锦标赛。规则。第III.6.6条不清楚:-) - 页 6 1234567 新评论 Vitali 2008.09.18 09:47 #51 Mathemat писал (а)>> 也就是说，事实上，我们以点来分析利润。我们排除了亏损的交易（这场斗争正是因为盈利的交易而开始的！），并获得了另一个标准，也就是我之前提出的： 盈利交易的 期望值必须高于点差。当然，如果我们以点数计算。 差价有多大？ Sceptic Philozoff 2008.09.18 09:59 #52 根据锦标赛规则（III.6.4）。 不要使用点球：如果25%的交易在比赛结束时利润在点球范围内，参赛者将被取消资格。我不是在谈论其他经纪公司的黄牛标准。我只是在谈论08年冠军赛的规则和建议的变体。 Vitali 2008.09.18 10:52 #53 Mathemat писал (а)>> 根据锦标赛规则（III.6.4）。 不要使用剥头皮的方法：如果25%的交易在点差范围内，则取消参与者的资格。 因此，传播+埃皮隆。我不是在谈论其他区的皮普西隆的标准。我只是在谈论08年锦标赛的规则，并提出了一些建议。 我也不喜欢在价差内计算利润交易的25%规则，因为它使我人为地摆脱了不需要的交易，是一个非常薄弱的工具，可以把苍蝇和小刀、"文人 "和正确的交易策略分开。直观上可以接受的说法是 "放差+1"，这清楚地表明了规则的人为性，并不要求改变策略，只是，确实要做一个轻微的手部动作，就像驱赶苍蝇一样。 在我看来，以点差+1利润进行交易的EA与以仅等于点差的利润进行交易的EA没有什么区别。我将支持以更强的分水岭来竞争正确的战略的精神。这个分水岭的理念是，交易策略应该从市场的属性而不是经纪人的属性中获利。市场价差的变动都来自于经纪商；这些变动因经纪商而异，因为每个经纪商都有自己的 "厨房"，在良好的意义上。对这些市场运动的利用与对经纪人不完善的利用是相同的。让我们把是否可以和应该这样做的问题放在一边。但我想说的是，这种利用根本不能称为市场交易。考虑到市场潜力比经纪人的潜力高得多，人们希望能从市场上获得比经纪人多得多的东西。你能从一个经纪人那里拿多少钱？大约与经纪人从交易者那里获得的点差一样多。因此，为了找出交易员从谁那里获得利润，你需要比较经纪人和交易员的利润。如果它们是可比的，这意味着有一个经纪人-交易商的斗争，如果交易商的利润与经纪人的利润不可同日而语，这个利润显然是来自市场。因此，我建议将经纪人的点差利润与交易者的总利润进行比较，作为正确性的标准，而不是策略的点差标准。如果交易者的利润比经纪人的利润大得多，那么这是一个正确的策略，从市场而不是从经纪人那里获取利润。 交易者的利润应该比点差的损失大一个数量级。 Sceptic Philozoff 2008.09.18 11:23 #54 维塔，这是正确的，当然。如果你说的是交易员的利润，而不是毛利润，那么 "一个数量级 "是一个极其困难的任务。即使是Ch-07的赢家，其交易的m.o.p.也相当于约10点（盈利交易的三分之一m.o.p.）。而这是在盈利交易与亏损的比例约等于2的情况下，在平均盈利和亏损交易大致相等的情况下。 此时此刻，我只是想提出一个区分黄牛和非黄牛的标准，这将有助于区分不太多的人，但或多或少是自然的。锦标赛的主要目的不是为了确定最佳人选，而是为了普及自动交易。大多数人处于不利地位是很自然的。因此，它是可以的。 有了这个条款，组织者希望消除像wonderboy-last（由winwin2007 编写）这样的彻头彻尾的赌徒，以避免在 "临时 "改变条件时产生不必要的刺激。还记得当MQ的移动水平和改变欧元兑英镑的过滤器时，在Ch-07开始的一周内有多大的骚动？ [删除] 2008.09.18 12:18 #55 Vita писал (а)>> 交易者的利润应该比价差的损失大一个数量级。 数学 写道(a)>> 维塔，当然，都是正确的。如果你说的是交易员的利润，而不是毛利润，那么 "一个数量级 "是一个极其困难的任务。 我补充我的五分钱，但不是作为一个讲师/法西斯分子，而是作为一个寻求者。我不能不同意维塔利的观点，我也有点不同意阿列克谢的观点，即 "一个数量级 "是一项非常困难的任务。以下是测试员的报告和我的推理，如果我错了，请纠正我。 基本特征 初始存款 10000.00 净利润 15181.71 利润总额 25885.43 全部损失 -10703.72 利润系数 2.42 平均利润系数 14.41 预期报酬率（以点计） 43.63 (51.87) 绝对缩水 10654.87 最大降幅(%) 10654.87 (106.55) 恢复系数 1.42 交易总额 348 矮子 # (%) 183 (21.31) 长数(%) 165 (6.67) 盈利的nb (%) 50 (14.37) 亏损 nb (%) 298 (85.63) 最大的赢利 1870.29 最大的损失 -99.86 平均获利 517.71 平均损失 -35.92 最大赢利（总额） 25 (12989.55) 最大损失（总数） 296 (-10654.87) 最大连续收入金额（计数） 12989.55 (25) 最大连续损失金额（计数） -10654.87 (296) 平均连续增益 17 平均连续损失 99 最小可持续性系数（可持续性系数） 0.08 (0.14) 变异系数 1.77 夏普系数 0.00 我们有348笔交易，x平均点差为5（多货币，点差不同），我们有1740点点差支付给经纪人。在点值上，同样是平均，1美元（0.1标准手）的价差损失为1740美元。净利润15181.71美元，即塔基利润几乎比价差损失大一个数量级......我是不是在什么地方犯了一个错误？ DXTextureCreate DatabaseExecute Encryption, hashing, and data Vitali 2008.09.18 12:35 #56 Mathemat писал (а)>> 维塔，这是正确的，当然。如果你说的是交易员的利润，而不是毛利润，那么 "一个数量级 "是一个极其困难的任务。即使是Ch-07的赢家，其交易的m.o.p.也相当于10点左右（盈利交易m.o.p的三分之一）。而这是在盈利交易与亏损的比例约等于2的情况下，在平均盈利和亏损交易大致相等的情况下。 此时此刻，我只想提出一个区分黄牛和非黄牛的标准，这将有助于不太多的人，同时也是多少有点自然。锦标赛的主要目的不是为了确定最佳人选，而是为了普及自动交易。大多数人处于不利地位是很自然的。因此，它是可以的。 有了这个条款，组织者希望消除像wonderboy-last（由winwin2007 编写）这样的彻头彻尾的赌徒，以避免在 "临时 "改变条件时产生不必要的刺激。还记得当MQs在Ch-07开始的一周后在欧元兑英镑上分散止损并改变过滤器时，有多大的骚动吗？ 我们只谈盈利的交易。亏损的交易是以 "点 "来计算的吗？ 除了winwin2007 之外，我不记得在其他筹码方面有什么成功。因此，我认为其他的Pips交易者并没有为普及的事业做什么。假设针对议员的丑闻和诉讼不是MQ的目的，那么在弱的划定条件下，他们的风险将比强的划定条件下大得多。那么，假设winwin2008传播+1，将继续其前辈的工作，并在该领域取得成功。那么winwin2008 spread+1 就必须被认可为当之无愧的赢家，而不是像winwin2007 那样被彻底打压，而是被允许普及自动交易的一种受人尊敬的策略。如果一个余额大得多的EA因为其26%的交易等于点差而被取消资格，岂不是会引起骚乱？这同样适用于你的建议，即预期 的 盈利交易 必须高于点差。只要一直公开点位，并从点差+1中做一笔盈利的交易，就可以使数学期望值被认为是合理的。 而且我怀疑一个强有力的条件会淘汰太多的人--这是一回事。第二，看起来MQ们并不怎么害怕。我看到，一个强有力的条件会使人们忘记传播+1的策略，使大家免于边界冲突。实际上，我很好奇，为什么MQ将边界画得如此接近一个让他们非常恼火的区域。显然有信心，赚取差价+1与赚取10*差价+1已经没有什么区别。 Vitali 2008.09.18 12:43 #57 alexx_v писал (а)>> 利润总额 25885.43 盈利数字(%) 50 (14.37) 我们只评估盈利的交易。所以它变得更好。:) [删除] 2008.09.18 12:45 #58 alexx_v писал (а)>> 我们有348笔交易，x上的平均点差-5（多货币，点差是不同的），我们收到1740点的点差支付给经纪人。如果我们有一个平均点值，同样是1美元（0.1标准手），我们将有1740美元的点差损失。净利润15181,71美元，即几乎比点差的损失多一个数量级。我是不是在什么地方犯了一个错误？ 你搞错了。 维塔 写道（a）>> 我们只讨论盈利的交易。是否有任何亏损的交易是 "pipsqueak"？ 有50次盈利的交易，这意味着250美元的价差损失。 所以不是近一个数量级，而是数量级。 维塔 写道（a） >> 我们只评估盈利的交易。所以，这就更完美了。:) 我没有取总利润，而是取交易员的净利润，即15181.71 :) Vitali 2008.09.18 12:48 #59 alexx_v писал (а)>> 所以这不是几乎一个数量级，而是一个数量级...... >> 正是如此。 [删除] 2008.09.18 13:01 #60 所以给我点赞 :) 我不是一个小人物!:))DT将不得不爱我不可阻挡:)) 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
也就是说，事实上，我们以点来分析利润。我们排除了亏损的交易（这场斗争正是因为盈利的交易而开始的！），并获得了另一个标准，也就是我之前提出的： 盈利交易的 期望值必须高于点差。当然，如果我们以点数计算。
差价有多大？
根据锦标赛规则（III.6.4）。
根据锦标赛规则（III.6.4）。
我也不喜欢在价差内计算利润交易的25%规则，因为它使我人为地摆脱了不需要的交易，是一个非常薄弱的工具，可以把苍蝇和小刀、"文人 "和正确的交易策略分开。直观上可以接受的说法是 "放差+1"，这清楚地表明了规则的人为性，并不要求改变策略，只是，确实要做一个轻微的手部动作，就像驱赶苍蝇一样。
在我看来，以点差+1利润进行交易的EA与以仅等于点差的利润进行交易的EA没有什么区别。我将支持以更强的分水岭来竞争正确的战略的精神。这个分水岭的理念是，交易策略应该从市场的属性而不是经纪人的属性中获利。市场价差的变动都来自于经纪商；这些变动因经纪商而异，因为每个经纪商都有自己的 "厨房"，在良好的意义上。对这些市场运动的利用与对经纪人不完善的利用是相同的。让我们把是否可以和应该这样做的问题放在一边。但我想说的是，这种利用根本不能称为市场交易。考虑到市场潜力比经纪人的潜力高得多，人们希望能从市场上获得比经纪人多得多的东西。你能从一个经纪人那里拿多少钱？大约与经纪人从交易者那里获得的点差一样多。因此，为了找出交易员从谁那里获得利润，你需要比较经纪人和交易员的利润。如果它们是可比的，这意味着有一个经纪人-交易商的斗争，如果交易商的利润与经纪人的利润不可同日而语，这个利润显然是来自市场。因此，我建议将经纪人的点差利润与交易者的总利润进行比较，作为正确性的标准，而不是策略的点差标准。如果交易者的利润比经纪人的利润大得多，那么这是一个正确的策略，从市场而不是从经纪人那里获取利润。
交易者的利润应该比点差的损失大一个数量级。
维塔，这是正确的，当然。如果你说的是交易员的利润，而不是毛利润，那么 "一个数量级 "是一个极其困难的任务。即使是Ch-07的赢家，其交易的m.o.p.也相当于约10点（盈利交易的三分之一m.o.p.）。而这是在盈利交易与亏损的比例约等于2的情况下，在平均盈利和亏损交易大致相等的情况下。
此时此刻，我只是想提出一个区分黄牛和非黄牛的标准，这将有助于区分不太多的人，但或多或少是自然的。锦标赛的主要目的不是为了确定最佳人选，而是为了普及自动交易。大多数人处于不利地位是很自然的。因此，它是可以的。
有了这个条款，组织者希望消除像wonderboy-last（由winwin2007 编写）这样的彻头彻尾的赌徒，以避免在 "临时 "改变条件时产生不必要的刺激。还记得当MQ的移动水平和改变欧元兑英镑的过滤器时，在Ch-07开始的一周内有多大的骚动？
交易者的利润应该比价差的损失大一个数量级。
维塔，当然，都是正确的。如果你说的是交易员的利润，而不是毛利润，那么 "一个数量级 "是一个极其困难的任务。
我补充我的五分钱，但不是作为一个讲师/法西斯分子，而是作为一个寻求者。我不能不同意维塔利的观点，我也有点不同意阿列克谢的观点，即 "一个数量级 "是一项非常困难的任务。以下是测试员的报告和我的推理，如果我错了，请纠正我。
基本特征
在点值上，同样是平均，1美元（0.1标准手）的价差损失为1740美元。净利润15181.71美元，即塔基利润几乎比价差损失大一个数量级......我是不是在什么地方犯了一个错误？
维塔，这是正确的，当然。如果你说的是交易员的利润，而不是毛利润，那么 "一个数量级 "是一个极其困难的任务。即使是Ch-07的赢家，其交易的m.o.p.也相当于10点左右（盈利交易m.o.p的三分之一）。而这是在盈利交易与亏损的比例约等于2的情况下，在平均盈利和亏损交易大致相等的情况下。
此时此刻，我只想提出一个区分黄牛和非黄牛的标准，这将有助于不太多的人，同时也是多少有点自然。锦标赛的主要目的不是为了确定最佳人选，而是为了普及自动交易。大多数人处于不利地位是很自然的。因此，它是可以的。
有了这个条款，组织者希望消除像wonderboy-last（由winwin2007 编写）这样的彻头彻尾的赌徒，以避免在 "临时 "改变条件时产生不必要的刺激。还记得当MQs在Ch-07开始的一周后在欧元兑英镑上分散止损并改变过滤器时，有多大的骚动吗？
我们只谈盈利的交易。亏损的交易是以 "点 "来计算的吗？
除了winwin2007 之外，我不记得在其他筹码方面有什么成功。因此，我认为其他的Pips交易者并没有为普及的事业做什么。假设针对议员的丑闻和诉讼不是MQ的目的，那么在弱的划定条件下，他们的风险将比强的划定条件下大得多。那么，假设winwin2008传播+1，将继续其前辈的工作，并在该领域取得成功。那么winwin2008 spread+1 就必须被认可为当之无愧的赢家，而不是像winwin2007 那样被彻底打压，而是被允许普及自动交易的一种受人尊敬的策略。如果一个余额大得多的EA因为其26%的交易等于点差而被取消资格，岂不是会引起骚乱？这同样适用于你的建议，即预期 的 盈利交易 必须高于点差。只要一直公开点位，并从点差+1中做一笔盈利的交易，就可以使数学期望值被认为是合理的。
而且我怀疑一个强有力的条件会淘汰太多的人--这是一回事。第二，看起来MQ们并不怎么害怕。我看到，一个强有力的条件会使人们忘记传播+1的策略，使大家免于边界冲突。实际上，我很好奇，为什么MQ将边界画得如此接近一个让他们非常恼火的区域。显然有信心，赚取差价+1与赚取10*差价+1已经没有什么区别。
25885.43
我们有348笔交易，x上的平均点差-5（多货币，点差是不同的），我们收到1740点的点差支付给经纪人。
如果我们有一个平均点值，同样是1美元（0.1标准手），我们将有1740美元的点差损失。净利润15181,71美元，即几乎比点差的损失多一个数量级。我是不是在什么地方犯了一个错误？
你搞错了。
我们只讨论盈利的交易。是否有任何亏损的交易是 "pipsqueak"？
有50次盈利的交易，这意味着250美元的价差损失。
所以不是近一个数量级，而是数量级。
我们只评估盈利的交易。所以，这就更完美了。:)
所以这不是几乎一个数量级，而是一个数量级......
>> 正是如此。