如果我们确切地知道价格是如何变动的... - 页 7 123456789 新评论 Yurixx 2009.12.14 17:16 #61 Avals писал(а)>> 事实上,这个问题最初是一个理论问题。 也是正确的。:-) 无论如何,我们不得不承认,肯定有一些分布是可以利用不对称性来获利的。 然而,显然我们在外汇市场上没有得到这样的机会。:-))) Sceptic Philozoff 2009.12.14 22:41 #62 这个问题似乎仍然是理论性的:我们聪明地推理出了pdf,忽略了ACF的过程。 顺便说一下,我已经挖出了一本关于最佳利润策略的书。 附加的文件: zhizhileff.zip 2324 kb Avals 2009.12.15 06:28 #63 Mathemat писал(а)>> 这个问题似乎仍然是理论性的:我们聪明地推理了pdf,忽略了过程的ACF。 顺便说一下,我已经挖出了一本关于利润提取的最佳策略的书。 需要分析的根本不是pdf,尤其是在使用sp和tp的时候,而是高开和低开,比如说。 我做了一个脚本来检查水平的重要性。当价格以低于Y点的方式接近X小时的最大值/最高值时,我们绘制从这个水平到接下来Z小时的极值的距离分布。我们也可以选择一天中的时间进行计数。 例如,如果欧元从早上8点到13点朝着早上8点的最大值走了不到10个点,那么我们就计算从下一小时的最大值到该水平的距离。 强劲的激增是在零点。也就是说,下一小时的最大值等于前8小时的最大值的概率比它应该的要高,例如,在星期六。在10、20级以及-10级也有小的尖峰(但在这个图表上几乎看不到,我们应该看一下小于20点的方法)。粗略地说,价格最有可能在前一个极值或在其上下10点的水平倍数处逆转。坦率地说,至于-10、+10、+20级别,它们要弱得多。 当你接近低点时也是如此。 对于英镑来说,情况几乎相同,但从极值开始的-10和+10水平不再重要(它仍然是+20)。 对于日元来说是不同的。 在零点(前一个极值的水平)几乎没有异常值。在T型台阶中,有8,-5,-2,2,5,8,11,13等低点。这可能是由于DT的过滤作用 Hide 2009.12.15 06:41 #64 Avals >> : 也有10、20和-10的小尖峰(但这张图显示得不是很好,我们应该看一下小于20点的方法)。粗略地说,价格最有可能在前一个极值或在其上下10点的水平倍数处逆转。坦率地说,至于-10、+10、+20级别,它们要弱得多。 在接近低点时也是如此。 这就是第五位数的作用。 Avals 2009.12.15 06:43 #65 HideYourRichess писал(а)>> 这是一个第五符号效应。 不太可能。我对4位数的历史进行了分析(10年内的m15)。 更有可能的是在以前的极值处下挂单,更狡猾的是在其上下10-20个点处下挂单。 Neutron 2009.12.16 05:44 #66 我一直宠辱不惊,从无到有,观察到一些奇迹的发生! 我决定根据 "减少损失,让利润增长 "的原则,在追踪止损的原则下,为TS交易获得更多统计数据。我在TS中引入了一个移动的TakeProfit,并从其大小上绘制了取值分布图(左图)。 我们可以看到,大于止损的亏损取值对于在已形成的条形上交易的TS来说是很小的,它们是由条形的大小决定的,它可以大于SL(以在它后面进入)。而当你引入一个绝对值与 "停止 "相当的 "取 "时,奇迹就开始了。忽然间,突然出现了 "停止后的沉重尾巴(图右)!"。我不明白为什么除了算法错误外还能解释这种效果。问题是,你看不到错误,因为EA的代码简单得像个Kopeck。 下面是录像带,它显示了贿赂的FR作为TR值的函数的动态变化。 [删除] 2009.12.16 06:06 #67 按栏(按时间)的开仓订单的分布是否会发生变化,取决于它们的关闭方式? Avals 2009.12.16 06:26 #68 Neutron писал(а)>> 我们可以看到,对于在已形成的条形上进行交易的TS,大于StopLoss的亏损取值很小,是由条形的大小决定的,它可以大于SL(以得到它的后面)。 如果你在这个测试中同时使用stop和take,它们的值就会变成依赖性。如果你在开盘时设置sl和tp,那么采取的触发取决于高开分布,而停止则取决于开盘-低开分布。如果你限制 "高-开 "并减少 "取 "的大小,"开-低 "就会增加。粗略的说,如果5个点的脱手失败了,平均来说,低点会比20个点的脱手失败低很多。如果我们考虑SB(累积总和),并把吸收屏放在正区(类似于tp),那么如果粒子在时间t内没有被吸收,它很可能在负区,tp越小,时间越长,平均下来越低。也就是说,我们事先限制了一组轨迹SB Neutron 2009.12.16 06:40 #69 我已经按开盘价 运行了TS。系统中没有收盘价、最高价或最低价...。除了开放,什么都没有! 另外,不寻常的是,在拿货的左边,接近拿货水平的拿货数量有一个下滑的现象。仿佛有人感觉到了一个断层的存在。这就是胡说八道的地方!看看以前平坦的滑道的攻坚战是如何变形的。 Avals 2009.12.16 06:45 #70 Neutron писал(а)>> 我已经在开盘价上运行了TS。系统中没有收盘价、最高价或最低价...。除了开放,什么都没有! 原则上说,增量是取决于的。用SB的比喻完成了之前的帖子。 也许不一样。 123456789 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
事实上,这个问题最初是一个理论问题。
也是正确的。:-)
无论如何,我们不得不承认,肯定有一些分布是可以利用不对称性来获利的。
然而,显然我们在外汇市场上没有得到这样的机会。:-)))
这个问题似乎仍然是理论性的:我们聪明地推理出了pdf,忽略了ACF的过程。
顺便说一下,我已经挖出了一本关于最佳利润策略的书。
这个问题似乎仍然是理论性的:我们聪明地推理了pdf,忽略了过程的ACF。
顺便说一下,我已经挖出了一本关于利润提取的最佳策略的书。
需要分析的根本不是pdf,尤其是在使用sp和tp的时候,而是高开和低开,比如说。
我做了一个脚本来检查水平的重要性。当价格以低于Y点的方式接近X小时的最大值/最高值时,我们绘制从这个水平到接下来Z小时的极值的距离分布。我们也可以选择一天中的时间进行计数。
例如,如果欧元从早上8点到13点朝着早上8点的最大值走了不到10个点,那么我们就计算从下一小时的最大值到该水平的距离。
强劲的激增是在零点。也就是说,下一小时的最大值等于前8小时的最大值的概率比它应该的要高,例如,在星期六。在10、20级以及-10级也有小的尖峰(但在这个图表上几乎看不到,我们应该看一下小于20点的方法)。粗略地说,价格最有可能在前一个极值或在其上下10点的水平倍数处逆转。坦率地说,至于-10、+10、+20级别,它们要弱得多。 当你接近低点时也是如此。
对于英镑来说,情况几乎相同,但从极值开始的-10和+10水平不再重要(它仍然是+20)。
对于日元来说是不同的。
![](https://c.mql5.com/mql4/forum/2009/12/yene.gif)
在零点(前一个极值的水平)几乎没有异常值。在T型台阶中,有8,-5,-2,2,5,8,11,13等低点。这可能是由于DT的过滤作用也有10、20和-10的小尖峰(但这张图显示得不是很好,我们应该看一下小于20点的方法)。粗略地说,价格最有可能在前一个极值或在其上下10点的水平倍数处逆转。坦率地说,至于-10、+10、+20级别,它们要弱得多。 在接近低点时也是如此。
这就是第五位数的作用。
这是一个第五符号效应。
不太可能。我对4位数的历史进行了分析(10年内的m15)。
更有可能的是在以前的极值处下挂单,更狡猾的是在其上下10-20个点处下挂单。
我一直宠辱不惊,从无到有,观察到一些奇迹的发生!
我决定根据 "减少损失,让利润增长 "的原则,在追踪止损的原则下,为TS交易获得更多统计数据。我在TS中引入了一个移动的TakeProfit,并从其大小上绘制了取值分布图(左图)。
我们可以看到,大于止损的亏损取值对于在已形成的条形上交易的TS来说是很小的,它们是由条形的大小决定的,它可以大于SL(以在它后面进入)。而当你引入一个绝对值与 "停止 "相当的 "取 "时,奇迹就开始了。忽然间,突然出现了 "停止后的沉重尾巴(图右)!"。我不明白为什么除了算法错误外还能解释这种效果。问题是,你看不到错误,因为EA的代码简单得像个Kopeck。
下面是录像带,它显示了贿赂的FR作为TR值的函数的动态变化。
我们可以看到,对于在已形成的条形上进行交易的TS,大于StopLoss的亏损取值很小,是由条形的大小决定的,它可以大于SL(以得到它的后面)。
如果你在这个测试中同时使用stop和take,它们的值就会变成依赖性。如果你在开盘时设置sl和tp,那么采取的触发取决于高开分布,而停止则取决于开盘-低开分布。如果你限制 "高-开 "并减少 "取 "的大小,"开-低 "就会增加。粗略的说,如果5个点的脱手失败了,平均来说,低点会比20个点的脱手失败低很多。如果我们考虑SB(累积总和),并把吸收屏放在正区(类似于tp),那么如果粒子在时间t内没有被吸收,它很可能在负区,tp越小,时间越长,平均下来越低。也就是说,我们事先限制了一组轨迹SB
我已经按开盘价 运行了TS。系统中没有收盘价、最高价或最低价...。除了开放,什么都没有!
另外,不寻常的是,在拿货的左边,接近拿货水平的拿货数量有一个下滑的现象。仿佛有人感觉到了一个断层的存在。这就是胡说八道的地方!看看以前平坦的滑道的攻坚战是如何变形的。
我已经在开盘价上运行了TS。系统中没有收盘价、最高价或最低价...。除了开放,什么都没有!
原则上说,增量是取决于的。用SB的比喻完成了之前的帖子。
也许不一样。