货币的交易价差。撒播器2 - 页 17 1...1011121314151617181920212223 新评论 Vladimir Gomonov 2010.02.18 18:41 #161 pronych >>: 1) Имхо, от торговли кроссом его, всё же, отличает отношение лотов. 2) Может, если его хорошенько оптимизировать, что-нибудь путевое получится. 3) Че орать то... 1.假设我们有三对Aaabb,Bbb,Bbbzz和一个TszAAa的交叉。 假设(为了清楚起见),我们在前两对上以1/2的比例玩不平等的手数。 根据策略制定者的计划,其中一对自然是 "对冲 "第二对,即通过重合货币,他们互相对弈。 那么就有可能用较大交易的1/2的交叉交易来取代两个交易中较大交易的一半和所有较小的交易(我们用篮子来计算手数的相等)。 这可以节省1/3的 "差价 "成本。 // 如果我们从真实的价差大小中抽象出来,假设价差大致相同。 我是不是在什么地方犯了一个错误? 2.也许是看门人。 他在乡间行走时... 到最近的榛子树下...。 为一个新的扫帚... 3)这就对了。 ;) Владимир 2010.02.18 18:41 #162 baltik писал(а)>> 在你有时间弄清楚之前,版本就出来了,更不用说测试了。 我在问谁有耐心不删除第一个,或者甚至更好的这个 Spreader_v1_AvWMAGIC.mq4或更好地显示Spreader_v4.mq4 进行测试。 对27对进行测试 https://forum.mql4.com/ru/29672/page9 [删除] 2010.02.18 19:12 #163 sever29 писал(а)>> 对27对进行测试 https://forum.mql4.com/ru/29672/page9 >>谢谢你。 Владимир 2010.02.18 19:15 #164 baltik писал(а)>> 谢谢你 - "projectcelim" >>事后分享。 [删除] 2010.02.18 21:08 #165 kharko >>: Ребята, экономьте свое время. Сделайте индикатор виртуальной торговли по этой стратегии. Определитесь: с размером допустимого депо, с минимальным объемом позиций, с величинами максимального риска и оптимальной прибыли. И не надо гадать. 完成了。 HIPPYODESSA 2010.02.19 00:16 #166 Vitya писал(а)>> 如果有人感兴趣的话。 我的想法是在股权缩水的强烈运动中对冲欧元兑英镑的累积损失,但我不知道该怎么做。有可能对冲缩减,但我们必须注意欧元兑英镑的损失不超过初始工具的利润,以防一切被猜中。看来EURGBP的手数应该是这样的:在总的平仓时,损失不会超过利润。 ......,但可能什么都不是。 你怎么看? 有什么需要纠正的? 我试着用一些其他的变体,但我不知道为什么它们的开局是交叉而不是全部。 如果你想检查开局,这个版本应该更可行。 PapaYozh 2010.02.19 06:40 #167 Reshetov писал(а)>> 我在此附上 首先。 尤里,你无视我的 代码更正建议,白白浪费了时间。它解决了你提到的问题。 其次。 什么是Sreader?如果有人不明白,它是一个机构中的两个Pipsers,其运作在时间(同时开/关)和方向上是同步的。此外,还有人试图协调各卷。 - 在我看来,这种方法是有潜力的,但我们需要朝着以下方向努力。 1)脱离时间约束,只协调方向(相对于两对货币的共同方向不同)。 2)我认为"套期保值 "对的数量计算是错误的(我求助于作者尤里,如果你对我在这个问题上的意见感兴趣,请与我个人联系)。 PapaYozh 2010.02.19 06:42 #168 MetaDriver писал(а)>> // 如果我们从实际价差大小中抽象出来,假设价差大致相同。 我是不是在什么地方犯了一个错误? 你是对的,只要Speader在两个交易中同时开仓/平仓订单。 Yury Reshetov 2010.02.19 07:38 #169 到目前为止,第四版已被证明是最成功的。它覆盖了跌势,不干扰利润。 我继续用它进行测试。 Dimasik 2010.02.19 10:01 #170 Reshetov >>: На данный момент 4-я версия оказалась наиболее удачной. И висяки кроет и при этом не мешает профиту расти. Продолжаю тестировать на ней. 发布结果。 1...1011121314151617181920212223 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
1) Имхо, от торговли кроссом его, всё же, отличает отношение лотов.
2) Может, если его хорошенько оптимизировать, что-нибудь путевое получится.
3) Че орать то...
1.假设我们有三对Aaabb,Bbb,Bbbzz和一个TszAAa的交叉。
假设(为了清楚起见),我们在前两对上以1/2的比例玩不平等的手数。
根据策略制定者的计划,其中一对自然是 "对冲 "第二对,即通过重合货币,他们互相对弈。
那么就有可能用较大交易的1/2的交叉交易来取代两个交易中较大交易的一半和所有较小的交易(我们用篮子来计算手数的相等)。
这可以节省1/3的 "差价 "成本。
// 如果我们从真实的价差大小中抽象出来,假设价差大致相同。
我是不是在什么地方犯了一个错误?
2.也许是看门人。
他在乡间行走时...
到最近的榛子树下...。
为一个新的扫帚...
3)这就对了。
;)
在你有时间弄清楚之前,版本就出来了,更不用说测试了。
我在问谁有耐心不删除第一个,或者甚至更好的这个
Spreader_v1_AvWMAGIC.mq4或更好地显示Spreader_v4.mq4 进行测试。
对27对进行测试 https://forum.mql4.com/ru/29672/page9
对27对进行测试 https://forum.mql4.com/ru/29672/page9
>>谢谢你。
谢谢你 - "projectcelim"
>>事后分享。
Ребята, экономьте свое время. Сделайте индикатор виртуальной торговли по этой стратегии. Определитесь: с размером допустимого депо, с минимальным объемом позиций, с величинами максимального риска и оптимальной прибыли. И не надо гадать.
完成了。
如果有人感兴趣的话。
我的想法是在股权缩水的强烈运动中对冲欧元兑英镑的累积损失,但我不知道该怎么做。有可能对冲缩减,但我们必须注意欧元兑英镑的损失不超过初始工具的利润,以防一切被猜中。看来EURGBP的手数应该是这样的:在总的平仓时,损失不会超过利润。
......,但可能什么都不是。
你怎么看?
有什么需要纠正的?
我试着用一些其他的变体,但我不知道为什么它们的开局是交叉而不是全部。 如果你想检查开局,这个版本应该更可行。
我在此附上
首先。
尤里,你无视我的 代码更正建议,白白浪费了时间。它解决了你提到的问题。
其次。
什么是Sreader?如果有人不明白,它是一个机构中的两个Pipsers,其运作在时间(同时开/关)和方向上是同步的。此外,还有人试图协调各卷。
-
在我看来,这种方法是有潜力的,但我们需要朝着以下方向努力。
1)脱离时间约束,只协调方向(相对于两对货币的共同方向不同)。
2)我认为"套期保值 "对的数量计算是错误的(我求助于作者尤里,如果你对我在这个问题上的意见感兴趣,请与我个人联系)。
// 如果我们从实际价差大小中抽象出来,假设价差大致相同。
我是不是在什么地方犯了一个错误?
到目前为止,第四版已被证明是最成功的。它覆盖了跌势,不干扰利润。
我继续用它进行测试。
На данный момент 4-я версия оказалась наиболее удачной. И висяки кроет и при этом не мешает профиту расти.
Продолжаю тестировать на ней.
发布结果。