历史中心更新--自1999年以来免费的历史分钟报价 - 页 5

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2007.04.14 01:38:20 HistoryBase: not enough memory 'EURUSD1' [2911923 bars]
2007.04.14 01:38:20 Memory handler: cannot allocate 128135876 bytes of memory
2007.04.14 01:35:23 HistoryBase: not enough memory 'EURUSD1' [2911922 bars]14 01:35:23 HistoryBase: not enough memory 'EURUSD1' [2911922 bars]
2007.04.14 01:35:23 Memory handler: cannot allocate 128135832 bytes of memory
2007.04.14 01:33:01 HistoryBase: not enough memory 'EURUSD1' [2911921 bars]
2007.4.14 01:33:01 内存处理程序：无法分配128135788字节的内存
2007.04.14 01:32:46 HistoryBase: not enough memory 'EURUSD1' [2911920 bars]
2007.04.14 01:32:46 内存处理程序：无法分配128135744字节的内存
2007.04.14 01:32:44 HistoryBase: not enough memory 'EURUSD1' [2911920 bars]
2007.04.14 01:32:44 Memory handler: cannot allocate 128135744 bytes of memory

window bars 2147483647
build 203
demo account active
 
这就是答案--终端缺乏内存，无法上传全部深度的报价。

自1999年以来，EUR上的M1需要128Mb，而计算机没有足够的内存。

重要提示：使用深度历史记录需要大量的计算机资源。最好能有至少1-2Gb的内存和一个强大的处理器，以便舒适地工作。我们强烈建议你监控 "工具-设置-图表-窗口中的最大条数 "参数，并将其设置为65000到128000条。"最大历史条数 "参数可以设置得很高，例如1000万-它不会严重影响终端的性能。

 
我以为1.3GB的内存就足够了
如果我在窗口中放入65,000个条形图，从1999年开始测试，然后打开图表，我的图表会从1999年开始还是只从当天的65,000条开始？
 

当直观地查看金牛座分钟时，引人注目的是，图表的性质与网上观察到的不一样。条形图的范围太过单一，交易量的行为根本不可信。 坦率地说，我认为这些报价只是由一些较早的时间框架产生的。如果是这样，什么时间段（即从哪个时间段开始可以真正使用它们）？如果不是，那么这种不寻常的图表类型的原因是什么？

 
报价不是由上层时间框架产生的。这些都是真实的引言。

市场是不断变化的。不要忘记，1999-200年代的报价是在完全不同的交易条件下做出的，当时的点差是2-3倍，而且没有使用即时执行 模式。 随着点差的缩小和转为即时执行（按市场观察的价格交易），对报价质量的要求变得非常严格。这导致了价格颤动的缩小和每个时间单位的点数的明显减少。
 
Renat писал (а):
报价不是由上层时间框架产生的。这些都是真实的引言。

市场是不断变化的。不要忘记，1999-200年代的报价是在完全不同的交易条件下做出的，当时的点差是2-3倍，而且没有使用即时执行模式。 随着点差的缩小和转向即时执行（按市场观察的价格交易），对报价的质量要求变得非常严格。这导致了价格颤动的缩小和每个时间单位的点数的明显减少。


看看1999-2000年的情况，我告诉自己大致相同的事情。但这里有一个新鲜的片段

但经过思考，我明白这并不能反驳你（因为这个和其他有问题的片段在Alpari的历史中根本没有--显然这是经纪人的下班时间）。因此，市场可能已经发生了变化，但没有那么多。但似乎经纪人的报价过滤已经彻底改变。很明显，在点差缩小的情况下，没有额外的过滤对经纪人来说简直就是自杀，当然我们不能因此责备他。 但是 问题是，历史中心的报价不能用于测试（除了生成非常大的时间框架）。事实上，在很久以前不存在的条件下测试一个策略有什么意义？

 
顺便说一下，我有个想法：我们是不是可以拿一个打勾的故事 来建立分钟，用 "现代 "来过滤它？我认为这样的故事会更有用，尽管它并没有真正发生 :)
 
lna01:


看看1999-2000年，我告诉自己大致相同的事情。但这里有一个新鲜的片段

然而，经过思考，我意识到这并没有反驳你（因为在Alpari的故事中，这个和其他有问题的片段根本没有--显然这是经纪人的非工作时间）。因此，市场可能已经发生了变化，但没有那么多。但似乎经纪人的报价过滤已经彻底改变。很明显，在点差缩小的情况下，没有额外的过滤措施对经纪人来说简直是自杀，当然不能因此而责怪他。 但是 问题是，历史中心的报价不能用于测试（除了生成非常大的时间框架）。事实上，在很久以前就不存在的条件下测试一个策略有什么意义？

但现在是圣诞周，他们通常会1）扩大利差2）将抵押品要求收紧数倍。你还想在这样的条件下进行交易吗？:)
 
Rosh писал (а):
现在是圣诞周，他们通常会1）扩大利差，2）将抵押品要求收紧数倍。你还想在这样的条件下进行交易吗？:)
所以这个片段（或1月2日的片段）只说明了问题（也表明一些 "主要 "的报价流仍然存在）。而对于更早的数据（不仅是99年和2000年），这样的报价是连续的。 我只是对尽可能长的过滤 历史感兴趣，因为目前的市场将在它上面得到充分的检验。
 
lna01:
罗什 写道（a）。
现在是圣诞周，他们通常会1）扩大利差，2）将抵押品要求收紧数倍。你还想在这样的条件下进行交易吗？:)
所以这个片段（或1月2日的片段）只说明了问题（也表明一些 "主要 "的引文流仍然存在）。而对于更早的数据（不仅仅是99年和2000年），这样的报价是连续的。 我只是对尽可能长的过滤 历史感兴趣，因为目前的市场将在它上面得到充分的检验。
你正在遵循初学者的标准路径，试图尽可能地低调，埋头于打勾 队列中。粗略的说--你从事的是点球运动，不断依赖于几个点的分歧，并始终在寻找一个理想的报价。

所有这些都已经讨论过很多次了。阅读与此主题相关的帖子，并点击有趣主题右下方的"类似"。你会发现有很多类似的讨论。 例如。试图在噪音中进行交易的标准误解
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