一本关于测试和优化的好书 - 页 21 1...141516171819202122 新评论 Alexander Sevastyanov 2009.10.25 12:24 #201 FOXXXi >> : ...在过去的一年里，没有一笔失败的交易。 在多少个关闭的项目中？ [删除] 2009.10.25 12:28 #202 goldtrader >> : >> 有多少人被关闭？ >> 127，但当然不能保证这种情况会继续下去。 Mikhail 2009.10.25 12:42 #203 FOXXXi писал(а)>> 我没有处理过风险的概念，而是处理过真正的亏损，这没关系，它们是自然的，就像具有高统计优势的利润一样。 在过去一年中，没有一次亏损的交易。 现在你要把 "书 "这个词挂在嘴边，大做文章。 你不可能从你那里得到它，在短。 1.违约风险和其中一条腿的信用风险增加。 2.费率的普遍提高。 3. 更高的直接交易成本。对自己的订单有更高的市场敏感性/更低的流动性。 4.相关风险。总的回报率对平均财产的损失。 还有其他的，但他们不可能再有兴趣了，主要的已经列出。 我认为你不太可能对上述风险做了 "前瞻性 "评估。 [删除] 2009.10.25 12:55 #204 Quant >> : 简而言之，你不会从你那里得到它，球员。 1.违约风险和其中一条腿的信用风险增加。 2.费率的普遍提高。 3.直接交易成本增加。市场对自己的订单的敏感性增加/流动性减少。 4.相关风险。总的回报率对平均财产的损失。 还有其他的，但它们不可能再有兴趣了。 这些是主要的。 谢谢你，但学生FOXXXi已经通过了考试。 是的，损失是4）和3）在低st.dev.And他们说，在经典套利中没有风险，他们也有。然后呢，你可以立即离开一切，到处看，所有的风险。 Mikhail 2009.10.25 13:03 #205 FOXXXi писал(а)>> 谢谢你，但学生 FOXXXi已经通过了考试。是的，在低st.dev.上，4)和3)有损失。他们说古典套利没有风险，他们也有。接下来，你可以一下子离开所有的东西，在你看的地方，所有的风险。 不要抱有侥幸心理。 出于这个原因，你需要技术来及时出去和回来。 Sceptic Philozoff 2009.10.25 13:03 #206 前三点是可以理解的，它们是我们无法控制的。但第四点是模型的不足。所以，对I（0）的测试做得不够好。我不相信诺贝尔奖获得者没有为静止性假设的重要性提供统计标准。 Mikhail 2009.10.25 13:09 #207 Mathemat писал(а)>> 前三点是可以理解的，它们是我们无法控制的。但第四点是模型的不足。 所以，对I（0）的测试做得不够好。我不相信诺贝尔奖获得者没有为静止性假设的重要性提供统计标准。 让我补充一下。 相关性风险可以用例如多变量Garch模型来模拟。 它也是对冲的。 Alexander Sevastyanov 2009.10.25 13:14 #208 Quant >> : 4.相关风险。"回报率与平均数 "的总损失。 曾 "有幸 "亲身经历过它。 而一位同事，相信方法的严肃性，不想在时间上吃亏，居然在通用汽车的倒闭上吃了亏。 Леонид 2009.10.25 13:42 #209 FOXXXi писал(а)>> 撕开了对你有利的碎片。 我写的是事实，只有事实。不幸的是，事实对你并不有利。它发生了。没有什么大不了的。 FOXXXi 写道>> 你又在扮演可怜的绵羊。 不幸的是，我没能找到一个可以假装是那只可怜的羊的地方。 FOXXXi 写道(a)>> 与其无礼，不如写事实和更多的事实。 我确实写了事实。不是针对个人。事实并不令人愉快。但你会克服它的，我想....))))。 FOXXXi 写道(a)>> 我再次确认，这是男人之间的争吵。 你的想象力太丰富了。样本外不是一种疾病，也不是一种 "坏 "习惯。你从哪里得到的，我不明白。如果你不知道它是什么，那么我建议你先研究它是 什么，然后写出与安乐死或各种临床案例的相似性。 FOXXXi 写道(a)>> 你给自己找麻烦了。 我并没有想到，因为我没有写这个------。 FOXXXXXi 写道(a) >> 样本外,转发和其他废话是一个临床案例。 我不明白你把样本外的情况与安乐死或一些临床疾病相比较。因此，能否请你更具体地解释它们的相似之处？ FOXXXi 写道(a)>> 来吧，给我看看你的系统到底是通过TA还是神经网络，现在让我看看你有多酷。告诉我你用什么工具工作，我不能反驳空气。 我并没有声称自己在任何地方都是酷哥。此外，我不是伊戈尔-克鲁托伊--你把我和他混淆了。而且我不欠你什么，感谢上帝。是你将样本外与手淫和临床病毒感染进行比较。因此，每个人都想知道这种比较在当今世界有多大意义，以及它对股权倾斜的影响？.....)))))。 Alexander Sevastyanov 2009.10.25 13:51 #210 先生们，你们的争吵是徒劳的。特别是以这样的方式。 使用OOS（Out Of Sample）是正常的。 在科学和工程领域，滑动 控制或引导法，意味着多阶段的OOS测试，已经被知道并应用了很长时间。 该方法本身很重，但其有效性是毋庸置疑的。 对于我们交易员来说，通常被阉割成在OOS上的单次运行，所以效果稍差，有时甚至根本不起作用。 所以，你去那里。))) 1...141516171819202122 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
...在过去的一年里，没有一笔失败的交易。
在多少个关闭的项目中？
>> 有多少人被关闭？
>> 127，但当然不能保证这种情况会继续下去。
我没有处理过风险的概念，而是处理过真正的亏损，这没关系，它们是自然的，就像具有高统计优势的利润一样。 在过去一年中，没有一次亏损的交易。
现在你要把 "书 "这个词挂在嘴边，大做文章。
你不可能从你那里得到它，在短。
1.违约风险和其中一条腿的信用风险增加。
2.费率的普遍提高。
3. 更高的直接交易成本。对自己的订单有更高的市场敏感性/更低的流动性。
4.相关风险。总的回报率对平均财产的损失。
还有其他的，但他们不可能再有兴趣了，主要的已经列出。
我认为你不太可能对上述风险做了 "前瞻性 "评估。
简而言之，你不会从你那里得到它，球员。
1.违约风险和其中一条腿的信用风险增加。
2.费率的普遍提高。
3.直接交易成本增加。市场对自己的订单的敏感性增加/流动性减少。
4.相关风险。总的回报率对平均财产的损失。
还有其他的，但它们不可能再有兴趣了。 这些是主要的。
谢谢你，但学生FOXXXi已经通过了考试。 是的，损失是4）和3）在低st.dev.And他们说，在经典套利中没有风险，他们也有。然后呢，你可以立即离开一切，到处看，所有的风险。
谢谢你，但学生 FOXXXi已经通过了考试。是的，在低st.dev.上，4)和3)有损失。他们说古典套利没有风险，他们也有。接下来，你可以一下子离开所有的东西，在你看的地方，所有的风险。
不要抱有侥幸心理。
出于这个原因，你需要技术来及时出去和回来。
前三点是可以理解的，它们是我们无法控制的。但第四点是模型的不足。所以，对I（0）的测试做得不够好。我不相信诺贝尔奖获得者没有为静止性假设的重要性提供统计标准。
前三点是可以理解的，它们是我们无法控制的。但第四点是模型的不足。 所以，对I（0）的测试做得不够好。我不相信诺贝尔奖获得者没有为静止性假设的重要性提供统计标准。
让我补充一下。
相关性风险可以用例如多变量Garch模型来模拟。
它也是对冲的。
4.相关风险。"回报率与平均数 "的总损失。
曾 "有幸 "亲身经历过它。
而一位同事，相信方法的严肃性，不想在时间上吃亏，居然在通用汽车的倒闭上吃了亏。
我写的是事实，只有事实。不幸的是，事实对你并不有利。它发生了。没有什么大不了的。
不幸的是，我没能找到一个可以假装是那只可怜的羊的地方。
我确实写了事实。不是针对个人。事实并不令人愉快。但你会克服它的，我想....))))。
你的想象力太丰富了。样本外不是一种疾病，也不是一种 "坏 "习惯。你从哪里得到的，我不明白。如果你不知道它是什么，那么我建议你先研究它是 什么，然后写出与安乐死或各种临床案例的相似性。
我并没有想到，因为我没有写这个------。
我不明白你把样本外的情况与安乐死或一些临床疾病相比较。因此，能否请你更具体地解释它们的相似之处？
先生们，你们的争吵是徒劳的。特别是以这样的方式。
使用OOS（Out Of Sample）是正常的。
在科学和工程领域，滑动 控制或引导法，意味着多阶段的OOS测试，已经被知道并应用了很长时间。
该方法本身很重，但其有效性是毋庸置疑的。
对于我们交易员来说，通常被阉割成在OOS上的单次运行，所以效果稍差，有时甚至根本不起作用。
所以，你去那里。)))