第一头神牛："如果趋势开始，它将继续下去" - 页 8 123456789101112131415...85 新评论 Vasiliy Sokolov 2009.07.10 21:40 #71 我的观点是这样的。请看图表1。 你在这里看到趋势了吗？你看到技术分析，阻力线，支持，艾略特波浪吗？就个人而言，我在这里没有看到任何东西。 这些是在累积基础上的随机行走图。这里出现的趋势不能被交易，无论是其开始还是其结束。所有这些都是一种完全的随机性。 现在看看图表2。 该图显示了相同的趋势和相同的趋势，有5%的正向偏差。一个和另一个之间的区别是显而易见的。所以，在我看来。 趋势是随机行走和市场转变之间的区别。 简单地说，它是蓝线和红线之间的差额。 真正的市场有这样的转变。它们非常弱，通常是2-3%。在这些班次上赚钱实际上是不可能的，因为你必须养活你的经纪人的佣金。但要做一个收支平衡的系统很容易，甚至可以使用标准指标。 有趋势的转变和反趋势的转变。趋势转变通常出现在很长的时间框架内，它们与价格的方向性运动成比例地增加。反趋势的转变出现在更小的时间范围内。市场的独特之处在于，它包括两个对立面，并允许你同时在这两处房产上赚取收入！这就是市场的独特之处。 这里有一个例子，一个使用反趋势的简单系统。 而这里是使用该趋势的系统。 虽然这两个系统都是先入为主到了极致，但在技术上却战胜了市场。问题是。 如果其中一个使用回撤，另一个使用趋势，那么这两个系统怎么能以盈利结束漫长的测试期？ 这个问题需要更多的研究，但最有可能的是与市场的不同阶段（趋势-平缓-后退）有关，但所有这些阶段都出现在不同的时间尺度。我得出的结论是，从短期来看，市场是一个回调，从长期来看，市场是有趋势的。 现在说一两句关于趋势启动的可预测性。这里有一个逻辑学中的公理，交易者应该注意：你不能预测物体A的存在。你不能根据价格来预测长期的价格运动。你需要其他数据。我们将更有效地预测未来的价格走势，基于 不是价格指标. 最好使用非价格指标，它们更有帮助。 Vitali 2009.07.10 22:36 #72 Mathemat >> : 维塔，谢谢你。 "就利润而言，趋势是不存在的"：那么，那些非常有经验的交易者创造了这句话呢？对他们来说，存在一种趋势，他们甚至从中获利......。 2 S: 你在A方面走得太远了。他们有不同的统计数据，不像市场上的行。 这里是我不会相信传说的地方，而会检查现实情况。你想到的是哪位经验丰富的交易员对趋势的定义？这里面有利润吗？经验丰富的交易员的故事+成功的图片！=趋势的定义+利润就在其中。一般来说，有经验的交易员有了利润，并不能证明利润方面的趋势存在。 那么这些最有经验的交易者是谁呢？他们不就是在某一时期的彩票中获得幸运的人吗？总之，这就是分销的冰山一角。毕竟你自己知道。 怎么能想出这样的说法呢？容易。那些幸运地连续多次 "击中 "所谓的趋势的人，会大胆地说趋势是你的朋友，如果它开始了，那么它很可能会继续下去。那些没有幸运地落入趋势的人，会大胆地说不要逆向交易，因为他们的止损被逆转的、没有猜测的 "趋势 "吹掉了。关于砍掉损失，让利润增长的规则也被发明了。如果女巫真的存在，她们会骑着扫帚飞行。如果趋势存在，一旦开始，它们就会继续下去。 Andrey Dik 2009.07.11 04:06 #73 Vita >> : 这就是我不会相信传说的地方，而是搜罗现实的情况。你想到的是哪位经验丰富的交易员对趋势的定义？这里面有利润吗？经验丰富的交易员的故事+成功的图片！=趋势的定义+利润就在其中。一般来说，有经验的交易员有了利润，并不能证明利润方面的趋势存在。 那么这些最有经验的交易者是谁呢？难道那些在某一时期的彩票中幸运的人不是吗？总之，这就是分销的冰山一角。你自己也知道。 怎么能想出这样的说法呢？容易。那些幸运地连续多次 "击中 "所谓的趋势的人，会大胆地说，趋势是你的朋友，如果它已经开始，它可能会继续下去。那些没有幸运地落入趋势的人，会大胆地说不要逆向交易，因为他们的止损被逆转的、没有猜测的 "趋势 "吹掉了。关于砍掉损失，让利润增长的规则也被发明了。如果女巫真的存在，她们会骑着扫帚飞行。如果趋势存在，一旦开始，它们就会继续下去。 +100 我想补充一下。我打算用手画一个之字形的曲线。我应该以这样的方式来画它，支持-阻力水平将是可见的，经典的数字将是可见的。我将把它展示给趋势专家，并邀请eliotchiki-fibonauts。然后我将说："先生们！"。这是这种交易工具的 "之 "字形指标。请继续排队。"在分析之后，他们将继续下去!他们甚至不怀疑这条 "之 "字形线是我想象出来的。而我平静地、悄悄地在另一个方向上继续行进!然后呢？为什么他们总是猜不到我的断线接下来会去哪里？因为他们对我的动机和动力一无所知，就像他们对推动报价的真正（全部都是）力量一无所知一样。货币的市场价格，乃至所有有形和无形的东西的价格，都是人类想象的产物。一个人不可能知道自己下一刻会想什么，更不可能知道几百万人在想什么。毕竟，这就是需要--"知道"--来确定一个人为的 "趋势 "的开始和结束，再次。 Nicolae Terzi 2009.07.11 04:36 #74 joo писал(а)>> +100 我想补充一下。我将用手画一个之字形的曲线。我将以这样的方式来画它，即支持-阻力水平将是可见的，经典的数字也是可见的。我将把它展示给趋势专家，并邀请eliotchiki-fibonauts。然后我将说："先生们！"。这是这种交易工具的 "之 "字形指标。请继续排队。"在分析之后，他们将继续下去!他们甚至不怀疑那条 "之 "字形线是我想象出来的。而我平静地、悄悄地在另一个方向上继续行进!然后呢？为什么他们总是猜不到我的断线接下来会去哪里？因为他们对我的动机和动力一无所知，就像他们对推动报价的真正（全部都是）力量一无所知一样。货币的市场价格，乃至所有有形和无形的东西的价格，都是人类想象的产物。一个人不可能知道自己下一刻会想什么，更不可能知道几百万人在想什么。毕竟，这就是需要--"知道"--来确定开始和结束，再次确定一个人为发明的 "趋势"。 我赞成这样的立场。 [删除] 2009.07.11 07:34 #75 变体1上升趋势是指在有条件的均价期间，由于购买出价超过销售出价 而导致的价格持续变化。下降的趋势是....选项2 上升趋势是一个图表的基本粒子的组合（2个蜡烛图），满足每个基本粒子的最大值和最小值都高于组合本身的前一个的条件。下降的趋势是.... 变体3上升趋势是指价格从支撑位到阻力位的运动（这些水平在时间上是最后的）。下降趋势是....选项4趋势是一个条件相等的支撑/阻力水平的形成序列. 选项2,3,4 ...是方案1的后果 Сергей 2009.07.11 08:05 #76 在我看来，趋势是与被测试的模型相对应的，无论它是什么模型（这是一个非常粗略的定义，但我不会在一个阳光明媚的周六下午花时间完善愚蠢的定义，直到傍晚：o）。如果把 "增长 "模式作为一种趋势，不管它基于什么--那么客观上就没有趋势，但如果真的想，可以像他们说的那样，只在缩放方面考虑趋势，作为多分形的一个元素（顺便说一句，价格序列根本不是自相似的）。 有一本科布扎尔写的《应用数学统计学》。整个章节都是关于趋势和随机性标准的，从Abe-Linnick标准开始，等等（尽管不是所有的标准都能适用于这种系列）。但尽管如此，我的搜索导致了以下结果--没有投机者所理解的价格系列的趋势，但有一种幻觉。"生活 "的确认非常简单--我们中间没有 "可持续 "的冠军，有的是局部的胜利 :o)但这只是如此，一个哲学上的旁观者。 但是，书中给出的最有趣的是一个基于自相关的趋势标准，我对其进行了一些修改，加入了时间序列记忆，在这里和那里进行了调整，并使用。这就是 "趋势 "搜索的一个例子的样子。 图片中分析的时间序列是价格本身。 "x "轴条进入历史（测试了具有固定 "现在 "的历史部分，即从当前条形进一步进入历史）。 y "轴是对趋势存在的概率的估计（或其他接近测试的 "市场 "模型的样本之间的强相关性）。 赢家是系列中具有最大AR模型概率估计的部分。回顾一下，但这种情况下的趋势（在我的案例中）是AR模型的拟合。市场模式本身就在图中（已引用）。 它本质上是围绕局部平均水平的 "振荡"，并跳到新的水平（微灾）。按照分类，我的机器人是一个非常、非常、非常简化的具有固定结构的自组织随机系统。 这里有一个试运行：https://forum.mql4.com/ru/20423/page20。现在，我正在做一些重新调查，收集统计数据，思考一个问题。该系统仅在理论上是有利可图的，对一个酒吧的计算大约需要15-20分钟。我不能在历史上进行测试，所以我在考虑如何简化/优化它。 PS: 补充说明 PS：顺便说一下，图片是4年前的，名字需要纠正。 平坦--局部稳定的区域 趋势 - 过渡区 John 2009.07.11 08:08 #77 呃... 趋势不是具体的东西，比如--这是一个趋势，这不是。 趋势是一种趋向。它是风中的玫瑰，它是海中的水流，它是Chucca Caca上越来越多的豚鼠。 这一趋势持续了几个月。 你（骂人）所说的趋势并不是这样。:) 它是波浪或什么东西，不管你怎么称呼它。 趋势是美好的，因为没有人可以改变它。 而你所讨论的是在预言游戏中发牌。:) [删除] 2009.07.11 08:10 #78 grasn >> : 在我看来，趋势是与被测试的模型相对应的，无论它是什么模型（这是一个非常粗略的定义，但我不会在一个阳光明媚的周六下午花时间完善愚蠢的定义，直到傍晚：o）。如果一个趋势是一个 "增长 "模型，不管它是基于什么--那么客观上没有趋势，但如果真的想，可以像他们说的那样，只在缩放方面考虑一个趋势，作为多分形的一个元素（顺便说一下，价格序列根本不是自相似的）。 ..... 它本质上是围绕当地平均水平的 "波动"，并跳到新的水平（微型灾难）。按照分类，我的机器人是一个非常、非常、非常简化的具有固定结构的自组织随机系统。 这里有一个试运行：https://forum.mql4.com/ru/20423/page20。现在，我正在做一些重新调查，收集统计数据，思考一个问题。该系统仅在理论上是有利可图的，对一个酒吧的计算大约需要15-20分钟。我没有机会在历史上测试它，现在我想，如何使它更简单/更优化。 趋势是一种结果 让我们从原因开始 Сергей 2009.07.11 09:21 #79 OZ0 >> : 趋势是一个结果。 >> 让我们从原因开始。 从原因？你是说从地球上第一个一心想要致富和囤积的人出现开始？ Vitali 2009.07.11 09:49 #80 grasn >> : 有一本书叫《应用数学统计学》，作者是科布扎尔。有一整节专门讨论趋势和随机性标准，从Abe-Linnick标准开始，并在文中进一步讨论（尽管不是所有的标准都能适用于这类序列）。但尽管如此，我的搜索导致了以下结果--没有投机者所理解的价格系列的趋势，但有一种幻觉。"生活 "的确认非常简单--我们中间没有 "可持续 "的冠军，有的是局部的胜利 :o)但这只是一个哲学上的旁观者。 .... 下面是测试样本：https://forum.mql4.com/ru/20423/page20。现在我正在做一个小的修改，收集统计数据，并思考一个问题。该系统在理论上是有利可图的，对一个柱子的计算需要15-20分钟。我不能在历史上进行测试，所以我在考虑如何简化/优化它。 你如何将两个想法用粗体字组合起来？一方面，这听起来像是没有趋势的利润。另一方面，利润也在那里。在趋势方面？在其他一些从一级到另一级的运动中？ 123456789101112131415...85 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我的观点是这样的。请看图表1。
你在这里看到趋势了吗？你看到技术分析，阻力线，支持，艾略特波浪吗？就个人而言，我在这里没有看到任何东西。 这些是在累积基础上的随机行走图。这里出现的趋势不能被交易，无论是其开始还是其结束。所有这些都是一种完全的随机性。
现在看看图表2。
该图显示了相同的趋势和相同的趋势，有5%的正向偏差。一个和另一个之间的区别是显而易见的。所以，在我看来。 趋势是随机行走和市场转变之间的区别。 简单地说，它是蓝线和红线之间的差额。
真正的市场有这样的转变。它们非常弱，通常是2-3%。在这些班次上赚钱实际上是不可能的，因为你必须养活你的经纪人的佣金。但要做一个收支平衡的系统很容易，甚至可以使用标准指标。
有趋势的转变和反趋势的转变。趋势转变通常出现在很长的时间框架内，它们与价格的方向性运动成比例地增加。反趋势的转变出现在更小的时间范围内。市场的独特之处在于，它包括两个对立面，并允许你同时在这两处房产上赚取收入！这就是市场的独特之处。
这里有一个例子，一个使用反趋势的简单系统。
而这里是使用该趋势的系统。
虽然这两个系统都是先入为主到了极致，但在技术上却战胜了市场。问题是。 如果其中一个使用回撤，另一个使用趋势，那么这两个系统怎么能以盈利结束漫长的测试期？ 这个问题需要更多的研究，但最有可能的是与市场的不同阶段（趋势-平缓-后退）有关，但所有这些阶段都出现在不同的时间尺度。我得出的结论是，从短期来看，市场是一个回调，从长期来看，市场是有趋势的。
现在说一两句关于趋势启动的可预测性。这里有一个逻辑学中的公理，交易者应该注意：你不能预测物体A的存在。你不能根据价格来预测长期的价格运动。你需要其他数据。我们将更有效地预测未来的价格走势，基于 不是价格指标.
最好使用非价格指标，它们更有帮助。
维塔，谢谢你。
"就利润而言，趋势是不存在的"：那么，那些非常有经验的交易者创造了这句话呢？对他们来说，存在一种趋势，他们甚至从中获利......。
2 S: 你在A方面走得太远了。他们有不同的统计数据，不像市场上的行。
这里是我不会相信传说的地方，而会检查现实情况。你想到的是哪位经验丰富的交易员对趋势的定义？这里面有利润吗？经验丰富的交易员的故事+成功的图片！=趋势的定义+利润就在其中。一般来说，有经验的交易员有了利润，并不能证明利润方面的趋势存在。
那么这些最有经验的交易者是谁呢？他们不就是在某一时期的彩票中获得幸运的人吗？总之，这就是分销的冰山一角。毕竟你自己知道。
怎么能想出这样的说法呢？容易。那些幸运地连续多次 "击中 "所谓的趋势的人，会大胆地说趋势是你的朋友，如果它开始了，那么它很可能会继续下去。那些没有幸运地落入趋势的人，会大胆地说不要逆向交易，因为他们的止损被逆转的、没有猜测的 "趋势 "吹掉了。关于砍掉损失，让利润增长的规则也被发明了。如果女巫真的存在，她们会骑着扫帚飞行。如果趋势存在，一旦开始，它们就会继续下去。
这就是我不会相信传说的地方，而是搜罗现实的情况。你想到的是哪位经验丰富的交易员对趋势的定义？这里面有利润吗？经验丰富的交易员的故事+成功的图片！=趋势的定义+利润就在其中。一般来说，有经验的交易员有了利润，并不能证明利润方面的趋势存在。
那么这些最有经验的交易者是谁呢？难道那些在某一时期的彩票中幸运的人不是吗？总之，这就是分销的冰山一角。你自己也知道。
怎么能想出这样的说法呢？容易。那些幸运地连续多次 "击中 "所谓的趋势的人，会大胆地说，趋势是你的朋友，如果它已经开始，它可能会继续下去。那些没有幸运地落入趋势的人，会大胆地说不要逆向交易，因为他们的止损被逆转的、没有猜测的 "趋势 "吹掉了。关于砍掉损失，让利润增长的规则也被发明了。如果女巫真的存在，她们会骑着扫帚飞行。如果趋势存在，一旦开始，它们就会继续下去。
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我想补充一下。我打算用手画一个之字形的曲线。我应该以这样的方式来画它，支持-阻力水平将是可见的，经典的数字将是可见的。我将把它展示给趋势专家，并邀请eliotchiki-fibonauts。然后我将说："先生们！"。这是这种交易工具的 "之 "字形指标。请继续排队。"在分析之后，他们将继续下去!他们甚至不怀疑这条 "之 "字形线是我想象出来的。而我平静地、悄悄地在另一个方向上继续行进!然后呢？为什么他们总是猜不到我的断线接下来会去哪里？因为他们对我的动机和动力一无所知，就像他们对推动报价的真正（全部都是）力量一无所知一样。货币的市场价格，乃至所有有形和无形的东西的价格，都是人类想象的产物。一个人不可能知道自己下一刻会想什么，更不可能知道几百万人在想什么。毕竟，这就是需要--"知道"--来确定一个人为的 "趋势 "的开始和结束，再次。
+100
我想补充一下。我将用手画一个之字形的曲线。我将以这样的方式来画它，即支持-阻力水平将是可见的，经典的数字也是可见的。我将把它展示给趋势专家，并邀请eliotchiki-fibonauts。然后我将说："先生们！"。这是这种交易工具的 "之 "字形指标。请继续排队。"在分析之后，他们将继续下去!他们甚至不怀疑那条 "之 "字形线是我想象出来的。而我平静地、悄悄地在另一个方向上继续行进!然后呢？为什么他们总是猜不到我的断线接下来会去哪里？因为他们对我的动机和动力一无所知，就像他们对推动报价的真正（全部都是）力量一无所知一样。货币的市场价格，乃至所有有形和无形的东西的价格，都是人类想象的产物。一个人不可能知道自己下一刻会想什么，更不可能知道几百万人在想什么。毕竟，这就是需要--"知道"--来确定开始和结束，再次确定一个人为发明的 "趋势"。
我赞成这样的立场。
变体1
上升趋势是指在有条件的均价期间，由于购买出价超过销售出价 而导致的价格持续变化。
下降的趋势是...
.
选项2
上升趋势是一个图表的基本粒子的组合（2个蜡烛图），满足每个基本粒子的最大值和最小值都高于组合本身的前一个的条件。
下降的趋势是...
.
变体3上升趋势是指价格从支撑位到阻力位的运动（这些水平在时间上是最后的）。
下降趋势是...
.
选项4
趋势是一个条件相等的支撑/阻力水平的形成序列
.
选项2,3,4 ...是方案1的后果在我看来，趋势是与被测试的模型相对应的，无论它是什么模型（这是一个非常粗略的定义，但我不会在一个阳光明媚的周六下午花时间完善愚蠢的定义，直到傍晚：o）。如果把 "增长 "模式作为一种趋势，不管它基于什么--那么客观上就没有趋势，但如果真的想，可以像他们说的那样，只在缩放方面考虑趋势，作为多分形的一个元素（顺便说一句，价格序列根本不是自相似的）。
有一本科布扎尔写的《应用数学统计学》。整个章节都是关于趋势和随机性标准的，从Abe-Linnick标准开始，等等（尽管不是所有的标准都能适用于这种系列）。但尽管如此，我的搜索导致了以下结果--没有投机者所理解的价格系列的趋势，但有一种幻觉。"生活 "的确认非常简单--我们中间没有 "可持续 "的冠军，有的是局部的胜利 :o)但这只是如此，一个哲学上的旁观者。
但是，书中给出的最有趣的是一个基于自相关的趋势标准，我对其进行了一些修改，加入了时间序列记忆，在这里和那里进行了调整，并使用。这就是 "趋势 "搜索的一个例子的样子。
图片中分析的时间序列是价格本身。
赢家是系列中具有最大AR模型概率估计的部分。回顾一下，但这种情况下的趋势（在我的案例中）是AR模型的拟合。市场模式本身就在图中（已引用）。
它本质上是围绕局部平均水平的 "振荡"，并跳到新的水平（微灾）。按照分类，我的机器人是一个非常、非常、非常简化的具有固定结构的自组织随机系统。
这里有一个试运行：https://forum.mql4.com/ru/20423/page20。现在，我正在做一些重新调查，收集统计数据，思考一个问题。该系统仅在理论上是有利可图的，对一个酒吧的计算大约需要15-20分钟。我不能在历史上进行测试，所以我在考虑如何简化/优化它。
PS: 补充说明
PS：顺便说一下，图片是4年前的，名字需要纠正。
呃...
趋势不是具体的东西，比如--这是一个趋势，这不是。
趋势是一种趋向。它是风中的玫瑰，它是海中的水流，它是Chucca Caca上越来越多的豚鼠。
这一趋势持续了几个月。
你（骂人）所说的趋势并不是这样。:)
它是波浪或什么东西，不管你怎么称呼它。
趋势是美好的，因为没有人可以改变它。
而你所讨论的是在预言游戏中发牌。:)
在我看来，趋势是与被测试的模型相对应的，无论它是什么模型（这是一个非常粗略的定义，但我不会在一个阳光明媚的周六下午花时间完善愚蠢的定义，直到傍晚：o）。如果一个趋势是一个 "增长 "模型，不管它是基于什么--那么客观上没有趋势，但如果真的想，可以像他们说的那样，只在缩放方面考虑一个趋势，作为多分形的一个元素（顺便说一下，价格序列根本不是自相似的）。
.....
它本质上是围绕当地平均水平的 "波动"，并跳到新的水平（微型灾难）。按照分类，我的机器人是一个非常、非常、非常简化的具有固定结构的自组织随机系统。
这里有一个试运行：https://forum.mql4.com/ru/20423/page20。现在，我正在做一些重新调查，收集统计数据，思考一个问题。该系统仅在理论上是有利可图的，对一个酒吧的计算大约需要15-20分钟。我没有机会在历史上测试它，现在我想，如何使它更简单/更优化。
趋势是一种结果
让我们从原因开始
趋势是一个结果。
>> 让我们从原因开始。
从原因？你是说从地球上第一个一心想要致富和囤积的人出现开始？
有一本书叫《应用数学统计学》，作者是科布扎尔。有一整节专门讨论趋势和随机性标准，从Abe-Linnick标准开始，并在文中进一步讨论（尽管不是所有的标准都能适用于这类序列）。但尽管如此，我的搜索导致了以下结果--没有投机者所理解的价格系列的趋势，但有一种幻觉。"生活 "的确认非常简单--我们中间没有 "可持续 "的冠军，有的是局部的胜利 :o)但这只是一个哲学上的旁观者。
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下面是测试样本：https://forum.mql4.com/ru/20423/page20。现在我正在做一个小的修改，收集统计数据，并思考一个问题。该系统在理论上是有利可图的，对一个柱子的计算需要15-20分钟。我不能在历史上进行测试，所以我在考虑如何简化/优化它。
你如何将两个想法用粗体字组合起来？一方面，这听起来像是没有趋势的利润。另一方面，利润也在那里。在趋势方面？在其他一些从一级到另一级的运动中？