倾向性平面测量法 - 页 7 1234567891011121314...16 新评论 Candid 2007.11.03 21:29 #61 如果你归纳出众所周知的解释，即平均数（即虫子）吸引价格，那么对立面的虫子一定住在望远镜里（在图表的红色面后面）:）。 Сергей 2007.11.03 22:42 #62 嗯，我喝了浓茶，不想睡觉。我决定过滤蠕虫，这要感谢MathCad。过滤非常简单，在每次迭代时，记录x轴的数值，并使用所有y轴的数据形成一个中间数组。标准差是根据它来计算的。在当前的迭代中，我再次迭代y轴数据的行，并检查k*SCO范围内最接近的左右读数之差的条件。这里是原图。 而这里是不同系数的过滤情况。 范围：1 RMS。 范围：0.5 RMS。 范围：0.3 RMS。 范围：0.1 RMS。 这能行吗？而方法很简单，在MT中，它将足以使对象可视化，并且有蠕虫，为了工作，它们也将留在阵列中？ Vladimir 2007.11.03 23:21 #63 grasn: 嗯，我喝了浓茶，不想睡觉。我决定过滤蠕虫，这要感谢MathCad。过滤非常简单，在每次迭代时，记录x轴的数值，并使用所有y轴的数据形成一个中间数组。标准差是根据它来计算的。在当前的迭代中，我再次迭代y轴数据的行，并检查k*SCO范围内最接近的左右读数之差的条件。这里是原图。 而这里是不同系数的过滤情况。 范围：1 RMS。 范围：0.5 RMS。 范围：0.3 RMS。 范围：0.1 RMS。 这能行吗？而且方法很简单，在MT中会有足够的对象来进行可视化，虫子也在那里，但为了工作，它们也会留在阵列中？ 你好。 这种算法很好，看起来没有半点坏处。如果你把梯度写在数组中，用它来构建包络，就会更清晰，更有实际意义。 如果估计计算50条的算法，在2个循环和数组中是相当可用的（100x50=5000），用于分析。 但是仍然尝试在梯度上建立包络，并以边界条作为边界。我想知道图片会是什么。 趋势正在进行中，利润很大。 Sceptic Philozoff 2007.11.04 00:46 #64 诶，我早就怀疑，所有这些关于价格的平滑函数--其不连续的图形--都不是什么好东西。通过操纵平滑的混搭，我们基本上是在试图为一个根本上不连续的过程建立一个连续的模型。现实说。"价格是不连续的，尾巴很粗，市场是非线性的"，我们忽略了这一点，因为我们在内部抗议混乱的、不连续的现实，它有黑天鹅和明显的非线性灾难（趋势）： 1。"价格是不连续的"：我们为这一现实建立平稳的模型，希望它们能帮助我们把握价格函数在时间上的不可恢复的不连续性（一个缺口或强烈的消息）。 2."尾巴很粗"：我们喜欢抓住SCOs、布林带和包络线，实际上在我们的想象中把尾巴变细成了高斯。 3."市场是非线性的"：我们玩的是线性缪斯，无望地梦想着一个简单的线性过滤器 可以帮助我们预测一个急需的灾难。 任何平滑工具都是自欺欺人的：市场是离散和混乱的，不是连续的。同样的阻力/支撑位一次又一次地出现，对我们的顺利建立造成了破坏。然而，我们仍然坚持它们--仅仅是因为我们相信我们预测平稳现象比预测混乱/痉挛现象要容易得多。 这里指出，在任何基于平滑过滤器的系统中（即使有一千个平滑过滤器），其本质不是由它们产生的信号本身，也不是过滤器本身的算法（它们根本不独立），而是选择（过滤）标准。而这些标准，显然是不能平稳的。矛盾的结果是：我们把几十个光滑的过滤器堆在一起，但事实证明这是一个系统的任务，因为一个稳定的盈利系统的关键因素将是非光滑的信号选择标准。 P.S. 尽管winwin2007 的EA引起了骚动，但我们必须承认，这家伙已经抓住了市场的尾巴：从观察来看，他的系统的基础是后来关闭每个缺口。该系统不是基于平稳的市场模式，在冠军赛前两三天的条件下，它将是迄今为止最成功的。我不是在为他的系统辩护，因为我自己并不了解点子；我只是想了解它一开始短期成功的原因。 2 grasn: 你已经喝了浓茶，不想睡觉了。而你喝的是Pooh-er-Cha。这是我目前最喜欢的茶（在啤酒之后）。当你不习惯的时候，它闻起来很烂，但你会习惯的......。 Его Помоечное Мурлычество 2007.11.04 02:11 #65 坦白说，你可以随意取笑我，但我并不真正关心虫子住在红色一侧作为幽默笑话的想法。巨大的rishpeak为一个非常明智的想法:)这个问题应该这样说。什么是与DISTRICTED平均期的混搭。我同意，这听起来很荒谬。但很有可能的是，从某种更普遍的角度来看，这样的问题是可以问的，而且更应该问。我将尝试从数字滤波理论的角度来研究它。唉，我将不得不记住它。但外汇的好处是，即使它没有给我们赚取一些路易斯安那州的可能性，但它肯定会大大提升我们的大脑 :)当然，要有正确的方法。顺便说一下，在生物学中，有一个时髦的头化理论。特别是它试图解释为什么与任何类似体型的哺乳动物相比，人的寿命如此之长。而它的解释是，人密集地使用他的灰色物质（然而这取决于谁。有些人是浅色的，有些人是比较棕色的，有味道的 :))))))))物质。我喜欢外汇，因为这种物质的培训和启蒙。然而，我喜欢它只是作为世界上最好和最有用的运动 :) 好 吧，好吧，我保证不再像以前那样开玩笑了。你单位的墙壁和你自己都很遗憾。如果你的重要性爆棚，我还能从谁那里获得突破性的想法？你可以谦虚地称呼我。你的 "维尼呼噜"。至于鲁伊多的数量和幽默感，我不认为这些数量有那么严格的关联。黑色食腐猫可能被剥光了衣服，满身跳蚤，蓬头垢面，但它们却厚颜无耻，胆大心细，顽强不屈。 至于你的批评： 1.长寿虫寄生在长寿的MA上，显示的是非常古老的信息，就是不再存在的信息，早已改变并被纠正了。 不知道。如果你相信市场记忆，任何信息都会被保留。只是它的重要性会随着时间的推移而降低。这意味着蓝虫也很重要。在这里，请看一下例子 ，它清楚地显示了价格是如何在6月12日正好从蓝虫中反弹的。我自己也在考虑蓝虫的问题。更确切地说，我在考虑妊娠期的规律或计算密度的重量规律。不幸的是，我没有想出任何有趣的办法。虽然我获得了有趣的结果。自己判断。绝对平坦显然是一个恒定的水平。无论计数如何分布，显然所有拭子的平均数都会相等。另一方面，绝对趋势是一条有斜率的直线。嗯，是的，有更快的增长规律，但在外汇方面让我们接受这样的情况。让我们试着找到这样一个挥发期的增量规律，使它们完全不集中在绝对趋势上。 算术级数之和（直线）S（n）=n*（n+1）/2。 那么SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2 。 如果我们要求绝对趋势相等，我们得到 step(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2 。 也就是说，面具必须以恒定的步骤 建立。我不知道如何理解这个结果。经验主义表明，假人的时期的步数必须增加。特别是，最后一张图片是用我的脚本的最后一个版本和默认参数制作的。而在那里，间距大致呈四次方增长。 2.蠕虫高估了 "惯性时间"（可能是，交易者的反应） ，同样，我不知道这是好还是坏。我写的第一个机器人使用了蠕虫交叉。坦率地说，这不是我的主意。它是由Infaton从fxpro.ru建议的。当然，这个机器人在MT4测试器的测试中是失败的。当我在穿越魔杖和进入市场之间引入了一个延迟时，情况有所改善。但缩减仍然是不可接受的。从那时起，我就不太相信没有延迟的方法。 3.蠕虫不提供任何关于当前变化及其对形势的影响的信息（显然是关于红色区域的） 是。这是该方法最严重的缺点。而这个缺陷是主要的，也是不可思议的。候选人 在此建议考虑 "红外线 "对照组的蠕虫。建议显然是在开玩笑。但我要认真考虑这个问题。也许会有一些有趣的东西出现... 4.虫子可能只显示 "停滞，停在时间的希望"，而不是真实情况 ，这可能正是它的情况。下面看一下 ，你可以看到10月29-30日的区域有轻微的平坦。在底部，它正与黄色的蠕虫碰撞。而在顶部，它正徘徊在一个相当低的密度区。我担心这里有一个鸡和蛋的问题。如果蠕虫只是遗传的，人们不禁要问，第一只蠕虫是从哪里来的？唉，市场上的趋势也可以自行产生，不知从何而来。我想以我目前的知识水平，这是我只能接受的事情。 5.按厚度/密度来估计层次的细分是有问题的。因为如果你采取的不是10个MA，而是说100个或不，那是不够的，采取1983743945s，嗯？你认为价格会穿透这样的小道消息吗？那如果你把它洗成期呢？ 嗯...这样的事情对霹雳火和所有DC的死亡（对不起，答应过不这样开玩笑的:))))))))) 我认为这样问根本不合适:)你知道，所有的密度估计都是定量的。 关于最后的照片。对不起，傻瓜，但我还是不明白你在过滤什么。密度???无论如何，它看起来比我在剧本中的照片要好得多。它没有杂乱无章的不必要的线条，而且有东西可以看。唯一的问题是该方法本身的真实性...而在这里...学会学习，学会学习，就像列宁爷爷留给我们的那样 :))))) Vladimir 2007.11.04 03:27 #66 大家好。 有一些关于市场记忆 的讨论。有些人否认它，有些人则强化它的作用。 我做了一个实验--我写了一个指标，用来计算3个柱子的平均梯度。 我可以插入一百个，但我真的需要它吗？只有当慢波具有相对较大的周期时，非优化指标才会显示出良好的结果。 如果你对快速的人采取小三角洲的时期。快的是市场的现状和截图上的结果。不需要踢它，这只是一个想法，大声说出来而已。 我将无法做到这一点。 Candid 2007.11.04 09:31 #67 eugenk: 坎 迪，你可以随意取笑我，但我不喜欢把禁忌虫生活在红色一侧的想法作为幽默的笑话。 非常明智的想法:)这个问题应该这样说。什么是有DISTRIBUTIVE平均期的泥浆。 我同意，这听起来很荒谬。 没有比想象中的单位更荒谬的了。顺便说一下，这不是一个笑话，确切地说，是邀请大家思考。但把它变成一个笑话的可能性也被保留了下来:)。如果能够理解负平均期的本质，我将感谢你的细节。说实话，我自己已经对禁忌的主题产生了怀疑--毕竟没有箭的时间来粉碎。虽然......。也许这就是为什么他们被允许与对立面沟通？:)在任何情况下，现在对我来说，蠕虫反作用力的概念似乎更实用了:)。 eugenk写道(a)：，让我们试着找到这样一个向导的增量时期的规律，他们根本不集中在绝对趋势上。 算术级数之和（直线）S（n）=n*（n+1）/2。 那么SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2。 如果我们要求绝对趋势的统一性，我们会得到 step(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2。 也就是说，面具必须 以恒定的步骤 建立。我不知道如何理解这个结果。经验主义表明，假人的时期的步数必须增加。特别是，最后一张图片是用我的脚本的最后一个版本和默认参数制作的。而在那里，间距大致呈四次方增长。 趋势越陡峭，时间越短。也就是说，一个绝对趋势只要有一个下降的斜率就可以了。 eugenk: 这就是我喜欢外汇的原因--为了培训和启迪这种非常物质。将其简单地视为世界上所有运动中最好和最有用的运动 :) 在外汇市场，这种物质是有需求的。但在日常生活中，唉，另一条规则经常适用："多智有多悲"。 Sceptic Philozoff 2007.11.04 10:17 #68 "鹦鹉 "контрамот 可能真的知道一些关于太空的事情。我是说，他从未来活到过去。"(c) Strugatsky。 时间转换中的SMA-tramote似乎是不变的：SMA[0] =(W,P)，其中W 是刻度的向量行，P 是价格的向量列，以零条收盘价 为顶。当然，这种对比不是权重矩阵的变化，而是价格顺序的颠倒。而玛丽亚-彼得罗夫娜的权重向量的组成部分是相同的。因此，没有负数期的挥霍是不可能的。 其他混搭的对比会更糟糕：会有更大的滞后，因为 "天平的重心 "会向后移，移到过去。 P.S. 2 Candid: 在外汇市场上，这种东西是有需求的。但在日常生活中，唉，另一条规则经常适用："多智多悲"。 嗯，你自己也知道，日常的规则对Foreh不起作用。 vaa20003 2007.11.04 11:22 #69 如果能看到一张图片，其中MA不仅是 "从下面 "而且是 "从上面 "建立的，那就很有意思了。 "翻转 "价格，建立MA。 这真是太幻想了............a，突然.... Victor Nikolaev 2007.11.04 11:36 #70 vaa20003: 如果能看到一张图片，其中MA不仅是 "从下面 "而且是 "从上面 "建立的，那就很有意思了。"翻转 "价格，建立MA。 这真是太幻想了............a，突然.... 只有在第一个（老式的最后一个）N条上，才会一直预先渲染。 1234567891011121314...16 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嗯，我喝了浓茶，不想睡觉。我决定过滤蠕虫，这要感谢MathCad。过滤非常简单，在每次迭代时，记录x轴的数值，并使用所有y轴的数据形成一个中间数组。标准差是根据它来计算的。在当前的迭代中，我再次迭代y轴数据的行，并检查k*SCO范围内最接近的左右读数之差的条件。这里是原图。
而这里是不同系数的过滤情况。
范围：1 RMS。
范围：0.5 RMS。
范围：0.3 RMS。
范围：0.1 RMS。
这能行吗？而方法很简单，在MT中，它将足以使对象可视化，并且有蠕虫，为了工作，它们也将留在阵列中？
嗯，我喝了浓茶，不想睡觉。我决定过滤蠕虫，这要感谢MathCad。过滤非常简单，在每次迭代时，记录x轴的数值，并使用所有y轴的数据形成一个中间数组。标准差是根据它来计算的。在当前的迭代中，我再次迭代y轴数据的行，并检查k*SCO范围内最接近的左右读数之差的条件。这里是原图。
而这里是不同系数的过滤情况。
范围：1 RMS。
范围：0.5 RMS。
范围：0.3 RMS。
范围：0.1 RMS。
这能行吗？而且方法很简单，在MT中会有足够的对象来进行可视化，虫子也在那里，但为了工作，它们也会留在阵列中？
你好。
这种算法很好，看起来没有半点坏处。如果你把梯度写在数组中，用它来构建包络，就会更清晰，更有实际意义。
如果估计计算50条的算法，在2个循环和数组中是相当可用的（100x50=5000），用于分析。
但是仍然尝试在梯度上建立包络，并以边界条作为边界。我想知道图片会是什么。
趋势正在进行中，利润很大。
1。"价格是不连续的"：我们为这一现实建立平稳的模型，希望它们能帮助我们把握价格函数在时间上的不可恢复的不连续性（一个缺口或强烈的消息）。
2."尾巴很粗"：我们喜欢抓住SCOs、布林带和包络线，实际上在我们的想象中把尾巴变细成了高斯。
3."市场是非线性的"：我们玩的是线性缪斯，无望地梦想着一个简单的线性过滤器 可以帮助我们预测一个急需的灾难。
任何平滑工具都是自欺欺人的：市场是离散和混乱的，不是连续的。同样的阻力/支撑位一次又一次地出现，对我们的顺利建立造成了破坏。然而，我们仍然坚持它们--仅仅是因为我们相信我们预测平稳现象比预测混乱/痉挛现象要容易得多。
这里指出，在任何基于平滑过滤器的系统中（即使有一千个平滑过滤器），其本质不是由它们产生的信号本身，也不是过滤器本身的算法（它们根本不独立），而是选择（过滤）标准。而这些标准，显然是不能平稳的。矛盾的结果是：我们把几十个光滑的过滤器堆在一起，但事实证明这是一个系统的任务，因为一个稳定的盈利系统的关键因素将是非光滑的信号选择标准。
P.S. 尽管winwin2007 的EA引起了骚动，但我们必须承认，这家伙已经抓住了市场的尾巴：从观察来看，他的系统的基础是后来关闭每个缺口。该系统不是基于平稳的市场模式，在冠军赛前两三天的条件下，它将是迄今为止最成功的。我不是在为他的系统辩护，因为我自己并不了解点子；我只是想了解它一开始短期成功的原因。
2 grasn:
好 吧，好吧，我保证不再像以前那样开玩笑了。你单位的墙壁和你自己都很遗憾。如果你的重要性爆棚，我还能从谁那里获得突破性的想法？你可以谦虚地称呼我。你的 "维尼呼噜"。至于鲁伊多的数量和幽默感，我不认为这些数量有那么严格的关联。黑色食腐猫可能被剥光了衣服，满身跳蚤，蓬头垢面，但它们却厚颜无耻，胆大心细，顽强不屈。
至于你的批评：
1.长寿虫寄生在长寿的MA上，显示的是非常古老的信息，就是不再存在的信息，早已改变并被纠正了。
不知道。如果你相信市场记忆，任何信息都会被保留。只是它的重要性会随着时间的推移而降低。这意味着蓝虫也很重要。在这里，请看一下例子
，它清楚地显示了价格是如何在6月12日正好从蓝虫中反弹的。我自己也在考虑蓝虫的问题。更确切地说，我在考虑妊娠期的规律或计算密度的重量规律。不幸的是，我没有想出任何有趣的办法。虽然我获得了有趣的结果。自己判断。绝对平坦显然是一个恒定的水平。无论计数如何分布，显然所有拭子的平均数都会相等。另一方面，绝对趋势是一条有斜率的直线。嗯，是的，有更快的增长规律，但在外汇方面让我们接受这样的情况。让我们试着找到这样一个挥发期的增量规律，使它们完全不集中在绝对趋势上。
算术级数之和（直线）S（n）=n*（n+1）/2。
那么SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2 。
如果我们要求绝对趋势相等，我们得到
step(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2 。
也就是说，面具必须以恒定的步骤 建立。我不知道如何理解这个结果。经验主义表明，假人的时期的步数必须增加。特别是，最后一张图片是用我的脚本的最后一个版本和默认参数制作的。而在那里，间距大致呈四次方增长。
2.蠕虫高估了 "惯性时间"（可能是，交易者的反应）
，同样，我不知道这是好还是坏。我写的第一个机器人使用了蠕虫交叉。坦率地说，这不是我的主意。它是由Infaton从fxpro.ru建议的。当然，这个机器人在MT4测试器的测试中是失败的。当我在穿越魔杖和进入市场之间引入了一个延迟时，情况有所改善。但缩减仍然是不可接受的。从那时起，我就不太相信没有延迟的方法。
3.蠕虫不提供任何关于当前变化及其对形势的影响的信息（显然是关于红色区域的）
是。这是该方法最严重的缺点。而这个缺陷是主要的，也是不可思议的。候选人 在此建议考虑 "红外线 "对照组的蠕虫。建议显然是在开玩笑。但我要认真考虑这个问题。也许会有一些有趣的东西出现...
4.虫子可能只显示 "停滞，停在时间的希望"，而不是真实情况
，这可能正是它的情况。下面看一下
，你可以看到10月29-30日的区域有轻微的平坦。在底部，它正与黄色的蠕虫碰撞。而在顶部，它正徘徊在一个相当低的密度区。我担心这里有一个鸡和蛋的问题。如果蠕虫只是遗传的，人们不禁要问，第一只蠕虫是从哪里来的？唉，市场上的趋势也可以自行产生，不知从何而来。我想以我目前的知识水平，这是我只能接受的事情。
5.按厚度/密度来估计层次的细分是有问题的。因为如果你采取的不是10个MA，而是说100个或不，那是不够的，采取1983743945s，嗯？你认为价格会穿透这样的小道消息吗？那如果你把它洗成期呢？
嗯...这样的事情对霹雳火和所有DC的死亡（对不起，答应过不这样开玩笑的:))))))))) 我认为这样问根本不合适:)你知道，所有的密度估计都是定量的。
关于最后的照片。对不起，傻瓜，但我还是不明白你在过滤什么。密度???无论如何，它看起来比我在剧本中的照片要好得多。它没有杂乱无章的不必要的线条，而且有东西可以看。唯一的问题是该方法本身的真实性...而在这里...学会学习，学会学习，就像列宁爷爷留给我们的那样 :)))))
大家好。
有一些关于市场记忆 的讨论。有些人否认它，有些人则强化它的作用。
我做了一个实验--我写了一个指标，用来计算3个柱子的平均梯度。
我可以插入一百个，但我真的需要它吗？只有当慢波具有相对较大的周期时，非优化指标才会显示出良好的结果。
如果你对快速的人采取小三角洲的时期。快的是市场的现状和截图上的结果。不需要踢它，这只是一个想法，大声说出来而已。
我将无法做到这一点。
坎 迪，你可以随意取笑我，但我不喜欢把禁忌虫生活在红色一侧的想法作为幽默的笑话。 非常明智的想法:)这个问题应该这样说。什么是有DISTRIBUTIVE平均期的泥浆。 我同意，这听起来很荒谬。
没有比想象中的单位更荒谬的了。顺便说一下，这不是一个笑话，确切地说，是邀请大家思考。但把它变成一个笑话的可能性也被保留了下来:)。如果能够理解负平均期的本质，我将感谢你的细节。说实话，我自己已经对禁忌的主题产生了怀疑--毕竟没有箭的时间来粉碎。虽然......。也许这就是为什么他们被允许与对立面沟通？:)在任何情况下，现在对我来说，蠕虫反作用力的概念似乎更实用了:)。
，让我们试着找到这样一个向导的增量时期的规律，他们根本不集中在绝对趋势上。
算术级数之和（直线）S（n）=n*（n+1）/2。
那么SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2。
如果我们要求绝对趋势的统一性，我们会得到
step(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2。
也就是说，面具必须 以恒定的步骤 建立。我不知道如何理解这个结果。经验主义表明，假人的时期的步数必须增加。特别是，最后一张图片是用我的脚本的最后一个版本和默认参数制作的。而在那里，间距大致呈四次方增长。
趋势越陡峭，时间越短。也就是说，一个绝对趋势只要有一个下降的斜率就可以了。
这就是我喜欢外汇的原因--为了培训和启迪这种非常物质。将其简单地视为世界上所有运动中最好和最有用的运动 :)
在外汇市场，这种物质是有需求的。但在日常生活中，唉，另一条规则经常适用："多智有多悲"。
其他混搭的对比会更糟糕：会有更大的滞后，因为 "天平的重心 "会向后移，移到过去。
P.S. 2 Candid:
这真是太幻想了............a，突然....
如果能看到一张图片，其中MA不仅是 "从下面 "而且是 "从上面 "建立的，那就很有意思了。"翻转 "价格，建立MA。
这真是太幻想了............a，突然....
只有在第一个（老式的最后一个）N条上，才会一直预先渲染。