冠军赛：领先者如何开局 - 页 2 12345678 新评论 [删除] 2008.10.03 21:12 #11 Lord_Shadows писал(а)>> 德米特里，两个好的运行。我想知道MM会发生什么。在三个月的长期趋势中，是否可以缩减仓位以减少风险？ 说实话，我也不知道，专家顾问早在注册初期就已经培训过了，一直没有改变，而且由于对专家顾问的严格要求，也没有重新培训的可能。我完全没有想到他能保留市场意识。而我只看到他不喜欢这种趋势，因为他没有在几个位置开仓，也没有分散投资。我不知道，让我们看看会发生什么。我可以说，顺便说一下，他和你我一样有情绪和记忆力，这使他在类似的情况下有不同的表现，我不知道他将采取什么决定，但我假设他将改进出境制度。而他会在止损或缩水超过30-40%后开始考虑MM。 Константин 2008.10.03 21:25 #12 Red.Line >> : 说实话，我也不知道，这个专家早在注册初期就接受了培训，一直没有改变，而且由于对专家工作的严格要求，也不存在再培训的可能。我没有想到他还能保留对市场的把握。而我只看到他不喜欢这种趋势，因为他没有在几个位置开仓，也没有分散投资。我不知道，让我们看看会发生什么。我可以说，顺便说一下，他和你我一样有情绪和记忆力，这使他在类似的情况下有不同的表现，我不知道他将采取什么决定，但我假设他将改进出境制度。而他会在止损或缩水超过30-40%后开始考虑MM。 我不会用我的原始东西接受测试。再次祝你好运。 Yuriy Zaytsev 2008.10.04 02:48 #13 Mathemat писал(а)>> 今年，风险大得离谱。我以前从未见过这样的事情。我还没有看到有人在第一天就获得超过100%的利润。好吧，这不算数。而三天内+300%--这怎么可能呢？我不明白。风险大得惊人--利润也大得惊人。 ǞǞǞ 我认为人们已经遵循了这样的原则：一举两得，这就是你的了--要么接受，要么离开，从破烂到富裕。 也许有人对自己的TS有信心，增加了他们的攻击性 -- 我最初的运行是24万。 然后我拿出了风险，跑了19万。 但即使是这样，我也发现在3个月的时间里，有很多地方开始让我失望。 在2008年9月19日左右估计了一个大的趋势，我为冠军留下19万。 但尽管如此，我的地段仍然是巨大的，我选择了它作为冠军的象征。 当然，在这种情况下开始是很重要的 我不会惊讶，如果我被打倒了。 --- 我有一个很好的迹象表明，测试器上的交易和真实的交易是一致的，有一个点差，但他们通常在一分钟内打开。 Yuriy Zaytsev 2008.10.04 03:23 #14 bstone писал(а)>> 我不明白这里有什么不清楚的地方 :) 我敢打赌，参加冠军赛的普通小伙伴的心理导致了为冠军赛准备EA的以下程序 1) 编写/复制/购买一个EA 2) 根据口味优化参数 3) 运行三个月（最可能是最好的）。 4) 将最终余额与2007年冠军的结果进行比较 5）如果我们错过了，但没有损失存款，增加每个头寸的风险，并进入第3点 6) 如果我们输了，但没有提取存款--转到第1点 6）结果是，你的利润不比2007年的冠军差。 自然，没有人以这样的方式来看待风险--锦标赛的规则允许这样做。那么，由此产生的头寸的大小与TS中纳入的想法的价值成反比。 对于那些不写的人来说，这个算法是100%正确的:-))) +1 ---- 在这里，我认为市场的特点与2007年完全不同。 在任何情况下，以2007年为标准，仅仅为了超过13万是错误的做法。 --- 在2008年，超过2007年的13万是很现实的。 只是因为日平均汇率的差异 谁将会有一个良好的长中期可以做一个合法的吹笛人 对一个 "合法的吹笛人 "来说是很难的，因为他的动作很强。 --- 一个新的术语诞生了 (С)YURAZ -"合法的pipser" - 从我的观点来看 - 当程序的移动略高于点差1-2点或3-4点 时 并在允许的范围内--但他的停留时间仍将长于他的收入。 --- 也就是说，5便士的止损和4便士的点差，一个点应该是6-7便士--从我的观点来看，这也是剥头皮的做法。 你也可以说这是对小鲁比 的另一种工作。 --- 垫子的期望值将永远是负的 吹奏者将尝试在蜱虫上演奏 - 这很糟糕--因为调试这个奇迹非常困难，因为有各种各样的过滤器--不是每个经纪人都能工作的 以及不存在的 "诚实的 "打勾数据的概念 有很多问题--直到不支付账款 --- 在犯规的边缘工作--无论是从经纪人不付款的风险的角度，还是从TS的风险的角度 你可能是对的，但方法是完全错误的。唯一要做的是真正的赌注--你赢了，就可以摆脱它！"。 在另一个时间下注，会得到一系列的骰子 - 感到不安，并决定我不会再这样做。 Avals 2008.10.04 05:29 #15 Mathemat писал(а)>> 今年，风险大得离谱。我以前从未见过这样的事情。我还没有看到有人在第一天就获得超过100%的利润。好吧，这不算数。而三天内+300%--这怎么可能呢？我不明白。风险是巨大的--利润也是如此。 波动性要高得多。 以欧元为例，22天的平均波动率（高-低天数）。 现在尤尔在同一时期的波动性是2007年冠军赛开始时的2-3倍。 此外，在2007年，它在低波动性水平上得到了优化。在2008年9月至10月初，波动性比以前的时期高得多，因此对风险的低估可能是显著的。 [删除] 2008.10.04 06:03 #16 Lord_Shadows >> : 如何正确的系统的问题，如果他们的风险高达一半的仓库，那么两个中的一个或它的轮盘赌，或者我们不知道的东西......但我认为节制有机会赢得，只要所有侵略者在开始（两个星期）是错误的。 节制与统计。不久前，我举行了2007年平行的猴子交易锦标赛。条件非常简单：交易方向、获利和利润是随机确定的，手数是根据选定的止损和风险水平自动确定的（我用了30%）。在600只猴子中，有足够多的 "强悍的商人"，他们的利润比上一次人类锦标赛的冠军多得多。 道理：参与者越多，好斗的猴子获胜的机会就越大。如果2007年的锦标赛有1200名参赛者--600名人类和600名猴子--那么猴子获胜的概率是100%。2008年人类和猴子的比例还不得而知，但锦标赛的未来是注定的--随着锦标赛的日益普及，各种类型的参与者将越来越多，而只有猴子会赢。 一个侧面的寓意：没有一个冠军报告能分辨出哪个是人，哪个是幸运的猴子，也就是说，要买一个策略，你必须知道它是如何运作的。 Валерий 2008.10.04 08:23 #17 bstone писал(а)>> 你不应该混淆贸易抵押品和贸易风险的概念。最好是通过止损来保护初始交易的风险。如果没有止损，就认为风险是存款的50%。 一切都是正确的。只有在不知道专家顾问中的出场算法的情况下，你才可以根据开盘时设置的止损，对风险说三道四。它的设置是为了以防万一，以便在出现不利于头寸的剧烈运动时限制损失，例如，在新闻中，当退出信号还没有来得及形成时。而实际上，这永远不会成功。 例如，在你的专家顾问中，这种方法被用来通过修改 "止盈 "来限制损失。 Roman Kramar 2008.10.04 08:45 #18 Valmars >> : 一切都是正确的。只有在不知道专家顾问中的出场算法的情况下，你才可以根据开盘时设置的止损，对风险说三道四。它的设置是为了以防万一，以便在出现不利于头寸的剧烈运动时限制损失，例如，在新闻中，当退出信号还没有来得及形成时。而实际上，这永远不会成功。 例如，在你的专家顾问中，这种方法被用来通过修改 "止盈 "来限制损失。 这是正确的，它是关于从现有数据中粗略估计风险。但同意，这仍然比通过分析交易的抵押品得出结论要好。 Валерий 2008.10.04 08:48 #19 timbo писал(а)>> 节制与统计。不久前，我举行了2007年平行的猴子交易锦标赛。条件非常简单：交易方向、获利和利润是随机确定的，手数是根据选定的止损和风险水平自动确定的（我用了30%）。在600只猴子中，有足够多的 "很酷的商人"，他们的利润比上一次人类锦标赛的冠军多得多。 道理：参与者越多，好斗的猴子获胜的机会就越大。如果2007年的锦标赛有1200名参赛者--600名人类和600名猴子--那么猴子获胜的概率是100%。2008年人类和猴子的比例还不得而知，但锦标赛的未来是注定的--随着锦标赛的日益普及，各种类型的参与者将越来越多，而只有猴子会赢。 一个侧面的寓意：没有任何冠军报告可以显示谁是人，谁是幸运的猿猴，也就是说，你必须知道它是如何运作的，才能购买一个策略。 你说得很对。而冠军赛的规则也应受到指责，因为为了赢得比赛，他们把参赛者推到猴子群中，把开局的最大尺寸增加到不计后果的地步。 人为限制攻击性是必要的，例如，将杠杆设置为1:10而不是1:100，这将极大地增加真正参与者的机会，减少猴子的机会。间接地，这种限制以最大尺寸为15手的形式存在，但它开启得太晚。在这里，我再次在测试器中运行我的专家顾问，并惊讶地看到75 000 000的结果，而不是通常的~ 300 000。事实证明，演示服务器上的MQ在其设置中取消了5手的限制。 如果用1:10的杠杆率在猴子身上试试你的冠军，结果会有什么变化？ 今年比赛的开始对许多参赛者来说是非常有利的，因为当时欧元兑美元的走势非常强劲，而这是大多数专家顾问工作的货币对。通过在开始时获得一个良好的势头，他们可以大大改善去年的获奖者。这就像三天后开始，但初始存款数额较大。 嗯，让我们看看... Roman Kramar 2008.10.04 09:01 #20 Valmars >> : 应该人为地限制攻击性，例如将杠杆率设定为1:10，而不是1:100，这将大大增加真正参与者的机会，减少猴子的机会。 我不明白你的逻辑。如果冠军赛以1:10而不是1:100的杠杆运行，那么猴子的资产负债表上就会有2万而不是11万。而 "真正的 "参与者将有11-12万的余额。那么，这样的演习有什么意义呢？ 今年RPM的开始对许多参与者非常有利，因为它是一个非常强大的欧元/美元趋势，这是大多数专家顾问使用的货币对。通过在开始时获得一个良好的势头，他们可以大大改善去年的获奖者。这就像三天后开始，但初始存款要多得多。 不，他们得到了动力，增长了存款。现在交易是大量执行的。一旦趋势转为平缓，这些大的交易量可能会严重打击库房，并使其回到起点。所以最初的势头（除非持续3个月）并不重要。最主要的是，在这3个月里，市场有时间展示自己的各种情况。而且它可以做到这一点。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
德米特里，两个好的运行。我想知道MM会发生什么。在三个月的长期趋势中，是否可以缩减仓位以减少风险？
说实话，我也不知道，专家顾问早在注册初期就已经培训过了，一直没有改变，而且由于对专家顾问的严格要求，也没有重新培训的可能。我完全没有想到他能保留市场意识。而我只看到他不喜欢这种趋势，因为他没有在几个位置开仓，也没有分散投资。我不知道，让我们看看会发生什么。我可以说，顺便说一下，他和你我一样有情绪和记忆力，这使他在类似的情况下有不同的表现，我不知道他将采取什么决定，但我假设他将改进出境制度。而他会在止损或缩水超过30-40%后开始考虑MM。
说实话，我也不知道，这个专家早在注册初期就接受了培训，一直没有改变，而且由于对专家工作的严格要求，也不存在再培训的可能。我没有想到他还能保留对市场的把握。而我只看到他不喜欢这种趋势，因为他没有在几个位置开仓，也没有分散投资。我不知道，让我们看看会发生什么。我可以说，顺便说一下，他和你我一样有情绪和记忆力，这使他在类似的情况下有不同的表现，我不知道他将采取什么决定，但我假设他将改进出境制度。而他会在止损或缩水超过30-40%后开始考虑MM。
我不会用我的原始东西接受测试。再次祝你好运。
今年，风险大得离谱。我以前从未见过这样的事情。我还没有看到有人在第一天就获得超过100%的利润。好吧，这不算数。而三天内+300%--这怎么可能呢？我不明白。风险大得惊人--利润也大得惊人。
ǞǞǞ
我认为人们已经遵循了这样的原则：一举两得，这就是你的了--要么接受，要么离开，从破烂到富裕。
也许有人对自己的TS有信心，增加了他们的攻击性
--
我最初的运行是24万。
然后我拿出了风险，跑了19万。
但即使是这样，我也发现在3个月的时间里，有很多地方开始让我失望。
在2008年9月19日左右估计了一个大的趋势，我为冠军留下19万。
但尽管如此，我的地段仍然是巨大的，我选择了它作为冠军的象征。
当然，在这种情况下开始是很重要的
我不会惊讶，如果我被打倒了。
---
我有一个很好的迹象表明，测试器上的交易和真实的交易是一致的，有一个点差，但他们通常在一分钟内打开。
我不明白这里有什么不清楚的地方 :)
我敢打赌，参加冠军赛的普通小伙伴的心理导致了为冠军赛准备EA的以下程序
1) 编写/复制/购买一个EA
2) 根据口味优化参数
3) 运行三个月（最可能是最好的）。
4) 将最终余额与2007年冠军的结果进行比较
5）如果我们错过了，但没有损失存款，增加每个头寸的风险，并进入第3点
6) 如果我们输了，但没有提取存款--转到第1点
6）结果是，你的利润不比2007年的冠军差。
自然，没有人以这样的方式来看待风险--锦标赛的规则允许这样做。那么，由此产生的头寸的大小与TS中纳入的想法的价值成反比。
对于那些不写的人来说，这个算法是100%正确的:-)))
+1
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在这里，我认为市场的特点与2007年完全不同。
在任何情况下，以2007年为标准，仅仅为了超过13万是错误的做法。
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在2008年，超过2007年的13万是很现实的。
只是因为日平均汇率的差异
谁将会有一个良好的长中期可以做一个合法的吹笛人
对一个 "合法的吹笛人 "来说是很难的，因为他的动作很强。
---
一个新的术语诞生了
(С)YURAZ -"合法的pipser" - 从我的观点来看 - 当程序的移动略高于点差1-2点或3-4点 时
并在允许的范围内--但他的停留时间仍将长于他的收入。
---
也就是说，5便士的止损和4便士的点差，一个点应该是6-7便士--从我的观点来看，这也是剥头皮的做法。
你也可以说这是对小鲁比 的另一种工作。
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垫子的期望值将永远是负的
吹奏者将尝试在蜱虫上演奏
- 这很糟糕--因为调试这个奇迹非常困难，因为有各种各样的过滤器--不是每个经纪人都能工作的
以及不存在的 "诚实的 "打勾数据的概念
有很多问题--直到不支付账款
---
在犯规的边缘工作--无论是从经纪人不付款的风险的角度，还是从TS的风险的角度
你可能是对的，但方法是完全错误的。唯一要做的是真正的赌注--你赢了，就可以摆脱它！"。
在另一个时间下注，会得到一系列的骰子 - 感到不安，并决定我不会再这样做。
今年，风险大得离谱。我以前从未见过这样的事情。我还没有看到有人在第一天就获得超过100%的利润。好吧，这不算数。而三天内+300%--这怎么可能呢？我不明白。风险是巨大的--利润也是如此。
波动性要高得多。
以欧元为例，22天的平均波动率（高-低天数）。
现在尤尔在同一时期的波动性是2007年冠军赛开始时的2-3倍。
此外，在2007年，它在低波动性水平上得到了优化。在2008年9月至10月初，波动性比以前的时期高得多，因此对风险的低估可能是显著的。
如何正确的系统的问题，如果他们的风险高达一半的仓库，那么两个中的一个或它的轮盘赌，或者我们不知道的东西......但我认为节制有机会赢得，只要所有侵略者在开始（两个星期）是错误的。
节制与统计。不久前，我举行了2007年平行的猴子交易锦标赛。条件非常简单：交易方向、获利和利润是随机确定的，手数是根据选定的止损和风险水平自动确定的（我用了30%）。在600只猴子中，有足够多的 "强悍的商人"，他们的利润比上一次人类锦标赛的冠军多得多。
道理：参与者越多，好斗的猴子获胜的机会就越大。如果2007年的锦标赛有1200名参赛者--600名人类和600名猴子--那么猴子获胜的概率是100%。2008年人类和猴子的比例还不得而知，但锦标赛的未来是注定的--随着锦标赛的日益普及，各种类型的参与者将越来越多，而只有猴子会赢。
一个侧面的寓意：没有一个冠军报告能分辨出哪个是人，哪个是幸运的猴子，也就是说，要买一个策略，你必须知道它是如何运作的。
你不应该混淆贸易抵押品和贸易风险的概念。最好是通过止损来保护初始交易的风险。如果没有止损，就认为风险是存款的50%。
一切都是正确的。只有在不知道专家顾问中的出场算法的情况下，你才可以根据开盘时设置的止损，对风险说三道四。它的设置是为了以防万一，以便在出现不利于头寸的剧烈运动时限制损失，例如，在新闻中，当退出信号还没有来得及形成时。而实际上，这永远不会成功。
例如，在你的专家顾问中，这种方法被用来通过修改 "止盈 "来限制损失。
一切都是正确的。只有在不知道专家顾问中的出场算法的情况下，你才可以根据开盘时设置的止损，对风险说三道四。它的设置是为了以防万一，以便在出现不利于头寸的剧烈运动时限制损失，例如，在新闻中，当退出信号还没有来得及形成时。而实际上，这永远不会成功。
例如，在你的专家顾问中，这种方法被用来通过修改 "止盈 "来限制损失。
这是正确的，它是关于从现有数据中粗略估计风险。但同意，这仍然比通过分析交易的抵押品得出结论要好。
节制与统计。不久前，我举行了2007年平行的猴子交易锦标赛。条件非常简单：交易方向、获利和利润是随机确定的，手数是根据选定的止损和风险水平自动确定的（我用了30%）。在600只猴子中，有足够多的 "很酷的商人"，他们的利润比上一次人类锦标赛的冠军多得多。
道理：参与者越多，好斗的猴子获胜的机会就越大。如果2007年的锦标赛有1200名参赛者--600名人类和600名猴子--那么猴子获胜的概率是100%。2008年人类和猴子的比例还不得而知，但锦标赛的未来是注定的--随着锦标赛的日益普及，各种类型的参与者将越来越多，而只有猴子会赢。
一个侧面的寓意：没有任何冠军报告可以显示谁是人，谁是幸运的猿猴，也就是说，你必须知道它是如何运作的，才能购买一个策略。
你说得很对。而冠军赛的规则也应受到指责，因为为了赢得比赛，他们把参赛者推到猴子群中，把开局的最大尺寸增加到不计后果的地步。
人为限制攻击性是必要的，例如，将杠杆设置为1:10而不是1:100，这将极大地增加真正参与者的机会，减少猴子的机会。间接地，这种限制以最大尺寸为15手的形式存在，但它开启得太晚。在这里，我再次在测试器中运行我的专家顾问，并惊讶地看到75 000 000的结果，而不是通常的~ 300 000。事实证明，演示服务器上的MQ在其设置中取消了5手的限制。
如果用1:10的杠杆率在猴子身上试试你的冠军，结果会有什么变化？
今年比赛的开始对许多参赛者来说是非常有利的，因为当时欧元兑美元的走势非常强劲，而这是大多数专家顾问工作的货币对。通过在开始时获得一个良好的势头，他们可以大大改善去年的获奖者。这就像三天后开始，但初始存款数额较大。
嗯，让我们看看...
应该人为地限制攻击性，例如将杠杆率设定为1:10，而不是1:100，这将大大增加真正参与者的机会，减少猴子的机会。
我不明白你的逻辑。如果冠军赛以1:10而不是1:100的杠杆运行，那么猴子的资产负债表上就会有2万而不是11万。而 "真正的 "参与者将有11-12万的余额。那么，这样的演习有什么意义呢？
今年RPM的开始对许多参与者非常有利，因为它是一个非常强大的欧元/美元趋势，这是大多数专家顾问使用的货币对。通过在开始时获得一个良好的势头，他们可以大大改善去年的获奖者。这就像三天后开始，但初始存款要多得多。
不，他们得到了动力，增长了存款。现在交易是大量执行的。一旦趋势转为平缓，这些大的交易量可能会严重打击库房，并使其回到起点。所以最初的势头（除非持续3个月）并不重要。最主要的是，在这3个月里，市场有时间展示自己的各种情况。而且它可以做到这一点。