入严重的缩减系统，直到盈利的频率和不盈利的频率的比例永久地变得比1：3差，即25%：75%。嗯，这可能是我们25%的机会挤压（或者是三倍？）但我们必须记住，当我们从一个有利可图的人身上挤出25%时，我们也从一个无利可图的人身上挤出了同样的25%。这是一件非常好的事情。
有没有可能从交易结果中挤出一些科学上有效的信心系数，就是那25%？
如果有大量的交易，为什么不呢？在500个交易的区间内，系统的PF值目前等于3.0，在其他500个交易中变成1.0或更差的概率是多少？ 一切实际上只归结为盈利和不盈利的交易比例。
我在关于潜水三明治的文章中对这个问题进行了肤浅的研究。没有确定的答案（可能是阴险的pipsqueak在这里让我失望了），但是结论的可靠程度明显取决于样本量：如果你在40次交易中PF=3，那么接下来的40次交易亏损的概率一点都不低（我曾经在文章中称其为 "冲击性下跌"）。但如果在同一PF下，交易数量为500，那么在接下来的500次交易中，系统下垂的可能性就非常小。
如果你能确定你的球形系统是伯努利的，那么就做实验。
P.S. 我想我已经用我的伯努利让这里的人感到厌烦了......
Не вижу перспективы в затее со сложными интегральными показателями. Максимальная просадка - это худшая реальность, и поэтому это достаточный для меня показатель "худшести". Также считаю, что усреднения, нормализации и различные углубления в детали - иллюзия того, что проблема под контролем, до тех пор, пока вы не докажете, что ваш результат не случаен.
我以前也是这样想的，直到我学会了如何修正最大的缩水以获得额外的利润。这听起来像科幻小说，但奇怪的是，它是现实。
这将需要在主要战略中制定一个战略。制定了以下信号。
- 确定偏差开始的信号（缩减开始的信号，即关闭头寸，随后用旧的TP重新开仓）。
- 一个取消重开的信号（重置重开的预期，即偏差变成了没有返回的反转）。
- 一个信号，用旧的TP打开。
Раньше я также думал пока не научился исправлять максимальную просадку на дополнительную прибыль. Звучит конечно из разряда фантастики, но как ни странно это реальность.
Для этого потребуется стратегия внутри основной стратегии. Разрабатываются следующие сигналы:
- сигнал определения начала отклонения (сигнал начала просадки, т.е. закрытие позиции для ее последующего переоткрытия со старым TP)
- сигнал на отмену переоткрытия (сброс ожидания переоткрытия, т.е. отклонение оказалось - разворотом без возврата)
- сигнал на открытие со старым TP.
按照我的理解，第一个信号，即缩减开始信号，是为了表明，如果缩减的幅度超过预期，我们应该平仓？
第二个信号是让我们忘记我们根本没有打开过。第三种是在 "从缩减中恢复 "后进入旧仓。还是什么？
Как я понимаю, первый сигнал, сигнал начала просадки, призван указать на закрытие позиции, если просадка усиливается больше желаемого?
Второй сигнал - заставляет забыть, что мы вообще открывались. Третий - войти в старую позицию после "восстановления из просадки". Или как?
这是正确的，事实上，第一个信号是平仓，等待第三或第二个，第二个信号是取消等待第三...
Все верно, фактически первый сигнал - это закрытие позиции и ожидание третьего или второго, а второй сигнал - это отмена ожидания третьего...
然后是关于这些信号的性质的问题--它们是简单的水平，我们可以最佳地拾取历史，还是在信号的性质上有一个计算，也许甚至与基本的开盘和收盘信号有关？
这些可以是各种信号的变化，例如
首先 - 主要的削弱，出现不好的迹象，有不连续的偏差，等等。
第二 - 越过一个重要的水平，主要趋势的逆转，通道的突破，或一些强烈的信号，取消或推迟可能的回报...
第三 - 主要信号的恢复，从趋势线或水平线 的反弹