一个艰难的仲裁--火星上有生命吗？ - 页 9

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为了清楚起见，我们需要写一个简单的指标，它将在一个图形上以水平彩色ASKA线 的形式显示，并在其设置中显示预设对的出价及其合成物（例如，在前面提到的Euribucks和2日元上）...


你就会一下子清楚地看到所有的东西 !

 

遗憾的是...机会经常出现，但我的API没有时间登录，即使我坐在8ms的ping上，也无法登录到网站。

我也许应该把API机器人直接放在垫子上......。

这将是2个点的利润--三个货币对的成本约为1个点，即0.1手可赚1英镑。

演示的运行时间大约是16毫秒（GetTickCount），或者至少对于一个订单来说是这样的（这已经考虑到了流量）。

...我将尝试将订单并行化，即异步发送，可能会赢得一些东西

而这只是几分钟的时间....。

 
试图以最小的滑点和微秒的速度抓住套利情况是否有意义？ 当然，这是最好的选择，但是......我认为有人肯定为我们做了这件事（那些每月支付数千和数万的光缆交叉连接费用的人......），几乎可以肯定在套利情况下拿走了最大的可用流动资金......。但是，再次 "但是"......。仓位是 "锁定 "的--即在多货币对冲中开仓！因此，他们可以在那里想挂多久就挂多久，而不会因为他们开仓时的点差金额而增加缩水......。而且一定会保持在那里，直到出现逆转的情况（当卖出和买入变成反向时，即使考虑到滑点、掉期、佣金和其他费用，总的头寸也会以黑色收盘......）。!)
 
SLAWIK:
试图以最小的滑点和微秒的速度抓住套利情况是否有意义？ 当然，这是最好的选择，但是......我认为有人肯定为我们做了这件事（那些每月支付数千和数万的光缆交叉连接费用的人......），几乎可以肯定在套利情况下拿走了最大的可用流动资金......。但是，再一次 "但是"...仓位是 "锁定 "的--即在多货币对冲中开仓！因此，它们可以挂在那里，只要你想，而不会因为其开仓时的点差金额而增加缩水......并且一定会停留在那里，直到发生逆转的情况（当卖出和买入变成反向，并且在考虑到滑点、掉期、佣金和其他费用的情况下，总头寸以黑色关闭）......!!)
如果我们要抓梭子鱼而不是浮游生物（单体），那就按公斤计算吧。而公斤/每小时不被观察。不执行（不及时执行）的风险将所有的努力减少到零，甚至是减去。该计划能做的最好的事情是，由于巧妙地选择了特定的货币对，在特定的时间点开立多货币头寸，从而使点差最小化。但通常情况下，"主要货币 "的愚蠢利差优先权加上节省将存款 转换为货币对 的费用（你必须为此付出代价！）导致 "总是在主要货币上开仓并保持存款为美元 "计划的原始胜利。在 "复杂的套利 "上抓取点数的麻烦是不值得的。最好是创建一个聚合器，同时与几个经纪商进行交易（为每笔交易动态选择 "最佳 "经纪商）--工作不多，但套利的机会多很多倍。但还有一个问题--经纪人之间的清算，但这是可以解决的，虽然不容易，而且有成本。
 
浮游生物是以公斤为单位的...不是每小时，而是每一天--稳定。13
 
SLAWIK:
浮游生物是以公斤为单位精确测量的......。虽然不是每小时，而是每天--持续不断。

痞子被兑现了吗？ 还是说它是一个试验品/演示品？

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"它并不是真的像看起来那样......" ;)

 

好吧，不同供应商之间的交易涉及到清算，是呜呼哀哉的。(你需要很多钱)...

....，你需要在清算银行开立一个与流动性提供者（如荷兰合作银行）的账户.......，与他们每个人达成个人协议......。....write多级API（所有供应商通用） ...

.... 供应商偶尔会退出，需要寻找新的供应商...等......等......。

 
SLAWIK:

唯一的办法是在清算银行设立一个账户，那里也有供应商的账户。....，与他们每个人签订个人合同......。编写一个多层次的API（对所有供应商通用）...

...供应商偶尔会退出，需要寻找新的供应商...等...

这些都没有必要。一切都应该在聚合器中，并且是自动驾驶。其本质是一样的。我将展示一个初级（单一）的例子，并用它来解释。

假设我们（我们的TS）通过聚合器在欧元兑日元上开了一个买入交易。聚合器收到一个请求，寻找/发现当前时刻的最佳经纪人，并命令适当的终端（经纪人A）发送这个请求。该命令得到相应的满足（如果成功）。当这个交易结束时（反卖单），在一般情况下，完全不同的经纪人（B）可能会 "更好"。一个经纪商之间的LOC出现了：交易者已经关闭了所有的交易，没有任何问题，但是聚集者在不同的经纪商（A-bay，B-sell）有两个相反的订单。这是一个问题--它们需要以某种方式被关闭。解决方案是创建所有这些手的列表，并不断监测所有被封锁的经纪商的报价，以找到 "近似套利"（最好是真正的套利，即有利润）的时刻，对这些订单进行反平仓（当然，同时尊重数量的平等）。这就是所有的清算。

在聚合器上有大量的经纪商和密集的多货币交易，没有什么可做的，都需要自动化，速度是一个优先事项。

在现实世界中对所有这些东西进行正确编程并不容易，但这是很有可能的。

 

所以我们在不同的经纪公司开了仓...(如果我们开拍，其中一个拍卖会决定取消它的那些拍品（例如所谓的 "非市场 "拍品......），然后该怎么办......？我们在没有清算的情况下进行交易......即实际上--没有交易的现金覆盖（在有清算的情况下会是这样的--流动性的保证人）。


或者在某个厨房里，有大约70个点的滑移量(例如，JTX喜欢它，即使有api......许多人也是如此......)

也就是说，唯一的办法是改变系统......也就是说，在具有良好执行力的经纪公司中，没有那么多的选择（甚至没有开放的api）。

 
SLAWIK:

因此，我们在不同的文件中开设了职位...(Loki)和一个拍卖会决定取消那些它有(例如据称是 "非市场 "的猫......)，然后呢......？我们在没有清算的情况下进行交易......即实际上--没有交易的现金保障（就像有清算的交易一样--流动性的保证人）。


或者在某个厨房里，有大约70个点的滑移量(就像他们在JTX上所做的那样，即使根据api，也是如此）。


那么就不要做一个聚合器。 就这样了。 ;) 莫娜认为 "复杂的仲裁 "的肩膀之一，你的厨房不能撤消。 或滑入70点。 容易。

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