用傅里叶变换预测未来 - 页 8 123456789101112131415...55 新评论 vaa20003 2008.04.23 03:58 #71 我不是这个意思。你是如何建造这幅画的?你刚刚喂了ZZ而不是Close吗? 如果你单独画了草图,请把它放在这里。我将进行实验。 "今天PS价格涨到了1.6018,正好到了预测的水平"。 正是如此。但这就是预测。而这一预言正在成为现实。在一定的间隔时间内。但是,"在路上没有答应喂食":) 而我只看ZZ,因为有站台。 ANG3110 2008.04.23 05:01 #72 掌门人 事实上,从前天开始,这个弧度就已经很明显了。 但对我来说,连接中线的不是极端的Close,而是对回归的偏离,这才是建立中线的原因。 我也使用其他方法,但对于较短的距离,线性回归是基本的。 af_LR(T,i0); for (n=0; n<T; n++) { dcn=Close[n+i0]-b-a*n; sum_cos+=dcn*MathCos(k*n*w); sum_sin+=dcn*MathSin(k*n*w); } void af_LR(int p,int i) { double sx=0,sy=0,sxy=0,sxx=0; if (p<2) p=2; for (int n=0; n<p; n++) { sx+=n; sy+=Close[n+i]; sxy+=n*Close[n+i]; sxx+=n*n; } a=(sx*sy-p*sxy)/(sx*sx-p*sxx); b=(sy-aa*sx)/p; } 对于更远的距离,我会在下面放一个特殊的定心功能。 Alexander Sevastyanov 2008.04.23 10:37 #73 对不起,可能偏离了主题,但我有一个相当可靠的中期EA,从1.5954卖出奥拉,止损在1.6165,目标(通常是几位数)未定。时间是14.00 MSK。通过反向信号接近姿势/反转,拖网。 ZS 顺便说一下,而欧元日元在前天被卖出。 让我们来看看 :) 边走边完成。 ========================================= 23/04 17.30 MSK:欧元兑美元盈利80便士,止损在1.6075欧元兑日元也盈利85便士。 24/04 09.00 MSK:欧元兑美元盈利100便士,止损1.6033欧元兑日元盈利80便士 24/04 13.00 MSC: 欧元兑美元240便士盈利,止损在1.5921,欧元兑日元125便士盈利 24/04 19.00 MSC: 欧元兑美元盈利300便士,止损在1.5858,欧元兑日元盈利155便士 24/04 22.00 莫斯科时区:欧元兑美元298点利润,由EA从市场反转中平仓,欧元兑日元在市场上。 [删除] 2008.04.23 16:27 #74 我的设置是寻找连续几个时期的重复(我总是用2个),所以我并没有真正看短时期。 此外,PeriodStep 设置得很高,没有考虑高频率。 预测是这样的。 但如果你加入高频 有一些下降,但它会在真正的下降的路上过去,但也不会表现出强劲的增长。 当用不同的周期数操作时,振幅不匹配。 这看起来像是算法中的一个错误,我想我甚至知道在哪里。 我稍后会修复它,现在我准备输入数据 [删除] 2008.04.23 16:37 #75 这里有几个指标 一个人在较小的酒吧里计算EquiVolume酒吧的数量 第二种是将音量改为 return((iHigh(NULL,SubPeriod,shift)-iLow(NULL,SubPeriod,shift)+MathAbs(iOpen(NULL,SubPeriod,shift)-iClose(NULL,SubPeriod,shift)))*ObrPoint); 图形看起来更好,让我们看看它的作用。 vaa20003 2008.04.23 17:26 #76 "有一个减少,但在接近真正的减少时将会过去,但也不会表现出强烈的增加 ,当用不同的周期数工作时,振幅不会有太大的重合"。 或者,我们应该以某种方式将预测条数 与使用的频率联系起来? [删除] 2008.04.23 19:27 #77 vaa20003: "有一个下降,但它会在真正的下降的路上经过,但也不会出现明显的增长。 当用不同的周期数工作时,振幅不会有太大的重合"。 我们不应该以某种方式将预测条数与使用的频率联系起来吗? 现在我正在测试这个算法,向输入端输入一个正弦波,试图在输出端得到它 当我一直在传播和完善它时,我发现了一些错误。 如果不能准确地找到频率,振幅就会被错误地计算出来。 当手动设置频率时,最高频率会反复丢失。 现在就对什么应该与什么相连下结论还为时过早。 直到产出达到应有的水平,才会继续前进。 ANG3110 2008.04.24 05:56 #78 m_keeper: 这里有几个指标 一个人在较小的酒吧里计算EquiVolume酒吧的数量 第二种是将音量改为 图形看起来更好,让我们看看它的作用。 我认为这不会有什么作用。为了至少在某种程度上使趋势线性化,我们可以尝试计算足够长的时间段内的平均价格增量,即价格路径在一段时间内的长度,并找到每个柱状的平均价格增量: sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]); dcs=sum/T; 时间刻度被重新计算为点。然后将具体增量重新计算为相对增量。这被用来建立一个傅里叶函数,然后它被重新计算回传统的图表比例。也就是说,市场不是在加速就是在减速。因此,正弦波的半周期在时间上是不相等的。 使用我所描述的方法,我们可以尝试计算平均速度并重新计算增量,然后在原来慢下来的地方,似乎会加快;在原来加快的地方,似乎会慢下来。而在第一近似值中,这将是平衡的。 但这当然是非常近似的。 vaa20003 2008.04.24 06:12 #79 ANG3110: m_keeper。 这里有几个指标 一个人在较小的酒吧里计算EquiVolume酒吧的数量 第二种是将音量改为 图形看起来更好,让我们看看它的作用。 我认为这不会有什么作用。为了至少在某种程度上使趋势线性化,我们可以尝试计算一个足够长的时期的平均价格增量,也就是说,随着时间的推移,价格路径的长度,并找到每个柱子的平均价格增量:sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]); dcs=sum/T; 然后将具体的增量转换成相关增量。这被用来建立一个傅里叶函数,然后再以传统的图表比例重新计算。这意味着市场不是在加速就是在减速。因此,正弦波的半周期在时间上是不相等的。 使用我所描述的方法,我们可以尝试计算平均速度并重新计算增量,然后在原来慢下来的地方,似乎会加快;在原来加快的地方,似乎会慢下来。而在第一近似值中,这将是平衡的。 但这当然是非常近似的。 出于某种原因,我也这么认为。但这纯粹是通过观察不同的指标,以工农结合的方式。如果一个指标领先,然后落后,然后与价格一致...很难相信他 :) vaa20003 2008.04.24 06:22 #80 至 ANG3110 特兹卡,如果不困难的话,你能不能敲一下ICQ(339661094)。思绪在我的脑海中徘徊,但感觉你已经通过了。 我也不想在这个话题上添乱。 123456789101112131415...55 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
我不是这个意思。你是如何建造这幅画的?你刚刚喂了ZZ而不是Close吗?
如果你单独画了草图,请把它放在这里。我将进行实验。
"今天PS价格涨到了1.6018,正好到了预测的水平"。
正是如此。但这就是预测。而这一预言正在成为现实。在一定的间隔时间内。但是,"在路上没有答应喂食":)
而我只看ZZ,因为有站台。
掌门人
事实上,从前天开始,这个弧度就已经很明显了。
但对我来说,连接中线的不是极端的Close,而是对回归的偏离,这才是建立中线的原因。
我也使用其他方法,但对于较短的距离,线性回归是基本的。
对于更远的距离,我会在下面放一个特殊的定心功能。
对不起,可能偏离了主题,但我有一个相当可靠的中期EA,从1.5954卖出奥拉,止损在1.6165,目标(通常是几位数)未定。时间是14.00 MSK。通过反向信号接近姿势/反转,拖网。
ZS 顺便说一下,而欧元日元在前天被卖出。
让我们来看看 :)
边走边完成。
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23/04 17.30 MSK:欧元兑美元盈利80便士,止损在1.6075欧元兑日元也盈利85便士。
24/04 09.00 MSK:欧元兑美元盈利100便士,止损1.6033欧元兑日元盈利80便士
24/04 13.00 MSC: 欧元兑美元240便士盈利,止损在1.5921,欧元兑日元125便士盈利
24/04 19.00 MSC: 欧元兑美元盈利300便士,止损在1.5858,欧元兑日元盈利155便士
24/04 22.00 莫斯科时区:欧元兑美元298点利润,由EA从市场反转中平仓,欧元兑日元在市场上。
我的设置是寻找连续几个时期的重复(我总是用2个),所以我并没有真正看短时期。
此外,PeriodStep 设置得很高,没有考虑高频率。
预测是这样的。
但如果你加入高频
有一些下降,但它会在真正的下降的路上过去,但也不会表现出强劲的增长。
当用不同的周期数操作时,振幅不匹配。
这看起来像是算法中的一个错误,我想我甚至知道在哪里。
我稍后会修复它,现在我准备输入数据
这里有几个指标
一个人在较小的酒吧里计算EquiVolume酒吧的数量
第二种是将音量改为
图形看起来更好,让我们看看它的作用。
"有一个减少,但在接近真正的减少时将会过去,但也不会表现出强烈的增加
,当用不同的周期数工作时,振幅不会有太大的重合"。
或者,我们应该以某种方式将预测条数 与使用的频率联系起来?
"有一个下降,但它会在真正的下降的路上经过,但也不会出现明显的增长。
当用不同的周期数工作时,振幅不会有太大的重合"。
我们不应该以某种方式将预测条数与使用的频率联系起来吗?
现在我正在测试这个算法,向输入端输入一个正弦波,试图在输出端得到它
当我一直在传播和完善它时,我发现了一些错误。
如果不能准确地找到频率,振幅就会被错误地计算出来。
当手动设置频率时,最高频率会反复丢失。
现在就对什么应该与什么相连下结论还为时过早。
直到产出达到应有的水平,才会继续前进。
这里有几个指标
一个人在较小的酒吧里计算EquiVolume酒吧的数量
第二种是将音量改为
图形看起来更好,让我们看看它的作用。
我认为这不会有什么作用。为了至少在某种程度上使趋势线性化,我们可以尝试计算足够长的时间段内的平均价格增量,即价格路径在一段时间内的长度,并找到每个柱状的平均价格增量: sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]); dcs=sum/T; 时间刻度被重新计算为点。然后将具体增量重新计算为相对增量。这被用来建立一个傅里叶函数,然后它被重新计算回传统的图表比例。也就是说,市场不是在加速就是在减速。因此,正弦波的半周期在时间上是不相等的。
使用我所描述的方法,我们可以尝试计算平均速度并重新计算增量,然后在原来慢下来的地方,似乎会加快;在原来加快的地方,似乎会慢下来。而在第一近似值中,这将是平衡的。
但这当然是非常近似的。
这里有几个指标
一个人在较小的酒吧里计算EquiVolume酒吧的数量
第二种是将音量改为
图形看起来更好,让我们看看它的作用。
我认为这不会有什么作用。为了至少在某种程度上使趋势线性化,我们可以尝试计算一个足够长的时期的平均价格增量,也就是说,随着时间的推移,价格路径的长度,并找到每个柱子的平均价格增量:sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]); dcs=sum/T; 然后将具体的增量转换成相关增量。这被用来建立一个傅里叶函数,然后再以传统的图表比例重新计算。这意味着市场不是在加速就是在减速。因此,正弦波的半周期在时间上是不相等的。
使用我所描述的方法,我们可以尝试计算平均速度并重新计算增量,然后在原来慢下来的地方,似乎会加快;在原来加快的地方,似乎会慢下来。而在第一近似值中,这将是平衡的。
但这当然是非常近似的。
出于某种原因,我也这么认为。但这纯粹是通过观察不同的指标,以工农结合的方式。如果一个指标领先,然后落后,然后与价格一致...很难相信他 :)
至 ANG3110
特兹卡,如果不困难的话,你能不能敲一下ICQ(339661094)。思绪在我的脑海中徘徊,但感觉你已经通过了。
我也不想在这个话题上添乱。