Дело в том, что берутся две пары, положительно коррелированные. Соответственно знаки у X0 и Y0 одинаковы. Одна из пар переворачивается, чтобы одна из пар была ведущей, а вторая хеджирующей. Получаем отрицательную корреляцию. Соответственно знаки у X0 и Y0 становятся разными. Когда одна пара в профите, вторая сливает. Чтобы узнать, какая будет ведущей, а какая хеджирующей, смотрим на знак результата, т.е. profit.
Если знак у profit положителен, то пара у которой прирост X0 становится длинной, а пара с Y0 короткой. Т.е. X0*lot1 > Y0*lot2
Если знак у profit отрицателен, то пара у которой прирост X0 становится короткой, а пара с Y0 длинной. Т.е. X0*lot1 < Y0*lot2
Т.е. нам главное добиться, чтобы знак у profit стал положительным.
mydone>>: У меня такое ощущение что цель товарищей Риск и иже с ним просто захаять Решетова . Заткнуть хлебало конечно рекомендовать им не буду т.к разговаривать с ними не хочу но было бы неплохо. Решетов не слушай их. Нормальные люди вообще делами доказывают что почем т.е взял написал и выложил а не блаблабла
在我的解释中，每个字符的tickvalue变量是不同的，表示与函数相同的
Дело в том, что берутся две пары, положительно коррелированные. Соответственно знаки у X0 и Y0 одинаковы. Одна из пар переворачивается, чтобы одна из пар была ведущей, а вторая хеджирующей. Получаем отрицательную корреляцию. Соответственно знаки у X0 и Y0 становятся разными. Когда одна пара в профите, вторая сливает. Чтобы узнать, какая будет ведущей, а какая хеджирующей, смотрим на знак результата, т.е. profit.
Если знак у profit положителен, то пара у которой прирост X0 становится длинной, а пара с Y0 короткой. Т.е. X0*lot1 > Y0*lot2
Если знак у profit отрицателен, то пара у которой прирост X0 становится короткой, а пара с Y0 длинной. Т.е. X0*lot1 < Y0*lot2
Т.е. нам главное добиться, чтобы знак у profit стал положительным.
当X0和Y0的符号相同时，市场支持/反对一种货币。例如，对于欧元/美元和英镑/美元货币对，这将是美元。我们该怎么做？我们不是按趋势工作，买入/卖出美元，而是按交叉交易。
假设我们在欧元/美元和英镑/美元对中以相同的数量买入/卖出美元。我们希望在趋势变化的情况下减少风险。我们在欧元/英镑交叉盘上开了一个头寸。以什么数量和什么方向？这是在十字架上的反趋势方向。我们按比例计算出交叉点值和主对点值的体积。
У меня такое ощущение что цель товарищей Риск и иже с ним просто захаять Решетова . Заткнуть хлебало конечно рекомендовать им не буду т.к разговаривать с ними не хочу но было бы неплохо. Решетов не слушай их. Нормальные люди вообще делами доказывают что почем т.е взял написал и выложил а не блаблабла
不喜欢雷舍托夫是不可能的。
他对每件事都很真诚，即使是像这样粗鲁或活泼的时候。
但雷舍托夫就是雷舍托夫，你让我想起了 "莫格利 "中的某人。
我们需要设置手数：手数=906.4美元/（tickvalue*5.8）=906.4美元/（15.69*5.8）=9.96
让我们忘记你的计算是追溯性的。
现在请你计算一下这三只手，目前的 "利润 "是多少。
一切都非常简单，但有一个BUT!!!!，你需要猜测eurusd和gbpusd货币对将通过多少个点。
因此，这就是问题的关键，出售 "合成交叉 "不等于购买/出售其 "主要"。
而事实上，"文字工作者 "开始编造正弦波，这就是短视者的本性 :(
无论如何，玩弄体积并不能使主题获利。
停止。
我不是在谈论盈利能力。
P....ball介入，把大家叫醒......
而存在 "价差交易"、配对交易是一个事实。
Стоп.
Я о профитности речь не веду.
Влез п....бол, разбудил всех...
А то, что существуют "торговля спредами", pairs trading - факт.
这是可以理解的。
睡觉吧，各位）。
如果有人感兴趣的话。
我的想法是在股权缩水的强烈运动中对冲欧元兑英镑的累积损失，但我不知道该怎么做。有可能对冲缩减，但我们必须注意欧元兑英镑的损失不超过初始工具的利润，以防一切被猜中。看来EURGBP的手数应该是这样的：在总的平仓时，损失不会超过利润。
......，但可能什么都不是。
你怎么看？
也许有什么需要纠正的地方？
我也不明白这其中的区别，乍一看是交易十字星和等待盈利。乍一看是这样的，只是为了防止我在与例子中相同的配对上运行它
唯一的区别是，通过抽签，我们 "平衡 "了一个传统的正弦波，并把它（理想地）变成了一个水平的正弦波。 当然，这并不能保护我们免受任何 "不愉快 "的事情的影响。:-)