Вот что фикция - так это теории вокруг японских свечей. Надо бы написать прогу по проверке всех этих фигур, прогнать на истории, собрать статистику успешных/неуспешных предсказаний и разоблачить японских шарлатанов ))
Шут с ней, с крутизной. Я согласен быть самым некрутым на форуме.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Ринкет - не стационарный процесс. Более того: неопределенный процесс, т.е. события, которые влияют на котиры, которые нельзя предстказать (война в Ираке).
Большинство ТС долго не живут и причина одна - поменялся рынок, поменялась периодичность рынка (поменялся период машки и любого другого индикатора). Никто не умеет ловить момент этого изменения. Моожно привести к прибыльности ТС за счет оптимизации (заклеймлено полностью), но нет гарантий, что пока оптимизируешь, рынок снова не поменяется.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это.
Бояться самого матлаба не следует. Часть работы сделал Рашид (он не знает об этом) - описал выход из MQL5 в DLL на С++. Сам матлаб имеет С++ и строит DLL библиотеки. Имея этот переход становятся доступными все функции матлаба. А там можно будет взять если не уменьем, то числом. По вейлетам существует огромная отечественная литература, но она в геофизике и кардиологии
也要明白我们可以在不同的 "环境 "中进行判断，你为 "一个 "判断，我为 "另一个 "判断。例如，你判断的是日线时间段，而我判断的是周线时间段。:)所以我们应该清楚地定义 "环境"（"环境"）。
我说的是方法。我必须承认，我还没有准备好自己做这件事。根本不需要谈论傅里叶--它会一直持续下去--预测是很明显的。我从小威那里看到的情况。它们是山丘，其中一个坐标是时间。预测是，我们还没有走出小山丘，发现的小波的频率将继续存在一段时间。这个山头沿时间轴的变化将为进入或退出仓位提供依据。由于任务根本无法在静止的市场中设置。
坦率地说，我也对这个问题感兴趣。但事实证明，有一个过滤器（一组过滤器，将市场转化为一条笔直的、不断增长的线。这样的问题表述是否符合实际？通过这样做，我们否认了 "不确定性 "这样一个市场属性。虽然伯南克身上有期货，但如何处理黑人？、地震，以及更可能是简单的市场操纵和小规模的特区作弊？不是一个现实的理想。
所有我们没有（不能）考虑的事情都会在结果中产生差异。一个更现实的理想TS))的模型是具有正漂移的SB。这个漂移（mo）和CS的比率表征了系统的质量。例如，夏普系数就是这样计算的。但这都是暂时的。迟早，任何交易理念和基于该理念的系统都会停止与市场匹配，其股权将变得非稳定，就像BP本身一样。而且无论你如何努力，都没有永恒的方法。不存在可以在任何时候适应任何市场的甜甜圈这种东西。而且这不值得浪费时间。有时间上的具体情况。
构建自适应滤波器首先要考虑的是：滤波器的两个参数 "平滑度（结点的数量）"Error1和滤波器与价格的偏差Error2。
例如，如果Filtr[i]=Close[i]，那么Error2=0，Error1=x；如果Filtr[i]=1，对于所有i，那么Error1=0，Error2=y。真相在中间的某个地方，而且随着时间的推移而变化 Error1=f(Error2, time)，因此我们需要通过其他价格不变因素来研究函数f，因此最初的问题是：为什么我们需要过滤器，难道一次研究其他 "价格不变因素 "不更容易吗？
那么什么是市场上的信号呢？"一群牛市"，"趋势"？即使你确定了一个 "信号"，也不能保证它将结束，那么还有什么可以适应的呢？有很多适应性指标。大师们却不知道为什么称他们为 "玩具"。
我们没有（不能）考虑到的所有问题都会在结果中产生差异。一个更现实的理想TS))的模型是一个具有正漂移的SB。这个漂移（mo）与CS的比率表征了系统的质量。例如，夏普系数就是这样计算的。但这都是暂时的。迟早，任何交易理念和基于该理念的系统都会停止与市场匹配，其股权将变得非稳定，就像BP本身一样。而且无论你如何努力，都没有永恒的方法。不存在可以在任何时候适应任何市场的甜甜圈这种东西。而且这不值得浪费时间。有时间上的具体情况。
没有MO，也没有差异--为什么要讨论不存在的东西。
没有MO，也没有差异--为什么要讨论不存在的东西。
系统的结果应该是或多或少的稳定。如果不能确定一个系统是否能盈利，那么交易该系统的意义何在？那么最好不要交易。
系统的结果应该是或多或少的稳定。如果不能确定一个系统是否有利可图，那么交易该系统的意义何在？最好是根本不交易。
认可
Вот что фикция - так это теории вокруг японских свечей. Надо бы написать прогу по проверке всех этих фигур, прогнать на истории, собрать статистику успешных/неуспешных предсказаний и разоблачить японских шарлатанов ))
:-)) 庸医，确实如此！...
日本人在有外汇之前就发明了这个系统。而当时地球上没有投机市场。那是几个世纪以前的事了。
而这一切都是为了预测水稻的收成。一支蜡烛=一年。现在我们只是在所有市场曲线上使用他们的工作方法。
Шут с ней, с крутизной. Я согласен быть самым некрутым на форуме.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Ринкет - не стационарный процесс. Более того: неопределенный процесс, т.е. события, которые влияют на котиры, которые нельзя предстказать (война в Ираке).
Большинство ТС долго не живут и причина одна - поменялся рынок, поменялась периодичность рынка (поменялся период машки и любого другого индикатора). Никто не умеет ловить момент этого изменения. Моожно привести к прибыльности ТС за счет оптимизации (заклеймлено полностью), но нет гарантий, что пока оптимизируешь, рынок снова не поменяется.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это.
Бояться самого матлаба не следует. Часть работы сделал Рашид (он не знает об этом) - описал выход из MQL5 в DLL на С++. Сам матлаб имеет С++ и строит DLL библиотеки. Имея этот переход становятся доступными все функции матлаба. А там можно будет взять если не уменьем, то числом. По вейлетам существует огромная отечественная литература, но она в геофизике и кардиологии
我想反驳这一点......。
可以用PF或类似的分解法将市场还原为准稳定的形式。
在这里，什么是不固定的？
我想反驳这一点......。
可以用PF或类似的分解法将市场还原为准稳定的形式。
在这里，它不是固定的吗？
请您在闲暇时看看附件中的俄文PDF文件。我不会教别人，阅读和讨论。
Посмотрите на досуге аттач PDF файл на русском. Учить больше никого не буду. читайте и будем обсуждать.
我看不出小波变换对预测有什么帮助...？还是只是在交易中？
我的图片中几乎有和谐的曲线。你已经可以用它们来做预测了。小波的作用是什么？