一个完全随机的过程和FOREX。 - 页 7 123456789 新评论 Candid 2008.03.25 14:30 #61 Mathemat: 这取决于人们如何寻找这些纤维。如果以与Swannell相同的方式，即只分析同阶的波，那么人们确实看不到那里有任何特殊的 "共振"：光滑的p.d.f.没有任何突出的凸起。而如果人们从不同订单的波段中搜索Fib集群，可能会有东西出来。我还没有找到 :) 如果你还记得，在https://forum.mql4.com/ru/9325/page3#50924，帖子15.11.2007 16:25，我写了其中一个方法，一种粗大的油尺。我认为那里有一个微弱的迹象，即50%的水平被强调。但它不能与菲波具体挂钩，通过缩放，我们只是得到了二的程度（包括莫里八度）。是的，而且证据并不太自信。 Sceptic Philozoff 2008.03.25 15:38 #62 我还没有任何明确的想法，如何检查这些Fibs的意义。无论是通过小波变换还是其他方式。这种情况自然会因为情节的明显断裂性（在自我相似性的意义上）而变得更加严重。我没有听说任何地方有这样的测试。Swannell的尝试似乎一点也不令人信服，因为它只涵盖了整个现象的一个层面。同时，如果有人设法做了这样的事情，这几乎将是报价明显非随机性的第一个明确迹象：D.Will 制作的生成器只偶然显示了Fibs。 Константин 2008.03.25 16:21 #63 以下是我对这个问题的看法。 当然，外汇市场不能被称为混乱，这里的一切几乎都受制于人类法律（经济+政治），但我认为，报价的形式具有绝对的随机性，或以类似方式形成。关于这个问题，我个人认为阅读Zhunko 提供的链接：http://monetarism.ru/search.pl?topic=6，是很有帮助的。 即全球运动是由基金、中央银行和世界上最大的银行定义的，当然是相互竞争（就像战争一样），但运动内部的波动更加混乱，因为参与者（做市商、银行、大型投资者）的数量更多，结论是更没有连贯性，不想烧钱和赚钱（风险比大叔们高）...再往下看（经纪公司），我们得到的几乎是一个随机的运动特征......。 P.S. 我自己的结论是，我不久前做的，但它已经带来了利润，只在大的趋势下工作（至少是一天）。 P.p.s. 关于Fibo水平和其他......它们与正常平均线的工作概率相同（只是因为更复杂，许多人似乎是万能的），正如我尊敬的KimIV 所说：很难理解简单性。人有一种将事情复杂化的倾向。他不愿意相信一件简单的事情是有效的，想通过把它弄得更复杂来破坏它。我使用非常简单的算法。有时，一个EA的买入或卖出信号还不到十几行短短的代码。但我已经在这些线路上工作了一年多。这就是简单与复杂的共生! Avals 2008.03.25 18:28 #64 至于如何使引号不取负值，你只需要生成%的增量而不是绝对值。 至于发电机的内存有限，而且循环重复，这取决于发电机的情况。有一些是通过定时器转移的，还有一些取决于CPU负载，等等，等等。 看到水平和趋势线 是大脑的技能，它将在任何数据上找到它们。当你手中有一把锤子的时候，一切都好像是钉子。你必须检查和了解你想在交易中使用的东西，然后你就不会在意相似性了 :) 你可以将任何东西编码并表示为类似的图表：一本小说《战争与和平》、一张数码照片、一首最喜欢的歌曲等等。一切都将是非常相似的，同样，希望的人将找到水平和他所学到的东西来区分，增量的分配将由相同的函数（如此编码:)），然而它将是不一样的，如果你想，你可以恢复原来的。 DIZ 2008.03.26 11:23 #65 总之，构建的过程是 一阶线性回归 过程。 AR(1) y(n+1)=y(n)+e(n)。其中e(n)是具有m.o.和std.的正常噪声。 Prival 2008.03.26 14:38 #66 D.Will писал (а): 总之，我们所建立的程序是 是一个一阶线性回归过程。 AR(1) y(n+1)=y(n)+e(n)。其中e(n)是具有m.o.和std.的正常噪声。 这是可以理解的。 但是ichmo，你必须从另一端开始。证明你的这句话是真的。"期望值0.0077，方差0.0077。这些参数与真实的EURUSD相似。 (见第一篇文章).需要一个严格的数学证明。非常相似的证明并不完全是可以作为任何结论的依据 Alexandre 2008.03.26 15:20 #67 IMHO，没有必要重新发明车轮。在MATLAB中，有一个奇妙的东西叫G.A.R.C.H。工具箱 - 只是一个研究金融时间序列 的工具。例如，见这里：http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/ DIZ 2008.03.26 23:42 #68 Prival: D.Will 写道（a）。 基本上，构建的过程是 是一个一阶线性回归过程。 AR(1) y(n+1)=y(n)+e(n)。其中e(n)是具有m.o.和std.的正常噪声。 这是可以理解的。 但是ichmo，你必须从另一端开始。证明你的这句话是真的。"期望值0.0077，方差0.0077。这些参数与真实的EURUSD相似。 (见第一篇文章).需要一个严格的数学证明。非常相似的证明并不完全是可以作为任何结论的依据 证明什么？ 参数0和0.0077取自2002-2004年的1D EurUsd. 我不知道我是否应该解释。生成参数为e(0,0.0077)的AR(1)，显示了那些非常的图片。 显然，它是静止的和遍历的，与真实市场不同。(非稳态和非遍历）。 用带有白噪声的AR(1)得到了一个非常有趣的结果。我还在消化这个结果--）。 我在第一篇文章中说，依赖性与外汇非常相似，人们可以在那里找到不同的模式。 这里有什么问题吗？ 结论仍然是一样的，外汇与PRNG相似。 唯一的区别是，市场 1.非稳态 2.非ergodic 3.部分决定性。 我是说市场。 当然，这样说就等于什么都没说。 但对我来说，不同市场数字的性质再次变得清晰。 还是你有别的想法？ DIZ 2008.03.27 00:07 #69 alexjou: IMHO，没有必要重新发明车轮。在MATLAB中，有一个奇妙的东西叫G.A.R.C.H。工具箱 - 只是一个研究金融时间序列的工具。 例如，见这里：http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/。 谢谢你。它就在我的眼皮底下，我却不知道。 GARCH是我知道它是一个非线性回归模型。 ar-ma-arima-narx-arch-grach。 我看了一下市场建模包。 我不太理解这种做法。 你取一对，取第一差，建立一个自相关（相关只能估计线性依赖）。 然后建立其中一个模型，例如ARMA。 但这些方程包括e(t)。这在某种程度上阻止了我的进一步学习。 你是否与它合作过？ Alexandre 2008.03.27 11:30 #70 由于缺乏时间，我还没有彻底研究GARCHe，我正准备研究。我读了13和14版的pdf手册，主要是介绍部分，其中解释了它们是什么。到目前为止，我对如何将GARCH+ANFIS结合起来使用有了一些模糊的想法。 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这取决于人们如何寻找这些纤维。如果以与Swannell相同的方式，即只分析同阶的波，那么人们确实看不到那里有任何特殊的 "共振"：光滑的p.d.f.没有任何突出的凸起。而如果人们从不同订单的波段中搜索Fib集群，可能会有东西出来。我还没有找到 :)
至于如何使引号不取负值，你只需要生成%的增量而不是绝对值。
至于发电机的内存有限，而且循环重复，这取决于发电机的情况。有一些是通过定时器转移的，还有一些取决于CPU负载，等等，等等。
看到水平和趋势线 是大脑的技能，它将在任何数据上找到它们。当你手中有一把锤子的时候，一切都好像是钉子。你必须检查和了解你想在交易中使用的东西，然后你就不会在意相似性了 :)
你可以将任何东西编码并表示为类似的图表：一本小说《战争与和平》、一张数码照片、一首最喜欢的歌曲等等。一切都将是非常相似的，同样，希望的人将找到水平和他所学到的东西来区分，增量的分配将由相同的函数（如此编码:)），然而它将是不一样的，如果你想，你可以恢复原来的。
一阶线性回归 过程。
AR(1)
y(n+1)=y(n)+e(n)。其中e(n)是具有m.o.和std.的正常噪声。
总之，我们所建立的程序是
是一个一阶线性回归过程。
AR(1)
y(n+1)=y(n)+e(n)。其中e(n)是具有m.o.和std.的正常噪声。
这是可以理解的。
但是ichmo，你必须从另一端开始。证明你的这句话是真的。"期望值0.0077，方差0.0077。这些参数与真实的EURUSD相似。
(见第一篇文章).需要一个严格的数学证明。非常相似的证明并不完全是可以作为任何结论的依据
基本上，构建的过程是
是一个一阶线性回归过程。
AR(1)
y(n+1)=y(n)+e(n)。其中e(n)是具有m.o.和std.的正常噪声。
这是可以理解的。
但是ichmo，你必须从另一端开始。证明你的这句话是真的。"期望值0.0077，方差0.0077。这些参数与真实的EURUSD相似。
(见第一篇文章).需要一个严格的数学证明。非常相似的证明并不完全是可以作为任何结论的依据
参数0和0.0077取自2002-2004年的1D EurUsd.
我不知道我是否应该解释。生成参数为e(0,0.0077)的AR(1)，显示了那些非常的图片。
显然，它是静止的和遍历的，与真实市场不同。(非稳态和非遍历）。
用带有白噪声的AR(1)得到了一个非常有趣的结果。我还在消化这个结果--）。
我在第一篇文章中说，依赖性与外汇非常相似，人们可以在那里找到不同的模式。
这里有什么问题吗？
结论仍然是一样的，外汇与PRNG相似。 唯一的区别是，市场
1.非稳态 2.非ergodic 3.部分决定性。
我是说市场。
当然，这样说就等于什么都没说。
但对我来说，不同市场数字的性质再次变得清晰。
还是你有别的想法？
IMHO，没有必要重新发明车轮。在MATLAB中，有一个奇妙的东西叫G.A.R.C.H。工具箱 - 只是一个研究金融时间序列的工具。 例如，见这里：http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/。
谢谢你。它就在我的眼皮底下，我却不知道。
GARCH是我知道它是一个非线性回归模型。
ar-ma-arima-narx-arch-grach。
我看了一下市场建模包。
我不太理解这种做法。
你取一对，取第一差，建立一个自相关（相关只能估计线性依赖）。
然后建立其中一个模型，例如ARMA。
但这些方程包括e(t)。这在某种程度上阻止了我的进一步学习。
你是否与它合作过？