Вопрос к автору по поводу возможностей программы и не только к нему, а вижу тут и другие авторы со своими программами присоседились в хорошем смысле этого слова:
реализована ли у кого-нибудь возможность тестирования не по уменьшению подходящих вариантов, а по увеличению?
В чем смысл: при тестировании в среднем выходит несколько тысяч вариантов проходов, предположим у меня от 10 до 15 параметров для тестирования, каждый из которых имеет диапозон изменений от 10 до 15. Предположим я проверяю первый параметр, например "trail" от 1 до 15. Оптимизатор находит, что в диапазоне trail от 5 до 7 - максимальное количество проходов имеет положительный баланс, например, 90%, далее подыскивает подобные диапазоны для каждого из тестируемых параметров и выводит как результат список диапазонов, в которых во всех проходах - только положительный баланс или хотя бы 99% (т.е., например, 10000 проходов и все положительные).
Почему так, а не иначе: я думаю тестирование с попыткой найти 10 лучших результатов - полная ерунда. Рынок изменится в следующем месяце и 10 результатов окажутся худшими. Другое дело, когда целый диапазон результатов дает почти 100% положительного баланса, значит в пределах этих диапозонов (чем он шире - тем лучше) рынок даст неизменный положительный профит. Т.е. как бы рынок не менялся - результат останется неизменным.
"Анализ Полученных результатов с функцией фильтрации и выявления оптимальных настроек. Методы сортировки, а так же их последовательность настраивается в настройках эксперта или скрипта."
Ув. Hidden, а можете в двух словах распростряниться о критериях, которые используются в вашей функции автооптимизации для отбора оптимальных наборов параметров?
Критериями могут быть все, выводимые тестером стратегий, результаты + можно придумать кучу своих. В своей программе я использую Прибыль, Прибыльность, Мат. ожидание. А вот в какой последовательности отсеивать результаты может выбирать пользователь.
Читая ветку я пока не услышал ни одного толкового ноу-хау, ни от уважаемого мной XEON'a, ни от других участников форума которые занимаются реализацией подобных задач. У всех практически одно и тоже:
1. Программа оболочка
2. Запись конфига в нужную папку (у всех куча проблем с обработкой параметров эксперта на этой стадии)
3. Запуск (перезагрузка) терминала
4. Тестирование + анализ
5. Сохранение или подстановка найденных оптимальных значений.
Я пока карты все свои раскрывать не буду, подожду ком. версии XEON'a, но все что пока сделано это далеко не предел возможностей использования тестера стратегий.
我有一个建立在WinAPI上的全功能版本。无需重新启动终端，专家顾问根据设定的参数自行选择一切，完全自动化。我已经几个月没有碰过这个终端了，它的工作没有任何问题。
你可以在这里 阅读关于全功能版本及其特点。
这是一个地狱般的软件。该网站说。
"用过滤功能分析结果，确定最佳设置。
排序方法，以及它们的顺序在专家顾问或脚本设置中配置。"
Hidden先生，请您简要解释一下，在您的自动优化功能中，是用什么标准来选择最佳参数集？
向作者提出了一个关于程序能力的问题，不仅是对他，我看到其他作者带着他们的程序也以良好的方式加入。
有没有人实现了不通过减少配合选项，而是通过增加配合选项来进行测试的可能性？
重点是：在测试时有几千次的通过，让我们假设我有10到15个参数用于测试，每个参数的变化范围是10到15。假设我测试第一个参数，例如 "trail "从1到15。优化器发现，从5到7的跟踪范围--最大的通过数有一个正的平衡，例如，90%，然后为每个测试的参数找到类似的范围，并显示作为一个结果的范围列表，在所有的通过--只有正的平衡，或至少99%（即，例如，10000次通过和所有积极的）。
为什么是这个而不是其他：我认为用试图找到前10个结果的方式进行测试是完全无稽之谈。市场将在下个月发生变化，而这10个结果将变成最坏的结果。另一件事是当整个结果范围几乎给出了100%的正平衡，这意味着在这些范围内（越宽越好），市场将给出一个持续的正利润。也就是说，无论市场如何变化，结果都会保持不变。
Вопрос к автору по поводу возможностей программы и не только к нему, а вижу тут и другие авторы со своими программами присоседились в хорошем смысле этого слова:
реализована ли у кого-нибудь возможность тестирования не по уменьшению подходящих вариантов, а по увеличению?
В чем смысл: при тестировании в среднем выходит несколько тысяч вариантов проходов, предположим у меня от 10 до 15 параметров для тестирования, каждый из которых имеет диапозон изменений от 10 до 15. Предположим я проверяю первый параметр, например "trail" от 1 до 15. Оптимизатор находит, что в диапазоне trail от 5 до 7 - максимальное количество проходов имеет положительный баланс, например, 90%, далее подыскивает подобные диапазоны для каждого из тестируемых параметров и выводит как результат список диапазонов, в которых во всех проходах - только положительный баланс или хотя бы 99% (т.е., например, 10000 проходов и все положительные).
Почему так, а не иначе: я думаю тестирование с попыткой найти 10 лучших результатов - полная ерунда. Рынок изменится в следующем месяце и 10 результатов окажутся худшими. Другое дело, когда целый диапазон результатов дает почти 100% положительного баланса, значит в пределах этих диапозонов (чем он шире - тем лучше) рынок даст неизменный положительный профит. Т.е. как бы рынок не менялся - результат останется неизменным.
在商业版本中，将有这种可能性。
в коммерческой версии такая возможность будет.当com.版本准备好了，当你决定了价格后，请给我发电子邮件：80684677657@mail.ru。
Черкните мне на 80684677657@mail.ru, когда ком. версия будет готова и когда определитесь с ценой.
好的 :-)реально адская софтина. Вот на сайте написано:
"Анализ Полученных результатов с функцией фильтрации и выявления оптимальных настроек.
Методы сортировки, а так же их последовательность настраивается в настройках эксперта или скрипта."
Ув. Hidden, а можете в двух словах распростряниться о критериях, которые используются в вашей функции автооптимизации для отбора оптимальных наборов параметров?
该标准可以是策略测试器获得的所有结果+你可以创建自己的标准。我在我的程序中使用利润、盈利能力和预期比率。用户可以选择要筛选出的结果的顺序。
阅读这个主题，我还没有听到任何明智的诀窍，无论是从我尊敬的XEON'a，还是从论坛上其他从事实施类似任务的成员那里。所有的人几乎都有相同的东西。
1.壳牌计划
2.将配置文件写入所需的文件夹（在这个阶段，每个人都有很多关于专家顾问的处理参数的问题）
3.启动（重启）终端
4.测试+分析
5.保存或替换找到的最优值。
我现在不打算展示我所有的牌，我将等待XEON com.的版本，但到目前为止的进展还不是使用策略测试器的极限。
Критериями могут быть все, выводимые тестером стратегий, результаты + можно придумать кучу своих. В своей программе я использую Прибыль, Прибыльность, Мат. ожидание. А вот в какой последовательности отсеивать результаты может выбирать пользователь.
Читая ветку я пока не услышал ни одного толкового ноу-хау, ни от уважаемого мной XEON'a, ни от других участников форума которые занимаются реализацией подобных задач. У всех практически одно и тоже:
1. Программа оболочка
2. Запись конфига в нужную папку (у всех куча проблем с обработкой параметров эксперта на этой стадии)
3. Запуск (перезагрузка) терминала
4. Тестирование + анализ
5. Сохранение или подстановка найденных оптимальных значений.
Я пока карты все свои раскрывать не буду, подожду ком. версии XEON'a, но все что пока сделано это далеко не предел возможностей использования тестера стратегий.
这不是一个限制的问题，你可以想出任何你喜欢的办法，只要它对未来的价格变化有效。例如，通常的测试者有一个 "优化图"，但如果它显示最有效和最经常确认利润的范围，那会有什么好处呢？但它没有。它只显示了最大的交易，而没有任何基本的比较性统计。你有我在上一篇文章中描述的选项吗？
У Вас есть возможности, которые я описывал в предыдущем своем обращении?
我没有在你的方法中看到任何逻辑。让我解释一下原因。
假设你想为一个变量确定最有利可图的区间，并只对其进行优化。测试仪将运行并给你这个时间间隔，你将能够直观地确定它。但其他变量是常量，是硬编码的，或者是你早先通过同样的优化发现的。然后你设置之前找到的一个变量的值，并开始用同样的拖车优化另一个变量。同样，你会得到几百个积极的变体。如果你单独优化专家顾问的10-15个参数中的每一个，结果将是每一个参数的区间非常狭窄，随着时间的推移，找到的区间将不符合新报价所需的区间。此外，如果你在15年后再次运行第一个、第二个和第三个变量，其间隔将完全不同。
在我对EA的实验中，我使用了相当不同的方法来寻找最佳参数。
这种方法在我的库中是以测试模式实现的，还没有包括在为我们客户的最终开发中。
也许很多人根本不了解优化的本质和必要性，关于自动优化和分析从策略测试员那里获得的信息的可能方法的信息更少。也许那些参与其中的人将逐渐分享积累的信息，也许不会，但现在我很高兴有3-5个人公开展示他们的节目和表达想法，等等。
我已经在《高级交易账户分析》一文中展示了优化效果的生动例子。 这篇文章描述了我的其他发展，但专家顾问的账户和统计数据完全是通过自动优化实现的。所有22种货币对的新报价和市场行为都经过优化，具有一定的周期性。
。