战斗：一个有效的市场和一个具有正的到期预期的TS。谁会赢？ - 页 10

新评论
 
leonid553:

我建议用稍微不同的方法来处理这个问题，几乎每个人都是这样做的。 但要用稍微非传统的方式来做。

让我们假设有人 "管理 "我们的终端，而且这个人只有权根据自己的理由开仓。而我们的任务仅仅是支持和关闭阵地!

通过这种方法--（如果你有兴趣，可以尝试一下......）你可以找到不同的智能解决方案来改善你现有的交易系统祝大家好运!

赞成!测试你的系统的生存能力的伟大技术!
这正是我自己在测试我的发展时所做的。我 "突然 "打开一堆姿势，让系统自己组织，需要什么，不需要什么。
 
meta-trader2007 писал (а):
这里有一个动态停止。
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
你好!
你可以从代码中看到，在某种情况下，当情况已经达到极限时
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
你在MODE_STOPLEVEL允许的范围内拉动止损--即你已经做出决定并准备平仓。

你是否尝试过切换到1分钟图，并根据市场情况进行平仓（例如，使用Stoch或CCI）？
 
VBAG:
你好！ 从代码中可以看出，在某种情况下，当情况达到极限时

   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
你在MODE_STOPLEVEL允许的范围内拉动止损--即你已经做出决定并准备平仓。

你是否尝试切换到分钟图，并根据市场情况进行平仓（例如，使用Stoch或CCI）？


这不是一个拖网，而是一个止损。
 
goldtrader писал (а):
 我想补充的是，市场变化更多的是数量上的，而不是质量上的。这意味着波动性 和交易量在逐月逐年增加。

你的说法是没有根据的。让我们来看看欧元兑美元按年度的平均日波动率。从1990年到今天，这个系列将如下。111，136，155，116，100，155，87，106，106，109，120，107，87，115，125，108，91，76点。

在图表上，这将看起来如下。

我看到波动性的下降。至少150点左右的峰值已经很久没有发生了。

我在研究中使用了AverageRange 脚本。

 
KimIV:
Goldtrader写道：
，我想补充一点，市场的变化更多的是量变而不是质变。即波动率 和交易量逐月和逐年增加。

你的说法是没有根据的。让我们来看看欧元兑美元多年来的平均日波动率。从1990年到今天，这个系列将如下。111，136，155，116，100，155，87，106，106，109，120，107，87，115，125，108，91，76点。


在图表上，这将看起来如下。



我看到波动性的下降。至少150点左右的峰值已经很久没有发生了。


我在研究中使用了AverageRange 脚本



由于互联网交易，大量投机交易者的涌入导致了波动性的降低，还是其他原因？
 
meta-trader2007 писал (а):
VBAG:
你好！
从代码中你可以看到，在某种情况下，当情况达到极限时
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
你在MODE_STOPLEVEL允许的范围内拉动止损--即你已经做出决定并准备平仓。

你是否尝试切换到分钟图，并根据市场情况进行平仓（例如，使用Stoch或CCI）？

这不是一个拖网，而是一个止损。
这就是我所假设的razmer_stop是止损 的价值。由此可见，它（止损）将在某一时刻被设置为接近市场的位置。
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
而这一点，正如实践所表明的，就是出路。

P.S. 然而，你知道的最多，但我认为要战胜一个有效的市场，一个简单的拖网，更不用说止损是不够的。尽管许多研究和实践
（例如Domiani等人），声称拖网比市场退出更合适。我想你可能对这个感兴趣。
 
VBAG писал (а):

我假设razmer_stop是止损的值。由此可见，它（止损）将在某一时刻被设置为接近市场的位置。
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
而这一点，正如实践所表明的，就是出路。

P.S. 然而，你知道的最多，但我认为要战胜一个有效的市场，一个简单的拖网，更不用说止损是不够的。尽管许多研究和实践
（例如Domiani等人），声称拖网比市场退出更合适。我想你可能对这个感兴趣。


这就是止损 计算功能。它只被使用一次--当你设置一个订单时。拖网将是完全不同的。我还不知道是哪一个 :)无论你是通过拖网，还是通过刻度线，还是通过指标信号退出，这都不重要。
 
meta-trader2007 писал (а):
VBAG写道（a）：

我假设razmer_stop是止损的值。由此可见，它（止损）将在某个时候被设置为接近市场。
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
而这一点，正如实践所表明的，就是出路。

P.S. 然而，你知道的最多，但我认为，为了战胜一个有效的市场，简单的拖网，特别是止损是不够的。尽管许多研究和实践
(例如Domiani等人）认为，拖网比退出市场更合适。我想你可能对这个感兴趣。


这就是止损计算功能。它只使用一次--在设置订单时。
拖网的情况将完全不同。我不知道是什么类型的 :)
无论你是通过拖网，还是通过tick或指标信号退出，只要点数不大，就没有关系。
在这种情况下（如果拖网原则上是预期的），简化这个函数是比较容易的。
 {
   if(бай)
	{
	razmer_stop=ask-100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
	else
	{
	razmer_stop=bid+100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
  }
好运!

P.S. 我同意：Yurixx 10.11.2007 15:29
 
TC将获胜。根据定义，它有一个积极的回报预期。
 
Integer:
TC将获胜。根据定义，它有一个积极的回报预期。

:-))
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