指标的关联性 - 页 6

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kombat >>:
Молодец. Хорошо сказал.

有很多悲怆的内容。对密克罗尼西亚人的教导不多。

一个草率的结论。

;)

 
avatara >>:

Пафоса много. Обучения мичуренцев - мало.

Поспешный вывод.

;)

我们只能说......每个人都在那里读到他们想读的东西......。

 

嗯，是的，一旦彼得 从新年的沉醉中稳定地走出来，他确实给出了热度。

我认为朱拉 已经正确解决了相关问题。

Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?

如果我们不把它仅仅局限于前一个 条形上的指标的第一个差异，这个问题可以变得更加正确，但其本质并没有什么变化。

其他一切，即无论是指标差异的相关性，还是这些指标产生的TS信号的相关性，都是次要的问题，对正确的问题具有从属重要性。

关于TS信号的关联性...嗯，我不知道这个问题有多大用处。它是为了什么，这种关联性？

 
Mathemat писал(а)>>

好吧，是的，彼得 确实在他从新年的醉意中一出来就给它加热了。

我认为相关问题已经被朱拉 妥善处理了。

这个问题可以变得更加正确，如果不把它限制在前一栏 的指标的第一个差异上，但其本质并没有什么变化。

而如果在99%的时间里是不相关的，而在剩下的1%里相关是显著的。因此，对于整个间隔，我们仍将得到的不是我们需要的东西，而是已经较长的东西。如果你知道如何准确地检测这1%，你就不会关心整个时期的相关性。即使我们谈及识别买入/卖出信号，它们与增量价格值的相关性也不会产生太大的影响。重要的是输入-输出的组合。如果我们分段计算信号（买入/卖出）的进入和退出值与价格增量之间的相关性，应该可以观察到相关性。而且它不会是指示性的，而是取决于系统的一些属性。
 
Avals писал(а)>>
而如果在99%的时间里不相关，而在剩下的1%里相关是显著的。结果是，在整个间隔期间，我们将得到的不是我们需要的东西，而是我们更长时间的东西。如果你知道如何准确地检测这1%，你就不会关心整个时期的相关性。即使我们谈及识别买入/卖出信号，它们与增量价格值的相关性也不会产生太大的影响。重要的是输入-输出的组合。如果我们分段计算信号（买入/卖出）的进入和退出值与价格增量之间的相关性，应该可以观察到相关性。而且它不会是指示性的，而是取决于系统的一些属性。

可以使用输入和输出系数。布拉索夫描述的。

 
Vinin писал(а)>>

可以使用输入和输出系数。布拉索夫描述的。

我懒得去查，但可能是给每个时间点分配系数，如-1最大卖出，+1最大买入以及两者之间的一切？或对每个指标值的系数？

 
Avals писал(а)>>

懒得看，但我猜是给每个时间点分配系数，如-1最大卖出，+1最大买入，以及两者之间的一切？或对每个指标值的系数？

并非如此。对于白。

入口=（开盘价-最低价）/（最高价-最低价）。

外围=（最高价-收盘价）/（最高价-最低价）。

对于卖家来说，则有点反之。

进入系数描述了缩减，退出系数描述了未加载的利润。

输入/输出比率=输入+输出比率-1 复杂的指标，最好能超过0.2

 
Vinin писал(а)>>

并非如此。对于白。

InPrice=（OpenPric-MinPrice）/（MaxPric-MinPrice）。

外围=（最高价-收盘价）/（最高价-最低价）。

对于卖家来说，则有点反之。

进入系数描述了缩减，退出系数描述了未加载的利润。

输入/输出比率=输入+输出比率-1 复杂的指标，最好是大于0.2

明白了，谢谢你。

 

应寻求与可能的利润的关联性。

;)


上一页的例子显示了从CR点到最近（未来）ZZ的距离，其中指标值在某个区域（有些人称之为 "PI！"信号）。

你可以看到，他们被击中了。:)

而TP和SL的大小是可见的。

 

在击球手上打球取代了统计学...

;)

真正的自然主义者!

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