测试实时预测系统 - 页 19

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grasn >> :

稍后，我将能够对预测实施的概率作出估计。问题--你说的是什么相关性？

我的意思是允许你以某种积分来评估预测系统的质量的东西。这样你就可以采取两个系统，用分数评估每一个系统，比较分数并说 "这个系统比那个系统好XX"。

总的来说，思考如何能更准确地做出这样的估计是很有意思的......

相关系数是我首先想到的东西。像这样。

我们回到历史上的几年。

我们在历史上每运行一个小时，系统就会建立一个预测，并计算其与历史的相关性

然后，平均相关度就是系统的得分。

你是根据什么技术来估计预测实现的概率的？


 

我一直想尝试一个好奇的参数--每个时间段的数学期望值，但一直没有足够的时间。计算方法很简单，它是价格水平与相应的出现频率的乘积之和。该概率取自系统的初始概率状态。


我根本没有测试过这个参数，所以我不能说什么。但只是为了运动的兴趣：15分钟，欧元兑美元，从现在开始一天的预测

国家的矢量（有点不合时宜）。


对时间部分的期望（1个样本-15分钟）。




可能的水平（或不是很可能）。



 

给Lord_Shadows

Переименовали ветку. Теперь уже не игра, а тестирование, и кончились прогнозы.

预测还没有开始，从这个意义上说，我们只是在热身 :o))) 加入 :o)


到shtoba

我指的是允许你用一些分数来评估预测系统的质量的东西。一般来说，思考如何进行这样的估计是很有意思的。

长期以来，人们为冠军赛发明了这样的评级--事实上，它是所获得的积分数。我可以补充说--没有应用任何MM--只有模型的作用。最主要的是，这些积分是用来做什么的？这有什么意义呢？

如果我们去看几年的历史，我们每小时运行一次系统，它建立预测并计算它与历史的关联性。然后，相关性的平均值就是一种系统得分。

市场从不重复，如果你按3个时期计算预测的相关性，你会发现有很多 "类似 "的情况。但是系数不会说什么。

你又用什么方法来估计预测实施的概率？

在两个方面。

(1) 在每次倒计时时进行预测，并对其实现情况进行估计。然后计算频率，如果结果是，则进行更复杂的分析，将频率与当前情况与预测联系起来，独立于模型之外

(2) 第二种方法，更加理论化，位于模型本身。

 

快乐的声音日!!!!祝我们的胜利日快乐！！！。:о)))

只是稍稍错过了1.3331的水平，其他的都很好。现在欧元兑美元的情况很奇怪。下面是信息熵 "地图 "的计算。

如果我们把最大熵的原则放在心上，我们应该预期回调到大约1.3445的水平，但另一方面，动态模型显示有基本的可能性上升到1.3756（我提醒，我认为这个价格水平是一个统计水平，价格将围绕它 "集中"）。因此，最合理的是不要在周一开始交易，而是等待大约10-20次读数，每次15分钟 :o)


同事们，你们怎么看？谁有周一的计划/目标？


问题：

(1）我已经开始学习MQL，并为MathCAD做了一个非常酷的:o) "取数据 "脚本。

extern int diapason = 7000;


int start()
{
double process[];

GetHistoryProcess(process, diapason);
CreateFlowData(process);

return(0);
}


void GetHistoryProcess(double signal[], int window)
{
int n;
int i;

double y[];

ArrayResize(y, window);
ArrayInitialize(y, 0.0);

ArrayResize(signal, window);
ArrayInitialize(signal, 0.0);

i=0;

for(n=0; n<=window-1; n++)
{
y[i]=(High[window-n-1]+Low[window-n-1])/2.0;
i=i+1;
}

ArrayCopy(signal, y, 0, 0, WHOLE_ARRAY);

return(0);
}


void CreateFlowData(double process[])
{
int i;
int N;
int Handle;

string FILE="data.csv";

N=ArraySize(process);
Handle=FileOpen(FILE, FILE_CSV|FILE_WRITE,";");

if(Handle<0)
{
if(GetLastError()==4103)
{
Alert("Нет файла с именем ",FILE);
}
else
{
Alert("Ошибка при открытии файла ",FILE);
}

return;
}

for(i=0; i<=N-1; i++)
{
FileWrite(Handle, process[i]);
}

FileClose(Handle);

return(0);
}


起初我不明白为什么预测完全没有实现，后来我想明白了--我忘记了 "翻转 "数据 :o)。我输入extern 是想在初始化时有一个接口，我可以在那里输入想要的历史范围（它也会改变）而不需要编译。所以没有接口，它对脚本不起作用？以一些专家为例，它在那里工作。


(2) 我不知道如何将预测的时间序列 "写到未来"（例如）。在计算的时候，在处理和分析数据的时候，时间移动了，比如说，几个数？粗略的说，我想从某个历史日期（或零）开始向未来加载100个样本，也就是说，有些数据必须在当前条形图之前首先被加载到历史中，有些则更远。它不起作用。

 
grasn >> :

起初我不明白为什么预测完全没有实现，但后来我想明白了--我忘了 "翻转 "数据 :o)。输入了extern，以为在初始化过程中会有一个接口，我可以在那里输入所需的历史范围（它也会改变），而不用编译。所以没有接口，它对脚本不起作用？以一些专家为例，它在那里工作。

它对脚本不起作用，只对指标和专家顾问起作用。如果你想管理外部变量，请将你的导出作为一个指标


(2) 我想不明白，（例如）我应该如何 "把预测的时间序列写到未来"。在计算的时候，在处理和分析数据的时候，时间移动了，比如说，几个数？粗略的说，我想从某个历史日期（或零）开始向未来加载100个样本，也就是说，有些数据必须在当前条形图之前首先被加载到历史中，有些则更远。这似乎并不奏效。

在MT中没有未来。所有系列都放在数组中，反之亦然。索引0对应的是当前（或最近的）时间，索引1对应的是向后的时间，等等。那么对于未来，我们需要索引-1，-2，等等，但在mql中没有这样的负数索引。

但也有其他的猫腻。请看指标的SetIndexShift函数（设置指标线相对于图表开头的移动）。这只是一种视觉上的转变。指数和以前一样，仍然是这样。


还有SetIndexDrawBegin（设置从数据开始的条形序号，指示线的绘制必须从这个序号开始），它可以用来在左边切割指定条形的绘制。

 

为了使一切在时间上同步--不要用指数来标记你的系列值，而是用时间来标记，并通过Time[bar]与MT图表同步。

但有一个问题--图形上的时间轴可能是不均匀的。如果在图表上的初始系列中没有条形图（与服务器没有连接或由于其他原因有一个洞）--那么条形图仍将以连续方式绘制，时间将跳过这些间隙。这对 "过去 "来说是很自然的。

 
grasn >> :

...输入了extern，以为在初始化时，会有一个界面，我可以在那里输入所需的历史范围（它也会改变），而不需要编译。所以没有接口，它对脚本不起作用？以一些专家为例，它的作用有：....

在脚本中插入#property show_inputs，你的extern就会在脚本运行时出现。

 

对Shtoba,granit77

同事们，感谢你们的帮助。:о)我对这些指标不太满意 :o)。我不知道如何使用它们。对于交易来说，根据市场模型的概念，它们是当地的地位水平--价格 "集中 "在它们附近。 在图片上，它们是红色的（更准确地说，我还没有计算它们，我正在准备一个星盘：o））。

理论上，它们可以在MT中显示为线条（例如 "趋势"，类型似乎是OBJ_TREND）。但一个非常简单的问题出现了，如何重新计算时间计数（0, 1, 2, ....(每个15分钟))到 "未来 "时间。到目前为止，我已经找到了以下方法：我们把秒数TimeCurrent( )，加上预测的秒数，这个数字应该以某种方式转换为时间。我怎么做呢？

PS：但我们在这个熵中仍有一些东西。价格还没有达到水平，但已经开始移动，如果我们结束交易，我们仍然会在加：o)

 

 
grasn >> :
...只有一个非常简单的问题，如何重新计算时间计数（0, 1, 2, ....(每个15分钟))到 "未来 "时间...
FutureTime=Time[0]+N*Period()*60;
где N - номер бара в будущее от нулевого.
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