Я из матлаба взял готовый, это обычный двухпроходный фильтр. Самому такой сделать без проблем, но перед ним еще у меня стоит интерполятор. Для чего он нужен? Тики приходят неравномерно по времени, может быть один тик в минуту, а может быть несколько в секунду. На фильтр такую кашу подавать нельзя, их надо сначала привести к единой частоте дискретизации, я пробовал 1 Гц и 0,1 Гц. То есть я фактически аппроксимирую полиномами входные тики и вставляю "виртуальные" тики между реальными.
Я из матлаба взял готовый, это обычный двухпроходный фильтр. Самому такой сделать без проблем, но перед ним еще у меня стоит интерполятор. Для чего он нужен? Тики приходят неравномерно по времени, может быть один тик в минуту, а может быть несколько в секунду. На фильтр такую кашу подавать нельзя, их надо сначала привести к единой частоте дискретизации, я пробовал 1 Гц и 0,1 Гц. То есть я фактически аппроксимирую полиномами входные тики и вставляю "виртуальные" тики между реальными. Все это нужно потому, что я ориентируюсь на скальпинг и хочу работать со скоростью входного потока тиков. Если работать на минутках и выше, аппроксимация уже не нужна ИМХО.
Вот описание фильтра, его ценность в нулевых фазовых искажениях
After filtering the data in the forward direction, filtfilt reverses the filtered sequence and runs it back through the filter. The result has the following characteristics:
Zero-phase distortion
A filter transfer function, which equals the squared magnitude of the original filter transfer function
A filter order that is double the order of the filter specified by b and a
Я переведу:
После фильтрации данных в прямом направлении filtfilt переворачивает отфильтрованную последовательность и фильтрует еще раз. Результат обладает след характеристиками:
Фильтр, который считается в Матлабе-"non-causal", т.е. он не может использоваться для расчетов в реальном времени. То что считается этим фильтром не является текущим значением фильтра на нулевом (текущем) баре. Соответственно, ни о какой нулевой задержке говорить не приходится.
Ну а "Zero-phase distortion"? Нет проблем. Когда есть значения из будущего на пол/окна вперед.
Это собственного производства или чей-то ?
А алгоритм ?
我从Matlab中取了一个现成的，是一个普通的两通滤波器。我自己做一个没有问题，但我也有一个插值器在前面。它是用来做什么的？虱子来的时间不均匀，可能是每分钟一个虱子，也可能是每秒钟几个。你不能把这种乱七八糟的东西喂给滤波器，你必须先把它们带到相同的采样率，我试过1赫兹和0.1赫兹。也就是说，我实际上是用多项式来近似计算输入刻度，并在真实刻度之间插入 "虚拟 "刻度。所有这些都是必要的，因为我专注于剥头皮，想用输入点的速度工作。如果我在分钟以上的时间工作，就不需要近似值了，IMHO。
下面是对滤波器的描述，它在零相位失真的价值
在对数据进行正向过滤后，filtfilt将过滤后的序列反过来，再通过过滤器运行。其结果具有以下特点。
我将翻译。零相位失真
滤波器的传递函数，它等于原始滤波器传递函数的平方大小
一个过滤器的顺序，是b和a所指定的过滤器顺序的两倍。
在正向过滤数据后，filtfilt翻转过滤后的序列并再次过滤。其结果具有以下特点。
* 零相位失真
那么，进一步的细节...а можно последние данные по евро-доллару показать?
минутки говорите, по тикам?
;)
你是什么意思--过滤它们？
在http://ratedata.gaincapital.com/2010/，到目前为止只发布了1月份的第一周。我的真实账户里有Alpri和Broco的蜱虫，我明天可以过滤它们。它有什么用呢？
它不能预测未来））。剥头皮、剥尾皮...我还没有看到它的其他用途。
Вот тут еще интересные котировки , ща попробуем их формат BIN прочитать. Интересно, откуда берутся askVol & bidVol для тиков?
我引用：
"每个字节块是以特定顺序记录的tick数据，即时间、叫价、出价、askVol、bidVol"
而这样的数字是巨大的，这里的欧罗巴。
Я из матлаба взял готовый, это обычный двухпроходный фильтр. Самому такой сделать без проблем, но перед ним еще у меня стоит интерполятор. Для чего он нужен? Тики приходят неравномерно по времени, может быть один тик в минуту, а может быть несколько в секунду. На фильтр такую кашу подавать нельзя, их надо сначала привести к единой частоте дискретизации, я пробовал 1 Гц и 0,1 Гц. То есть я фактически аппроксимирую полиномами входные тики и вставляю "виртуальные" тики между реальными.
为什么不接受非线性时间的概念？
为什么要用垃圾填满两个刻度之间的时间？你可以接受一个离散的时间，即一个刻度。而且，这并不重要，因为在两次抽签之间有多少时间。
你指的是相位-频率响应吗？
看看个人。
Почему бы не принять концепцию нелинейного времени?
Зачем заполнять мусором время между двумя тиками? Можно принять дискрет в один тик. И не важно сколько там времени прошло между тиками.
这很容易检查--我今天晚些时候会张贴出来Посмотрите личку.
看过光谱--我玩过它们，但很失望。Я из матлаба взял готовый, это обычный двухпроходный фильтр. Самому такой сделать без проблем, но перед ним еще у меня стоит интерполятор. Для чего он нужен? Тики приходят неравномерно по времени, может быть один тик в минуту, а может быть несколько в секунду. На фильтр такую кашу подавать нельзя, их надо сначала привести к единой частоте дискретизации, я пробовал 1 Гц и 0,1 Гц. То есть я фактически аппроксимирую полиномами входные тики и вставляю "виртуальные" тики между реальными. Все это нужно потому, что я ориентируюсь на скальпинг и хочу работать со скоростью входного потока тиков. Если работать на минутках и выше, аппроксимация уже не нужна ИМХО.
Вот описание фильтра, его ценность в нулевых фазовых искажениях
After filtering the data in the forward direction, filtfilt reverses the filtered sequence and runs it back through the filter. The result has the following characteristics:
Я переведу:Zero-phase distortion
A filter transfer function, which equals the squared magnitude of the original filter transfer function
A filter order that is double the order of the filter specified by b and a
После фильтрации данных в прямом направлении filtfilt переворачивает отфильтрованную последовательность и фильтрует еще раз. Результат обладает след характеристиками:
* Нулевые фазовые искажения
ну дальше подробности ..在Matlab中计算的过滤器是 "非因果 "的，也就是说，它不能用于实时计算。这个过滤器所考虑的不是在零（当前）栏的当前过滤器值。因此，没有零延迟可言。
还有 "零相位失真"？没问题。当有来自未来的一半/窗口的价值时。
在Matlab中计算的过滤器是 "非因果 "的，也就是说，它不能用于实时计算。这个过滤器所考虑的不是在零（当前）栏的当前过滤器值。相应地，我们不能谈论任何零延时。
还有 "零相位失真"？没问题。当有来自未来的一半/窗口的价值时。
正在讨论的所有过滤器都是傅里叶过冲，问题是最显著的过滤器有一个寿命，这就是问题所在。我们改进过滤器，涉及到Matlab的一个已经死亡的市场。什么时候，在这一点上，过滤器已经完成了工作，因为市场不再有它应该过滤的频率。因此，半个窗口或只是四分之一=-并不重要。为什么没有人讨论有生之年的Faylets？
Фильтр, который считается в Матлабе-"non-causal", т.е. он не может использоваться для расчетов в реальном времени. То что считается этим фильтром не является текущим значением фильтра на нулевом (текущем) баре. Соответственно, ни о какой нулевой задержке говорить не приходится.
Ну а "Zero-phase distortion"? Нет проблем. Когда есть значения из будущего на пол/окна вперед.
我不明白关于rltime的问题--是什么阻止了你在rltime中计数？另一件事是我们如何对待产生的数据。当然，不会有奇迹发生。
我没有计算未来的任何数值，例如在这个图中，数据被过滤在1:1.23e5的范围内，也有图表被切断。另一件事是，当新的数据进来时，过滤器的反应会改变形状。
实际上，我不明白这里的每个人都在指责我什么？我说过我发明了一个神奇的圣杯吗？我给出了其中一个过滤器的变体供考虑，并询问如何使用它。